Stochastischer Indikator. Eine merkwürdige Beobachtung. - Seite 3

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Aleksey24:
SK. schrieb (a):

Nein. 99/1.

- "Die Stochastik hat die unangenehme Eigenschaft, ihre Werte rückwirkend zu ändern"?


Ich habe es nicht ganz richtig verstanden.

Tatsächlich ändern sich die Werte rückwirkend, wenn die letzten paar Takte neu berechnet werden.

Wenn nur 0-bar berechnet wird, ist alles in Ordnung.

Sie können es deutlich sehen, wenn Sie zum Beispiel die Stochastik von MN1 bis W1 anzeigen.

Schade, dass ich kein Video für das Forum machen kann, sonst hätte ich es euch gezeigt.

99/1 Für immer.

Wenn Sie nicht wissen, was sie zeigen, bereiten Sie vielleicht fälschlicherweise multitemporale Indikatoren vor oder Sie verstehen einfach nicht, was sie zeigen.

 
Warum testen Sie bei Nullbar? Bei der ersten scheint es zu stimmen, ansonsten ist es ein Selbstläufer.
 
igor00:
Warum testen Sie bei Nullbar? Es ist richtig, dies beim ersten Takt zu tun, sonst ist es ein Selbstbetrug.

Auf H4, während Sie auf die Schließung des Balkens warten, wird der Preis bereits verlassen. Es muss also nicht unbedingt im ersten Takt sein.
 

Wie kann ich erreichen, dass Indikatoren, die von einem Expert Advisor aufgerufen werden, während der visuellen Prüfung gezeichnet werden?
Alle Anzeigen werden nach Beendigung des Tests angezeigt. :(

#property copyright "Copyright © 2007, Aleksey24"
#property link      "grailholder.blogspot.com"
 
extern int WorkPeriod        =PERIOD_MN1;
 
extern int StochasticKperiod1=5;//5
extern int StochasticDperiod1=3;//3
extern int StochasticSlowing1=3;//6
 
int init()
  {
   return(0);
  }
int deinit()
  {
   return(0);
  }
int start()
  {
   iStochastic(NULL,NULL,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,MODE_SMA,0,MODE_MAIN,0);
   iCustom(NULL,NULL,"MY_Stochastic_Period",WorkPeriod,StochasticKperiod1,StochasticDperiod1,StochasticSlowing1,0,0);
   return(0);
  }
Dateien:
my_stochastic_period.mq4  2 kb
 
Führen Sie den nicht-visuellen Test für eine halbe Sekunde aus, öffnen Sie das Diagramm - es enthält alle Indikatoren mit Einstellungen, speichern Sie die Testvorlage.
 
igor00:
Warum testen Sie auf der Nullleiste? Gleich im ersten Takt, wie es scheint. Ansonsten ist es eine Selbsttäuschung.

Nicht auf der Bar. Auf Ticks arbeitet der Expert Advisor.

Und hier ist das Ergebnis der Ausführung mit Parametern "nach Augenmaß" auf GBPUSD, M15

"Dieselben Eier, aber von der Seite". Der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte bei Long- und Short-Positionen bleibt ungefähr gleich!

Symbol GBPUSD (Britisches Pfund vs. US Dollar) 15 Minuten Zeitraum (M15) (2006.01.01 - 2007.08. 31)

Modell Alle Zecken (basierend auf .

. Simulationsqualität 90,00% Ersteinzahlung 10000,00

Nettogewinn 2911,62

Gesamtgewinn 17215,70 Gesamtverlust -14304,08

Rentabilität 1,20 Erwartete Auszahlung 5,48

Absolute Absenkung 41,14 Maximale Absenkung 871,00 (6,87%) Relative Absenkung 6,87% (871,00)

Handel insgesamt 531

Short-Positionen (% Gewinn) 267 (44,94%)

Long-Positionen (% Gewinn) 264 (53,03%)

Gewinnbringende Geschäfte (in % aller Geschäfte) 260 (48,96%)

Verlustgeschäfte (% von allen) 271 (51,04%)

Der profitabelste Handel 138.00 Verlusthandel -67.70

Durchschnittlich gewinnbringende Geschäfte 66,21 Verlustgeschäfte -52,78

 
leonid553:

Bei den Verkaufspositionen müssen Sie entweder die Spiegelversion der Stochastik nehmen.

Rein mathematisch gesehen sollte die "umgekehrte" Spiegelversion mit der "geraden" identisch sein. Wenn es einen signifikanten Unterschied gibt, müssen wir den Indikatorcode sehr genau untersuchen.
 
Wie schwer kann es sein, zu schreiben
sumlow+=HighesBuffer[k]-Close[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
anstelle des Originals
sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
und kompilieren?
Wir werden eine Spiegelkopie erhalten. Wir bekommen nichts Neues, denn es wird das Gleiche sein, nur in einem Spiegelbild.
Um eine neue Stochastik zu erhalten, brauchen wir eine neue Formel, und solange diese nicht vorhanden ist, hat es keinen Sinn, sie hin und her zu drehen, denn es wird kein Ergebnis geben.
 

Ich habe mir den stochastischen Code nicht angesehen :). Wenn ich eine Differenz von mehr als 2-3% zwischen Kauf und Verkauf habe, suche ich nach einem Fehler im EA-Code und finde in der Regel auch einen. In diesem Fall ist also wahrscheinlich etwas falsch gemacht worden oder es liegt ein Fehler vor. Es ist unwahrscheinlich, aber möglich, dass dies ein Fehler in MQL ist. Das ist von Interesse.

 
Shinigami, danke

für die Empfehlung.

Aber wie kommt es, dass wir "nichts Neues erfahren"? Natürlich ist es schwierig, mit bloßem Auge zu sehen, dass es Unterschiede gibt. Aber es gibt einen Unterschied. Hier ist der Unterschied.

Nicht umsonst habe ich zu Beginn des Themas den Ausdruck "dynamischer Bereich des Indikators" erwähnt. Er ist nicht nur unipolar, sondern der Stochastik zeichnet auch die Kursbewegung nach oben und unten innerhalb dieser Spanne mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Vereinfacht lässt sich der Sachverhalt wie folgt darstellen:

Die Berechnung geht von Null aus, und wenn der Preis von seinem Tiefpunkt aus steigt, nimmt die Stochastik langsam zu. Wenn sich der Kurs weiter nach oben bewegt, steigt auch die Stochastik, selbst wenn der Kurs nur sehr langsam steigt.

Der Preis hat seinen Höchststand erreicht. Und dann ging es abwärts. Und die Stochastik folgt ihm. Aber im Gegensatz zum Anstieg ist das Muster hier umgekehrt! Zu Beginn bewegt sich die Stochastik so schnell wie möglich abwärts, und ihre Geschwindigkeit nimmt allmählich ab, wenn der Kurs sein Minimum erreicht!

Mit anderen Worten: Die Stochastik beginnt ihre Aufwärts- und Abwärtsbewegung mit unterschiedlicher Beschleunigung. Aufwärts - langsam und allmählich schneller werdend. Abwärts - sehr schnell und allmählich langsamer werdend

Da ist sie - die Asymmetrie! UND ALL DAS, WAS ICH GESAGT HABE, WIRD DURCH DAS DIAGRAMM AUF DER VORHERIGEN SEITE BESTÄTIGT. PAGE. Die Hüllkurvenbreite ist in der oberen und unteren Position des Indikators unterschiedlich!

Ich habe es getan, wie ich konnte.

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