Ein Handelssystem ohne Abfluss. Braucht einen Programmierer. - Seite 3

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EVladMih писал (а):

...das gleichzeitige Vorhandensein von MEHREREN Stochastiks auf mehreren TFs an den richtigen Positionen registrieren.

... D.h. das System gibt nur einen Eintrag, aber diesen fehlerfrei.

Diese Aufgabe ist für jeden MQL-Programmierer trivial, wenn der Autor die Idee in Zahlen formulieren kann, nicht nur für 3 Zeitrahmen, sondern für mindestens 7, von 1 Minute bis zu zweitägigen Zeiträumen. Ich wage zu behaupten, dass, wenn die Idee umgesetzt wird (egal von wem), wir (beim Testen der Historie) feststellen werden, dass der Prüfer neben korrekten Einträgen viele Situationen finden wird, die zwar die Bedingungen erfüllen, aber zu genau gegenteiligen Ergebnissen führen. Und es ist gut, wenn es deutlich mehr positive Beiträge gibt.
Dann beginnen die Optimierung und die Anpassung der Parameter an die Geschichte mit all ihren Konsequenzen ... Dies ist einer der Vorteile des Testens in der Vergangenheit: Es hilft, unrealistische Illusionen zu zerstören, die so schön aussehen, wenn man sich Diagramme ansieht, die durch ein oder zwei Monate manueller Arbeit an der Demo bestätigt wurden.
Als Hilfsmittel für die manuelle Arbeit könnte es jedoch durchaus eingesetzt werden.
 
YraZ, ich habe das gegenteilige Ergebnis gehabt. Die Einträge sind häufig und schlecht. Können Sie das etwas näher erläutern?
 
Valmars писал (а):
EVladMih schrieb (a):

...das gleichzeitige Vorhandensein von MEHREREN Stochastiks auf mehreren TFs an den richtigen Positionen registrieren.

... D.h. das System gibt nur einen Eintrag, aber diesen fehlerfrei.

Im Allgemeinen ist das Problem für jeden MQL-Programmierer trivial, wenn der Autor die Idee in Zahlen formulieren kann, und zwar nicht nur für 3 Zeitrahmen, sondern für sieben, von Minuten bis zu Tagen. Ich wage zu behaupten, dass, wenn die Idee umgesetzt wird (egal von wem), wir (beim Testen der Historie) feststellen werden, dass der Prüfer neben korrekten Einträgen viele Situationen finden wird, die zwar die Bedingungen erfüllen, aber zu genau gegenteiligen Ergebnissen führen. Und es ist gut, wenn es deutlich mehr positive Beiträge gibt.
Dann beginnen die Optimierung und die Anpassung der Parameter an die Geschichte mit all ihren Konsequenzen ... Dies ist einer der Vorteile des Testens an der Geschichte: Es hilft, unrealistische Illusionen zu zerstören, die bei der Betrachtung von Charts so schön aussehen und durch ein oder zwei Monate manueller Arbeit an der Demo bestätigt werden.
Als Hilfsmittel für die manuelle Arbeit könnte es jedoch durchaus eingesetzt werden.

Amateure machen oft gerade deshalb Fortschritte, weil sie nicht wissen, dass dies nach einigen klugen Gesetzen unmöglich ist.

Ich habe keine Lust (und keine Zeit), mich auf einen Streit einzulassen, ich will aufpassen - wie viele Leute tauchen bei irgendeinem Werk auf und fangen munter an, es in seine Einzelteile zu zerlegen, es mit einem Schraubenzieher zu zerlegen, mit einer Axt zu zerhacken, darauf zu scheißen, zu erklären, dass es unmöglich ist, weil es nie sein kann, usw. usw.

Dabei merken diese Gratulanten gar nicht, dass sie sich oft selbst widersprechen....
Schließlich sagt die Anzeige NICHTS über die Experten!!!!
Es ist lediglich ein Indikator, der das Zusammentreffen der erforderlichen Parameter auf verschiedenen TFs signalisiert! Das ist alles!!!

