DIE IDEENBÖRSE - Seite 7
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Falls es jemanden interessiert, ich genieße gerade die Fibonacci-Levels. Zuerst baute ich selbst Erweiterungen, und dann begann ich, DinapoliTargets (verfügbar in CodeBase) zu verwenden. Aber es gibt Besonderheiten. Das habe ich gefunden:
1. Wenn der Kurs die Startlinie überschritten hat, wird er mit ziemlicher Sicherheit die 61,8er-Marke erreichen;
2. Wenn der Kurs die Startlinie nicht überschritten hat, kann ein Stopp-Auftrag für einen Punkt hinter der Linie erteilt werden;
3. Wenn die Startlinie zum Zeitpunkt des Umschaltens des Indikators bereits überschritten ist, kann eine Limit-Order mit einem Ziel von 61 platziert werden. 8;
4. Wenn einige Niveaus bei verschiedenen TFs übereinstimmen oder fast übereinstimmen, ist ihre Bedeutung höher, und der Preis wird sie wahrscheinlich erreichen.
5. Wenn die Niveaus auf zwei benachbarten TFs vollständig zusammenfallen, ist es wahrscheinlich, dass der Kurs 161,8 erreicht;
Um die Entscheidung zu bestätigen, können wir alle Trendindikatoren oder Stochastiks verwenden. Aber sie lügen oft (am allerwenigsten meine DynamicRS_3CLines - auch dort erhältlich). Es ist besser, auf die Umschaltung von Ebenen zu warten. Die Indikatoren dienen lediglich der Selbstvergewisserung.
Auch. Die Arbeit an niedrigen TFs hat mir besser gefallen. Vor allem bei M5 und Yen. In diesem Fall sind die Stopps am kürzesten, so dass Sie Positionen bis zu (freie Mittel)/2000 eröffnen können. Wenn das Ziel näher als 10 Pips ist, gibt es Probleme mit TP auf die reale. IMHO. Sie müssen also den Moment abwarten, in dem Sie den Auftrag manuell schließen können.
Ich habe auch mit dem DiNapoli-Indikator zu tun. Zuerst habe ich mir den Code genau angesehen und geprüft, ob der Algorithmus den klassischen DiNapoli-Formeln entspricht. Dann begann ich mit dem Expert Advisor zu experimentieren, der der vorgegebenen Methodik entsprach. (Meine Beobachtungen lauten wie folgt.
Das Startsignal erscheint oft "im Nachhinein". Die Ziele 1 und 2 werden in der Regel mit großer Konsequenz erreicht. Besonders bei niedrigen Zeitrahmen! Im Moment werden die besten Ergebnisse mit mf15 und vor allem mit m30 erzielt. Ich habe dies am GBPUSD getestet.
Das Beste daran ist, dass man es fast nach Augenmaß optimieren kann (Parameter - Stopps) - mit (zu meiner Überraschung) ausreichend zuverlässiger visueller Vorhersagbarkeit!
Die besten Ergebnisse habe ich (bei m30) erzielt, wenn ein kleiner Trailing-Stop aktiviert wird, wenn das erste Ziel erreicht ist.
Noch eine Sache. Neben dem Indikator DiNapoli selbst, hat der Autor dieses Indikators (Mishanya) ein ganzes System der Zusammenarbeit mit dem Indikator durch den Kanal DiNapoli und Oszillator DiNapoli entwickelt. Es gibt jedoch nirgendwo eine Beschreibung dieses Systems. Ich habe das ganze Internet zu diesem Thema durchsucht - ich habe ein paar Seiten gefunden, aber sie sagen, dass das Material auf Wunsch des Autors entfernt wurde!
Falls es jemanden interessiert, ich genieße gerade die Fibonacci-Levels. Zuerst baute ich selbst Erweiterungen, und dann begann ich, DinapoliTargets (verfügbar in CodeBase) zu verwenden. Aber es gibt Besonderheiten. Hier ist, was ich gefunden habe:
Ich verwende auch den DiNapoli-Indikator. Zunächst habe ich mir den Code genau angesehen und geprüft, ob der Algorithmus den klassischen DiNapoli-Formeln entspricht. Dann begann ich mit dem Expert Advisor zu experimentieren, der der vorgegebenen Methodik entsprach. (bisher ohne Filter und andere Beweise) Meine Beobachtungen sind wie folgt.
