Hearst-Index - Seite 46

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Hearst-Index

https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page3

 
nikelodeon:
Übrigens gibt es einen solchen Indikator, den Invarianzindex. Sie betrachtet die Steigung der Regressionslinie und beantwortet damit die Frage, ob es einen Trend auf dem Markt gibt oder nicht. Ich habe keine Zeit, ihn zu benutzen, aber ich möchte, dass dieser Index nicht die Preisbewegung auf dem Markt, sondern die Bewegung der Gleichgewichtskurve schätzt. So könnte man feststellen, ob sich das Gleichgewicht ändert oder nicht. Wir bestimmen die Richtung, wenn es aufwärts geht, spiegeln wir die Signale, wenn es aufwärts geht, wiederholen wir sie. Es scheint mir, dass jedes System mit einem solchen Helfer bei den Ohren herausgezogen werden kann .... Ich glaube, mit so einem Helfer kann man jeden TS an den Ohren herausziehen... Was meinen Sie dazu?

Es ist schwierig zu erklären, wie dieser Indikator interpretiert wird: >=0,5 - flach <0,5 - Trend - entspricht nicht der Realität - in der Tat ist etwa >0,39 eine Wohnung, aber es nicht immer die Wohnung zu identifizieren... In einigen Fällen, fällt es mit einigen anderen, es hinkt, in dritten - aber nach der gründlichen Analyse verstehen Sie, dass der Indikator versucht, auf verschiedene periodische Strukturen der Wohnung anzupassen, aber leider hat es keinen Erfolg.

 
Ich fürchte, sowohl der Invarianzindex als auch der Hurst-Index werden Ihnen nichts sagen. Da Sie sich (soweit ich weiß) nicht die Mühe machen, nach dem Fenster zu fragen, für das es gebaut werden soll? Normalerweise baut man sie für eine feste Person und versucht dann, sie in die Analyse einzubeziehen...
Haben Sie versucht, Hearst (oder Invarianten) zu erstellen - für ein gleichmäßig wachsendes Fenster? Wenn ja, haben Sie wahrscheinlich gesehen, dass dieser Indikator nach Belieben von 0 bis 1 (oder ein wenig bereits das Intervall) schwankt. Welchen Zeitraum werden Sie also nehmen? Für 60 Minuten haben Sie zum Beispiel 0,2, für 120 Minuten = 0,8. Welchen Wert bevorzugen Sie?
Gerade in diesem Zusammenhang ist es amüsant, Sätze zu hören wie "entspricht nicht der Realität" und "in Wirklichkeit ist es so"...
 
Was passiert, wenn wir den Invarianzindex auf die Gleichgewichtskurve anwenden??? lautet die Frage.....
 
IronBird:
Ich fürchte, der Invarianzindex und auch der von Hirst sagen Ihnen nichts. Da Sie sich (soweit ich weiß) nicht die Mühe machen, nach dem Fenster zu fragen, für das es gebaut werden soll? Normalerweise bauen sie ihn für einen festen und versuchen dann, ihn in die Analyse einzubeziehen...
Haben Sie versucht, Hearst (oder Invarianten) zu erstellen - für ein gleichmäßig wachsendes Fenster? Wenn ja, haben Sie wahrscheinlich gesehen, dass dieser Indikator nach Belieben von 0 bis 1 (oder ein wenig bereits das Intervall) schwankt. Welchen Zeitraum werden Sie also nehmen? Für 60 Minuten haben Sie zum Beispiel 0,2, für 120 Minuten = 0,8. Welchen Wert bevorzugen Sie?
Gerade in Anbetracht dessen ist es lustig, Sätze zu hören wie "das entspricht nicht der Realität" und "in Wirklichkeit ist es so"...
es gibt Bereiche, die sich entsprechen, aber für kurzfristige flache Werte, wenn sich der Trend entweder ändert oder fortsetzt, erfüllt der Trend oft nicht die Bedingung der Zustandsinterpretation...
 
nikelodeon:
Was passiert, wenn wir den Invarianzindex auf die Gleichgewichtskurve anwenden? Das war die Frage .....

Anstelle von iVar können Sie den Pearson-Koeffizienten-Indikator verwenden, der viel besser in der Lage ist, Trends/Flats zu erkennen, ohne die Einbrüche, die iVar gebildet hat

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