Ein großartiges Buch über Tests und Optimierung - Seite 2
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Es wäre schön, wenn wenigstens 5% der Forumsmitglieder dieses Buch nicht nur herunterladen, sondern auch lesen würden... Dies könnte die Qualität der Tests/Optimierung im Vergleich zu dem, was wir jetzt sehen, erheblich verbessern. Ansonsten habe ich die Nase voll von diesen endlosen Papp-Gräbern und der Fassungslosigkeit ihrer Autoren, die sich über die Ergebnisse im wirklichen Leben ärgern... .
Vielen Dank für den Link! Ich werde es auf jeden Fall lesen!
Mark Conway, Aaron Behle: Professioneller Aktienhandel: Systemdesign und Automatisierung. http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
Kann jemand ein Buch in elektronischer Form vorschlagen?
Mark Conway, Aaron Behle: Professioneller Aktienhandel: Systemdesign und Automatisierung. http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
Das Buch von Conway und Bele ist sehr - vielleicht sogar übertrieben! - ist voll von technischen Details, die verschiedene spezifische Systeme beschreiben. Der gesamte Code ist in Leichter Sprache, obwohl er recht ausführlich erklärt wird. Bei den Instrumenten handelt es sich um Aktien, und ihre TA unterscheidet sich immer noch von derjenigen der Währungspaare. Ich habe keine Empfehlungen zum Testen und Optimieren gefunden, die mit dem vergleichbar wären, was in Pardos Buch steht. Das Buch könnte für einen Profi interessant sein, der mit einem Startkapital von etwa 100.000 $ 5-10 % pro Monat an der Börse erwartet.
Der Link funktioniert nicht, wie kann ich das Buch herunterladen?
http://bitzi.com/lookup/CFMSHFSFKLFF22H7QB4GYYAMTFEG6SKL
Der gesamte Vorgang der Installation und des Herunterladens dauerte 20-30 Minuten.
chv, was ist falsch an dem direkten Link, den ich angegeben habe? Es funktioniert im Moment. Es wird wie üblich gespeichert: Sie klicken mit der rechten Maustaste und wählen das Speicherverzeichnis. Aber es ist wirklich nicht das Buch, von dem ich am Anfang sprach...
2Mathemat:
Bitte helfen Sie mir, das Allheilmittel des Vorwärtstests zu verstehen. Hier lese ich gerade:
Seite 26 (in Deja Vu 22) letzter Absatz: "Es kann definitiv gesagt werden, dass eine schwache oder optimierte Strategie in der Vorwärtsanalyse keinen Gewinn abwirft" - Woher kommt diese Schlussfolgerung? Wie kommt es, dass wir plötzlich nicht mehr in der Lage sind, die Optimierungsparameter für die gesamte Bevölkerung zu treffen? Gibt es noch etwas anderes als den Zufall?
Seite 133 (in Deja Vu 75) 3. Absatz: "Der Hauptzweck des Vorwärtstests besteht darin festzustellen, ob die Leistung des zu optimierenden Handelsmodells real ist oder ob sie das Ergebnis eines Tweaks ist. - So läuft ein Vorwärtstest ab? Siehe, der Autor auf der gleichen Seite 26 praktisch fest: "Natürlich ist ein Vorwärtstest kein echter Handel, aber es ist eine viel realistischere Simulation." Nachahmung von was? Handel? Das ist zweifelhaft, denn der Zweck des Vorwärtstests ist oben beschrieben, und ein weniger realistischer Handel ist nicht das Problem, das durch den Vorwärtstest gelöst wird. Wie steht es mit der Simulation der Suche nach Parametern mit Vorhersagekraft? - Meiner Meinung nach, ja. Bisher bin ich der festen Überzeugung, dass der Vorwärtstest eine Profanierung der Vorhersagekraft von Parametern darstellt. Bitte bringen Sie mich von meinem Standpunkt ab, indem Sie ein überzeugenderes Argument vorbringen als das, dass wir Parameter gefunden haben, die bei einer Reihe von Vorwärtstests (in der Vergangenheit) gut abgeschnitten haben, und dass diese dann analog dazu auch in der Zukunft gut abschneiden sollten. Oder ist das das ganze Argument?