Zumindest widersprechen die Beobachtungen nicht den meinen. Das ist gut :)
Nun zu den Kanälen und Oszillatoren. Die Kanäle und die sie umgebenden Ebenen wurden von DiNapoli eklatant in Beschlag genommen. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern um die Methodik, ja. Das ist seins. Aber alles andere ist rein Fibonacci. Die Kanäle werden von R. Fischer sehr gut beschrieben. Ich habe zwei seiner Bücher in elektronischer Form, aber ich habe Probleme mit E-Mails - ich arbeite über GPRS. Es ist also zu teuer, sie zu verschicken. Die eine heißt The New Fibonacci Trading Methods (The New Fibonacci Trader), die andere Fibonacci FACTORY: APPLICATIONS AND STRATEGIES FOR TRADERS.
Mir gefällt das erste besser. Beide unterscheiden sich jedoch dadurch, dass es keine Berechnungen gibt. Das ist sehr bedauerlich.
Jetzt die Praxis. Die Kanäle sind gut. Aber sie implizieren recht weit entfernte Zeitziele. Deshalb habe ich sie nicht ausprobiert. Mein Prinzip ist es, sie so schnell wie möglich zu nehmen. Dies ist nur bei kleinen TFs und bei Zielen in deren Nähe möglich. Aus diesem Grund wurden bisher nur Erweiterungen vorgenommen. Aber ich kann sagen, dass diese Methode mir zum ersten Mal in den 10 Jahren, in denen ich mich mit dem Devisenhandel beschäftige, etwas Selbstvertrauen gegeben hat. Manchmal kann ich gar nicht glauben, was da passiert. Zum Beispiel habe ich letzte Woche beim EURJPY zufällig eine perfekte Übereinstimmung zwischen allen Niveaus auf M5 und M15 beobachtet. Danach erreichte der Kurs genau 161,8 und kehrte um. Nach ein paar flachen Stunden passierte das Gleiche noch einmal in umgekehrter Richtung: Ich stieg erfolgreich an der Startlinie ein, der Kurs zögerte eine Weile und eilte dann auf 61,8. Ich habe es gerade noch geschafft, den TP auf die 100er-Marke zu bringen. Innerhalb von 5 Minuten war er bereits auf dem Weg dorthin. Ich habe es wieder verschoben. Jetzt ist er auf 161,8 gestiegen. Dann begann sich der Trend zu erschöpfen, und ich setzte ein Schleppnetz von 25 Pips, was mein großer Fehler war. Ich versuche, Schleppnetze nicht mehr auf diese Weise zu verwenden - das ist ein dummes und schädliches Werkzeug. Ich habe einen Fehler von 5 Punkten gemacht. Das Schleppnetz wurde in der Nähe der 100er-Marke angeschlagen, und dann erreichte der Kurs leicht 161,8! So ist es geschehen.
Nun zum Signal. Die Tatsache, dass er rückwirkend erscheint, ist kein Problem. Ich habe bereits geschrieben - setzen Sie eine Limit-Order auf seinem Niveau. Wenn sich der Kurs wieder erholt, wird er definitiv 61,8 erreichen. Dies gilt jedoch für den Fall, dass der Start zum Zeitpunkt des Stufenwechsels bereits zurückliegt. Wenn sie voraus ist, ist es nicht sicher, dass sie gebrochen wird. Dann wird sich der Preis umkehren, so einfach ist das. Aber anfangs bin ich auch in diese Falle getappt. Ich war in Eile und wurde von einer Stirnlocke ins Gesicht getroffen :)
Im Prinzip ist die Technologie recht ausgereift. Manuell funktioniert es irgendwie. Sie muss automatisiert werden. Deshalb habe ich den Indikator etwas modifiziert (Arrays anstelle von Linien), aber es funktioniert schief - ich benutze Zero Bar Head-on, so dass es nur in der realen Chart funktioniert, wenn man Zitate. Werfen Sie einen Blick darauf. Vielleicht wird jemand aufrüsten. Es ist nicht bequem, sich mit dem Quellcode herumzuschlagen. Ich habe Teile des nicht verwendeten Codes auskommentiert (ich habe fast nichts gelöscht).
Ich habe auch vergessen, die DiNapoli-Oszillatoren zu erwähnen.
Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es noch nicht begriffen, aber meiner Meinung nach dienen sie nur der Selbstvergewisserung. Sie werden nicht dazu führen, dass Sie sich schlechter fühlen, aber sie werden auch nicht dazu führen, dass Sie sich besser fühlen. IMHO.
Ich habe die Grundsätze meines eigenen Systems hier skizziert: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=135, danach habe ich dort noch ein paar Beiträge, die das Bild erklären. Das System basiert auf einem Buch von Miner. Ich habe noch keine gute Übersetzung davon gesehen, ich habe es im Original gelesen. Ich habe Fisher auch nicht gut gelesen, aber ich werde es mir ansehen müssen.
Das Wesentliche der Umsetzung liegt in den Nuancen, die in der allgemeinen Beschreibung zu Onyx nicht enthalten sind.
