Eine wirksame Handelsstrategie auf der Grundlage der Analyse mehrerer Währungen und mehrerer DCs
Ich denke, diese Art von Unzulänglichkeit einiger russischer DTs wird nicht lange anhalten. Ich erinnere mich an einen Fall, in dem Leute in der Halle einer Maklerfirma saßen und die Kurse einer Nachrichtenagentur im Fernsehen verfolgten und feststellten, dass die Kurse der Maklerfirma fast eine Minute zu spät kamen. Nachdem sie sich daran gewöhnt hatten, verdienten sie in kurzer Zeit fast 100.000 GEL. Natürlich waren sie zu diesem Zeitpunkt schon aufgeflogen. Der Gewinn wurde bezahlt, denn das Unternehmen war nicht billig. Aber die Verzögerung wurde beseitigt.
Der einzige Vorteil dieses Ansatzes, abgesehen vom Geldverdienen, ist die Möglichkeit, die Beseitigung der Kursverzögerung durch den nacheilenden Makler sogar mit dem Auge zu erkennen. Über den Rest kann ich noch nichts sagen.
Der einzige Vorteil dieses Ansatzes, abgesehen vom Geldverdienen, ist die Möglichkeit, die Beseitigung der Kursverzögerung durch den nacheilenden Makler sogar mit dem Auge zu erkennen. Über den Rest kann ich noch nichts sagen.
Wenn ein Demokonto hinterherhinkt, bedeutet das nicht, dass auch das echte Konto hinterherhinkt. Außerdem kann es sein, dass sie sich nicht oder nur mit einem großen Schlupf öffnen.
DrawDown:
Mit ein wenig Geschick haben sie in kurzer Zeit fast 100.000 Dollar verdient, aber natürlich waren sie zu diesem Zeitpunkt schon aufgespürt worden.
DrawDown, wie haben sie es herausgefunden? Offensichtlich war es ein Pips, weil die Notierungen nicht zu weit in einer Minute laufen wird. Vielleicht war das der offizielle Grund für die DC, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken?
Mit ein wenig Geschick haben sie in kurzer Zeit fast 100.000 Dollar verdient, aber natürlich waren sie zu diesem Zeitpunkt schon aufgespürt worden.
Mathemat:
DrawDown:
Mit einem guten Gespür haben sie in kurzer Zeit fast 100.000 Dollar in grüner Farbe verdient. Natürlich waren sie zu diesem Zeitpunkt bereits identifiziert.
DrawDown, wie haben sie es herausgefunden? Es ist klar, dass es ein Pips war, weil Zitate nicht weglaufen aus dem Markt für eine Minute. Vielleicht war das der offizielle Grund für die DC, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken?Mit einem guten Gespür haben sie in kurzer Zeit fast 100.000 Dollar in grüner Farbe verdient. Natürlich waren sie zu diesem Zeitpunkt bereits identifiziert.
Vielleicht war es das. Ich kannte diese Leute nicht. Der Direktor einer der Maklerfirmen, bei denen sich die Geschichte abspielte, erzählte mir von diesem Fall. Wie das Sprichwort sagt: "Die Musik spielte nicht lange... der Freier tanzte nicht lange..." Die Manager des Handelsraums wurden auf diese Jungs aufmerksam, weil sich die Handelsergebnisse abrupt änderten. Und diese Veränderung ging offensichtlich über den üblichen Rahmen hinaus. Wären sie nicht gierig gewesen, hätten sie den Rückstand bei den Kursen kaum bemerkt :))
Ich denke, dass die in Pilgrims Erklärung gezeigten Ergebnisse ebenfalls ungewöhnlich sind, denn man kann mit solchen Mengen, wenn nicht mit einem schweren Depot, so doch mit einer beträchtlichen Sicherheit des Ergebnisses arbeiten.
Mathemat:
DrawDown:
Mit einem guten Gespür haben sie in kurzer Zeit fast 100.000 Dollar in grüner Farbe verdient. Natürlich waren sie zu diesem Zeitpunkt bereits identifiziert.
