Stochastischer Indikator. Eine merkwürdige Beobachtung. - Seite 7
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Ich habe Leonid eine einfache Lösung für das Problem angeboten. Es erfordert einige geringfügige Änderungen des Codes, die jeder, der nicht allzu viel Erfahrung mit MQL hat, vornehmen kann. Leonid ist einer von ihnen. Und er hat es kostenlos getan. Und ich habe noch nicht einmal den Code des Expert Advisors gesehen. Und ich kann trotzdem sagen, dass Ihre Frage gelöst wird.
Aber ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, es zu schreiben, deshalb ist es nicht "kostenlos", sondern "preiswert".
Außerdem löst Ihre "elementare Lösung des Problems" das Problem nur in einem bestimmten Fall (wenn es keine SL/TP/TS gibt), während meine Lösung universell ist.
Kannst du cooler sein? Für billig ? :-) Daran zweifle ich nicht. Ich auch nicht. Umsonst. Sollen wir konkurrieren?
Wenn Sie das Problem von Leonid kostenlos lösen, werde ich mich freuen.
Und wenn Sie das nicht können, werde ich das Problem gegen Geld lösen.
Niemand verbietet, kostenlos zu helfen. Ich selbst tue manchmal genau das.
Die meiste Zeit habe ich einfach keine Zeit oder Lust, die Problemeanderer Leute zu lösen.
Andrej, haben Sie beschlossen, Leonid zu bitten, Ihre Bibliothek zu kaufen? Das ist großartig. Das ist Ihre Aufgabe.
Aber Sie haben beschlossen, mein Angebot wegen mangelnder Vielseitigkeit abzulehnen. Zunächst einmal ist das lächerlich. Sie suggeriert keinerlei Allgemeingültigkeit, sondern nur eine einfache Lösung für eine bestimmte Situation. Obwohl das von Ihnen geschilderte Problem auch in diesem Rahmen perfekt gelöst werden kann. Sie wissen das sehr gut. Zweitens ist sie nicht sehr korrekt. Auch im Kampf um Kunden sollten Sie nicht die Ellbogen ausfahren. Ich habe dich nicht dazu provoziert und ich habe deinen Weg nicht gekreuzt.
Andrei, haben Sie beschlossen, Leonid anzubieten, Ihre Bibliothek zu kaufen? Das ist großartig. Das ist Ihre Aufgabe.
Aber Sie haben beschlossen, mein Angebot wegen seiner mangelnden Vielseitigkeit zu verwerfen.
In der Formulierung "Was ist mit der Auslösung von SL/TP-Positionen? Wenn SL bye ausgelöst wird, sollte F = 0 werden, aber es bleibt == 1"?
Nicht einmal ein Gedanke daran, jemanden zu treten, geschweige denn, ihn zu treten. Falls ich Sie beleidigt habe,entschuldige ich mich.
Zunächst einmal ist das lächerlich. Sie suggeriert keinerlei Allgemeingültigkeit, sondern nur eine einfache Lösung für eine bestimmte Situation.
Er weiß, wie man das Problem ohne Schleppkurve lösen kann, es war die Lösung mit Schleppkurve, die von Interesse war.
Ihr Vorschlag war also nicht ganz angemessen (er enthielt nicht die Lösung des Problems).
Ich habe ein Werkzeug vorgeschlagen, um genau dieses Problem zu lösen. Speziell für Leonid.
Allerdings lässt sich das von Ihnen angesprochene Problem auch in seinem Rahmen perfekt lösen. Sie wissen das sehr gut.
- Erinnern Sie sich an das Niveau der virtuellen SL, wenn sie virtuell geöffnet wird,
- eine virtuelle Änderung mit einer Änderung des Erinnerungsniveaus hinzufügen,
- Verfolgung der virtuellen SL/TP-Auslösung hinzufügen?
Es ist natürlich keine vollwertige Bibliothek, aber es sind auch keine 5 Zeilen Code, Sie werden mir zustimmen.Oder gibt es eine einfachere Lösung, die mir nicht bekannt ist?
