Ein großartiges Buch über Tests und Optimierung - Seite 7
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1. Erarbeitung einer Handelsstrategie in Form eines Flussdiagramms. ........
Dies ist eine sehr alte und sehr wirksame Technik, um alles auszusieben, was linkshändig ist. Irgendwo auf einer 8-Zoll-Diskette finden Sie ein Programm, das Flussdiagramme auf DEC-Computern erstellt.
Wird in großen Teams eingesetzt.
Er ist sehr gut darin, diejenigen zu identifizieren, die ihren Beitrag nicht geleistet haben.
Ein Problem ist, dass Blockdiagramme, wenn sie "für sich selbst" gezeichnet werden, beginnen, Blöcke zu reduzieren, und die Zeichnung selbst verliert ihren Zweck,
d.h. sie ist nicht mehr informativ.
Auf der Suche nach dem Gral würde das Zeichnen von Flussdiagrammen natürlich helfen, dass 98% der Ideen dort sind, wo sie sein sollten
- in einer Urne. Aber wer will das schon, der Markt geht ja weg!
Genau für diese Art von Forschung wurde die "Test- und Optimierungsmanagement-Software" entwickelt.
Basierend auf den Aufgaben, die in dem Buch Mathemat freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden
Buch (vielen Dank an Mathemat) wurden die Makro-Programme erstellt, die es ermöglichen, einen Vorwärtstest durchzuführen...
Schade, ich hätte gerne die Meinung des "Philozoischen Skeptikers" gehört :-)
Weiterhin "um nichts", d.h. um die Optimierung und Bewertung der Ergebnisse. Bis zu diesem Punkt bin ich mit dem PROM-Parameter fertig. Ich werde die Formel hier nicht zeigen, sie ist im Buch auf Seite 94 zu finden. Es gibt zwei weitere Kriterien, die darauf basieren: "PROM minus maximaler Gewinn" und "PROM minus maximale Verlustserie". Der Autor bezeichnet letzteren als den zuverlässigsten Bewertungsparameter, da er den Einfluss der außergewöhnlich profitablen Serien ausschließt ("prepare for the worst"), und schlägt vor, die Ergebnisse nur nach diesem Parameter zu bewerten.
Dann gibt es noch die bekannten Standardüberlegungen, wie man aus allen Optimierungsergebnissen den besten Lauf heraussuchen kann (das Optimum muss von nahe beieinander liegenden Werten umgeben sein, damit es robust ist). Danach, S. 98-101, skizziert der Autor eine Technik zur Bewertung vollständiger Optimierungsergebnisse im Allgemeinen und zeigt, in welchen Fällen diese Ergebnisse als erfolgreich angesehen werden können und in welchen nicht. Danach schließt er das einleitende Kapitel über Optimierung ab, indem er über den Testraum nachdenkt (für einen einzelnen optimierten Parameter ist es eine Kurve von Ergebnissen mit einem möglichst flachen Extremum).
Kapitel 6 ist vollständig einem praktischen Beispiel gewidmet, in dem wir noch einmal alle Schritte bis zur Optimierung durchgehen (ohne diese). Ich werde es nicht wiederholen, aber ich kann die Praktiker gleich auf dieses Kapitel verweisen.
Kapitel 7 ist die Optimierung zusammen mit der vom Autor empfohlenen Vorwärtsanalyse nach dem Multiperioden-/Multimarkttest. Jetzt wird es ernst.
1. Auswahl der Parameter. Es ist klar, dass wir die Parameter auswählen müssen, die den größten Einfluss auf die TS-Effizienz haben ("signifikant"). Diejenigen, die wenig Einfluss darauf haben, sollten besser repariert werden.
