Bewertung der Wirksamkeit von Filtern bei der Konstruktion eines ATC - Seite 6
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...Schauen Sie sich bitte die anderen Blätter an, das Filterprinzip ist dasselbe und es ist sehr interessant, wenn man bedenkt, dass die schwache Filterung zu dem Schluss kommt, dass der Filter nicht funktioniert - das tut er auch nicht :)
Und Sie untersuchen einen EA, der gegen den Trend mit Mittelwertbildung handelt - daher ist es meiner Meinung nach nicht sehr objektiv, ihn nach dem Gewinn zu bewerten.
Ich werde sehen, die Zeit wird kommen... Und was wird objektiv als Leistungsindikator betrachtet? Übrigens, noch ein paar Worte zum ersten Filter. Sie schneidet die Schwänze der Verteilung ab, und zwar beide Schwänze: die schlechtesten und die besten Ergebnisse. Auch das ist nicht gut. Im Idealfall sollte der Filter den linken Schwanz abschneiden - die schlimmsten.
Ich habe gerade beschlossen, mir selbst eine Antwort auf diese Frage zu geben - ich habe mich hingesetzt, um in Word zu schreiben, um logische Berechnungen anzustellen, aber ich komme immer noch zu dem Schluss, dass der Reingewinn kein guter Indikator ist, zumindest für die Bewertung eines solchen TS. Ich weiß zwar nicht, wie ich meine Notiz dazu posten soll - sie ist schon 14 Seiten lang, aber ich möchte meine Position kritisch hinterfragen, vor allem was die Methoden der Chartanalyse angeht...
Was die Kürzungen anbelangt, so sollten Sie sich ansehen, wie stark Gewinn und Verlust prozentual zurückgehen. Aber für mich persönlich ist die Anzahl der Einlagen, die während der Optimierung verloren gehen, sehr wichtig - je weniger Einlagen, desto größer die Chance zu überleben. Es ist besser, schlecht zu leben, aber schlecht zu leben, als eine Chance von 1 zu 100 zu haben, reich zu werden...
Was die Kürzungen anbelangt, so sollten Sie sich ansehen, wie stark Gewinn und Verlust prozentual zurückgehen. Aber für mich persönlich ist die Anzahl der Einlagen, die während der Optimierung verloren gehen, sehr wichtig - je weniger Einlagen, desto größer die Chance zu überleben. Es ist besser, schlecht zu leben, aber besser zu leben, als eine Chance von 1 zu 100 zu haben, reich zu werden.
Es ist eine Frage des Geldmanagements, wenn man Einlagen verliert.
Was den Filter anbelangt - ein gleichmäßiges Wachstum der TF mit einem gleichmäßigen Rückgang der Gesamtgewinne ist gut)), wo ist der Kompromiss, es hängt wieder vom Geldmanagement ab. Und im Allgemeinen können Sie damit ein Portfolio aus einem System mit verschiedenen Einstellungen (einschließlich Filterparametern) handeln. Einfach ausgedrückt: Wenn ein Signal mit einem besseren Filterwert ausgelöst wird, ist das Los größer, und mit einem schwächeren ist das Los kleiner. Natürlich gibt es eine PF-Schwelle, unterhalb der es keinen Sinn macht, das System zu handeln. Ebenso können Sie das System mit verschiedenen Einstellungen kombinieren, die zu einem stufenweisen Ein- und/oder Ausstieg führen, was in gewissem Sinne eine Diversifizierung darstellen kann.
Der Verlust von Einlagen ist eine Frage des Geldmanagements.
Der siebte Filter ist ein starker Cutter. Aber es gibt eine Nuance. Sie ist in die richtige Richtung verzerrt: Sie schneidet das linke Ende stärker ab.
Dies lässt sich aus der Verteilung ablesen. Der Gumbel Max war am besten geeignet.
Diewichtigste Schlussfolgerung ist, dass etwa 30 % der Pässe unrentabel und etwa 70 % rentabel waren.
Die Einlagen, die wir verloren haben, sind eine Frage des Geldmanagements.
Was den Filter betrifft, so ist ein gleichmäßiges Wachstum der PK bei gleichmäßigem Rückgang des Gesamtgewinns gut. Und im Allgemeinen können Sie damit ein Portfolio aus einem System mit verschiedenen Einstellungen (einschließlich Filterparameter) handeln. Einfach ausgedrückt: Wenn das Signal bei einem besseren Filterwert ausgelöst wird, ist das Los größer, bei einem schwächeren ist das Los kleiner. Natürlich gibt es eine PF-Schwelle, unterhalb der es keinen Sinn macht, das System zu handeln. Auf die gleiche Weise können wir das System mit verschiedenen Einstellungen kombinieren, die zu einem stufenweisen Ein- und/oder Ausstieg führen, was in gewissem Sinne als Diversifizierung angesehen werden kann.
Vieles hängt vom TS ab, wenn es die so genannte Mittelwertbildung ist, wie im Beispiel, dann ist der Verlust gleich einem fehlgeschlagenen Eintrag, und je weniger Ausfälle, desto besser - denn dafür ist das Filtersystem zuständig.
Wenn ich ein Beispiel geben darf: Ich verstehe den Satz "gleichmäßiges Wachstum der PK bei gleichmäßigem Rückgang der Gesamtgewinne ist gut" nicht sofort, Wachstum in Bezug auf was - den letzten Pass? Wie hoch ist dann der Gesamtrückgang der Gewinne?
Der zweite Filter ist der gleiche wie der erste - er schneidet die Schwänze links und rechts ab...
Und was für ein Ergebnis erwarten wir - hier würden wir gerne den Maßstab verstehen, an dem wir theoretisch die Wirksamkeit des Filters zu messen versuchen.
Der siebte Filter ist ein starker Cutter. Aber es gibt eine Nuance. Sie ist in die richtige Richtung verzerrt: Sie schneidet das linke Ende mehr.
Dies lässt sich aus der Verteilung ablesen. Der Gumbel Max ist am besten geeignet.
Diewichtigste Schlussfolgerung ist, dass etwa 30 % der Pässe unrentabel und etwa 70 % rentabel waren.
In der Praxis verwende ich 3 und 4 Einstellungen desselben Filters.
Bezieht sich die Schlussfolgerung von 30 % und 70 % auf die Ergebnisse des Blattes F_7? Schauen Sie sich alle diese Blätter an, und Sie werden die folgende Situation feststellen
Der Asymmetriekoeffizient der Humbel-Verteilung liegt konstant bei 2,404 - was sagt uns das theoretisch - was ist der Sinn dieses Modells?
Eine mutige Aussage. Imho ist MM Dr. Bormenthal (Assistent), nicht Professor Preobrazhensky (Chefarzt).