Ein großartiges Buch über Tests und Optimierung - Seite 6
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Valmars, ich habe eine Idee. Ich werde absichtlich und zum Spaß eine vollständige Liste der Vorschläge von Pardo hier in diesem Thread aufschreiben. Es wird sich als sehr beeindruckend erweisen (ich habe heute eine erste Lektüre dieses Buches abgeschlossen). Diese Liste soll den Gralsmachern als Erinnerung dienen, wie sehr sie den derzeitigen Kenntnisstand auf diesem Gebiet unterschätzen. Dennoch ist diese Liste nach der Intention des Buches zumindest eine gewisse, wenn auch nicht 100%ige, relative Sicherheit, dass die Strategie eine angemessene Existenzberechtigung hat. Die Liste wird in Kürze hier zu finden sein.
Wo ist die Liste? .....öklmnoprst......
Ja, das sind Sie. Wir sollten es aussprechen. Danke für die Erinnerung, LeoV.
Irgendetwas an dem Thema ist wie im Flug vergangen. Es wurde ziemlich interessant. Warten (ich bin nicht der Einzige).
Ja, das stimmt. Ich sollte es rausbringen. Danke für die Erinnerung, LeoV.
Irgendetwas an dem Thema ist wie im Flug vergangen. Es wurde ziemlich interessant. Ich freue mich darauf (ich bin nicht der Einzige).
+1 Das Thema ist in der Tat sehr interessant....
1. Ausarbeitung einer Handelsstrategie in Form eines Flussdiagramms. Formulierung von TS in Form von Regeln in einer Pseudosprache. Kodierung von TS.
2. Prüfung:
a. Überprüfen, ob der Code genau das tut, was zuvor formuliert wurde, und zwar an einem kurzen Datenabschnitt,
b. Eine ungefähre Vorstellung des Gewinn- und Risikoprofils erhalten - auf der Grundlage von Tests in verschiedenen Märkten und Zeiträumen:
Diese Phase ist eine grobe Schätzung, wie sich das System unter mehr oder weniger vernünftigen Parametern verhält. Wenn das System akzeptable Parameter aufweist, können Sie mit der Optimierung fortfahren.
3. Einfache Optimierung: Genau das, was wir im Optimierer tun, nämlich Parameterbereiche und Schritte festlegen. In dieser Phase versuchen wir, das Maximum aus dem System herauszuholen. Wir wählen die Optionen, die uns am besten gefallen.
4. Vorwärtsanalyse. Dies schreibt der Autor selbst über seine Bedeutung:
Wie genau dies geschieht, wird auf den Seiten 28-31 des Buches sowie in Kapitel 7 beschrieben.
5. Systemhandel.
6. Vergleich der im Test- und im realen Handel erzielten Gewinne [oder auf der Demo, wenn es Grund zu der Annahme gibt, dass sich die Ergebnisse auf der Demo nicht wesentlich von den realen unterscheiden - Mathematik].
7. Verbesserung des Systems.
Dies sind alles nur wichtige Schritte, die noch näher ausgeführt werden müssen. Mehr dazu später. Im nächsten Beitrag werde ich klären, was der Autor unter Testen versteht und was die Anforderungen sind.
Der erste Schritt der Prüfung ist die Auswahl eines geeigneten Prüffensters, d. h. des Prüfbereichs. Das Testfenster sollte 1) statistische Repräsentativität und 2) Relevanz für einen bestimmten TS und Markt gewährleisten.
1. Statistische Repräsentativität.
Erstens handelt es sich um eine ausreichende Anzahl von Transaktionen: Wenn die Anzahl der Transaktionen N beträgt, dann ist der Standardfehler bei der Bestimmung der Systemparameter ungefähr gleich 1/MathSqrt(N+1). Erläuterung:
Der Standardfehler ist ein Begriff, der nicht nur auf den Wert des durchschnittlichen Gewinns, sondern auf alles anwendbar ist. Zum Beispiel - auf die Dauer der Handelsgeschäfte. Es wäre wünschenswert, dass gewinnbringende und verlustbringende Geschäfte innerhalb des Testgebiets gleichmäßig verteilt sind.
Anschließend wird die Anzahl der Freiheitsgrade des Systems geschätzt (S. 68-69). Grob gesagt ist es die Differenz zwischen der Anzahl der Signale und der Anzahl der Regeln, die diese Signale definieren. Eine mehr oder weniger zuverlässige Schätzung der erforderlichen Mindestanzahl von Freiheitsgraden ist das Zehnfache der Summe aus der Anzahl der Regeln und der Anzahl der Bedingungen. Bei 5 Eingabe-/Ausgaberegeln und 3 Bedingungen muss die Anzahl der Freiheitsgrade mindestens 10*(5+3) = 80 betragen. Dies ist jedoch das Minimum, das man überschreiten sollte.
Außerdem ist es wünschenswert, so viele reale Markttypen wie möglich im Testfenster abzudecken. Wenn der Test nur auf dem Bullenmarkt durchgeführt wird, kann das System natürlich nur auf diesem Markt funktionieren.
2. Die Testdaten sollten für den TS selbst und die Marktmerkmale relevant sein.
Die Argumentation des Autors zu diesem Punkt ist sehr vage. Ihr Wesen besteht darin, dass beim Testen nur Daten verwendet werden sollten, die den aktuellen Handelsbedingungen entsprechen.
In Kapitel 5. 5 geht der Autor auf verschiedene Methoden zur Suche der besten Strategien ein (einschließlich genetischer Algorithmen), die für uns hier jedoch nicht von großem Interesse sind, da sie bereits im Tester implementiert wurden. Und dann, ab Seite 89, konzentriert sich der Autor auf die Methoden der Strategiebewertung. Die dort angegebenen Bewertungskriterien sind recht interessant, und nicht alle davon sind im MT4-Tester implementiert. Die meisten Anfänger betrachten in der Regel nur den Bruttogewinn, aber das ist nicht der optimale Parameter zur Bewertung der Strategie.
Offenbar hält der Autor die pessimistische Margenrendite (PROM, siehe S. 93-96) für eines der besten umfassenden Kriterien.
OK, machen wir erst einmal eine kleine Pause...
Worum geht es also in diesem Film?
Nichts......
OK, LeoV, ich kann fertig werden. Haben Sie sich gelangweilt?
P.S. Sind alle damit einverstanden, dass wir nicht weiter gehen können?
2 Korey: In der fünften Liga wollen alle sehr viel bekommen, das ist klar. Aber ich möchte es gerne so machen, dass es schnell und ohne viel Aufwand geht...
OK, LeoV, ich kann fertig werden. Haben Sie sich gelangweilt?
P.S. Sind alle damit einverstanden, dass wir nicht weiter gehen können?
NEIN, DAS TUN WIR NICHT!!!
LeoV weiß vielleicht alles. Aber der Rest von uns (insbesondere ich) würde gerne lesen.