Ein großartiges Buch über Tests und Optimierung - Seite 3
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Vita, Sie haben ein gutes Argument. Ich selbst habe große Zweifel daran, dass der Vorwärtstest ausreicht , um auf die Nachhaltigkeit einer Strategie zu schließen. Er ist nur ein notwendiger Test, der im Wesentlichen besagt: "Wenn die Strategie tragfähig ist, wird der Zukunftstest gut ausfallen". Die entsprechende Aussage lautet: "Wenn der Vorwärtstest schlecht ist, dann ist auch die Strategie schlecht".
Das Gesetz der Gemeinheit: Dies ist lediglich eine negative Aussage, die es Ihnen ermöglicht, nicht nachhaltige Strategien auszusortieren - aber nicht die Qualität nachhaltiger Strategien zu garantieren. Es ist auch nicht schlecht, denn 90-95% der offensichtlich schlechten Strategien werden aussortiert...
Ich denke schon lange darüber nach, habe es aber noch nicht geschafft, einen Artikel darüber zu schreiben. Ehrlich gesagt, bin ich es leid, es zu schreiben, weil immer wieder neue Probleme auftauchen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass sich mein eigener Ansatz stark von dem von Pardo unterscheidet.
Und im Allgemeinen, Vita, sind hinreichende Bedingungen ("Wenn eine Testgruppe gut ist, dann ist die Strategie gut") ein unerreichbares Ziel, wie Sie verstehen. Welche positiven Garantien kann es geben? Es gibt sie nicht und wird sie nicht geben... Aber man kann so viel verbessern, wie man will, und immer mehr negative Kriterien hinzufügen (was notwendig ist), um sicherzustellen, dass schlechte Strategien ausgeschlossen werden...
Dennoch halte ich dieses Buch für eine sehr gute Einführung in die extreme Komplexität des Problems. Der Autor löst es nicht wirklich, er zeigt nur den Stand der bestehenden Ansätze, aber es ist viel besser als die einsame Optimierung, deren Ergebnisse die Gral-Schöpfer hier posten.
Ich dachte, die wissenschaftliche Methode müsste Garantien geben. Es sieht so aus, als ob der Autor doch unwissenschaftlich ist. Siehe auch Punkt 3. "Außergewöhnlich ungünstige und unerprobte Marktbedingungen sind eingetreten" ist eines der Schlupflöcher, um das Scheitern zu rechtfertigen, während Fakten über Vorwärtsprüfungen geliefert werden, die dem Buch widersprechen. Das ist die Art und Weise, wie Astrologie, Alchemie und andere Chiromantie funktionieren - sie stellen Bedingungen auf, die manchmal unmöglich zu erfüllen sind, und bieten keine Garantien. Denn "die Sterne standen nicht so am Himmel...".
Mit dem Artikel, viel Erfolg.
Was halten Sie von der folgenden, wie mir scheint, sehr einfachen Regel, um "instabile" Strategien auszusieben: Testen Sie niemals mit Take und Stop unterschiedlicher Größe?
Vita, Sie haben Recht mit der Astrologie: Der gesamte Handel ist Astrologie. Aber es gibt immer noch Autoren, die versuchen, aus der Astrologie eine Astronomie zu machen...
Wenn man sehr lange keine hinreichenden Bedingungen finden kann, kann man versuchen, eine Reihe notwendiger Bedingungen zu finden, die so nah wie möglich an den hinreichenden Bedingungen liegen. Im Prinzip ist dies eine der Heuristiken, die zu einem wissenschaftlichen Ansatz führen. Der Markt ist ein introspektives Monster, das sich immer dem Versuch widersetzen wird, ihn wissenschaftlich zu erforschen: Jede Strategie, die zu einem bestimmten Zeitpunkt funktioniert, funktioniert später nicht mehr, wenn sie sich durchgesetzt hat, da es sich immer noch um ein Nullsummenspiel handelt.
Ich habe noch nicht über das "Take and Stop" nachgedacht, aber es ist eine interessante Idee. Dies ist eine weitere Dimension der Optimierung.
Der Link funktioniert allerdings nicht :(
Moskau Zeit 13.08.2007 20:45. Ich habe es sowohl mit dem Downloader als auch mit Firefox versucht, der Link ist kaputt.
aber in einer anspruchsvolleren (verwirrenden und unverständlichen) Form :))
Jede Optimierung besteht aus einer Reihe von Tests und der Auswahl der unserer Meinung nach besten Option.
Die WFO entspricht genau dieser Definition.
Der einzige Unterschied besteht in dem zu verwendenden Kriterium.
Bei WFO sieht das anders aus.
Und die Optimierung auf einen festen Teil der Geschichte zusammen mit der Multimarktanalyse ist eigentlich auch eine Schweinerei... Ehrlich gesagt, listet das Buch eine Reihe von Tests auf, zwischen denen es keinen inneren logischen Zusammenhang gibt, d. h. kein einziges Konzept, das die gesamte Reihe von Verfahren durchdringt.
