Eine wirksame Handelsstrategie auf der Grundlage der Analyse mehrerer Währungen und mehrerer DCs - Seite 10
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Piligrimm
Ich hoffe, dass die Zahl derer, die der Mehrwährungsanalyse skeptisch gegenüberstehen, zurückgegangen ist und dass die Ergebnisse jemandem dabei helfen, seine eigene effektive Handelsstrategie zu finden.
Ich muss Ihnen zugestehen, dass das eine sehr interessante und sinnvolle Idee ist.Und die Vyvelet-Verwandlung sieht sehr konstruktiv aus. Man muss den Dreh raus haben.
Bravo!
Aber wie Indikatoren können auch Wavelet-Transformationen keine Vorhersagen machen, da das Bild, das sie zeichnen, nur die Vergangenheit widerspiegelt und es sinnlos ist, aus diesem Bild ernsthafte Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen. Wir sollten ein Vorhersagesystem entwickeln, da dies die einzige Möglichkeit ist, den Markttrend mit mehr oder weniger Sicherheit zu erkennen.
Piligrimm, können Sie mir sagen, wie Sie MT verwenden können, um einen Schlusskurs eines beliebigen Währungspaares in einem Chart eines anderen Währungspaares darzustellen?
Mit Hilfe von iClose erstellen Sie eine Datei mit allen Instrumenten, die Sie benötigen, und ermitteln dann für jedes Instrument ein Mittelungsverhältnis, indem Sie z. B. die letzten 100 Balken für jedes Instrument summieren und durch 100 dividieren. Danach teilen Sie alle Daten für jedes Instrument durch seinen Koeffizienten, als Ergebnis erhalten Sie die Werte aller Instrumente, die um eins schwanken (übrigens ist es für die weitere Verarbeitung mit neuronalen Netzen praktisch, alle Daten zu normalisieren), danach multiplizieren Sie die Werte des Instruments, das Sie auf einem anderen Diagramm anzeigen möchten, mit dem Koeffizienten, der für das Instrument auf dem Diagramm, das Sie anzeigen möchten, erhalten wurde.
Kurz gesagt, das Wesen der Wavelet-Transformation, falls jemand nicht damit vertraut ist, besteht darin, dass sie das Signal in Spektralkomponenten zerlegt, dann einen Teil des Spektrums abschneidet und die verbleibenden Obertöne zur Bildung eines neuen Signals verwendet.
Das Hauptproblem bei Fourier-Transformationen ist, dass sie nur auf periodische Funktionen anwendbar sind. Wenn man sie für eine nicht-periodische Funktion verwendet, die sich auf einen endlichen Teil der Geschichte stützt, ist das Ergebnis eine periodische Funktion, die das Referenzstück unendlich wiederholt.
Deinem Zitat nach zu urteilen, müssten die Vivelet-Transformationen unter demselben Fehler leiden. Ist das der Fall?
Das liegt nicht an der Überlastung des Servers oder dem schnelleren Eintreffen geänderter Angebote, sondern an den unterschiedlichen Filtereinstellungen, die jeder so einstellt, wie er/sie es für richtig hält. Ja, das ist der Grund, warum dickhäutige EAs eine Notwendigkeit sind, denn eine Brokerfirma wird das eine tun und eine andere das andere. Der Filter arbeitet so, dass er die realistischsten Kurse unter Berücksichtigung der Zeitrahmen auswählt, aber er emuliert keine Kurse, sondern verwirft nur einige Varianten und lässt nur die plausibelsten übrig. Leider ist dies nicht die Wahrheit, die sie für den Benutzer oder das Programm sehen wollen, deshalb beginnen solche Themen wie die Analyse zwischen Maklerfirmen.
Beachten Sie, dass ich zwei Indikatoren gleichzeitig verwende, Server- und Client-Zeitintervalle, so dass es fast keinen Unterschied in den Charts gibt, nur in diesen gefilterten Bereichen auf der Serverseite.
Die Zeitdifferenz wird in Acht-Byte-Zeit berechnet, wobei das Serverdatum in (gcnew DateTime( 1970, 1, 1 ))->AddSeconds( iSrv ) konvertiert wird, dann wird die Summe der Tick-Zeitdifferenz, Server und Client, geteilt durch neun hoch acht verwendet, in diesem Diagramm, um die Differenz in Sekunden zu erhalten, müssen Sie durch zehn hoch sieben teilen. Auf diese Weise kann ich mit hoher Genauigkeit Rückschlüsse ziehen, ohne dass es zu Problemen mit der Datenaktualisierungsrate kommt. Außer, dass ein Pixel pro Tick verbraucht wird, aber ich denke, für einige Modi, wie die Ausgabe der Zeit innerhalb von Ticks, werde ich den Verbrauch zu entfernen, dann wird es perfekt vergleichbar sein, auch in der Größe. Was können Sie tun, ich bin ein Graben, auch ohne zu wollen, um die Wurzel zu graben:)
Lieber Pilger, mich interessiert, was Sie zu dieser Aussage zu sagen haben?
Graben Sie weiter!
Im Ernst: Definieren Sie zunächst das Ziel, das Sie erreichen wollen, und die Art und Weise, wie Sie die gewonnenen Informationen nutzen wollen. Dies hängt von der Form und dem Format ab, in dem sie am besten präsentiert werden können. Wenn Sie MTS auf der Grundlage der Tick-Analyse durchführen wollen, müssen Sie die Ticks der verschiedenen Instrumente zeitlich synchronisieren, und das ist das Schwierigste an dieser Arbeit, denn sonst erhalten Sie kein objektives Bild, und infolgedessen wird das MTS nicht effizient funktionieren.