Nun noch ein paar Worte zu diesem Thema. Schleppnetz ist Quatsch, es macht alles kaputt. Oszillatoren sind auch Unsinn, sie zeigen die durchschnittliche Temperatur in einem Krankenhaus. Es gibt entweder ein diskretes Marktmodell oder ein kontinuierliches Modell. Sie können nicht miteinander kombiniert werden. Die Aussichten für das diskrete Modell sind groß, aber es gibt viele Hindernisse.
Im Prinzip ist die Technologie recht ausgereift. Manuell funktioniert es irgendwie. Sie muss automatisiert werden. Deshalb habe ich den Indikator etwas modifiziert (Arrays anstelle von Linien), aber es funktioniert schief - ich benutze Zero Bar Head-on, so dass es nur in der realen Chart funktioniert, wenn man Zitate. Werfen Sie einen Blick darauf. Vielleicht wird jemand aufrüsten. Es ist nicht bequem, sich mit dem Quellcode herumzuschlagen. Ich habe Teile des nicht verwendeten Codes auskommentiert (ich habe fast nichts gelöscht).
Ich wage zu empfehlen, dass die Anwesenden eine der Versionen von DiNapoli ausprobieren, die auf meine Bitte hin (so gut es ging) von einem Spezialisten erstellt wurde! Den Quellcode finden Sie im Download. Alle Indikatorattribute sind im visuellen Modus vorhanden - sehr übersichtlich!
Signale "retrospektiv" werden übersprungen. Nach Erreichen des ersten (zweiten) Ziels wird der Streifen zum Breakeven verschoben. Gegebenenfalls kann dann das Schleppnetz aktiviert werden. Oder Ausstieg durch Take Profit.
Im Moment habe ich es (ohne Optimierung) auf m15 auf GBP eingestellt und es seit Januar laufen lassen. 2007г.
GBPUSD-Symbol (Britisches Pfund vs. US Dollar)
Zeitraum 15 Minuten (M15) 2007.01.02 00:00 - 2007.10.12 22:45 (
Modell Alle Ticks (basierend auf allen kleinsten verfügbaren Perioden mit fraktaler Interpolation jedes Ticks)
Parameter Lots=0.1; SigPoint=3; tral=54; stoploss=59; barn=100; Length=9;
Modellierungsqualität 90.00% Ersteinzahlung 10000.00
Nettogewinn 84,42 Gesamtgewinn 5512,63 Gesamtverlust -5428,21 Rentabilität 1,02 Erwarteter Payoff 0,39 Absoluter Drawdown 133,37 Maximaler Drawdown 920,36 (8,53%) Relativer Drawdown 8,53% (920,36)
Handel insgesamt 218
Short-Positionen (% Gewinn) 121 (55,37%)
Long-Positionen (% Gewinn) 97 (58,76%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 124 (56,88%) Verlustbringende Geschäfte (% von allen) 94 (43,12%)
Größter gewinnbringender Handel 191,42 Verlustbringender Handel -63,25
Durchschnittlich gewinnbringende Geschäfte 44,46 Verlustgeschäfte -57,75
Im Prinzip ist die Technologie recht ausgereift. Manuell funktioniert es irgendwie. Sie muss automatisiert werden. Deshalb habe ich den Indikator etwas modifiziert (Arrays anstelle von Linien), aber es funktioniert schief - ich benutze Zero Bar Head-on, so dass es nur in der realen Chart funktioniert, wenn man Zitate. Werfen Sie einen Blick darauf. Vielleicht wird jemand aufrüsten. Es ist nicht bequem, sich mit dem Quellcode herumzuschlagen. Ich habe Teile des nicht verwendeten Codes auskommentiert (ich habe fast nichts gelöscht).
Ich wage zu empfehlen, dass die Anwesenden eine der Versionen von DiNapoli ausprobieren, die auf meine Bitte hin (so gut es ging) von einem Spezialisten erstellt wurde! Den Quellcode finden Sie im Download. Alle Indikatorattribute sind im visuellen Modus vorhanden - sehr übersichtlich!
Signale "retrospektiv" werden übersprungen. Nach Erreichen des ersten (zweiten) Ziels wird der Streifen zum Breakeven verschoben. Gegebenenfalls kann dann das Schleppnetz aktiviert werden. Oder Ausstieg durch Take Profit.
Im Moment habe ich es (ohne Optimierung) auf m15 auf GBP eingestellt und es seit Januar laufen lassen. 2007г.
Rebus, das ist im Prinzip dasselbe wie bei mir. Mein System ist noch unvollendet; es zu automatisieren ist ein ziemlich ernstes Unterfangen.