Außerdem stellt sich die Frage nach falschen Ergebnissen aufgrund von:
- falsche Permutation von SLs (oder sollte der Block für die Abstandsprüfung auch hinzugefügt werden? ein paar Zeilen mehr...),
- Fehlender Datensicherungsblock beim Neuladen ("geöffnete" virtuelle Position, Neuladen des Terminals, aber sie ist schon weg),
- fehlerhaftes Auslösen des SL nach einer Arbeitspause (der Kurs könnte sich über den SL hinaus "bewegen" und während der Pause zurückkehren. Wenn wir den Expert Advisor neu starten, löst er den SL nicht aus),
- etwas anderes...
Zweitens ist dies nicht ganz korrekt. Selbst im Kampf um Kunden lohnt es sich nicht, die Ellbogen zu benutzen. Ich habe Sie nicht dazu provoziert und bin Ihnen nirgendwo über den Weg gelaufen.
Ja, und Kampf für den Kunden, sehe ich nicht - wir sind nicht darüber streiten, wer die Arbeit besser macht, sind wir in der Regel in verschiedenen Kategorien (in dieser Situation): Ich biete Dienstleistungen für eine Gebühr, und Sie kostenlose Hilfe. Welche Art von Wettbewerb kann es geben? ;)
Ist es wirklich so schwer zu schreiben
sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
anstelle des Originals
sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
und kompilieren?
Wir werden eine Spiegelkopie erhalten. Wir bekommen nichts Neues, denn es wird das Gleiche sein, nur in einem Spiegelbild.
Um eine neue Stochastik zu erhalten, brauchen wir eine neue Formel, und solange diese nicht vorhanden ist, hat es keinen Sinn, sie hin und her zu drehen, denn es wird kein Ergebnis geben.
Shinigami, ich habe das getan und es bekommen:
Aber das habe ich nicht gemeint, als ich von Spiegelung sprach. Im Moment wird die Stochastik vom Kursminimum zum Kursmaximum berechnet, d.h. die stochastische Skala hat eine Dimension von 0 bis 100.
Ich möchte, dass die Stochastik invertiert berechnet wird. Vom Preishöchststand zum Preismindeststand. D.h. ich möchte, dass die Skala von 0 bis "-100" reicht.
Vielleicht hat jemand eine solche Variante implementiert?
Hallo zusammen. Hier ist eine weitere interessante Beobachtung. Der Expert Advisor, der auf der in der Abbildung in der vorherigen Nachricht gezeigten Taktik basiert, scheint profitabel arbeiten zu können. Ich habe jedoch seine Funktionsweise modifiziert, indem ich Long- und Short-Positionen unabhängig voneinander gemacht habe, d.h. ich habe zwei Versionen in einem Expert Advisor vereint. Im Einklang mit der in https://www.mql5.com/ru/articles/1485 beschriebenen Idee
Eine Version ist nur KAUFEN, die andere ist nur VERKAUFEN.
GBPJPY, M30, C 1 Jan. 2007 bis Seg.
Beachten Sie die Absenkung im Einheitsmodus.
Hallo zusammen. Hier ist eine weitere interessante Beobachtung. Der Expert Advisor, der auf der in der Abbildung in der vorherigen Nachricht gezeigten Taktik basiert, scheint profitabel arbeiten zu können. Ich habe jedoch seine Funktionsweise modifiziert, indem ich Long- und Short-Positionen unabhängig voneinander gemacht habe, d.h. ich habe zwei Versionen in einem Expert Advisor vereint. Im Einklang mit der in https://www.mql5.com/ru/articles/mt4/_my/403 beschriebenen Idee
Eine Version ist nur KAUFEN, die andere ist nur VERKAUFEN.
GBPJPY, M30, C 1 Jan. 2007 bis Seg.
Beachten Sie die Absenkung im Einheitsmodus.
Wie wäre es mit einem Blick auf alle Zecken?