DrawDown, wie haben sie es herausgefunden? Es ist klar, dass es ein Pips war, weil Zitate nicht weglaufen aus dem Markt für eine Minute. Vielleicht war das der offizielle Grund für die DC, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken?Mit einem guten Gespür haben sie in kurzer Zeit fast 100.000 Dollar in grüner Farbe verdient. Natürlich waren sie zu diesem Zeitpunkt bereits identifiziert.
Höchstwahrscheinlich gab es überhaupt keine Verlierer.
stateman etwas alt, kann man heutzutage nicht mehr so handeln?
Im Prinzip ist an dieser Strategie nichts Illegales, es ist nur ein Mangel der DC selbst. Und statt in der Halle zu sitzen, können Sie das auch zu Hause tun. Eine andere Sache ist, dass es sich um Pipsing handeln würde... Daher interessiert mich das Thema leider nicht.
Ich glaube, Sie haben nicht ganz verstanden, worüber wir reden und was ich mit dieser Strategie vorschlage.
DrawDown ist kein Manko eines bestimmten Brokers, und es geht auch nicht nur um russische Brokerfirmen. Und das gilt nicht nur für russische Makler: Verschiedene Maklerunternehmen beziehen ihre Angebote aus unterschiedlichen Quellen, und einige bekommen sie über Vermittler. Und es ist kein Zufall, dass ich ein europäisches und ein amerikanisches Maklerunternehmen als zusätzliche Unternehmen ausgewählt habe.
Belford - die gleiche Situation auf dem realen Konto.
DrawDown "Ich denke, die in Pilgrims Aussage gezeigten Ergebnisse liegen auch jenseits der üblichen Grenzen, denn man kann mit solchen Volumina arbeiten, wenn nicht mit einem großen Depot" - das Depot ist irrelevant, man könnte 1k haben und mit 0,4 Lots handeln, die Frage ist nicht nach dem Gesamtgewinn, sondern nach der Stabilität und der Geschwindigkeit der Multiplikation.
"Ich bin mir nicht sicher, was den Gesamtgewinn angeht, aber die Stabilität und die Geschwindigkeit, mit der er steigt. " - damit haben Sie absolut Recht, nach drei Wochen Handel war dieses Vertrauen absolut.
brOOt - Ich habe angegeben, wann ich auf diese Idee gekommen bin, und ich habe beschlossen, sie zu überprüfen, um sie weder jetzt noch später noch einmal zu überprüfen, ich halte es nicht für notwendig. Außerdem, wie ich schrieb, für den manuellen Handel diese Strategie ist sehr schwer.
Mathematik- wir haben es hier überhaupt nicht mit Pipsing zu tun. Wenn ein EA-System auf der Grundlage der Analyse mehrerer Währungen trainiert wird, basiert sein Algorithmus auf dem Vergleich der Dynamik der Veränderungen verschiedener Symbole, und wenn diese Veränderungen stabil sind und ein Instrument in seiner Bewegung immer schneller ist als das andere, selbst um Bruchteile einer Sekunde, reicht dies für das Expertensystem aus, um diese Tatsache zu erkennen und zu speichern. Dadurch erhöht sich die Genauigkeit sowohl der kurzfristigen als auch der mittelfristigen Prognosen. Und bei der Verwendung von Angeboten mehrerer Maklerunternehmen werden die Unterschiede in der Dynamik noch deutlicher.
DrawDown ist kein Manko eines bestimmten Brokers, und es geht auch nicht nur um russische Brokerfirmen. Und das gilt nicht nur für russische Makler: Verschiedene Maklerunternehmen beziehen ihre Angebote aus unterschiedlichen Quellen, und einige bekommen sie über Vermittler. Und es ist kein Zufall, dass ich ein europäisches und ein amerikanisches Maklerunternehmen als zusätzliche Unternehmen ausgewählt habe.
Belford - die gleiche Situation auf dem realen Konto.
DrawDown "Ich denke, die in Pilgrims Aussage gezeigten Ergebnisse liegen auch jenseits der üblichen Grenzen, denn man kann mit solchen Volumina arbeiten, wenn nicht mit einem großen Depot" - das Depot ist irrelevant, man könnte 1k haben und mit 0,4 Lots handeln, die Frage ist nicht nach dem Gesamtgewinn, sondern nach der Stabilität und der Geschwindigkeit der Multiplikation.
