Einsatz künstlicher Intelligenz bei MTS - Seite 4

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Drei Monate - Wenn du so schlau bist
 
eugenk1 писал (а):
Ich werde ein wenig vom Thema abschweifen, obwohl es auch ganz gut zum Thema passt. Als ich heute von der Arbeit nach Hause fuhr, kam meinem dummen Gehirn in den Sinn, dass wir alle unsere Einstellung zu Indikatoren überdenken sollten. Und zwar im Hinblick auf ihre Verwendung in neuronalen Netzen, aber nicht nur in ihnen. Kurz gesagt, ich möchte von der Idee ausgehen, dass ein Indikator kein kleines Werkzeug zur Bildschirmdekoration ist, sondern ein Werkzeug, das beim Handel hilft. Meiner Meinung nach ist der beste Weg, um diesen Prozess zu unterstützen, die Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten um eine bestimmte Anzahl von Punkten ohne jede Weisheit zu schätzen. Nehmen wir also an, dass der Indikator eine Zahl (oder vielmehr die Funktion der Kursreihe) ist, die sich von +1 bis -1 ändert. Das Vorzeichen dieser Zahl gibt die vermutete Richtung der Preisbewegung an - "+" nach oben, "-" nach unten, während das Modul die Wahrscheinlichkeit angibt, dass eine signifikante Anzahl von Punkten in dieser Richtung erreicht wird, z. B. 30 (es wäre besser, dies zu einem obligatorischen Indikatorparameter zu machen). D.h. alle Indikatoren haben eine einheitliche und einheitliche Schnittstelle. Was sie in sich tragen, bleibt dem Gewissen der Autoren überlassen. Ich habe es speziell für den Zweck entwickelt, Indikatoren mit neuronalen Netzen zu verbinden. In diesem Fall sind sie extrem einfach zu verbinden. Aber ich denke, die Idee hat ihren eigenen Wert: Ich muss mich nicht mit einem neuen Indikator beschäftigen, der nach diesem Standard geschrieben wurde, seine Kurve ist sofort verständlich. Andernfalls kann es vorkommen, dass Sie im Internet einen Indikator sehen. Es gibt keine Beschreibung dafür. Und selbst wenn es einen Quellcode gibt, ist es schwer zu sagen, was der Autor im Sinn hatte und was er damit machen wollte... Leider verlieren so beliebte Dinge wie verschiedene Moobs und Bollinger mit einem solchen Ansatz ihre Existenzberechtigung. Aber niemand hat versprochen, dass es einfach sein würde... Meines Erachtens überwiegen die Vorteile einer solchen Norm in vielen Fällen ihre Nachteile.

Gutes Argument! Leider hat sie zu viele Chancen, eine Idee zu bleiben. Obwohl die Frage eigentlich ganz einfach zu sein scheint.

Es gibt einen bestimmten Indikator mit einem eigenen Wertebereich. Es gibt nur einen Eingabeparameter - den N-Wert in Punkten der Preisänderung. Wir müssen einen neuen Indikator erstellen, dessen Definitionsbereich der Bereich des alten Indikators und der Bereich der Werte - Bereich (-1,1) - sein wird. Und die Bedeutung dieser Werte - die Wahrscheinlichkeit der Preisänderung um N Punkte in die entsprechende Richtung, wie von eugenk1 beschrieben.

Die theoretische Lösung dieses Problems kann nur für jeden Indikator einzeln durchgeführt werden und ist kaum möglich, so dass diese Frage wahrscheinlich gar nicht diskutiert werden sollte. Die phänomenologische Lösung (wiederum für jeden Indikator einzeln) kann jedoch umgesetzt werden. Um dies zu tun, müssen wir nur (tun Sie es einfach :-), um Statistiken dieses Indikators auf die Geschichte zu analysieren. Was fehlt, ist die aus Sicht der mathematischen Statistik korrekte Formulierung des Problems. Leider bin ich in diesem Bereich nicht sehr stark.