2 Valmars: Nehmen Sie es nicht persönlich, dies ist ein verallgemeinerter Beitrag - ich sehe das oft überall. Ich bin nicht der Einzige, der bombardiert wird, sondern auch sehr bekannte Händler. Die Antwort an Sie persönlich ist die erste Zeile (über Dilettanten, d.h. mich) :)
 
eugenk1 писал (а):
YraZ, ich habe das gegenteilige Ergebnis gehabt. Die Einträge sind häufig und schlecht. Können Sie das etwas näher erläutern?

hier ist ein Bericht über meine Eingaben
auf mein Signal
die Eingaben sind GROSS ! das ganze Geheimnis liegt in den Stochparametern und der Kombination der Signale

Das Problem liegt bei den Ausgängen! Hier habe ich nur einen kurzen TP eingefügt, um zu zeigen, dass es keine linksseitigen Eingänge gibt


Deshalb habe ich keine Zweifel, wenn er sagt, dass es funktioniert.

denn hier ist ein Beispiel.
aber das Problem ist, dass ich keine Kombination gefunden habe
die öfter eingegeben werden können, und ich habe auch kein Ausstiegskriterium.

Im Allgemeinen ist die Stochastik in einer Wohnung großartig!

Der Autor hat offenbar einen TS auf STOCK
Dateien:
steit.zip  11 kb
 
YuraZ писал (а):
eugenk1 schrieb (a):
YraZ, ich habe das gegenteilige Ergebnis gehabt. Die Eingaben sind häufig und schlecht. Können Sie das etwas näher erläutern?

Hier ist ein Bericht über meine Eingaben im Allgemeinen die stochastische ist groß in der Wohnung!
der Autor scheint einen stochastischen TS zu haben

Es ist schön, mit einer Person zu verhandeln, die sich auskennt. :) Ich hoffe, ich habe einen Brief von YuraZ in meinem Briefkasten.
Die flache Wohnung ist toll, und wenn der Trend mit bloßem Auge sichtbar ist, ist es ein "Füller".
Sie kann nur in der Ebene (auch bei Flips) aussteigen, und für die Stopps brauchen wir im Allgemeinen andere Bremsen.

Die Leute in diesem Forum sind nicht einfach und wollen es sich nicht leicht machen!
Ich habe heute erfahren, dass die E-Mails von einigen von ihnen in ein völlig anderes Land gegangen sind und fälschlicherweise für Spam gehalten wurden.
Der Grund: Statt meiner aktuellen Adresse (die ändert sich manchmal, manchmal stirbt sie), die ich zweimal öffentlich gepostet habe, wurde offenbar aus dem Profil die alte Adresse ausgegraben.
Ich gebe wieder die aktuelle (senden Sie es an jeden, der es braucht): f-x{}fxmail.ru

Über die Stochastik werde ich Ihnen ein andermal berichten. Ich stecke im Moment ein bisschen in der Klemme.
 
Es könnte sich als nützlich erweisen (?), ich habe einen einfachen Globalisten, um Daten von mehreren TFs zu erhalten - ich habe hier bereits geschrieben 'Wie kann man zwei Indikatoren kombinieren?
In den Indikatoren geben Sie die globalen Variablen eines Indikators an, oder seine "Potenz" (2,1,0,-1,-2) - führen Sie den Globalist auf einem beliebigen TF aus und erhalten Sie die gemeinsamen Charts.
In Ihrem Fall (wenn ich richtig verstanden habe) wird es so aussehen:
//---- В ИНДИКАТОРЕ "СТОХАСТИК"
...
...
...
string        ThisName;
//---------------------------------------------------------------------
void deinit()
{
   if(GlobalVariableCheck(ThisName)==true)
      GlobalVariableDel(ThisName);
   Comment("");
   return;
}
//---------------------------------------------------------------------
int init()
{
...
...
...
   ThisName=Symbol()+"_M"+Period()+"_STOH";
   return(0);
}
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
...
...
...
   if (Pos==0) 
   {
      ST=0.0;
      if(BUF[0]>...) ST=1.0;
      if(BUF[0]<...) ST=-1.0;
      GlobalVariableSet(ThisName,ST);
   }
   return(...);
}
//---------------------------------------------------------------------
 