Die korrekte Vorbereitung der Ausgangsdaten ist zu 90 % ausschlaggebend für den Erfolg jeder Aufgabe, und im Handel ist sie sogar noch wichtiger. Viele Menschen, die versuchen, Prognosen zu erstellen, scheitern, weil sie es nicht geschafft haben, die Daten nach dem Algorithmus der Datenverarbeitung zu erstellen.
Kurz gesagt, das Wesen der Wavelet-Transformation, falls jemand damit nicht vertraut ist, besteht darin, dass sie das Signal in Spektralkomponenten zerlegt, dann einen Teil des Spektrums abschneidet und die verbleibenden Obertöne zur Bildung eines neuen Signals verwendet.
Das Hauptproblem bei Fourier-Transformationen ist, dass sie nur auf periodische Funktionen anwendbar sind. Wenn man sie für eine nicht-periodische Funktion verwendet, die sich auf einen endlichen Teil der Geschichte stützt, ist das Ergebnis eine periodische Funktion, die das Referenzstück unendlich wiederholt.
Deinem Zitat nach zu urteilen, müssten die Vivelet-Transformationen unter demselben Fehler leiden. Ist das der Fall?
Nein, Wavelet-Transformationen beruhen auf anderen Prinzipien als Fourier-Transformationen und haben einen Vorteil gegenüber anderen Methoden der Spektralanalyse, obwohl es mir falsch erscheint, von Spektralanalyse im Allgemeinen zu sprechen; wir sollten eher von einer spezifischen Filtermethode sprechen. Durch die Umwandlung entsteht die so genannte Koeffizientenkarte, die auch für die visuelle Analyse und die Mustersuche in dem untersuchten Prozess verwendet werden kann. Aber ich bin kein Experte auf diesem Gebiet und habe mich in den letzten 3-4 Jahren nicht für dieses Thema interessiert, jetzt gibt es eine Menge neuer Informationen über Vyvelet-Transformationen im Internet, denke ich. Ich habe mich daran gewöhnt, sie so zu nennen, obwohl die korrekte Bezeichnung Wavelet-Transformationen wäre.
Übrigens, hier ist ein Link zur Verwendung von Wavelet-Transformationen in Verbindung mit neuronalen Netzen: http://library.mephi.ru/data/scientific-sessions/2001/Neuro_Lect/2343.htm gibt es ein Beispiel:
"Finanzielle Zeitreihenanalyse und Bedeutung von Faktoren in der Modellierung neuronaler Netze".
Und ein weiterer Link: http://www.tradeways.org/wave_4.php
Übrigens, wenn ich dem Programm Interaktion hinzufüge, werde ich in der Lage sein, die Ergebnisse mehrerer Brokerfirmen zu kombinieren und fehlende Daten in beide Richtungen hinzuzufügen. In den obigen Screenshots können wir zum Beispiel sehen, dass beide Brokerfirmen unter inhärenter Filterung leiden, und zwar in die entgegengesetzte Richtung, im EURUSD-Chart ist es am Anfang leicht zu erkennen. Und da der Sinn des Ganzen gerade darin besteht, Tickdaten durch Filter abzuschneiden, wird die Filterung auf diese Weise zu einem kleinen Teil verschwinden. Es kommt ganz darauf an, welche Makler man vergleicht. Aber das kommt schon noch :)
So einfach ist das vielleicht nicht. Was ist, wenn die Unterschiede hauptsächlich darauf zurückzuführen sind, dass die DCs Informationen aus unterschiedlichen Quellen empfangen? In diesem Fall führen Sie nur zusätzliche Verzerrungen ein. Versuchen Sie es trotzdem, achten Sie nur darauf, dass Sie keine zusätzlichen Störungen verursachen.
Natürlich ist die Visualisierung von Diagrammen dazu da, diese Verzerrungen zu erkennen:) Auf jeden Fall muss man einen Server schreiben, der auch die Störungen unterscheidet, im Prinzip ist alles schon klar, man muss es nur tun:) Ich habe immer gesagt, das menschliche Gehirn ist ein Virus:) Ich hatte ein großes Problem, wie man den Server-Shutdown im Metatrader zu verfolgen, weil keine Ereignisse empfangen werden, jetzt habe ich den sichersten Weg gefunden, es nicht zu tun :) Denn wenn eine DC ausfällt, gibt es eine andere DC. Mit all dem gesagt, gibt es keinen Geruch von Cracking hier als nur Drawdowns können für Pipsing verwendet werden, das ist genau das, was Filter absorbieren, und wenn all dies ist nur ein Bild für die Analyse, dann kann man nur diese Daten für die Analyse und nicht für Pipsing auf Schwachstellen verwenden. Auch kam ich zu dem Schluss, dass es keine Notwendigkeit, das Terminal tick Geschichte überladen, wird alles auf dem Server gespeichert werden, und Charts geklebt, um das Terminal, oder vielmehr in verschiedenen Modi, was sowohl die Daten des Servers und nur seine Client getrennt, sondern auch vom Server:)
P.S.: Ich hoffe, dass mich niemand mehr davon überzeugen kann, dass Zecken unnötig oder sinnlos sind, um damit zu arbeiten:))))