Eugene, vielleicht könnten Sie ein universelles Verfahren zur Bewertung dieser Wahrscheinlichkeit für jeden Wert eines Indikators formulieren? Oder eine bestimmte?
 
Mathemat писал (а):
Integer schrieb:
Wer ist nicht faul;-) Optimieren Sie den Optimierungszeitraum in meinem Expert Advisor von der Meisterschaft. Mein Expert Advisor selbst zeigt gelegentlich Gewinne auf M15, H1. Ich habe keine Zeit, damit zu experimentieren.

Wenn es kein Geheimnis ist - wie viel Zeit ist zwischen der offiziellen Ankündigung der Meisterschaft und dem Ende der Anmeldung vergangen?

Drei Monate
 
Integer wrote:
Drei Monate.

Ja, ich habe es gelesen und musste über einige der Beiträge lachen, in denen von einem bedingungslosen Sieg die Rede war :).

Offizielle Ankündigung - 19. Juli, Ende der Anmeldefrist - 25. September. 2 Monate und eine Woche. Im Prinzip könnte es mit einer funktionierenden Idee möglich sein (wenn es nicht Tausende von Zeilen zur Implementierung benötigt).
 
eugenk1:
Ich werde ein wenig vom Thema abschweifen, obwohl es auch ganz gut zum Thema passt. Als ich heute von der Arbeit nach Hause fuhr, kam meinem dummen Gehirn in den Sinn, dass wir alle unsere Einstellung zu Indikatoren überdenken sollten. Und zwar im Hinblick auf ihre Verwendung in neuronalen Netzen, aber nicht nur in ihnen. Kurz gesagt, ich möchte von der Idee ausgehen, dass ein Indikator kein kleines Werkzeug zur Bildschirmdekoration ist, sondern ein Werkzeug, das beim Handel hilft. Meiner Meinung nach ist der beste Weg, um diesen Prozess zu unterstützen, die Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten um eine bestimmte Anzahl von Punkten ohne jede Weisheit zu schätzen. Nehmen wir also an, dass der Indikator eine Zahl (oder vielmehr die Funktion der Kursreihe) ist, die sich von +1 bis -1 ändert. Das Vorzeichen dieser Zahl gibt die vermutete Richtung der Preisbewegung an - "+" nach oben, "-" nach unten, während das Modul die Wahrscheinlichkeit angibt, dass eine signifikante Anzahl von Punkten in dieser Richtung erreicht wird, z. B. 30 (es wäre besser, dies zu einem obligatorischen Indikatorparameter zu machen). D.h. alle Indikatoren haben eine einheitliche und einheitliche Schnittstelle. Was sie in sich tragen, bleibt dem Gewissen der Autoren überlassen. Ich habe es speziell für den Zweck entwickelt, Indikatoren mit neuronalen Netzen zu verbinden. In diesem Fall sind sie extrem einfach zu verbinden. Aber ich denke, die Idee hat ihren eigenen Wert: Ich muss mich nicht mit einem neuen Indikator beschäftigen, der nach diesem Standard geschrieben wurde, seine Kurve ist sofort verständlich. Andernfalls kann es vorkommen, dass Sie im Internet einen Indikator sehen. Es gibt keine Beschreibung dafür. Und selbst wenn es einen Quellcode gibt, ist es schwer zu sagen, was der Autor im Sinn hatte und was er damit machen wollte... Leider verlieren so beliebte Dinge wie verschiedene Moobs und Bollinger mit einem solchen Ansatz ihre Existenzberechtigung. Aber niemand hat versprochen, dass es einfach sein würde... Meines Erachtens überwiegen die Vorteile einer solchen Norm in vielen Fällen ihre Nachteile.
In vielen Fällen ist es gar nicht so schwierig, eine Idee umzusetzen. Wenn wir zum Beispiel das neuronale Netzwerk ArtificialIntellegence trainiert haben, können wir die Werte seiner externen Parameter in den Oszillator einfügen und sehen, was er anzeigt (z.B. für den manuellen Handel). Der Quellcode des Oszillators befindet sich in der angehängten Datei. Am Beispiel der Aktien von General Motors zeigt sie Folgendes:

Dateien:
perceptron.mq4  3 kb
 
Mathemat писал (а):
Integer schrieb:
Drei Monate.

