Eine Frage an diejenigen, die mit ihrer MTS stabiles Geld verdienen. - Seite 16
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Nun, ich würde nicht sagen, dass er so nahe bei 1 liegt, dass man ihn verwenden kann - selbst zwischen, sagen wir, dem Schweizer Franken und dem Euro (obwohl er dort näher bei -1 liegen sollte). Von Korrelation kann man erst sprechen, wenn die Verläufe der verglichenen Paare synchronisiert sind. Schon ein einziges Loch (und es gibt Löcher, sogar gar keine bei kleinen TFs) kann den Korrelationskoeffizienten drastisch verändern.
P.S. Prival, erinnern Sie sich an die von den Japanern beschriebene Methode zur Messung der Wasserdurchflussmenge (mit ACF)? Ich war davon beeindruckt. Ich frage mich also, ob es kein analoges Phänomen bei den Währungspaaren gibt (aber es wird nicht ACF sein, sondern einfach QF) mit einer Verzögerung?
Was ich meinte, war, dass mir unklar ist, wie man diversifizieren kann, wenn der QC nahe bei 1 liegt. Aber wenn KK gleich 0 wäre. Dann kann man ja alles schön machen.
Bezüglich der Wasserdurchflussmenge habe ich in Wenzel E.S. Ovcharov L.A. "Theory of random processes and its engineering applications" gelesen. Der genaueste Ansatz zur Analyse paarweise korrelierter Strömungen wird von Bolshakov beschrieben. Aber ich werde es nicht in die Hand nehmen, denn die Formeln sind beängstigend.
P/S/ Geben Sie mir einen Link zu den Japanern.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht(KimIV, VelesFX), könnten Sie etwas mehr über Diversifizierung in Bezug auf Forex sagen (wie
Sie haben es geschafft, den Portfoliohandel in diesem Markt anzuwenden). Immerhin
Die Korrelationskoeffizienten der Kursströme liegen nahe bei 1.
Nun, es ist klar, dass die Serien stark korrelieren. Und die Ergebnisse des Systembetriebs sind eine andere Sache. Das gleiche System mit den gleichen Parametern in zwei Märkten (z.B. GBPUSD und USDCHF) wird eine sehr geringe Korrelation aufweisen, vielleicht sogar eine negative.
Versuchen Sie ein solches Experiment, nehmen Sie eine TS mit einem Satz von Parametern und die gleiche TS mit anderen Parametern und vergleichen Sie die Korrelation ihrer Ergebnisse (Equity(t)-Korrelation).
D.h. es stellt sich heraus, dass die Eingabe dieselbe Reihe von Zitaten ist (Korrelation = 1), aber die Korrelation der Ergebnisse wird bei 0 liegen. 6-0,9 hängt von der TS und den Unterschieden in den Parametersätzen ab.
Und wenn sie auf verschiedenen Märkten tätig sind, stellt sich heraus, dass die Eingangs- und Eingangsreihen eine Korrelation von weniger als 1 aufweisen. Meiner Meinung nach wird die Korrelation von Systemen, die auf verschiedenen Märkten arbeiten, asymptotisch gegen Null tendieren, es sei denn, die Korrelation des Marktes ist höher als ein bestimmter Wert. Ich weiß nicht, was es ist)))
Könnten Sie(KimIV, VelesFX) etwas mehr über Diversifizierung in Bezug auf Forex sagen (wie schaffen Sie es, den Portfoliohandel in diesem Markt anzuwenden). Schließlich liegen die Korrelationskoeffizienten der Kursströme nahe bei 1.
1. Diversität der Berater nach Einstieg (verschiedene Handelssignale), nach Taktik (eine Position, mehrere Positionen, Aktien), nach Ausstieg (nach Gewinn, nach Zeit, nach Signalen).
2. Verschiedene Parameter von Expert Advisors. Sie können mehrere Kopien desselben Expert Advisors mit unterschiedlichen Parametern einstellen.