"Ich bin mir nicht sicher, was den Gesamtgewinn angeht, aber die Stabilität und die Geschwindigkeit, mit der er steigt. " - damit haben Sie absolut Recht, nach drei Wochen Handel war dieses Vertrauen absolut.
brOOt - Ich habe angegeben, wann ich auf diese Idee gekommen bin, und ich habe beschlossen, sie zu überprüfen, um sie weder jetzt noch später noch einmal zu überprüfen, ich halte es nicht für notwendig. Außerdem, wie ich schrieb, für den manuellen Handel diese Strategie ist sehr schwer.
Mathematik- wir haben es hier überhaupt nicht mit Pipsing zu tun. Wenn ein EA-System auf der Grundlage der Analyse mehrerer Währungen trainiert wird, basiert sein Algorithmus auf dem Vergleich der Dynamik der Veränderungen verschiedener Symbole, und wenn diese Veränderungen stabil sind und ein Instrument in seiner Bewegung immer schneller ist als das andere, selbst um Bruchteile einer Sekunde, reicht dies für das Expertensystem aus, um diese Tatsache zu erkennen und zu speichern. Dadurch erhöht sich die Genauigkeit sowohl der kurzfristigen als auch der mittelfristigen Prognosen. Und bei der Verwendung von Angeboten mehrerer Maklerunternehmen werden die Unterschiede in der Dynamik noch deutlicher.
Piligrimm:
Ich glaube, Sie haben nicht ganz verstanden, worüber wir reden und was ich mit dieser Strategie vorschlage.
1 - Das Bild ist das gleiche wie in der Realität.
2 - "Also mit großem Vertrauen in das Ergebnis. "Sie haben völlig recht, nach drei Wochen Handel war es eine absolute Gewissheit.
3 - Wir sprechen hier überhaupt nicht von Pipsing. Wenn ein Expert Advisor auf der Grundlage der Mehrwährungsanalyse trainiert wird, basiert sein Algorithmus auf dem Vergleich der Dynamik der Veränderungen verschiedener Symbole, und wenn diese Veränderungen stabil sind und ein Instrument dem anderen in seiner Bewegung konstant voraus ist, selbst wenn es sich nur um einen Bruchteil einer Sekunde handelt, reicht dies für das Expertensystem aus, um diese Tatsache zu verstehen und zu speichern. Dadurch erhöht sich die Genauigkeit sowohl der kurzfristigen als auch der mittelfristigen Prognosen. Und bei der Verwendung von Kursen mehrerer Maklerunternehmen werden die Unterschiede in der Dynamik noch deutlicher, worauf ich Sie aufmerksam machen wollte.
Ich glaube, Sie haben nicht ganz verstanden, worüber wir reden und was ich mit dieser Strategie vorschlage.
1 - Das Bild ist das gleiche wie in der Realität.
2 - "Also mit großem Vertrauen in das Ergebnis. "Sie haben völlig recht, nach drei Wochen Handel war es eine absolute Gewissheit.
3 - Wir sprechen hier überhaupt nicht von Pipsing. Wenn ein Expert Advisor auf der Grundlage der Mehrwährungsanalyse trainiert wird, basiert sein Algorithmus auf dem Vergleich der Dynamik der Veränderungen verschiedener Symbole, und wenn diese Veränderungen stabil sind und ein Instrument dem anderen in seiner Bewegung konstant voraus ist, selbst wenn es sich nur um einen Bruchteil einer Sekunde handelt, reicht dies für das Expertensystem aus, um diese Tatsache zu verstehen und zu speichern. Dadurch erhöht sich die Genauigkeit sowohl der kurzfristigen als auch der mittelfristigen Prognosen. Und bei der Verwendung von Kursen mehrerer Maklerunternehmen werden die Unterschiede in der Dynamik noch deutlicher, worauf ich Sie aufmerksam machen wollte.
1 - Haben Sie die Methode an einem echten Konto getestet?
2 - Warum war die absolute Gewissheit?
3 - Wenn wir nicht über Pipsing sprechen, dann sagen Sie mir, wie die Genauigkeit der Vorhersagen, sowohl kurz- als auch mittelfristig, kann durch Veränderungen in der Dynamik der verschiedenen Instrumente von mehreren Maklerunternehmen, auch für einen Bruchteil einer Sekunde beeinflusst werden?