Ja, ich habe es gelesen und musste über einige der Beiträge lachen, in denen von einem bedingungslosen Sieg die Rede war :).

Offizielle Ankündigung - 19. Juli, Ende der Anmeldefrist - 25. September. 2 Monate und eine Woche. Im Prinzip wäre es mit einer funktionierenden Idee möglich (wenn nicht Tausende von Zeilen für die Implementierung erforderlich sind).

Irgendjemand wird mit Sicherheit gewinnen).
 
Yurixx:
eugenk1:
Ich werde ein wenig vom Thema abschweifen, obwohl es auch ganz gut zum Thema passt: Als ich heute von der Arbeit nach Hause fuhr, kam meinem dummen Gehirn in den Sinn, dass wir alle unsere Einstellung zu Indikatoren überdenken sollten, insbesondere im Hinblick auf ihre Anwendung in neuronalen Netzen, aber nicht nur dort. Kurz gesagt, ich möchte von der Idee ausgehen, dass ein Indikator kein kleines Werkzeug zur Bildschirmdekoration ist, sondern ein Werkzeug, das beim Handel hilft. Meiner Meinung nach ist der beste Weg, um diesen Prozess zu unterstützen, die Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten um eine bestimmte Anzahl von Punkten ohne jede Weisheit zu schätzen. Nehmen wir also an, dass der Indikator eine Zahl (oder vielmehr die Funktion der Kursreihe) ist, die sich von +1 bis -1 ändert. Das Vorzeichen dieser Zahl gibt die vermutete Richtung der Preisbewegung an - "+" nach oben, "-" nach unten, während das Modul die Wahrscheinlichkeit angibt, dass eine signifikante Anzahl von Punkten in dieser Richtung erreicht wird, z. B. 30 (es wäre besser, dies zu einem obligatorischen Indikatorparameter zu machen). D.h. alle Indikatoren haben eine einheitliche und einheitliche Schnittstelle. Was sie in sich tragen, bleibt dem Gewissen der Autoren überlassen. Ich habe es speziell für den Zweck entwickelt, Indikatoren mit neuronalen Netzen zu verbinden. In diesem Fall sind sie extrem einfach zu verbinden. Aber ich denke, die Idee hat ihren eigenen Wert: Ich muss mich nicht mit einem neuen Indikator beschäftigen, der nach diesem Standard geschrieben wurde, seine Kurve ist sofort verständlich. Andernfalls kann es vorkommen, dass Sie im Internet einen Indikator sehen. Es gibt keine Beschreibung dafür. Und selbst wenn es einen Quellcode gibt, ist es schwierig zu sagen, was der Autor im Sinn hatte und was er damit machen wollte... Leider verlieren so beliebte Dinge wie verschiedene Moobs und Bollinger mit einem solchen Ansatz ihre Existenzberechtigung. Aber niemand hat versprochen, dass es einfach sein würde... Meines Erachtens überwiegen die Vorteile einer solchen Norm in vielen Fällen ihre Nachteile.

Gutes Argument! Leider hat sie zu viele Chancen, eine Idee zu bleiben. Obwohl die Frage eigentlich ganz einfach zu sein scheint.

Es gibt einen Indikator mit einem eigenen Wertebereich. Es gibt nur einen Eingabeparameter - den N-Wert in Punkten der Preisänderung. Wir müssen einen neuen Indikator erstellen, dessen Definitionsbereich der Bereich des alten Indikators und der Bereich der Werte - Bereich (-1,1) - sein wird. Und die Bedeutung dieser Werte - die Wahrscheinlichkeit der Kursänderung um N Punkte in die entsprechende Richtung, wie von eugenk1 beschrieben.

