Ist die Cauchy-Differenz ein Vorläufer für eine Umkehrung und/oder Korrektur?
Liebe Programmierer. Ich schlage vor, diese Hypothese zu testen. Wie ich bereits auf https://www.mql5.com/ru/forum/58256 dargelegt habe , wirkt sich der Unterschied zwischen dem arithmetischen Mittel (MA) und dem geometrischen Mittel (MG) der Preise, den ich "Cauchy-Differenz"-"K" genannt habe, auf dem realen Markt für Waren und Dienstleistungen direkt auf den erzielten Gewinn aus. Es wird auch gezeigt, dass sich die Preisbewegungen um zwei durch MA und MG definierte Break-even-Punkte, d. h. reale (aktuelle) und virtuelle (Markt-)Preise, herum bewegen.
Annahme oder Hypothese: Das Cauchy-Differential K muss sich im Voraus umkehren, bevor von einem Handelsmodus um den ersten Break-even-Punkt (Zone) zum zweiten Break-even-Punkt (Zone) gewechselt wird.
Wenn Sie mir helfen, schnell ein Programm zu erstellen, um diese Hypothese zu testen, werde ich hier einfache Formeln für die Programmierung und den Test dieser Annahme angeben. Das habe ich bei Exel getan, und es scheint etwas dran zu sein.
Wie Sie sehen, kehrt sich die Cauchy-Differenz vor dem Preis um. Anschließend wurde die Umkehrung bestätigt. Auch hier bleibt alles auf der Ebene der Spekulation. Wenn der Indikator verfügbar ist, wird er deutlich sein.
Yusuf, guten Tag! Was ist mit den Antilopen? Wurde der Tiger zerfleischt?
Welche Art von Indikator wird benötigt?
Welche Art von Indikator wird benötigt?
Der Indikator, der die zweite Abbildung zeichnet, ist die Cauchy-Differenz mit der Möglichkeit, die Periode N zu ändern, wie der MA-Indikator. Letzte Spalte der Tabelle. Jetzt denke ich darüber nach, wie ich diesen Indikator für die Platzierung auf dem Preisdiagramm anpassen kann - vorerst platziere ich ihn im Keller des Preisdiagramms. Wenn etwas im Berechnungsmechanismus unklar ist, fragen Sie mich - ich werde es beantworten. Ich danke Ihnen für Ihre prompte Reaktion.
Zunächst benötigen Sie eine Formel, um den Indikator zu schreiben
dies ist von Ihren Beiträgen Zitat -
Louis Cauchy bewies, dass das arithmetische Mittel zweier Größen (Sar.) immer größer ist als ihr geometrisches Mittel (Sgeom.), wobei Sar. = (x1+x2)/2 und Sgeom. = (x1*x2)^0,5. Die Differenz dieser Größen habe ich nach dem großen französischen Mathematiker "Cauchy-Differenz" (K) genannt, d.h. K = Sar. - Sgeom.
x ist welcher Wert?
und wenn man das für K Elemente macht, wird es eine sehr große Zahl, wenn man sie multipliziert ?
oder nicht durch 2, sondern durch K teilt ??
Zunächst benötigen Sie eine Formel zum Schreiben des Indikators
Dies ist ein Zitat aus Ihren Beiträgen
Louis Cauchy bewies, dass das arithmetische Mittel zweier Größen (Sar.) immer größer ist als ihr geometrisches Mittel (Sgeom.), wobei Sar. = (x1+x2)/2 und Sgeom. = (x1*x2)^0,5. Die Differenz dieser Größen habe ich nach dem großen französischen Mathematiker "Cauchy-Differenz" (K) genannt, d. h. K = Sar. - Sgeom.
x ist welche Menge?
und wenn man es für K Elemente macht, wird die Multiplikation eine sehr große Zahl sein ?
oder durch K statt durch 2 dividieren?
