Gescheiterte Forex-Strategien, Meinungen und Argumente. - Seite 8
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Nun, es ist so etwas wie Geheimwissen. )) Wie immer gilt: zwei Analysten - drei Meinungen. Ölterminpreisprognose auf der Grundlage makroökonomischer Indikatoren. Machst du Witze? Ich habe einen 15-Minuten-Handel von der Eröffnung bis zum Abschluss. Mehrmals am Tag lang und kurz. Nach Ihrer Theorie hätten wir alle schon längst Penner sein müssen.))
Aber hier stimme ich zu, dass TA nicht hilft))
Sie wissen nicht, wie Ihr System weiter funktionieren wird. Vielleicht passen Sie das Modell einfach an die aktuellen Bedingungen an und haben eine Zeit lang Glück. Ich hatte Systeme, die große Gewinne für mehr als ein Jahr auf Geschichte, und 2 Monate auf vorwärts gezeigt. Das hat etwas mit Optimierung zu tun. Und dann haben sie aufgehört zu funktionieren und das war's. Ich spreche nicht über Systeme, die 1-5% monatlich geben, mit solchen kleinen Risiken Glück kann eine sehr lange Zeit dauern, und wenn wir wollen, um greifbares Geld zu verdienen und schnell wickeln das Kapital, die Risiken multiplizieren mit dieser Optimierung Ansatz.
Das Coolste, was ich durch Chartanalyse erreicht habe, sind 50000% für ein Jahr im Backtest und 1800% Gewinn für 2 Monate, danach war's das... :) Aber es war eine offensichtliche ein Jahr Zusammenbruch des Euro gegenüber dem Dollar, mit fast keine signifikanten Korrekturen, und jetzt aus dem Stand in einer Wohnung. Und dieselbe Situation kann sich, sagen wir, im Durchschnitt alle 10 Jahre wiederholen, aber das ist nicht sicher :)
die Optimierung der Parameter funktioniert nur für eine sehr kurze Zeit und es gibt keine Möglichkeit zu erkennen, wann eine neue Optimierung durchgeführt werden sollte und wann sich der Markt geändert hat, der sich unter dem Einfluss externer Faktoren sofort ändert
Ich habe bereits im nächsten Thread gesagt, dass man analysieren muss, was der Markt verändert und wann diese Veränderungen auftreten. Diese Daten sind viel konstanter als das, was sie beeinflussen.
Es ist, als würde man die Eltern eines Kindes betrachten und ihr Verhalten bewerten, um das Kind zu verstehen. Diese Kinder sind ihren Eltern sehr ähnlich, wenn es zum Beispiel zu Hause Streit gibt, streitet auch das Kind.
In einem benachbarten Thema habe ich bereits gesagt, dass man analysieren muss, was der Markt verändert und wann diese Veränderungen stattfinden. Diese Daten sind viel konstanter als das, was sie beeinflussen.
Es ist, als würde man die Eltern eines Kindes betrachten und ihr Verhalten bewerten, um das Kind zu verstehen. Diese Kinder sind ihren Eltern sehr ähnlich, wenn es zum Beispiel zu Hause Streit gibt, streitet auch das Kind.
Nun, Sie wissen nicht, wie Ihr System weiter funktionieren wird, vielleicht haben Sie das Modell gerade erfolgreich an die aktuellen Bedingungen angepasst und werden einige Zeit lang Glück haben. Ich habe Systeme, die seit mehr als einem Jahr auf Geschichte und 2 Monate auf Forex ausgezeichneten Gewinn gezeigt haben. Das hat etwas mit Optimierung zu tun. Und dann haben sie aufgehört zu funktionieren und das war's. Ich spreche nicht über Systeme, die 1-5% monatlich geben, mit solchen kleinen Risiken Glück kann eine sehr lange Zeit dauern, und wenn wir wollen, um greifbares Geld zu verdienen und schnell wickeln Kapital, die Risiken multiplizieren mit dieser Optimierung Ansatz.
Wie O. Bender zu sagen pflegte: Ich will keine ewige Primusnadel, ich will nicht ewig leben.