Die theoretische Lösung dieses Problems kann nur für jeden Indikator einzeln umgesetzt werden und ist kaum möglich, so dass diese Frage wahrscheinlich gar nicht diskutiert werden sollte. Die phänomenologische Lösung (wiederum für jeden Indikator einzeln) kann jedoch umgesetzt werden. Um dies zu tun, müssen wir nur (tun Sie es einfach :-), um Statistiken dieses Indikators auf die Geschichte zu analysieren. Was fehlt, ist die aus Sicht der mathematischen Statistik korrekte Formulierung des Problems. Leider bin ich auf diesem Gebiet nicht sehr stark.

Eugene, vielleicht könnten Sie ein universelles Verfahren zur Bewertung dieser Wahrscheinlichkeit für jeden Wert eines Indikators formulieren? Oder von einem bestimmten Indikator?
Ein solcher Indikator sollte nicht nur einen, sondern zwei Werte haben. Die erste - von 0 bis 1 - Wahrscheinlichkeit, dass der Preis durch XX Punkte nach oben gehen wird. Und die zweite - die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis XX Punkte nach unten passieren wird. Dann können wir über die Wahrscheinlichkeit im Allgemeinen sprechen.
 
gpwr:

Meine Frage zu perceptrona war falsch formuliert. Ich versuche es anders zu formulieren: Warum verwenden Sie eine Linearkombination von AC (Ebene) anstelle der Bedingungen if(a1<x1 && a2>x2 && a3<x3 && a4<x4), die ein Polyeder beschreiben.

Erst gestern haben Sie sich auf die Schulter geklopft und behauptet, ein Experte für lineare Filter zu sein. Heute stellt sich heraus, dass Sie in der Tat ein totaler Lahmarsch sind, und das in Mathematik auf dem Gymnasium.

Obwohl, für Sie - dumnya alle gleich ist es nicht klar, aber beschreiben das Prinzip der linearen Filter:

Bei einem linearen Filter ist die Gleichung der Ebene als lineare Gleichung gegeben (eine Funktion, wie bei einem Perzeptron). Für einen dreidimensionalen Raum mit X, Y und Z wäre dies zum Beispiel eine Gleichung der Form:

A * X + B * Y + C * Z + D = 0

(In einem neuronalen Netz haben die Konstanten, die die Gleichung der Ebene definieren, anstelle von a, B, C und D die Schreibweise w1, w2, w3 ... wn... Dies sind die Gewichtskoeffizienten, wie sie sonst genannt werden).

vereinfacht:

f(X, Y, Z) = 0;

Diese Gleichung beschreibt die Menge aller Punkte mit unterschiedlichen Koordinaten, aus denen die Ebene besteht. Man nehme drei Punkte mit den Koordinaten (X1, Y1, Z1), (X2, Y2, Z2) und (X3, Y3, Z3), so dass der erste Punkt zur Ebene gehört, der zweite in einiger Entfernung von der Ebene liegt und der dritte auf der anderen Seite der Ebene in Bezug auf den zweiten Punkt liegt. Setzen Sie nun dieselben Koordinaten in die obige Funktion ein und Sie erhalten drei verschiedene Werte für eben diese Funktion:

  1. f(X1, Y1, Z1) = 0; Wenn die Funktion gleich Null ist, gehört der Punkt mit den Koordinaten (X1, Y1, Z1) zur Ebene oder liegt, wie man sagt, in der Ebene.
  2. f(X2, Y2, Z2) > 0; Wenn der Wert der Funktion größer als Null ist, gehört der Punkt mit den Koordinaten (X1, Y1, Z1) nicht zur Ebene, sondern liegt auf einer Seite der Ebene.
  3. f(X3, Y3, Z3) < 0; Wenn der Wert der Funktion kleiner als Null ist, gehört der Punkt mit den Koordinaten (X1, Y1, Z1) nicht zur Ebene, sondern liegt auf der anderen Seite der Ebene.
Die letzten beiden Ungleichungen sind das Prinzip eines linearen Filters (und nicht eines Glättungsfilters, wie Integer behauptet). Und es gibt keinen primitiveren Weg, die geometrische Position von Punkten relativ zu den Seiten der Ebene zu bestimmen, als ihre Koordinaten in die lineare Gleichung dieser Ebene einzusetzen und das Ergebnis mit 0 zu vergleichen. Auf diese Weise trennt der lineare Filter Fliegen von Koteletts. Und die Gewichtskoeffizienten im Perzeptron sind, wie ich bereits mehr als einmal wiederholt habe, keine unverständlichen Zahlen, sondern Konstanten, mit denen die lineare Gleichung der Ebene, die ein durch die Punktkoordinaten seiner Merkmalswerte definiertes Objekt von anderen ähnlichen Objekten trennt, gegeben ist. Da eine Ebene in einem beliebigen 2-x- oder mehrdimensionalen Raum nur zwei Seiten hat (im zweidimensionalen Raum keine Ebene, sondern eine Linie), können Objekte folglich nur durch einen solchen Filter in zwei Klassen unterteilt werden.