Schauen Sie sich die Reihenfolge des Rechenschemas auf der Tabelle an. Wir teilen die Summe der Preise nicht durch K, sondern durch N - die Anzahl der Daten bei der Berechnung von MA und ziehen die Wurzel des N-ten Grades aus dem Produkt der Preise bei der Berechnung von MG.
Indikatorformel: K = MA - MG
Schauen Sie sich die Reihenfolge des Rechenschemas auf der Tabelle an. Teilen Sie die Summe der Preise nicht durch K, sondern durch N - die Menge der Daten bei der Berechnung der MA und ziehen Sie die Wurzel des N-ten Grades aus dem Produkt der Preise bei der Berechnung der MG.
Stimmt das Diagramm mit der Tabelle überein?
Schauen Sie sich die Reihenfolge des Rechenschemas auf der Tabelle an. Teilen Sie bei der Berechnung von MA nicht durch K, sondern durch N - die Menge der Daten - und ziehen Sie bei der Berechnung von MG die Wurzel aus dem N-ten Grad.
OK, dann laut Ihrer Tabelle
MA = (C1+C2+...+Cn)/n
MG = (C1*C2*...*Cn)/n
K = MA - MG
Im letzten Beitrag habe ich nach dem Wert von x gefragt, hier ist es C - ?
ok, dann laut Ihrer Tabelle
MA = (C1+C2+...+Cn)/n
MG = (C1*C2*...*Cn)/n
K = MA - MG
Im letzten Beitrag habe ich nach dem Wert von x gefragt, hier ist es C - ?
MG = (C1*C2*...*Cn)/n - nicht richtig, richtig: MG = (C1*C2*...*Cn)^(1/n) - Wurzel aus dem Produkt der Preise n-ten Grades;
K = MA - MG ist richtig.
Ja, x=C ist der aktuelle Preis. Für einen bestimmten Balken: C = (O+H+L+C)/4
n - Zeitraum des Indikators.
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Liebe Programmierer. Ich schlage vor, diese Hypothese zu testen. Wie ich bereits auf https://www.mql5.com/ru/forum/58256 dargelegt habe , wirkt sich die Preisdifferenz zwischen dem arithmetischen Mittel (MA) und dem geometrischen Mittel (MG), die ich "Cauchy-Differenz"-"K" genannt habe, auf dem realen Markt für Waren und Dienstleistungen direkt auf den erzielten Gewinn aus. Es wird auch gezeigt, dass sich die Preisbewegungen um zwei durch MA und MG definierte Break-even-Punkte, d. h. reale (aktuelle) und virtuelle (Markt-)Preise, herum bewegen.
Annahme oder Hypothese: Das Cauchy-Differential (K) muss sich im Voraus umkehren, bevor von einem Handelsmodus um den ersten Break-even-Punkt (Zone) zum zweiten Break-even-Punkt (Zone) gewechselt wird.
Wenn Sie mir helfen, schnell ein Programm zu erstellen, um diese Hypothese zu testen, werde ich gleich hier unkomplizierte Formeln für die Programmierung und den Test dieser Annahme bereitstellen. Ich habe mich mit Exel beschäftigt und es scheint etwas dran zu sein.
Wie Sie sehen, kehrt sich die Cauchy-Differenz (K) beim TF M1 tatsächlich früher um als der Kurs, und die trügerischen Kursspitzen vor der Umkehr haben keinen Einfluss mehr auf das Urteil des Indikators - Rückgang. Anschließend wird die Umkehrung bestätigt. Ich wiederhole: Bis jetzt ist alles nur eine Vermutung. Wenn wir den Indikator untersuchen, wird er deutlich.
Hier sind die Indikatoren "Cauchy Difference" und "Derivative of Cauchy Difference" für MT4 in normaler (erstellt von Iurii Tokman) und MT5 in normaler und logarithmischer Skala und "Derivative of Cauchy Difference" Indikator in einem Paket erstellt von elibrarius, dem ich sehr dankbar bin.