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Reshetov, du musst es einfach halten. Natürlich geht es hier nur um die Schätzung der Wahrscheinlichkeit anhand der Häufigkeit. Dafür ist die Statistik da - sonst wäre ein Theoretiker eine völlig nutzlose Abstraktion. Die Varianz zum Beispiel können wir anhand einer begrenzten Stichprobe schätzen. Und wir wissen, wie wir die Wahrscheinlichkeit abschätzen können, dass die Stichprobenschätzung von der Populationsschätzung um nicht mehr als einen bestimmten Wert abweicht...
Reschetow
Ich bezweifle, dass es jemals einen Oszillator geben wird, der die Wahrscheinlichkeiten genau berechnet. Auch Statistiken können nur die Häufigkeit von Ereignissen in einer Stichprobe aufzeigen. Der Wert der Häufigkeit tendiert jedoch nur in Stichproben, in denen die Anzahl der untersuchten Ereignisse gegen unendlich geht, zum Wert der Wahrscheinlichkeit. Das Gesetz der Zahlen besagt, dass der Unterschied zwischen Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit in einer Stichprobe tendenziell unendlich klein ist. Es ist möglich, die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers bei der Häufigkeit und Anzahl der untersuchten Ereignisse zu berechnen. Aber es gibt noch keine Methode, um die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses selbst zu bestimmen, es sei denn, man wartet auf eine unendliche Anzahl von Ereignissen. Es sei denn, sie ist bekannt, aber dann gibt es nichts zu berechnen, denn in diesem Fall ist die Informationsmenge 0.
Ehrlich gesagt ist es witzig, solch tiefgründige Spekulationen über die Natur der Wahrscheinlichkeit zu lesen - und im Grunde genommen nichts. Wenn Sie ein Experte in mathematischer Statistik sind, können Sie vielleicht etwas Konkretes sagen, z. B. eine solche Definition eines Ereignisses geben, so dass Sie für jeden Indikatorwert die Häufigkeit seines Auftretens in der Geschichte berechnen können. Oder auf eine andere Art und Weise, um das Problem richtig zu formulieren.Ich bin mir aus irgendeinem Grund sicher, dass selbst ein solcher "experimenteller" Wert der Wahrscheinlichkeit der einen oder anderen Kursumkehr in der Zukunft nicht weniger profitabel sein wird, als Ihr künstlicher Verstand. Vor allem, wenn wir die Tatsache berücksichtigen, dass die Topologie des Bereichs von drei Parameterwerten, die tatsächlich den profitablen Handel ermöglichen, viel komplexer sein kann als nur ein Halbraum und der hier verwendete lineare Filter durch nichts gestützt wird.
Und ich greife nicht die Persönlichkeiten an, sondern die Kompetenz, oder vielmehr das Fehlen derselben. Ich habe Sie nicht dazu gebracht, sich als Experte auf irgendeinem Gebiet auszugeben. Nun, Sie haben nicht nur auf diesem Gebiet in die Pfütze gefurzt, Sie schreiben sich auch den Titel eines Doktors der Wissenschaft zu. Lernen Sie die Materie, Sie doppelzüngiger Bastard.
Guten Abend. Sehr geehrter Herr Reshetov, bitte erklären Sie mir folgenden Punkt: In Ihrem Expert Advisor Code, in dem die Perseptron-Funktion berechnet wird, wird der AC-Wert vom Null-Bar verwendet. Das bedeutet, dass der Experte bei der Prüfung in die Zukunft blickt, da er den aktuellen Wert von AC verwendet, der in der Realität noch nicht gebildet wurde. Dies stellt die Objektivität der Tests und die Ergebnisse der Vorwärtsprüfung für die verbleibende Geschichte in Frage.
Wenn ich mich irre, erläutern Sie diesen Punkt bitte genauer.
Mit freundlichen Grüßen, Pooh.
2 gpwr
"Wirf nicht deine Perlen vor die Säue, damit sie nicht herumgetreten werden".
Ich frage mich nur, wie lange Sie sich schon mit einem Pfadfinder streiten, der nie aus seinen Hosen herausgewachsen ist.
Er schrieb vier Zeilen Code, nannte es ein neuronales Netz und kennt das Uran des Flugzeugs.
Ich hätte die Hoffnung, etwas Gescheites von ihm zu hören, schon lange aufgegeben.
Aber dann soll er ruhig unhöflich sein. Während die Moderatorin schläft.
PS Integer, das Beispiel ist großartig! Aber er hat nichts verstanden. :-)))
Im Code Ihres Expert Advisors, in dem die Perseptron-Funktion berechnet wird, wird der AC-Wert des Nullbalkens verwendet. Dies bedeutet, dass der Expert Advisor beim Testen in die Zukunft blickt, da er den aktuellen Wert von AC verwendet, der sich noch nicht wirklich gebildet hat. Dies lässt Zweifel an der Objektivität des Testens und der Ergebnisse von Vorwärtstests auf die restliche Historie aufkommen.
Pyh, er blickt nicht in die Zukunft. Die Prüfung erfolgt nach den Eröffnungskursen der Balken, d.h. hier ist es nicht erforderlich, dass der Null-Balken vollständig ausgebildet ist. Ja, der Test wäre wirklich voreingenommen, wenn einer der beiden verbleibenden Modi gewählt würde - denn in der realen Welt würden sich die Signale im Null-Balken ständig ändern (vielleicht gibt es hier wirklich einen Blick in die Zukunft). Es scheint, dass der Nulldurchgangstest nur in diesem Testmodus angemessen durchgeführt werden kann.
P.S. Ich schließe mich der Meinung von Yurixx an. Unhöflichkeit sollte nicht toleriert werden, auch wenn der Experte als sehr neugierig anerkannt werden sollte.