2. Auswahl der Tastweite. Hier ist alles klar: Wenn unser System ein kurzfristiges ist und auf den gleitenden Durchschnitten basiert, dann ist es in diesem Bereich nicht wünschenswert, die gleitenden Durchschnitte mit einer Periode von 1000 einzubeziehen, weil es eher ein langfristiger gleitender Durchschnitt für diesen TF ist. Stufenwechsel - auch hier ist alles klar: je mehr Stufen, desto mehr Zeit wird für die gesamte Optimierung benötigt. Darüber hinaus behauptet der Autor, dass ein zu kleiner Schritt zu einer größeren Anpassung führen kann.
3. Auswahl der Daten. Wir sollten erstens eine ausreichende Stichprobengröße sicherstellen (statistische Validität) und zweitens ein ausreichend breites Spektrum von Marktbedingungen in die Daten einbeziehen. Die Anzahl der Freiheitsgrade (ich habe sie bereits erwähnt) sollte ebenfalls den entsprechenden Kriterien entsprechen, um nicht in eine falsche Anpassung zu geraten. Siehe Abbildung für die Freiheitsgrade:
4. Auswahl eines Testkriteriums zur Bewertung eines einzelnen Laufs. Dies wurde ebenfalls erörtert (z. B. PROM ohne maximal rentable Serien).
5. Wahl der Methode zur Bewertung der integralen Ergebnisse der Optimierung. Erstens: Bewertung der statistischen Signifikanz. Wieder ein Bild:
Zweite Bewertungsmethode - nach Testraum. Bild:
Wenn das System bei einem Volatilitätsausbruch handelt, wird oben eine sehr gute Ergebniskurve gezeigt. Eine pauschale Höchstgrenze und Rentabilität. Diese Kurve ist recht vielversprechend.
Des Weiteren spricht der Autor über Multimarkt-Multiperioden-Optimierung. Der Autor begründet dies mit der höheren statistischen Validität des Modells. Ehrlich gesagt, habe ich Zweifel an der marktübergreifenden Komponente einer solchen Optimierung, wenn das Modell zunächst nur auf einem Markt funktioniert. Aber auch darauf besteht der Autor nicht. Wenn ein Portfolio gehandelt werden soll, ist es unerlässlich, auf verschiedenen Märkten zu testen. Bild:
Wie man all diese Tests kombiniert, ist mir noch nicht klar. Wahrscheinlich machen Sie sie unabhängig voneinander und suchen nach einem gemeinsamen Optimum.
Außerdem gibt es Überlegungen zur integralen Bewertung der Optimierung unter dem Gesichtspunkt der Systemeffizienz. Ich möchte mich nicht wiederholen, da wir dies alles bereits kurz erwähnt haben. Wenn als Ergebnis der Optimierung die durchschnittliche TS-Effektivität dem vorgegebenen Rentabilitätskriterium entspricht, akzeptable Risiken aufweist und im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten (z.B. T-Bonds) gewinnt, dann ist das System gut und kann dem letzten Test - der Vorwärtsanalyse - unterzogen werden. Halt, ausruhen.
Ich habe dieses Buch im djvu-Format von ihtik.lib.ru unter Wirtschaft heruntergeladen.
Der Link lautet: http://ihtik.lib.ru/economy_21dec2006/economy_21dec2006_495.rar
Der Link ist defekt.
Ich kann die ungebrochene teilen: http://bigfx.ru/load/8-1-0-4
Es wäre schön, wenn wenigstens 5% der Forumsteilnehmer dieses Buch nicht nur herunterladen, sondern auch lesen würden... Dies könnte die Qualität der Tests/Optimierung im Vergleich zu dem, was wir jetzt sehen, erheblich verbessern. Andernfalls haben wir die Nase voll von diesen endlosen Papp-Gräbern und der Verwirrung ihrer Autoren und ärgern uns über die Ergebnisse im wirklichen Leben ... .
Wenn sie heruntergeladen und vielleicht gelesen haben, wird es noch mehr Fragen geben ;).... einige werden anfangen, Kaffee und Gold zu zählen......
Yura, danke für den Link. Es ist schon lange her, dass ich mich mit diesem Thema befasst habe.
2 Reiter: Es ist unwahrscheinlich, dass das "wann" kommen wird.