Die Lebensdauer eines Systems mit einem starren Algorithmus beträgt ohne wesentliche Aufrüstung 1,5 bis 2 Jahre. Sie können diese Zeitspanne etwas verlängern, indem Sie den Algorithmus innerhalb gewisser Grenzen adaptiv machen, d. h. auf 2 bis 2,5 Jahre.
Das wissen wir alle). Was die Anpassung betrifft. Modelle müssen nicht angepasst werden, sie müssen gebaut werden. Ein frisch geschnittenes System braucht nicht optimiert zu werden. Ja, und die große Frage ist: Was ist Optimierung? Was sind die Kriterien? Den maximalen Gewinn durch die Wahl der Parameter finden? - absolut nicht ernst.
Wie O. Bender zu sagen pflegte: Ich will keine ewige Primusnadel, ich will nicht ewig leben.
Die Lebensdauer eines Systems mit einem starren Algorithmus beträgt ohne wesentliche Aufrüstung 1,5 bis 2 Jahre. Sie können diese Zeitspanne etwas verlängern, indem Sie den Algorithmus innerhalb gewisser Grenzen adaptiv machen, d. h. auf 2 bis 2,5 Jahre.
Das wissen wir alle). Was die Anpassung betrifft, so passe ich das Modell nicht an, ich baue es. Ein frisch geschnittenes System muss nicht optimiert werden. Ja, und die große Frage: Was ist Optimierung? Was sind die Kriterien? Maximalen Gewinn durch Anpassung der Parameter finden? - Das ist absolut nicht ernst gemeint.
Da es sich um ein mehr oder weniger ausgeklügeltes Modell handelt, muss es eine angemessene Anzahl von optimierbaren Parametern/Gewichten haben :)
Um ein Modell zu erstellen, verwenden wir eine Art mathematischen Apparat - zum Beispiel Statistik usw.. Sobald es gebaut ist, kann es benutzt werden - das Problem ist bereits gelöst. Dann geben wir sie Onkel Vasya, dem Tester und Optimierer (neuronale Netze usw.), und sagen: "Passe die Parameter an und erhöhe den maximalen Gewinn! Der Gewinn kann maximal sein, aber es kann sein, dass vom System nichts übrig bleibt. Und der Gewinn wird nur im Tester liegen.
Dies ist genau die Art und Weise, wie wir uns die Entwicklung eines normalen Algorithmus vorstellen: 1. Modellierung und Entwicklung in einer externen Umgebung - MathLab, R, SciLab, Excel, etc. 2. Schreiben von Programmen in der endgültigen Sprache - je nach Geschmack (MQL, C++, usw.). 3. Testen des fertigen Programms in Abständen von nicht mehr als einem Jahr, besser noch weniger, um festzustellen, ob das Programm Fehler enthält. 4. 1 Monat Arbeit an virtuellen Berufen. 5. Arbeit mit kleinen Partien - 1 Monat. 6. Standardbetrieb.
2. Die Grundlage des Handels ist die Wahl der Richtung der zu eröffnenden Position. Es ist ein Fehler, die Richtung zu wählen, die Ihre Kaution reduziert. Alles andere - Positionsvolumen, Stop Size, Take Size usw. - ist zwar wichtig, aber zweitrangig. Diese sekundären Parameter sind qualitativ (Richtungsfehler) und quantitativ (% der Ablagerung). Auch hier ist die Wahl der Richtung die Grundlage des Handels.
2. Die Grundlage des Handels ist die Wahl der Richtung der zu eröffnenden Position. Es ist ein Fehler, die Richtung zu wählen, die Ihre Kaution reduziert. Alles andere - Positionsvolumen, Stop Size, Take Size usw. - ist zwar wichtig, aber zweitrangig. Diese sekundären Parameter sind qualitativ (Richtungsfehler) und quantitativ (% der Ablagerung). Auch hier ist die Wahl der Richtung die Grundlage des Handels.
Sie wissen es am besten. :)
Beispiel: KAUFEN mit TP von 10, 20, 30, 50, 60 ... 100 Pips und so weiter.
Solange der TP innerhalb der durchschnittlichen täglichen Volatilität des Instruments liegt, ist die Wahl der Richtung weniger wichtig als wenn der TP außerhalb der durchschnittlichen Volatilität liegt.
Die Antwort ist ganz einfach: Bleiben Sie mindestens ein paar Monate bei dieser Strategie. :)