Eine wirksame Handelsstrategie auf der Grundlage der Analyse mehrerer Währungen und mehrerer DCs - Seite 4
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Aber um es kurz zu machen: es ist auf dem Prinzip der Analyse von 15 Währungspaaren aufgebaut, die Prognose wird für jeden neuen Balken, 12 Schritte im Voraus, wie ich bereits geschrieben habe, durch High, Low, Close, und auch durch den Trend von Close mit Vivelet Transformation ausgewählt gemacht, inzwischen ist die Prognose von jedem dieser Signale unabhängig von der ersten Ausgabe des Systems gemacht - für die erste Bar, für die zweite Ausgabe - für die erste und zweite, für die dritte - für die erste und zweite und dritte, usw., bis die 12 Ausgabe, die die Prognose für alle 12 Bars macht. Insgesamt hat das Expertensystem 48 Ausgänge, mit denen unabhängige Entscheidungen getroffen werden können. Je kürzer das Prognoseintervall ist, desto höher ist die Genauigkeit. Ich erhalte das resultierende Signal, indem ich 12 Werte für den ersten Balken, 11 Werte für den zweiten Balken, 10 für den dritten usw. zusammenzähle. Ich sollte das Gleiche für alle 4 Signale tun. Eine solche Mittelwertbildung ermöglicht es, zufälliges Rauschen und Fehler der Vorhersageeinheit zu beseitigen, die durch Aufsummierung kompensiert werden. Die Genauigkeit ist in diesem Fall viel höher als bei einer einmaligen Vorhersage. Dann werden die erhaltenen Ergebnisse mit den Werten der Vorhersage addiert, die für die vorherigen Takte in den vergangenen Betriebszyklen des Systems gemacht wurden.
Darf ich fragen, warum bei den Berechnungen eine einfache Mittelung der vorausgesagten 12-Takt-Segmente vorgenommen wird?
Soweit ich weiß, ist die Glaubwürdigkeit einer Vorhersage umso größer, je näher sie an der Gegenwart liegt, und am höchsten ist sie für die jüngste Vorhersage.
Gleichzeitig ist die Vorhersage, die vor 11 Balken gemacht wurde (das letzte Stück wirkt sich immer noch auf die Gesamtvorhersage aus, d.h. der nächste nicht gebildete Balken), am wenigsten zuverlässig. Die Prognosen selbst können erheblich abweichen. Meinen Sie nicht, dass es notwendig ist, die Prognosen zu mitteln, um die resultierende Prognosekurve zu erhalten, wobei die Gewichtung proportional zur Zuverlässigkeit oder zum Korrelationskoeffizienten im Verhältnis zum einfachen Durchschnitt der Prognosen erfolgt?
Und noch eine Frage zur Verzögerung der Signale zwischen den DCs. Können Sie die Verzögerung ungefähr quantitativ abschätzen? Handelt es sich um eine "Fluffigkeit", d.h. Nachlauf und Vorlauf wechseln sich ab, oder gibt es eine Verschiebung des allgemeinen Mittelwerts des einen DC im Verhältnis zum Mittelwert des anderen, und wenn ja, um wie viel (in Sekunden)?
Ich habe keine quantitativen Schätzungen der Verzögerungen bei den Signalen der verschiedenen Maklerunternehmen vorgenommen, aber meiner Meinung nach hängen sie mit den "unscharfen" Kursen und auch mit den Unterschieden zwischen den Kursquellen und deren Verarbeitungsmethoden zusammen. Tatsache ist, dass bei richtig ausgewählten Maklerunternehmen der Rückstand immer vorhanden ist, aber der Grad des Rückstands ist zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich, was zeigt, dass viele Faktoren diesen Rückstand beeinflussen. Ich habe diese Verzögerung visuell wahrgenommen, und selbst wenn sie auf ein Minimum reduziert wurde, war sie spürbar.
Was die Idee selbst anbelangt, so ist die Unterstützung für die Idee immer noch erforderlich, nicht in der Argumentation, sondern in den Gedanken, die auf der Grundlage der grafischen Ausgabe auftauchen werden, natürlich, wenn es nichts zum Nachdenken gibt, tauchen die Gedanken nicht auf, es hängt wahrscheinlich alles nur von der Tiefe des Denkens des Denkers ab.
Ich interessiere mich auch für dieses Thema, aber ich habe seither keine neuen Ideen gefunden.
Wie meinen Sie das?
Ja, dann stellt sich heraus, dass die in der Ausgabe fehlende Geschwindigkeit mit der Anzahl der Clients und der Aktualisierungsrate sowie mit der Tageszeit und der Anzahl der Operationen zusammenhängt, die letztlich durch die Serverlast bestimmt wird, und sie zeigt einen starken Abfall und eine große Anzahl von Operationen auf dem Kanal und viele andere Faktoren an.