Nehmen wir an, dass wir gemäß der Methodik die begehrten richtigen Parameter mit "Vorhersagewert" usw. gefunden haben. Zur gleichen Zeit hat jedoch ein einfacher Optimierer das Gleiche ohne den Vorwärtstest gemacht, indem er die gleichen Daten wie wir verwendet hat, aber in der Gesamtheit. Er hat natürlich die falschen, geänderten Parameter verwendet. Daher habe ich eine Frage an Sie: Wie können wir sicher sein, dass unsere Parameter nicht dieselben sind wie die des unbedarften Optimierers?
Mathematik, teilen Sie uns Ihre Gedanken darüber mit, was Ihr Vertrauen in Ihren Vorwärtstest weckt? Wenn ja, natürlich.
P.S. P.3 auf Seite 34 (im Déjà-vu 26) über die Gründe für Systemausfälle ist lustig "3. Es sind außerordentlich ungünstige und unerprobte Marktbedingungen entstanden". Passiert das nicht jedes Mal, wenn ein Händler mit dem Handel beginnt? ;)
Vita, Sie haben ein gutes Argument. Ich selbst habe große Zweifel daran, dass der Vorwärtstest ausreicht , um auf die Nachhaltigkeit einer Strategie zu schließen. Er ist nur ein notwendiger Test, der im Wesentlichen besagt: "Wenn die Strategie tragfähig ist, wird der Zukunftstest gut ausfallen". Die entsprechende Aussage lautet: "Wenn der Vorwärtstest schlecht ist, dann ist auch die Strategie schlecht".
Das Gesetz der Gemeinheit: Dies ist lediglich eine negative Aussage, die es Ihnen ermöglicht, nicht nachhaltige Strategien auszusortieren - aber nicht die Qualität nachhaltiger Strategien zu garantieren. Es ist auch nicht schlecht, denn 90-95% der offensichtlich schlechten Strategien werden aussortiert...
Ich denke schon lange darüber nach, habe es aber noch nicht geschafft, einen Artikel darüber zu schreiben. Ehrlich gesagt, bin ich es leid, es zu schreiben, weil immer wieder neue Probleme auftauchen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass sich mein eigener Ansatz sehr von dem von Pardo unterscheidet.
Hier muss man sich darüber im Klaren sein, dass das Ergebnis einer solchen gründlichen Prüfung (nach Pardo) statistisch ist. Selbst wenn die Qualität der Strategie zu 95 % gewährleistet ist, besteht immer noch eine 5 %ige Chance, dass eine gründlich getestete Strategie, die alle Tests bestanden hat, scheitert. Vielleicht ist eine Diversifizierung nach Strategien erforderlich, um wenigstens etwas sicher zu sein!
Und im Allgemeinen, Vita, sind hinreichende Bedingungen ("Wenn eine bestimmte Gruppe von Tests gut ist, dann ist die Strategie gut") ein unerreichbares Ziel, wie Sie verstehen. Welche positiven Garantien kann es geben? Es gibt sie nicht und wird sie nicht geben... Aber man kann so viel verbessern, wie man will, und immer mehr negative Kriterien hinzufügen (was notwendig ist), um sicherzustellen, dass schlechte Strategien ausgeschlossen werden...
Dennoch halte ich dieses Buch für eine sehr gute Einführung in die extreme Komplexität des Problems. Der Autor löst es nicht wirklich, er zeigt nur den Stand der bestehenden Ansätze dazu, aber es ist viel besser als die Einzeloptimierung, deren Ergebnisse die Gral-Schöpfer hier posten.