All dies können Sie auch auf Seite 172 des "Handbook of Mathematics for Secondary School" (c) von A. G. Tsypkin nachlesen.
Aber wahrscheinlich sind Sie nicht auf genau diese Schule gegangen, sondern haben während des Unterrichts an den Bushaltestellen Zigarettenkippen aufgesammelt? Jetzt tun Sie so, als wären Sie ein Verlierer und versuchen, sich als "Experte" für Netzfilter auszugeben. In Wirklichkeit sind Sie ein Lahmarsch und ein Doppelgänger. Und trotzdem würde man es früher oder später herausfinden, denn als Analphabet macht man bei irgendeinem Sprung einen Fehler. Und wenn sie erst einmal herausgefunden haben, dass du ein Schwindler bist, dann erwarte keine Nachsicht von deinen Mitmenschen. Ihre Meinung wird ignoriert werden.



 
dmitriy:
Yurixx:
eugenk1:
Leute, ein bisschen off-topic, aber auch ganz im Rahmen. Auf dem Heimweg von der Arbeit kam mir heute der Gedanke in den Sinn, dass es für uns alle gut wäre, unsere Einstellung zu Indikatoren zu überdenken. Genau in der Perspektive ihrer Verwendung in neuronalen Netzen, aber nicht nur in ihnen. Kurz gesagt, ich möchte von der Idee ausgehen, dass ein Indikator kein kleines Werkzeug zur Bildschirmdekoration ist, sondern ein Werkzeug, das beim Handel hilft. Wie kann man diesen Prozess am besten unterstützen? Meiner Meinung nach ist es am besten, die Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten um eine bestimmte Anzahl von Punkten zu schätzen. Betrachten wir also einen Indikator als eine Zahl (oder vielmehr eine Funktion der Preisreihe), die von +1 bis -1 reicht. Das Vorzeichen dieser Zahl gibt die vermutete Richtung der Kursbewegung an - '+' nach oben, '-' nach unten. Und das Modul - die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer signifikanten Anzahl von Punkten in dieser Richtung, zum Beispiel 30 (es wird besser sein, es zu einem obligatorischen Indikatorparameter zu machen). D.h. alle Indikatoren haben eine einheitliche und einheitliche Schnittstelle. Was sie in sich tragen, bleibt dem Gewissen der Autoren überlassen. Ich habe es speziell für den Zweck entwickelt, Indikatoren mit neuronalen Netzen zu verbinden. In diesem Fall sind sie extrem einfach zu verbinden. Aber ich denke, die Idee hat ihren eigenen Wert. Ich muss mich nicht mit einem neuen Indikator befassen, der nach diesem Standard geschrieben wurde, seine Kurve ist sofort klar. Andernfalls kann es vorkommen, dass Sie im Internet einen Indikator sehen. Es gibt keine Beschreibung dafür. Und selbst wenn es einen Quellcode gibt, ist es schwierig zu sagen, was der Autor im Sinn hatte und was er damit machen wollte... Leider verlieren so beliebte Dinge wie verschiedene Moobs und Bollinger mit einem solchen Ansatz ihre Existenzberechtigung. Aber niemand hat versprochen, dass es einfach sein würde... Mir scheint, dass die Vorteile dieser Norm die Nachteile um ein Vielfaches überwiegen.

