Stochastischer Indikator. Eine merkwürdige Beobachtung. - Seite 2

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Mm)

 
Ich wünschte, ich könnte die klassische Stochastik von Omega Tradestation 2000i finden.
 
igor00:
Ich wünschte, ich könnte die klassische Stochastik von Omega Tradestation 2000i finden.
Hier ist es:
{*******************************************************************
Beschreibung : Dieser Indikator stellt eine Stochastik mit einstellbarem %K & %D dar.
Zur Verfügung gestellt von: Omega Research, Inc. (c) Urheberrecht 1999
********************************************************************}

Eingabe: Länge(5), KAdjust(3), DAdjust(3), OverBought(80), OverSold(20);
Variablen: KAdjusted(0), DAdjusted(0);

KAdjusted = SlowKClassic(KAdjust, Length);
DAdjusted = SlowDClassic(DAdjust, Length);

IF CurrentBar > Length Then Begin
Plot1(KAdjusted, "%K");
Plot2(DAdjusted, "%D");
Ende;
Plot3(OverBought, "OverBought");
Plot4(OverSold, "OverSold");

{Alarm-Kriterien}
Wenn Plot1 > OverBought Dann
Alert("Die %K-Linie befindet sich im überkauften Bereich").
Sonst
Wenn Plot1 < OverSold Dann
Alert("Die %K-Linie befindet sich im überverkauften Bereich");

{Stochastik-Expertenkommentar}
#BeginCmtry
Commentary(ExpertStochastic(Plot1, Plot2, Plot3, Plot4));
#Ende;

{*******************************************************************
Beschreibung : Diese Funktion liefert Slow Stochastic %K Classic
Zur Verfügung gestellt von: Omega Research, Inc. (c) Urheberrecht 1999
********************************************************************}

Eingaben: FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple);

SlowKClassic = Durchschnitt(FastK(FastKLen), Länge);


{*******************************************************************
Beschreibung: Fast Stochastic %K
Zur Verfügung gestellt von: Omega Research, Inc. (c) Urheberrecht 1999
********************************************************************}

Eingaben: Length(NumericSimple);

Wert1 = Niedrigster Wert (Niedrig, Länge);
Wert2 = Höchstwert(Hoch, Länge) - Wert1;
Wert3 = Schließen;

Wenn Wert2 > 0 Dann
FastK = (Wert3 - Wert1) / Wert2 * 100
Sonst
FastK = 0;

{*******************************************************************
Beschreibung : Diese Funktion liefert Slow Stochastic %D Classic
Zur Verfügung gestellt von: Omega Research, Inc. (c) Urheberrecht 1999
********************************************************************}

Eingaben: FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple);

SlowDClassic = Average(FastDClassic(FastKLen), Length);

{*******************************************************************
Beschreibung : Diese Funktion liefert FastDClassic
Zur Verfügung gestellt von: Omega Research, Inc. (c) Urheberrecht 1999
********************************************************************}

Eingaben : KLength(NumericSimple);

FastDClassic = Durchschnitt(FastK(KLength), 3);
 
SK. писал (а):

Nein. 99/1.

- "Die Stochastik hat die unangenehme Eigenschaft, ihre Werte rückwirkend zu ändern"?


So habe ich es nicht ganz ausgedrückt.

Tatsächlich ändern sich die Werte rückwirkend, wenn die letzten paar Takte neu berechnet werden.

Wenn nur 0-bar berechnet wird, ist alles in Ordnung.

Sie können es deutlich sehen, wenn Sie zum Beispiel die Stochastik von MN1 bis W1 anzeigen.

Schade, dass ich kein Video für das Forum machen kann, sonst hätte ich es euch gezeigt.

99/1 Für immer.

 
Es zeigt sich immer wieder, dass die Anzahl der profitablen Trades bei Long-Positionen bis zu 80% beträgt

А из коротких, - в лучшем случае, - 50/55 %.

.

Und dies gilt für Einträge auf der Signallinie, überkaufte/überverkaufte Niveaus und sogar auf iOnArray...

Die Schlussfolgerung ist, dass bei der Verwendung der Stochastik die Parameter für den Kauf und für den Verkauf getrennt eingestellt werden sollten. D.h. zwei Indikatoren anwenden.

Die Schlussfolgerung ist tatsächlich umstritten.

Long-Positionen sind im Allgemeinen erfolgreicher, da ein langfristiger Aufwärtstrend besteht. Die Stochastik hat damit nichts zu tun.

 
Topor:
Es zeigt sich immer wieder, dass die Anzahl der profitablen Trades bei Long-Positionen bis zu 80 % beträgt.

Und von den kurzen - im besten Fall 50/55%.

Und dies gilt für die Eingaben durch die Signallinie und durch die überkauften/überverkauften Niveaus, und sogar durch iOnArray...

Die Schlussfolgerung ist, dass bei der Verwendung der Stochastik die Parameter für Kauf und Verkauf getrennt eingestellt werden sollten. D.h. zwei Indikatoren anwenden.

Die Schlussfolgerung ist tatsächlich umstritten.

Long-Positionen sind in der Regel erfolgreicher, weil es einen langfristigen Aufwärtstrend gibt. Die Stochastik hat damit nichts zu tun.

IMHO können wir aus der kontroversen Schlussfolgerung eine weitere Schlussfolgerung ziehen: Forex ist asymmetrisch. Wenn dem so ist, dann kann man ein Handelssystem erstellen, das separate Signale für Long- und Short-Positionen und eine separate Optimierung dieser Signale hat.

