Eine wirksame Handelsstrategie auf der Grundlage der Analyse mehrerer Währungen und mehrerer DCs - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
By the way, hier ist ein einfaches Beispiel, wie sie sagen, finden zehn Unterschiede in der Grafik, und das ist nicht das beste Beispiel noch, nur ein Vergleich von dem, was ich für die Prüfung verwenden:) Ich frage mich, wer mehr Zecken hat:) Klar horizontale Zecken sollten überhaupt nicht (gerade) sein, es zeigt sofort an, dass die Zecke fiel aus, aber so ein Unterschied, es ist nicht Zecken fallen aus, es ist etwas anderes :))) Alles in Echtzeit, wenige Sekunden nach dem Tick-Update. Der Unterschied im Kundenwechselkurs ist minimal. Ich habe das Gefühl, dass die Mittelwertbildung hier eine Rolle spielt, die Mengen sind unterschiedlich und die Zeitintervalle sind unterschiedlich:) Nicht umsonst heißt es, dass ein Maklerunternehmen einen Expert Advisor verlieren kann, während ein anderes reine Gewinne macht). Außerdem kann die Lautstärke zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich sein, genau das Gegenteil, wie man sagt:) Natürlich gibt es kein Zeitintervall, aber ich denke, ich werde in der Zeit, Serverzeit und lokal tun.
Die Fortsetzung ist nicht besser:) Ich habe das Gefühl, dass es sich nicht um echte Angebote handelt, sondern um knappe, sagen wir eine Minute Unterschied, und die Maklerfirma weiß, wo sie vorsichtshalber mähen muss:) Das ist doch alles Unsinn:)))).
Zum Beispiel, durch die lokale Zeit können Sie eindeutig sagen, was der Unterschied ist, wenn es ein Problem mit der Geschwindigkeit, vor allem, wenn Sie messen es bis auf eine Millisekunde, aber die Server-Zeit kann anders sein:) Und da Server-Zeit auf eine Sekunde, nicht komplizierte Berechnungen schrauben Sie die lokalen Millisekunden, ohne die Diskrepanz:) Bei der Lichtgeschwindigkeit, natürlich nicht funktionieren, nicht überall das Backbone zwischen Routern ist eine Faser:).
Z.I.: Ich habe nur laut gedacht:)
Daher neige ich dazu, Analysen hauptsächlich aus primären Quellen - Informationsagenturen - zu erstellen und Daten von Brokerfirmen nur für Handelsentscheidungen zu verwenden, wobei ich die Entscheidung des bereits gebildeten Expertensystems berücksichtige. In diesem Fall, wenn einige Intervalle von der DC manipuliert werden, sind diese Intervalle ohnehin sehr kurz, und früher oder später wird die DC dem Markttrend folgen müssen. Und wenn sie bremsen und verzerren, kann diese Verzögerung bei einer geschickten Analyse gegen sie verwendet werden, da sie nur zu einer Verzögerung ihrer Daten führt, und wenn die Entscheidung auf anderen Daten beruht, gibt diese Verzögerung zusätzliche Zeit für die Platzierung und Rücknahme von Aufträgen.
Ähnliche Themen wurden schon oft diskutiert - benutzen Sie einfachdie Suche oder die Funktion "ähnliche" Themen:
Sind die Ticks, die Sie haben, von verschiedenen Brokern über einen gleich langen Zeitraum oder was?
Nicht umsonst heißt es, dass ein Maklerunternehmen einen EA verlieren kann und ein anderes einen Nettogewinn machen kann, nun, es gibt einen großen Unterschied zwischen ihnen :)
Suchen Sie nicht nach der Wahrheit in Ticks, lesen Sie besser das Thema: Standard Irrtümer bei dem Versuch, in Lärm zu handeln (war "Nightmare on MT4").
Ähnliche Themen wurden schon oft diskutiert - benutzen Sie einfachdie Suche oder die Funktion "ähnliche" Themen:
Suchen Sie nicht nach der Wahrheit in Zecken.
PS: Jeder hat etwas davon, aber schieben Sie die Idee nicht zurück, denn in jeder Angelegenheit muss man zum Ende kommen, zumindest logisch, bevor man sich entfernt, am besten, um das, was Sie getan haben, für andere zu hinterlassen, dann wird jemand anderes den gleichen Weg noch besser und perfekter gehen.
Viele haben in diesem Bereich gesucht, aber die Ergebnisse sind katastrophal - alles wird zu banalem Skalpieren. Die Person schreibt ein erstaunliches Scalping-System, sie sieht die Gewinne, aber in Wirklichkeit führt die kleinste Differenz von einem Pip zur Vernichtung des gesamten Handels. Daraufhin zieht der Programmierer den lauten Schluss "Der Tester lügt!
Um solche Schlussfolgerungen zu vermeiden, muss ich immer wieder sagen: "Nicht in Ticks geraten, dickhäutige Expert Advisors schreiben, konstantes Rauschen zumindest für die Hälfte eines Spreads verwenden". Aber das Eingraben von Zecken ist eine notwendige Harke, auf die jeder Mechaniker selbst treten muss, indem er eine der Hauptbedingungen des Strategieaufbaus (Robustheit) ignoriert.
Genau so sollte das Tic-Hobby wahrgenommen werden: "Ich, F.Y.I., bei gesundem Verstand und Gedächtnis, erkläre, dass ich auf die Regel der Robustheit spucke und meinen eigenen Weg suche!" :)
Ich habe erreicht, was ich für mich wollte, aber für sie ist der Handel immer noch ein Rouletterad. Die Erfahrungen anderer Menschen sind kein Indikator: Was der eine sieht, sieht der andere nicht. Sie können im Forum so viel reden, wie Sie wollen, es wird sich nichts ändern, wenn Sie sich nicht bemühen, das Feld zu beherrschen, jeder wird es auf seine Weise tun.