 
 
//---- В ИНДИКАТОРЕ "ГЛОБАЛИСТ"
//---------------------------------------------------------------------
//---------------------------------------------------------------------
int start()
{
double m5,m15,m30,m60,m240;
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M5_STOH")==true)
         m5=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M5_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M15_STOH")==true)
         m15=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M15_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M30_STOH")==true)
         m30=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M30_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M60_STOH")==true)
         m60=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M60_STOH");
      if(GlobalVariableCheck(Symbol()+"_M240_STOH")==true)
         m240=GlobalVariableGet(Symbol()+"_M240_STOH");
      if(m5>0.5) m5=m5+0.05;
      if(m5<-0.5) m5=m5-0.05;
      if(m15>0.5) m15=m15+0.1;
      if(m15<-0.5) m15=m15-0.1;
      if(m30>0.5) m30=m30+0.15;
      if(m30<-0.5) m30=m30-0.15;
      if(m60>0.5) m60=m60+0.2;
      if(m60<-0.5) m60=m60-0.2;
      if(m240>0.5) m240=m240+0.25;
      if(m240<-0.5) m240=m240-0.25;
      Buf_M5[0]=m5;
      Buf_M15[0]=m15;
      Buf_M30[0]=m30;
      Buf_H1[0]=m60;
      Buf_H4[0]=m240;
}


Das Diagramm wird Linien von allen TFs mit den Werten 1 (Verkauf), 0 (Ruhe) oder -1 (Kauf) plus/minus ein bisschen haben, so dass sie sich nicht gegenseitig überdecken. So ist es möglich, auf einem Chart beliebige Indizes (gleich/unterschiedlich) von beliebig vielen TF (aber <=8 :) zu platzieren und den Globalist auf jedem TF laufen zu lassen, sogar auf M1.

 
Bookkeeper писал (а):
Es könnte sich als nützlich erweisen (?), ich habe einen einfachen Globalisten, um Daten von mehreren TFs zu erhalten - ich habe bereits hier geschrieben 'Wie kann man zwei Indikatoren kombinieren?
... In Ihrem Fall (wenn ich es richtig verstanden habe) würde es so aussehen:
...


Das Diagramm wird Linien von allen TFs mit den Werten 1 (Verkauf), 0 (Ruhe) oder -1 (Kauf) plus/minus ein bisschen haben, so dass sie sich nicht gegenseitig überdecken. So ist es möglich, auf einem Chart beliebige Indizes (gleich/unterschiedlich) von beliebig vielen TF (aber <=8 :) zu platzieren und den Globalist auf jedem TF laufen zu lassen, sogar auf M1.


Leider ist es für mich alles "kalt"...
Werden von den höheren TFs die niedrigeren korrekt angezeigt? Ich habe gehört, dass es nur umgekehrt möglich ist.
Und ist es möglich, diese Variante auf dem Visualizer korrekt darzustellen?
Das ist wichtig für mich, weil wir mit kleinen TFs arbeiten und die Auswahl der Parameter sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
 
EVladMih писал (а):
DerBuchhalter schrieb (a):
Könnte sich als nützlich erweisen (?), ich habe einen einfachen Globalist, um Daten von mehreren TFs zu erhalten - ich habe bereits hier geschrieben 'Wie kombiniert man zwei Indikatoren?
... In Ihrem Fall (wenn ich richtig verstanden habe) würde es so aussehen:
...