Wir haben bereits ein erfolgreiches Handelssystem, das auf den Prinzipien des asymmetrischen Marktes beruht. Artikel: Nicht standardisierter automatischer Handel".
 
Topor:
Es zeigt sich immer wieder, dass die Anzahl der profitablen Trades bei den Long-Trades bis zu 80% beträgt.

Und von den kurzen - im besten Fall 50/55%.

Und das gilt für die Eingaben durch die Signallinie und durch die überkauften/überverkauften Niveaus und sogar durch iOnArray...

Die Schlussfolgerung ist, dass bei der Verwendung der Stochastik die Parameter für Kauf und Verkauf getrennt eingestellt werden sollten. D.h. zwei Indikatoren anwenden.

Die Schlussfolgerung ist tatsächlich umstritten.

Long-Positionen sind in der Regel erfolgreicher, weil es einen langfristigen Aufwärtstrend gibt. Die Stochastik hat damit nichts zu tun.

Das hat nichts damit zu tun! Ich habe betont, dass der Trend bei fast allen Paaren vorhanden ist! Sowohl bei Paaren, die sich in den letzten ein oder zwei Jahren entwickelt haben (Yen), als auch bei Paaren, die sich in unterschiedliche Richtungen bewegt haben. Wie könnte beispielsweise der langfristige Trend beim GBPCHF aussehen? Und andere wie diese?

Der Trend ist auf allen Paaren !

 
usdjpy:
IMHO können wir aus der kontroversen Schlussfolgerung eine weitere Schlussfolgerung ziehen: Forex ist asymmetrisch. Wenn dem so ist, dann kann man ein Handelssystem erstellen, das separate Signale für Long- und Short-Positionen und eine separate Optimierung dieser Signale hat.

Wir haben bereits ein erfolgreiches Handelssystem, das auf den Prinzipien des asymmetrischen Marktes beruht. Artikel: Nicht standardisierter automatischer Handel".



In der Tat. Ich habe separate Signale in meinem Expert Advisor aus dem ersten Beitrag bereitgestellt. Und die Anzahl der profitablen Geschäfte ist bei Long- und Short-Positionen fast gleich.
 
leonid553:
usdjpy:
IMHO können wir aus der kontroversen Schlussfolgerung eine weitere Schlussfolgerung ziehen: Forex ist asymmetrisch. Wenn dem so ist, dann kann man ein Handelssystem erstellen, das separate Signale für Long- und Short-Positionen und eine separate Optimierung dieser Signale hat.

Wir haben bereits ein erfolgreiches Handelssystem, das auf den Prinzipien des asymmetrischen Marktes beruht. Artikel: Nicht standardisierter automatischer Handel".



In der Tat. Separate Signale im EA aus dem ersten Posting bereitgestellt. Und die Anzahl der profitablen Geschäfte ist bei Long- und Short-Positionen fast gleich.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht! Kann ich das Ergebnis sehen?
 

Paha, ich kann die Parameter nicht finden, mit denen ich dieses Ergebnis erhalten habe. Ich kann mich nicht einmal mehr an den Gesamtgewinn erinnern. Ich habe mir nicht einmal den Gesamtgewinn gemerkt.

Ich war überrascht, als ich nach der Optimierung feststellte, dass die Zahl der gewinnbringenden Geschäfte bei den Short-Positionen immer noch unter 52% liegt! Und bei Long-Positionen erreicht er manchmal 75%!

Ich bin niedergeschlagen! Ich kann diese Parameter nicht wiederherstellen. Ich habe alles im Strategy Tester ausprobiert. Niemals! Vielleicht hat sich der GBPUSD in den letzten Jahren tatsächlich entwickelt. Entweder auf Verkaufspositionen sollten wir eine Spiegelversion der Stochastik nehmen. Ich sollte in den "Kommentaren" des Testers für lange und kor. Positionen Magie eintragen und mich damit beschäftigen.

Und ich werde das Ergebnis nach der Optimierung veröffentlichen.

GBPUSD (Britisches Pfund vs US Dollar) Zeitraum 4 Stunden (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08. 31 00:00 (2006.01.01 - 2007.08.31) Modell Alle Ticks (basierend auf ...

Qualität der Simulation 90,00%.

Ersteinlage 10000,00

Nettogewinn 4188,54

Rentabilität 1,70 Erwartete Auszahlung 16,11

Absolute Absenkung 141,02 Maximale Absenkung 355,32 (2,57%) Relative Absenkung 2,86% (341,00)

Handel insgesamt 260

Short-Positionen (% Gewinn) 132 (50,76%)

Long-Positionen (% Gewinn) 128 (65,63%)

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 151 (58,08%) Verlustbringende Geschäfte (% von allen) 109 (41,92%)

Profitabelster Handel 130.00 Verlusthandel -60.56

Durchschnittlich gewinnbringende Geschäfte 67,34 Verlustgeschäfte -54,86

Maximale Anzahl von kontinuierlichen Gewinnen (Gewinn) 7 (316. 22) kontinuierliche Verluste (Verlust) 5 (-233,58)

Optimierte nur Stochastik-Perioden für Long- und Short-Positionen. Und stoppt. Der Trailing-Stop wurde nicht optimiert.

int start()
  {
//*********************************************************************
// для покупки
double StochK_0=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0);
double StochK_1=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 1);
double StochD_0=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, 0);
// для продажи
double _StochK_0=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0);
double _StochK_1=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 1);
double _StochD_0=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, 0);
123456789...17
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