Gutes Argument! Leider gibt es zu viele Chancen, dass es so bleibt. Obwohl die Frage eigentlich ganz einfach zu sein scheint.

Es gibt einen bestimmten Indikator mit einem eigenen Wertebereich. Es gibt nur einen Eingabeparameter - den N-Wert in Punkten der Preisänderung. Wir müssen einen neuen Indikator erstellen, dessen Definitionsbereich der Bereich des alten Indikators und der Bereich der Werte - Bereich (-1,1) - sein wird. Und die Bedeutung dieser Werte - die Wahrscheinlichkeit der Kursänderung um N Punkte in die entsprechende Richtung, wie von eugenk1 beschrieben.

Die theoretische Lösung dieses Problems kann nur für jeden Indikator einzeln durchgeführt werden und ist kaum möglich. Daher sollte diese Frage wahrscheinlich nicht einmal diskutiert werden. Die phänomenologische Lösung (wiederum für jeden Indikator einzeln) kann jedoch umgesetzt werden. Um dies zu tun, müssen wir nur (tun Sie es einfach :-), um Statistiken dieses Indikators auf die Geschichte zu analysieren. Was fehlt, ist die aus Sicht der mathematischen Statistik korrekte Formulierung des Problems. Leider bin ich auf diesem Gebiet nicht sehr stark.

Eugene, vielleicht könnten Sie ein universelles Verfahren zur Bewertung dieser Wahrscheinlichkeit für jeden Wert eines Indikators formulieren? Oder eine bestimmte?
Ein solcher Indikator sollte nicht nur einen, sondern zwei Werte haben. Die erste - von 0 bis 1 - Wahrscheinlichkeit, dass der Preis durch XX Punkte nach oben gehen wird. Und die zweite - die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis XX Punkte nach unten passieren wird. Dann können wir überhaupt von Wahrscheinlichkeit sprechen.
Ich bezweifle, dass es jemals einen Oszillator geben wird, der die Wahrscheinlichkeiten genau berechnet. Auch Statistiken können nur die Häufigkeit von Ereignissen in einer Stichprobe aufzeigen. Der Wert der Häufigkeit tendiert jedoch nur bei Stichproben, in denen die Anzahl der untersuchten Ereignisse gegen unendlich geht, zum Wert der Wahrscheinlichkeit. Das Gesetz der Zahlen besagt, dass der Unterschied zwischen Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit tendenziell so klein ist, wie die Anzahl der Ereignisse in einer Stichprobe gegen unendlich geht. Es ist möglich, die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers bei der Häufigkeit und Anzahl der untersuchten Ereignisse zu berechnen. Aber es gibt noch keine Methode, um die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses selbst zu bestimmen, es sei denn, man wartet auf eine unendliche Anzahl von Ereignissen. Es sei denn, sie ist im Voraus bekannt, aber dann gibt es nichts zu berechnen, weil die Menge der Informationen in diesem Fall 0 ist.

Natürlich gibt es das Bayes-Theorem, aber nur für unabhängige Ereignisse. Das bedeutet, dass ein Indikator, der die Wahrscheinlichkeiten gemäß diesem Theorem berechnet, die Informationen aus unabhängigen Quellen beziehen muss. Aber alle technischen Indikatoren liefern Werte, die von den Kursen abhängen, und sind daher nicht für den Bayes'schen Ansatz geeignet.
 

Reshetov, du musst es einfach halten. Natürlich geht es hier nur um die Schätzung der Wahrscheinlichkeit anhand der Häufigkeit. Dafür ist die Statistik da - sonst wäre ein Theoretiker eine völlig nutzlose Abstraktion. Die Varianz zum Beispiel können wir anhand einer begrenzten Stichprobe schätzen. Und wir wissen, wie wir die Wahrscheinlichkeit abschätzen können, dass die Stichprobenschätzung von der Populationsschätzung um nicht mehr als einen bestimmten Wert abweicht...

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