Warum? Der Expert Advisor arbeitet mit den ERÖFFNUNGSPREISEN - dies ist im Code-Algorithmus festgelegt. Aber wenn man es mit ALLEN TICKETS durchführt, weicht das Ergebnis um zehn oder zwei Pips ab, nicht mehr! Ich habe es gerade getan.
Der Gewinn lag bei knapp einem Cent, der Drawdown war etwas höher - um 30 Pips!
Und warum? Der Expert Advisor arbeitet mit den ERÖFFNUNGSPREISEN - dies ist im Code-Algorithmus festgelegt. Aber wenn man es mit ALLEN TICKETS durchführt, weicht das Ergebnis um zehn oder zwei Pips ab, nicht mehr! Ich habe es gerade getan.
Der Gewinn lag bei knapp einem Cent, der Drawdown war etwas höher - um 30 Pips!
Wenn der Expert Advisor wirklich mit Eröffnungskursen arbeitet, dann sollte es keinen Unterschied zwischen "all ticks" und "opening" geben. Hier ist etwas falsch.
Vielleicht geht es darum, dass ALLE TICKS vorhanden sind:
"Schedule mismatch errors" = 2 Fehler. Eine andere Erklärung sehe ich nicht. Darüber hinaus wurde bei der Neuberechnung im Unified-Modus ein Geschäft hinzugefügt.
Leider garantieren solche stochastischen Expert Advisors keine ausreichenden Gewinne außerhalb der Stichprobe, d.h. außerhalb des Optimierungszeitraums. Nach der Optimierung auf die Historie=1 Jahr (ungefähr), "halten" die profitablen Parameter in den meisten Fällen nicht länger als 1 Woche. Es handelt sich um 3-10 Trades. Dann wird er eindeutig entsorgt. Mit wenigen Ausnahmen. Es stimmt, dass einer meiner Bekannten mit einem großen Stoploss (um ein Vielfaches größer als der Takeprofit) recht gute Ergebnisse erzielt hat. Aber ich bin nicht in diese Richtung gegangen.
Nach verschiedenen Experimenten und Online-Beobachtungen begann man, den Trend zu ermitteln. Aufgrund ihrer Struktur "lieben" Stochastic Expert Advisors es, gegen den Trend zu gehen. Selbst wenn es uns gelingt, bei der Optimierung einen guten Gewinn zu erzielen, ist dieser online viel bescheidener. Dennoch ist es uns gelungen, das wichtigste Kriterium für die Erzielung von Gewinnen außerhalb des Optimierungszeitraums zuverlässig festzulegen. Dieses Kriterium stellte sich als PROFITABILITÄT heraus!
Wenn die Rentabilität bei der Optimierung 2,0 übersteigt, können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir auch außerhalb der Stichprobe profitieren werden! Und wenn es uns gelingt, den Rückstand so gering wie möglich zu halten, dann ist das schon ganz gut! Doch wie lässt sich die Rentabilität steigern?
In diesem Fall erscheint es sinnvoll, dem Expert Advisor zu verbieten, gegen den Trend zu arbeiten. Und sehen Sie, was passiert. Diese Idee hat sich als richtig herausgestellt! Vor ein paar Tagen ist es mir gelungen, eine einfache, erstaunliche Softwarelösung zur Erkennung des Vorhandenseins bzw. Nichtvorhandenseins eines Trends zu finden. Danach habe ich diese Lösung in meinen Expert Advisor eingefügt und seine Rentabilität fällt nie unter zwei! Und im Allgemeinen bestehen gute Gewinnaussichten außerhalb des Optimierungszeitraums. Seltsamerweise hat sich der Gesamtgewinn in der Vergangenheit praktisch nicht erhöht. Auch die Inanspruchnahme hat sich nicht verringert. Aber die Zuverlässigkeit hat zugenommen! Bisher nur in der Testversion, aber ....., ich werde mich nicht beeilen....
Hier sind die Diagramme des Filters: Für Long-Trades -
Und für kurzfristige Geschäfte -