Hearst-Index - Seite 12
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Und genau da hat Rosh ins Schwarze getroffen. Um die Hearst-Zahl zu berechnen, sind viele historische Daten erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um ein "muwing", dessen Gedächtnis auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt ist, sondern um ein globales Merkmal des gesamten BP - oder eines großen Teils davon.
Eine mögliche Lösung besteht darin, die Hurst(N)-Abhängigkeit zu erstellen, sie zu analysieren und über eine ausreichende Datenmenge zu entscheiden. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt ändert sich k.X. nur wenig.
Hier stellt sich die Frage, wie XH zu verwenden ist. Das erste, was mir dazu einfällt, ist die Konstruktion eines 2x- und 3x-Sigma-Kanals auf beiden Seiten des Durchschnitts. Der Zeitraum des Mittelwertes basiert auf dem ersten Maximum der V-Statistiken. Hier beginnt der kreative Prozess :)
Können Sie diesen Punkt näher erläutern, Surfer?
In der Regel wird ein Fenster von 400 Zählungen oder einem Wert in der Nähe davon verwendet.
Der PC zeigt die Übergangsbedingungen zur Levy-Statistik.
Können Sie hier mehr ins Detail gehen, Surfer?
die Idee ist, ein Instrument mit einem Maximum zu finden, und der Zeitraum ist ziemlich kurz
Eintrag im Bereich zwischen 2. und 3. Sigma
das Problem ist, dass die V-Statistiken visuell ausgewertet werden müssen
Abbildung zur Frage der Wahl des Intervalls für die Schätzung von kX auf der Grundlage von 30 Jahren für den DJIA (Schlusskurse der Tage)
Da wir an einer Intervallschätzung von KX interessiert sind, ist die Wahl der Anzahl von R/S nicht besonders schwierig
Wie wollen Sie die Hearst-Zahl für die aktuelle Situation erhalten? Das bedeutet, dass eine begrenzte Anzahl von N-Balken in Betracht gezogen werden muss, um Hearst für diese spezielle Stichprobe zu berechnen. Man braucht also ein anderes Kriterium, um einen Zeitpunkt in der Vergangenheit zu finden, von dem aus die Berechnungen für den jetzigen Zeitpunkt angestellt werden.
Das ist richtig, aber ich bleibe aus folgendem Grund dabei. Er schwankt zwischen 0 und 1. Das ist sein Wert. Nur um die Größe des Fensters zu bestimmen.
Sehen Sie sich die beiden Indikatoren und die dahinter stehenden Ideen an, die Sie beide programmiert haben.
Die AMA basiert auf der Idee der Anpassung der N-Fenstergröße. Ich möchte also sehen, ob Spearman durch eine Änderung von N (Fenstergröße) verbessert werden kann. Zu diesem Zweck wird der Hearst-Algorithmus verwendet, der in der AMA enthalten ist. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Ich wäre an einem adaptiven Spearman interessiert.
Dies ist, was ich habe so weit, ich habe nicht doppelt überprüft es noch. der Neigungswinkel Tangente ist irgendwie nicht korrekt berechnet
Ich mag diesen Indikator nicht. Wer es sehen will, kann es nachschlagen und ausprobieren.
Um den oben beschriebenen Eingang in der Zeile Y=Y0 mit verschiedenen Signalen zu belegen, wechseln Sie einfach zu den entsprechenden Y1 Y2 ...
Datei angehängt. Matcad Version 14.
Wenn Sie plötzlich einen Fehler sehen. Ich werde es korrigieren. Vielleicht habe ich mich verrechnet.
Wenn Sie einen Fehler sehen. Sagen Sie mir Bescheid, und ich werde es korrigieren. Ich könnte mich nämlich etwas verzählt haben.
Ich bin mir nicht sicher, aber in der Formel X[N] sollte am Anfang des Summenzeichens ein großes N und nicht n stehen.
Ich mag diesen Indikator nicht.
Das ist ein guter Indikator!
Das sollten Sie nicht tun. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Fehler in Ihren Formeln. Ich habe versucht, es herauszufinden, aber ich habe nicht die Kraft dazu. Auf den ersten Blick sollte der R-Parameter wie folgt berechnet werden:
Im Allgemeinen habe ich meine Version von RF (der oben beschriebene Algorithmus) für Ihren BP schnell skizziert:
Y0 ist Trend + Rauschen, Y1 ist integriertes Rauschen (analog zu Kotier), Y2 ist Rauschen mit Null MO (analog zur ersten Differenz von Kotier), Y3 ist Sin + Rauschen.
Hier sind die Ergebnisse der Darstellung der VC für verschiedene TFs:
Das scheint die Wissenschaft zu bestätigen.
Die Variationsbreite von PC reicht von 0 (Reihe der ersten Differenz) bis 1 (linearer Trend bei großer TF). Den besonderen Platz nimmt eine zufällige Brownsche eindimensionale Bewegung ein (integrierter SV mit Null MO), dazu PC=1/2, und ein verrauschter Sinus, bei dem PC gleichmäßig oszilliert, was so sein sollte, da bei kleinen TF das Rauschen eine große Rolle spielt, bei großen TF der Trend schon sichtbar ist, usw.