Einsatz künstlicher Intelligenz bei MTS - Seite 6

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Reshetov, es geht gar nicht darum, die Wahrscheinlichkeit genau zu berechnen! Es ist wie in dem Witz, wo Petyka eine Antenne auf dem Dach zieht, jeder versteht es nach seiner eigenen Verdorbenheit :))))))))) Was kann man tun, wir haben kein genaues Wissen über den Markt, und alle Indikatoren drücken nur eines aus - den Standpunkt ihrer Autoren, d.h. alles ist hier subjektiv. Ich bitte sie nur, ihren Standpunkt nicht in Kurven, sondern in numerischer Form auszudrücken. Das ist alles. In diesem Fall bietet sich jedoch eine hervorragende Gelegenheit, die Nützlichkeit der Indikatoren zu bewerten und ihre Einstellungen zu optimieren. Für einen solchen Indikator müssen wir einen einfachen Expert Advisor mit dem folgenden Algorithmus schreiben: Wenn der Wert des Indikators in [-0,5, 0,5] liegt - warten. Wenn [0,5, 1,0] - kaufen, wenn [-1,0, -0,5] - verkaufen. Der Stop-Loss wird gleich dem Take-Profit und gleich dem Schritt N des Indikators gesetzt. Anzeige anderer Indikatorparameter außerhalb des Expert Advisors. Und dann lassen wir es im Optimierer laufen. Und es wird sofort klar, wie man einen solchen Indikator einrichtet...
 
P.S. Leute, und lasst uns Freunde sein! Ich verstehe natürlich, dass es ein sehr starker und schöner Zug in der Diskussion ist, den Gegner einen Idioten zu nennen, aber es ist überhaupt nicht konstruktiv ... Der Widersacher, auch bekannt als Lehrer und Richter, ist einer für alle. Und wir alle sind nichts weiter als Mücken im Vergleich zu Ihm... Erinnern wir uns daran und kämpfen wir mit ihm, nicht gegeneinander.
 
Leute, ich fand das, was Reshetov gemacht hat, sehr interessant. Wir sprechen natürlich nicht von einer künstlichen Intelligenz. KI ist notwendigerweise Anpassung und Training, zumindest eines neuronalen Netzes, zumindest eines linearen Filters. Aber ich denke, wir sollten eher über das Gruppenverhalten von Indikatoren sprechen. Jedem von ihnen wird ein Gewicht zugewiesen, das seine Bedeutung und Nützlichkeit widerspiegelt. Und es gibt eine gewichtete "Abstimmung" - die Summierung. Das Einzige, was ich für 4 Indikatoren nehmen würde, sind 14 Parameter anstelle von 4, um alle möglichen Kombinationen von Parametern zu berücksichtigen. Ich denke, dass es möglich ist, auf diese Weise ein echtes adaptives System aufzubauen. Wir nehmen normalisierte Indizes (über die ich oben geschrieben habe) und schätzen die Qualität eines jeden von ihnen durch virtuelle Trades. Ein lügender Händler wird mit einer geringeren Gewichtung bestraft (bis hin zu negativ, was bedeutet "interpretiere mein Signal genau in die andere Richtung"), während ein gut funktionierender Händler mit einer höheren Gewichtung belohnt wird. Übrigens verdient dieses System wirklich den Titel "intelligent"... Wenn Sie 10 statt 4 Symbole nehmen, beträgt die Anzahl aller möglichen Kombinationen 1023. Welcher menschliche Verstand ist in der Lage, einen solchen Berg zu analysieren! Und das System kann...
 

Es handelt sich um ein Expertensystem, und der vorgeschlagene Ansatz ist der einfachste der ganzen Theorie.

 
Demax, es ist egal, welche Farbe die Katze hat, solange sie Mäuse fängt... Wenn Sie jedoch etwas Tiefgründigeres und Effektiveres darüber wissen, sagen Sie es bitte. Sie können uns helfen und etwas Nützliches für sich selbst lernen.
 
Ich will damit nur sagen, dass es besser ist, die Literatur zu lesen, bevor man selbst darauf tritt ;)
Denken Sie wenigstens darüber nach, was ein "lügender Truthahn" und was ein "richtig funktionierender" Truthahn ist.
Es handelt sich um eine Reihe von formalen Attributen, die es ermöglichen, einen Indikator einem bestimmten Typ zuzuordnen.
Aus diesem Grund verwenden Expertensysteme häufig die Fuzzy-Logik, die ebenfalls eine Wissenschaft für sich ist.

> Wenn Sie jedoch etwas Tiefgründigeres und Wirksameres darüber wissen, melden Sie sich bitte.

Nein, ich bin nur ein Amateur, aber ich kann Ihnen eine Vorstellung davon geben (aber auch das kann man alles in der Literatur nachlesen).
Es gilt, die Cluster von Induktoren zu bestimmen, d.h. die Gruppe von Indikatoren, die synchron (synchron im Sinne der Fuzzy-Logik) Signale erzeugen, die es nicht nur ermöglichen, festzustellen, ob der Indikator "lügt" oder nicht, sondern auch die Beziehungen zwischen den Indikatoren zu bestimmen.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass der Indikator X1 bei hohen Werten von X0 anfängt, unverhohlen zu lügen, während der Indikator X2 die Wahrheit sagt.
Wenn X0 klein ist, verhält es sich umgekehrt.
Wenn das Expertensystem dies erkennt, wird es den Indikator X1 nur für kleine Werte von X0 und X2 für große Werte ausführen.