Ich habe die Grundsätze meines eigenen Systems hier dargelegt: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88&st=135, danach habe ich dort noch ein paar weitere Beiträge, die das Bild erklären. Das System basiert auf einem Buch von Miner. Ich habe noch keine gute Übersetzung davon gesehen, ich habe es im Original gelesen. Ich habe Fisher auch nicht gut gelesen, ich werde es mir ansehen müssen.
Das Wesentliche der Umsetzung liegt in den Nuancen, die in der allgemeinen Beschreibung zu Onyx nicht enthalten sind.
Nun noch ein paar Worte zu diesem Thema. Schleppnetz ist Quatsch, es macht alles kaputt. Oszillatoren sind auch Unsinn, sie zeigen die durchschnittliche Temperatur in einem Krankenhaus. Es gibt entweder ein diskretes Marktmodell oder ein kontinuierliches Modell. Sie können nicht miteinander kombiniert werden. Die Aussichten für ein diskretes Modell sind groß, aber es gibt viele Hindernisse.
Sie müssen Fisher nicht lesen. Er hat eine Menge, und es ist alles wirklich nicht zum Thema gehörig. Es ist wie eine Highschool-Enzyklopädie. Aber dort habe ich die Fibo-Kanäle gesehen. Die Berechnungen sind alle von DiNapoli selbst durchgeführt worden. Übrigens habe ich mich ein wenig über DiNapoli aufgeregt (er ist ein kluger Mann, ich respektiere ihn sehr :)). Seine Kanäle unterscheiden sich schließlich von den traditionellen Fibo-Kanälen.
Dass es funktioniert, kann ich in meinem Rückenmark spüren. Aber es gibt eine Menge äußerer Bedingungen. Ich kann es noch nicht ganz verstehen. Ich habe ein paar gefunden und werde versuchen, sie programmatisch zu überprüfen. Aber das ist die ganze Zeit so.
Ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt, aber an die Adresse, die ich hatte (bei mail.ru). Es wäre schön, Ideen auszutauschen. Ich selbst befinde mich in diesem Prozess. Im Moment nehme ich eine Demo in die Hand. Aber jedes Mal, wenn ich sie zu sehr erhöhe, werfe ich fast alles, was ich gewonnen habe, in ein weiteres Experiment. Ich muss mal versuchen, eine saubere Woche zu machen. Im Moment liegt der Saldo bei etwas mehr als 4.000, mit einem Start von 3.000. Sobald ich es verdoppelt habe und meine Technik beherrsche, werde ich ein kleines echtes Konto eröffnen und prüfen, ob es noch ein Problem gibt. Aber im Moment ist dies der erste Mechanismus, der es mir ermöglicht, meine Einzahlung stetig zu erhöhen. Ich habe Ihren Link gelesen. Ich kapiere das nicht. Dumm, denke ich :) Ich werde es später in aller Ruhe lesen. Vielleicht kriege ich es ja.
Guten Tag zusammen! Ich habe darüber nachgedacht.
Jeden Tag wird mir mehr und mehr klar, dass dieGralsformel(ohne Ironie) wie folgt lautet:
Ein guter profitabler Expert Advisor muss (nicht eine oder zwei, sondern) mindestens ein halbes Dutzend verschiedene Versionen enthalten, die auf unterschiedliche Gründe ausgerichtet sind! Zum Beispiel - für einen Aufwärtstrend, für einen Abwärtstrend, für ein aktives Flat, für die Arbeit mit Modellen, für die Arbeit mit Kanälen, usw. ......
Im Idealfall - Vorhandensein eines "Semaphors" für den Versionswechsel, - dies ist jedoch keine zwingende Voraussetzung....
Außerdem - mehrere Währungen, Zeitrahmen...
Guten Tag zusammen! Ich habe darüber nachgedacht.
Jeden Tag wird mir mehr und mehr klar, dass die Gralsformel (ohne Ironie) wie folgt lautet:
Ein guter profitabler Expert Advisor muss (nicht eine oder zwei, sondern) mindestens ein halbes Dutzend verschiedene Versionen enthalten, die auf unterschiedliche Gründe ausgerichtet sind! Zum Beispiel - für einen Aufwärtstrend, für einen Abwärtstrend, für ein aktives Flat, für die Arbeit mit Modellen, für die Arbeit mit Kanälen, usw. ......
Im Idealfall gibt es ein "Semaphor" für den Versionswechsel, aber das ist keine zwingende Voraussetzung....
Außerdem - mehrere Währungen, Zeitrahmen...
Ein Dutzend weitere Bedingungen könnten hinzugefügt werden. Aber in Wirklichkeit ist es entweder da oder nicht. Ich glaube, die zweite. Das bedeutet, dass Sie Experten für unterschiedliche Bedingungen brauchen. Gleichzeitig übertraf die Rentabilität des Arbeiters im Moment die der anderen.