3. Unterschiede zwischen den Instrumenten. Obwohl die Korrelation der Instrumente in einem langen Intervall zu +/-1 tendiert, ist es mir nicht gelungen, ein Handelssystem darauf aufzubauen. Offensichtlich, weil die Korrelation in Intervallen, die mit der durchschnittlichen Dauer eines Handels vergleichbar sind, stark variieren kann. Deshalb glaube ich, dass es möglich ist, durch den Handel mit verschiedenen Instrumenten auf demselben Markt zu diversifizieren. Meine Experimente zeigen deutlich, dass das Gesamtkapital von zwei oder mehr TS verschiedener Instrumente glatter ist. Ich schätze die Glattheit anhand des Erholungsfaktors, der dem Verhältnis zwischen Nettogewinn und maximalem Drawdown entspricht. Ich setze TS mit FS>30 auf das historische Intervall über 5 Jahre. Der Gesamtbestand des Portfolios liegt oft über 100.
Da bin ich anderer Meinung. Wenn die TS korrekt durchgeführt wird, gibt es keinen Grund, eine kategorische Schlussfolgerung wie "obligatorische Spülung früher oder später" zu ziehen.
Oh, was für ein guter Erholungsfaktor. Es scheint mir, dass jeder Champ von einem solchen PV nur träumen kann, auch der Führer....
P.S. Berechnen Sie den Drawdown nach Eigenkapital, wie ich es verstehe?
Der Drawdown wird nach dem Eigenkapital berechnet, so wie ich es verstehe?
Oh, was für ein guter Erholungsfaktor.
Könnten Sie(KimIV, VelesFX) etwas mehr über die Diversifizierung in Bezug auf den Devisenmarkt sagen (wie schaffen Sie es, den Portfoliohandel auf diesem Markt anzuwenden). Schließlich liegen die Korrelationskoeffizienten der Kursströme nahe bei 1.
Erstens würde ich nicht sagen, dass sie wirklich nahe beieinander liegen... Ich würde sagen, sie sind "näher an 1 als an 0". :) Es scheint nur auf den ersten Blick so, als ob einige Instrumente die Bewegungen der anderen wiederholen, während die Unterschiede in Wirklichkeit ganz erheblich sind: zum Beispiel bewegte sich das eine nach unten und rollte dann wieder auf 75% seines Tageskanals, während das andere gleichzeitig nach unten bewegte und wieder 25% über die Grenze seines Tageskanals rollte... Dies geschieht sehr häufig. Und bei einigen TS (z. B. bei der Arbeit an Durchbrüchen und Abprallern von der Kanalgrenze) ist dies nicht nur ein quantitativer, sondern ein qualitativer Unterschied, der das Verhalten stark verändert. Und es gibt eine ganze Reihe solcher Unterschiede, in jedem Zeitrahmen...
Ich habe erst kürzlich ein MTS bewertet: wie seine Stabilität zunimmt, wenn man in verschiedene Instrumente diversifiziert. Ich habe ein solches Gewinndiagramm erhalten (siehe unten) - es zeigt deutlich, wie z.B. die Drawdowns eines Instruments durch die Gewinne der beiden anderen Instrumente kompensiert werden. Es ist also nicht ganz angemessen, hier von einer "Korrelation nahe 1" zu sprechen... :)
Zweitens kann die Diskriminierung "methodisch" sein, d. h. wenn mehrere TS verwendet werden, die auf unterschiedlichen Prinzipien beruhen. Dadurch entstehen unterschiedliche Eingangs-/Ausgangsbedingungen, so dass sich diese TS zu unterschiedlichen Zeiten und oft sogar in entgegengesetzter Richtung öffnen. :) Deshalb können sie sogar auf ein und demselben Instrument platziert werden - sie werden sich immer noch gegenseitig gut "verdecken".
Könnten Sie(KimIV, VelesFX) etwas mehr über Diversifizierung in Bezug auf Forex sagen (wie schaffen Sie es, den Portfoliohandel in diesem Markt anzuwenden). Schließlich liegen die Korrelationskoeffizienten der Kursströme nahe bei 1.
... der eine ging nach unten und rollte dann wieder auf 75% seines Tageskanals, der andere ging gleichzeitig nach unten und rollte wieder 25% über die Grenze des Tageskanals... Das passiert sehr oft. ..... Von einer "Korrelation nahe 1" kann man hier also nicht wirklich sprechen... :)