Das Expert Advisor System hat 48 Ausgänge, 12 für jedes Signal, High, Low, Close und Trend, für jeden Ausgang wird eine unabhängige parallele Vorhersage gegeben, aber der erste gibt eine Vorhersage nur für 1 Bar vorwärts, der zweite - für 2 Bars vorwärts, usw. Dann werden alle Prognosen für alle Ausgänge um einen Balken in der Zukunft gemittelt, alle Prognosen für den zweiten Balken, aber für 11 Ausgänge, von 2 bis 11, da der erste Ausgang keine Prognose für den zweiten zukünftigen Balken liefert, usw. Ich habe keine Gewichtungskoeffizienten eingegeben, weil mein Ziel bei dieser Methode nicht darin bestand, die Vorhersagegenauigkeit an sich zu verbessern, da sich die Vorhersagen für die verschiedenen Outputs nicht signifikant unterschieden, sondern Rauschen und Verzerrungen im Vorhersageblock zu kompensieren, da sie die gleiche Amplitude der Oszillationen haben und diese Methode es ermöglicht, sie erheblich zu verringern.
Ich habe keine quantitativen Schätzungen der Verzögerung der verschiedenen Gleichstromsignale vorgenommen. Meines Erachtens hängt dies jedoch mit den "unscharfen" Kursen und auch mit den unterschiedlichen Kursquellen der verschiedenen Maklerunternehmen und deren Verarbeitungsmethoden zusammen. Tatsache ist, dass bei richtig ausgewählten Maklerunternehmen der Rückstand immer vorhanden ist, aber der Grad des Rückstands ist zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich, was zeigt, dass viele Faktoren diesen Rückstand beeinflussen. Ich habe diese Verzögerung visuell wahrgenommen, und selbst wenn sie auf ein Minimum reduziert war, konnte man sie erkennen.
GUT. Ich danke Ihnen.
Das Forum verbietet die Diskussion über bestimmte DCs, und ob es darauf ankommt, ist es nicht schwer, eine geeignete zu finden:) Das Beste ist nicht sehr beliebt im Ausland und die beliebtesten von uns, jeder hat sein eigenes Glück:)
Was die Idee selbst anbelangt, so ist die Unterstützung für die Idee immer noch erforderlich, nicht in der Argumentation, sondern in den Gedanken, die auf der Grundlage der grafischen Ausgabe auftauchen werden, natürlich, wenn es nichts zum Nachdenken gibt, tauchen die Gedanken nicht auf, es hängt wahrscheinlich alles nur von der Tiefe des Denkens des Denkers ab.
Auch ich interessiere mich für dieses Thema, aber ich habe seitdem keine neuen Ideen mehr gefunden.
Was soll das heißen?
Es gab eine Zeit, in der ich für ein DC arbeitete und eine Clusteranalyse von Angeboten von 12 Banken durchführte. Damals ging man davon aus, dass es möglich sei, den Zusammenhang zwischen den künftigen Schwankungen der Notierungen und der Zeitdifferenz zwischen dem Eingang und den Werten der Notierungen selbst bei diesen Banken zu finden. So wurde schon damals festgestellt, dass das von uns entdeckte Muster nur für Pipsing und nur bei starken Marktbewegungen verwendet werden kann. Und es wurde nicht nur ein Clustering durchgeführt, sondern auch eine Datenanalyse mit verschiedenen anderen Methoden (oder Expertensystemen, wie einige von ihnen vom Autor genannt werden). Und ich kann nicht verstehen, was man in der vom Autor vorgeschlagenen Methode für die Analyse und den Handel auch mit kurzen Zeiträumen (ich spreche nicht von mittel- und langfristigen) sehen kann, wenn man selbst mit sauberen, "ungebürsteten" (nicht vom Handelszentrum gemittelten) Kursen praktisch nichts Nützliches finden kann?
Ich interessiere mich auch für dieses Thema, aber ich habe seither keine neuen Ideen gefunden.
- Ja, als Pips-Mann werden Sie von Requotes überschwemmt :)
Es gab eine Zeit, in der ich in einem DC arbeitete und eine Clusteranalyse von Angeboten von 12 Banken durchführte. Damals ging man davon aus, dass es möglich sei, eine Korrelation zwischen den künftigen Kursschwankungen und der Zeitdifferenz zwischen dem Eintreffen der Kurse und den Werten der Kurse dieser Banken selbst zu finden. So wurde schon damals festgestellt, dass das von uns entdeckte Muster nur für Pipsing und nur bei starken Marktbewegungen verwendet werden kann. Und nicht nur das Clustering wurde durchgeführt, sondern auch die Datenanalyse mit verschiedenen anderen Methoden (oder Expertensystemen, wie einige von ihnen vom Autor der Branche genannt werden). Und ich kann nicht verstehen, was man in der vom Autor vorgeschlagenen Methode für die Analyse und den Handel auch mit kurzen Zeiträumen (ich spreche nicht von mittel- und langfristigen) sehen kann, wenn man in sauberen, "ungebürsteten" (nicht vom Handelszentrum gemittelten) Kursen praktisch nichts Nützliches finden kann?
Auch ich interessiere mich für dieses Thema, aber ich habe seitdem keine neuen Ideen mehr gefunden.
- Ja, als Pipsitter werden Sie von Re-Quotes erschlagen :)