Nun stellen Sie sich vor, dass der Indikator X0 ein Trendindikator ist ;)
Das heißt, das System erkennt automatisch, dass X2 in einem Trend gut funktioniert und X1 in einer Flaute.
(Aber nach deiner Methode würde es ihnen nur Zweier geben und sie zum Teufel jagen).

Und wenn man dann noch die Genetik hinzufügt, erhält man ein Monster.

Nur scheint es, dass mql nicht in der Lage ist, dies zu tun, weil es erstens durch die Leistung begrenzt ist und zweitens ohne Debugger nicht realisierbar ist.
 
Demax und ich sprechen über das Gruppenverhalten von Truthühnern und schlagen vor, dass alle möglichen Kombinationen von ihnen in Betracht gezogen werden sollten. Natürlich sind die Indizes nicht unabhängig. Indem wir ein solches System unter bestimmten Bedingungen laufen lassen (z. B. nur auf den Trend oder nur auf den Flat, oder vielleicht sogar auf ein künstlich erzeugtes Signal), können wir solche signifikanten Cluster ermitteln. Leider kenne ich die Fuzzy-Logik nicht, und leider bin ich noch ein Amateur. Aber eine weniger befahrene Straße... :) Ich bin absolut einverstanden mit mql - ich habe keine Angst, ohne Debugger zu schreiben, zumal alles genau (mit einer Reihe von Regeln und Einschränkungen) in C geschrieben werden kann, debuggen, und dann in mql übersetzen. Aber die Leistung wird ein Problem sein... Aber für die Meisterschaft kann man wahrscheinlich eine abgespeckte Version eines solchen Kampfjets bauen...
 
Mathemat:
Pyh schrieb:

Im Code Ihres Expert Advisors, in dem die Perseptron-Funktion berechnet wird, wird der AC-Wert des Nullbalkens verwendet. Das bedeutet, dass der Expert Advisor beim Testen in die Zukunft blickt, weil er den aktuellen Wert von AC verwendet, der sich noch nicht wirklich gebildet hat. Und das lässt Zweifel an der Objektivität des Testens und der Ergebnisse von Vorwärtstests auf die verbleibende Historie aufkommen.


Pyh, er blickt nicht in die Zukunft. Die Prüfung erfolgt nach den Eröffnungskursen der Balken, d.h. hier ist es nicht erforderlich, dass der Null-Balken vollständig ausgebildet ist. Ja, der Test wäre wirklich voreingenommen, wenn einer der beiden verbleibenden Modi gewählt würde - denn in der realen Welt würden sich die Signale im Null-Balken ständig ändern (vielleicht gibt es hier wirklich einen Blick in die Zukunft). Es scheint, dass der Nulldurchgangstest nur in diesem Testmodus angemessen durchgeführt werden kann.

P.S. Ich schließe mich der Meinung von Yurixx an. Unhöflichkeit sollte nicht toleriert werden, auch wenn der Experte als sehr neugierig anerkannt werden sollte.
Sie haben mich nicht überzeugt. Ich verstehe sehr gut, dass die Prüfung nach Bareröffnungspreisen erfolgt, ABER! Er öffnet einen Balken und wir müssen (für diesen EA) den AC-Wert an vier Punkten finden, einschließlich des AC-Wertes des Balkens, der gerade geöffnet wurde. Woher AC bekommen, wenn es nur bei der Schließung der Bar gebildet werden, weil an diesem Punkt haben wir nur die Eröffnung dieser Bar. Und natürlich geht dieser Expert Advisor bis zum Ende des Tages auf die Geschichte, und nimmt den Wert dieser AC (am Ende des Tages!!! und macht eine Entscheidung zu Beginn des Tages). Und wenn dies auf dem realen Markt geschieht, in der Situation des Kampfes. Wohin wird er gehen und wohin wird er den Wert dieses AC bringen? Das ist der Punkt, an dem es passieren würde. Es wurde noch keine Zeitmaschine erfunden. (Vielleicht werden es die Nachkommen tun, das wäre lustig.) Wenn ich falsch liege, bitte ich Sie, mich zu schlagen, aber vorher sollte ich alles im Detail erklären!

Mit freundlichen Grüßen Pooh.
 
Pyh писал (а):

 P.S. Ich schließe mich der Meinung von Yurixx an. Unhöflichkeit sollte nicht toleriert werden, auch wenn der Experte als sehr neugierig anerkannt werden muss.
Ich bin nicht von Ihnen überzeugt. Ich verstehe sehr gut, dass die Prüfung nach Bareröffnungspreisen erfolgt, ABER! Er öffnet einen Balken und wir müssen (für diesen EA) den AC-Wert an vier Punkten finden, einschließlich des AC-Wertes des Balkens, der gerade geöffnet wurde. Woher bekommen wir AC, wenn es nur bei der Schließung des Balkens gebildet wird?

Er (der Eröffnungskurs des Balkens) wird sich während der Bildung des Balkens nicht ändern (Hoch, Tief und Schluss können sich ändern, aber der Eröffnungskurs nicht, da der Balken bereits geöffnet ist).

Hoffentlich klar:)
 
Leute, lernt die Grundlagen! Pyh hat völlig Recht. Für die Berechnung des AC verwenden wir das Hoch und das Tief, und wo man sie bei der Öffnung der Bar bekommt.
Der Expert Advisor von Reshetov ist also nicht nur eine KI und ein neuronales Netz, sondern auch ein softwareimplementierter Hellseher. :-)))
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