Verstehen Sie es nicht als Kritik, ich versuche nur zu verstehen, worum es bei dieser Strategie geht und was Sie vorschlagen :)
DrawDown:
1 - Haben Sie die Methode an einem echten Konto getestet?
2 - Warum war die absolute Gewissheit?
3 - Wenn wir nicht über Pipsing sprechen, dann sagen Sie mir, wie die Genauigkeit der Vorhersagen, sowohl kurz- und mittelfristig, kann durch Veränderungen in der Dynamik der verschiedenen Instrumente der verschiedenen Brokerage-Unternehmen, auch für einen Bruchteil einer Sekunde beeinflusst werden?
Verstehen Sie das nicht als Kritik, ich versuche nur zu verstehen, wovon Sie sprechen und was Sie mit dieser Strategie vorschlagen :)
Piligrimm:
1 - in der realen Welt ist es das gleiche Bild.
2 - "also mit großem Vertrauen in das Ergebnis. "Sie haben völlig Recht, nach drei Wochen Handel war es eine absolute Gewissheit.
3 - Wir sprechen hier überhaupt nicht von Pipsing. Wenn ein Expert Advisor auf der Grundlage der Mehrwährungsanalyse trainiert wird, basiert sein Algorithmus auf dem Vergleich der Dynamik der Veränderungen verschiedener Symbole, und wenn diese Veränderungen stabil sind und ein Instrument dem anderen in seiner Bewegung konstant voraus ist, selbst wenn es sich nur um einen Bruchteil einer Sekunde handelt, reicht dies für das Expertensystem aus, um diese Tatsache zu verstehen und zu speichern. Dadurch erhöht sich die Genauigkeit sowohl der kurzfristigen als auch der mittelfristigen Prognosen. Und bei der Verwendung von Angeboten mehrerer Maklerunternehmen werden die Unterschiede in der Dynamik noch deutlicher.
1 - in der realen Welt ist es das gleiche Bild.
2 - "also mit großem Vertrauen in das Ergebnis. "Sie haben völlig Recht, nach drei Wochen Handel war es eine absolute Gewissheit.
3 - Wir sprechen hier überhaupt nicht von Pipsing. Wenn ein Expert Advisor auf der Grundlage der Mehrwährungsanalyse trainiert wird, basiert sein Algorithmus auf dem Vergleich der Dynamik der Veränderungen verschiedener Symbole, und wenn diese Veränderungen stabil sind und ein Instrument dem anderen in seiner Bewegung konstant voraus ist, selbst wenn es sich nur um einen Bruchteil einer Sekunde handelt, reicht dies für das Expertensystem aus, um diese Tatsache zu verstehen und zu speichern. Dadurch erhöht sich die Genauigkeit sowohl der kurzfristigen als auch der mittelfristigen Prognosen. Und bei der Verwendung von Angeboten mehrerer Maklerunternehmen werden die Unterschiede in der Dynamik noch deutlicher.
1 - Haben Sie die Methode an einem echten Konto getestet?
2 - Warum war die absolute Gewissheit?
3 - Wenn wir nicht über Pipsing sprechen, dann sagen Sie mir, wie die Genauigkeit der Vorhersagen, sowohl kurz- und mittelfristig, kann durch Veränderungen in der Dynamik der verschiedenen Instrumente der verschiedenen Brokerage-Unternehmen, auch für einen Bruchteil einer Sekunde beeinflusst werden?
Verstehen Sie das nicht als Kritik, ich versuche nur zu verstehen, wovon Sie sprechen und was Sie mit dieser Strategie vorschlagen :)
Soweit ich weiß, hat der Autor einen Index mit verschiedenen Paaren erstellt
Dann nahm er einige DTs
und verwendet verzögerte Anführungszeichen
diese Strategie erfordert eine gute Internetverbindung, um Kurse für verschiedene Instrumente zu erhalten
von verschiedenen Händlern
Piligrimm richtig?