Nichtsdestotrotz möchte ich noch einmal betonen, dass das Buch für diejenigen, die es gewohnt sind, Grills im Paket zu backen, äußerst nützlich ist - einfach, weil es eine Vorstellung von dem gesamten Komplex der schwierigsten Probleme der Strategiebewertung vermittelt.
P.S. Ich kann mir einen solchen Forumsthread vorstellen: "Ich kaufe eine Test-/Optimierungstechnik, die eine 100%ige Garantie für die Leistung der Strategie bietet"...
P.S. Stellen Sie sich einen Forumsbeitrag wie diesen vor: "Ich kaufe eine Test-/Optimierungsmethodik, die eine 100%ige Garantie für eine funktionierende Strategie bietet"...
Heh. Gesucht. Methodik wird nicht verkauft, sondern die Dienstleistung "Testen/Optimierung, die eine 100%ige Garantie der (Nicht-) Leistungsstrategie" gibt.
Ich nehme zurück, was ich über die Schwachsinnigkeit der in Pardos Buch beschriebenen Vorwärtsanalyse gesagt habe. Unter der Voraussetzung, dass alle vorangegangenen Tests erfolgreich bestanden werden (vielleicht mit Ausnahme des Multi-Market-Tests, der bei einem einzelnen Instrument kaum notwendig ist), ist die Vorwärtsanalyse durchaus sinnvoll, da sie die Handlungen eines echten Händlers bei einem echten Handel nachbildet. Der eigentliche Optimierungsteil von WFA wurde von xeon implementiert, aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil der gesamten Arbeit, d.h. die Optimierung auf Optimierungsdaten - ohne den Test von EA mit optimierten Parametern auf Out-of-Sample-Daten. Natürlich, Vita, und hier bleiben die Chancen des Scheiterns, denn eine erfolgreiche Vorwärtsanalyse ist nur eine Voraussetzung für die Qualität des EA.
Ich nehme zurück, was ich über die Schwachsinnigkeit der in Pardos Buch beschriebenen Vorwärtsanalyse gesagt habe. Unter der Voraussetzung, dass alle vorangegangenen Tests erfolgreich bestanden werden (vielleicht mit Ausnahme des Multi-Market-Tests, der bei einem einzelnen Instrument kaum erforderlich ist), ist die Vorwärtsanalyse durchaus sinnvoll, da sie die Handlungen eines echten Händlers in einem echten Handel nachbildet. Tatsächlich wurde der Optimierungsteil der WFA von xeon implementiert, aber natürlich ist es nur ein kleiner Teil der gesamten Arbeit, d.h. die Optimierung auf Optimierungsdaten - ohne den EA mit optimierten Parametern auf Out-of-Sample-Daten zu testen. Natürlich Vita, und hier gibt es Chancen des Scheiterns, weil erfolgreiche Vorwärtsanalyse ist nur notwendige Bedingung der EA-Qualität.
Zumindest werde ich bald die Bibliothek vervollständigen, die es mir ermöglichen wird, die "Vorwärtsanalyse" in vollem Umfang umzusetzen.
Natürlich, Vita, und hier bleiben die Chancen des Scheiterns, da eine erfolgreiche Vorwärtsanalyse nur eine Voraussetzung für einen Qualitäts-EA ist.
Meiner Meinung nach ist der einzige offensichtliche Ausweg die Diversifizierung (nach Modell, nach Parameter, nach Instrument), und das Ergebnis wird nicht zufällig sein. Gesetz der großen Zahlen :))))))))))
Und im Laufe des Handels können Sie Taktiken finden, die eindeutig Geld verlieren und diese neu optimieren oder sogar aus dem System entfernen.
Xeon, Matemat, Vita, sagen Sie uns, wie Sie Ihre Systeme optimieren!!!! Wie unterscheiden sich Ihre Methoden von denen von Pardo?
Meiner Meinung nach ist dies eine sehr wichtige Frage, für mich gibt es vielleicht keine wichtigere Frage im Moment: ))))))
Wenn nichts anderes, werde ich bald die Bibliothek fertigstellen, die es erlauben wird, die "Vorwärtsanalyse" in vollem Umfang zu implementieren.
Wie wird die Bibliothek funktionieren, bitte sagen??
Ich habe eine Idee der Suche nach Konsistenz über FT, wie folgt:
D.h. wir nehmen drei Testfenster (TO), auf jedem von ihnen führen wir eine Optimierung durch, speichern die Ergebnisse der Optimierung auf jedem TO, dann wählen wir Läufe auf einem von ihnen in absteigender Reihenfolge der Rentabilität. Wir nehmen die Nummer eines Laufs, finden Läufe mit der gleichen Nummer in zwei benachbarten Instandhaltungsbetrieben und wenn die Rentabilität dieser beiden Läufe uns zufrieden stellt,
stimmen wir zu, dass dieser Lauf mit dieser Nummer bestanden hat.
Offenbar gibt es ein Muster: "Wer bei der Rentabilität gewinnt, verliert bei der Beständigkeit" und umgekehrt. Was meinen Sie dazu?