Das Diagramm wird Linien von allen TFs mit den Werten 1 (Verkauf), 0 (Ruhe) oder -1 (Kauf) plus/minus ein bisschen haben, so dass sie sich nicht gegenseitig überdecken. So ist es möglich, auf einem Chart beliebige Indizes (gleich/unterschiedlich) von beliebig vielen TF (aber <=8 :) zu platzieren und den Globalist auf jedem TF laufen zu lassen, sogar auf M1.


Leider ist das alles "kalt" für mich...
Werden von den höheren TFs die niedrigeren korrekt angezeigt? Ich habe gehört, dass es nur andersherum möglich ist.
Nur in diesem Fall heißt es JA. Das einzige Problem ist, dass der Globalist keine Historie hat, sondern nur den Zeitraum, in dem alle Indizes "funktionieren", d.h. während das Terminal eingeschaltet ist. Über die "Visuals" - ich habe keine Ahnung, fragen Sie die Weisen, ich benutze keine EAs oder Tester.
Was ist für Sie kalt?
Wenn es nicht klar ist, wie man einen Indikator einfügt - senden Sie mir einen Indikator an meine E-Mail (in meinem Profil) oder posten Sie ihn hier. Es muss nicht deine sein, ich werde dich nicht nach deinen Geheimnissen fragen :), ich habe selbst genug verrückte Ideen. Ich möchte nur, dass es dem Ihren ähnlich ist, und dann können Sie die notwendigen Codeschnipsel auf Ihre Seite übertragen. Und geben Sie die Bedingung an, die Sie zum Kaufen/Verkaufen/Sitzen brauchen, wie beim RSI: >70 (nach unten gehen) oder <30 (nach oben gehen) oder 30...70 (warten) - in dieser sehr "vereinfachten" Version, so dass Sie dann angeben können, wie Sie es wollen.
 
Es tut mir leid, aber es gibt keinen Benutzernamen in meinem Profil. Holen Sie es sich von CodeBase in der Kopfzeile eines meiner Skripte.
 
Valmars писал (а):
EVladMih schrieb (a):

...das gleichzeitige Vorhandensein von MEHREREN Stochastiks auf mehreren TFs an den richtigen Positionen registrieren.

... D.h. das System gibt nur einen Eintrag, aber diesen fehlerfrei.

Im Allgemeinen ist das Problem für jeden MQL-Programmierer trivial, wenn der Autor die Idee in Zahlen formulieren kann, und zwar nicht nur für 3 Zeitrahmen, sondern für sieben, von Minuten bis zu Tagen. Ich wage zu behaupten, dass, wenn die Idee umgesetzt wird (egal von wem), wir (beim Testen der Historie) feststellen werden, dass der Prüfer neben korrekten Einträgen viele Situationen finden wird, die zwar die Bedingungen erfüllen, aber zu genau gegenteiligen Ergebnissen führen. Und es ist gut, wenn es deutlich mehr positive Beiträge gibt.
Dann beginnen die Optimierung und die Anpassung der Parameter an die Geschichte mit all ihren Konsequenzen ... Dies ist einer der Vorteile des Testens an der Geschichte: Es hilft, unrealistische Illusionen zu zerstören, die bei der Betrachtung von Charts so schön aussehen und durch ein oder zwei Monate manueller Arbeit an der Demo bestätigt werden.
Als Hilfsmittel für die manuelle Arbeit könnte es jedoch durchaus eingesetzt werden.

Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Wie auch immer, als ich anfing, auf TFs zu setzen, "ertrug" ich nur einen Verlust, und das war ein dummer Fehler, als ich SL=20p einstellte und der Kurs nach dem Auslösen dorthin ging, wo ich ihn bestellt hatte. Aber die Ergebnisse sind wirklich nicht so gut... Zu wenige Geschäfte, geringe Gewinne... und generell langweilig :). Ich habe nichts, womit ich mich rühmen könnte, aber es macht mich stärker (Geduld).
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