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Ich forsche seit langem in der Richtung der Mehrwährungsanalyse für den Aufbau von Expertensystemen. Kurz gesagt, die Idee ist, dass eine optimal ausgewählte Gruppe von verschiedenen Instrumenten als Eingabeparameter für das Expertensystem verwendet wird. Die Analyse und Entscheidungsfindung wird für die gesamte Gruppe durchgeführt. Die optimale Gruppe wird nach dem Kriterium der maximalen positiven und negativen Korrelation in Bezug auf die Symbole, die gehandelt werden sollen, ausgewählt. Nachlaufende Argumente werden nicht verwendet, um die dynamischen Eigenschaften des Systems nicht zu beeinträchtigen. Um die Informativität der Eingangsparameter zu erhöhen, werden Kovarianzen der Eingangsdaten verwendet, außerdem kann es verschiedene Kombinationsmethoden geben, von der einfachsten Multiplikation bis zur Reduktion einiger Parameter in ein nichtlineares Polynom
. LetztesJahr kam ich auf der Grundlage dieser Forschungen auf die Idee, bei der Mehrwährungsanalyse die Kurse nicht nur einer, sondern mehrerer Brokerfirmen zu verwenden
.Auslöser war die Tatsache, dass bei der Beobachtung der Kursbewegungen derselben Instrumente in den Charts verschiedener Maklerunternehmen erhebliche Unterschiede in der Dynamik zu erkennen sind. Und es war offensichtlich, dass bei einigen Maklerunternehmen die Reaktion auf jede Marktveränderung früher erfolgt, bei anderen mit erheblicher Verzögerung.
Ich beschloss, dies experimentell zu überprüfen, indem ich manuell über ein Demokonto handelte
.Ich habe drei Terminals eröffnet, einen von einem russischen, einen von einem europäischen und einen von einem amerikanischen Maklerunternehmen. Ich habe in jedem Terminal 4 Charts geöffnet, einschließlich Gold, mit denen ich handeln wollte. Ich habe nur mit einem einminütigen Zeitrahmen gearbeitet. Ich habe mit zwei anderen Maklerfirmen gearbeitet, die die dynamischsten Angebote hatten, die ich finden konnte. Ich habe keine zusätzlichen Indikatoren oder Berater verwendet, sondern meine Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage der Preisveränderungsdynamik getroffen. Das Experiment bestätigte meine Annahmen. Ich konnte sogar mit dem Auge eine vorausschauende Reaktion der europäischen und amerikanischen Maklerunternehmen vorhersehen, und selbst im manuellen Modus gelang es mir, auf Umkehrungen und Umschwünge der Markttrends zu reagieren, Positionen rechtzeitig zu schließen und die Trendrichtung vorherzusagen, um eine Order effizienter zu eröffnen.
Nach drei Wochen Handel erreichte ich den Punkt, an dem klar genug war, dass diese Strategie sehr effektiv war und der weitere Handel keine nennenswerten Korrekturen im Ergebnis verursachen würde
Aber ich muss sagen, diese Strategie ist sehr schwierig für den Handel mit der Hand, musste ich jede Minute davon ohne Ablenkung zu beobachten, für mehrere Stunden war ich genau beobachten mehrere Charts versuchen zu fangen und zu erinnern, reziproke Preistrends
.Nach zwei oder drei Stunden war ich erschöpft, also beschränkte ich mich auf ein oder zwei Geschäfte pro Tag. Diese Ergebnisse mögen dem einen oder anderen nicht allzu viel erscheinen, aber es muss gesagt werden, dass es hier nicht um das Testen eines Handelssystems geht, bei dem man seine Leistung anhand verschiedener historischer Daten überprüfen muss, sondern um das Testen einer Methode, bei der man schnell verstehen kann, ob sie funktioniert oder nicht, und bei der man einfach Glück hatte, drei Wochen lang ohne zusätzliche Informationen zu handeln.
Die Schlussfolgerung ist, dass die Strategie sehr effektiv ist
.Und ich bin sicher, dass mit der technischen Umsetzung dieser Methode, wenn der so genannte menschliche Faktor eliminiert wird, die Handelsergebnisse 5-7 mal besser sein werden als nach meiner Aussage.
Leider habe ich im Moment nicht genug Ressourcen, um diese Strategie im Expertensystem zu überprüfen
.Ich habe einen Expert Advisor System für Multi-Währungs-Analyse von einem Brokerage-Unternehmen und mein Laptop läuft bereits auf Dampf und es zieht es kaum, aber für die Umsetzung dieser Strategie die Ressourcen müssen viel höher sein.