Einsatz von Hochfrequenz-Robotern - wie reagieren Makler und DCs? - Seite 4
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Wie profitieren die Entwicklungsländer von Verzögerungen? OK, früher haben sie mit Anführungszeichen geschummelt, jetzt schreibe ich sie, der Unterschied zwischen den beiden DCs auf A und R beträgt praktisch 1-3 Pips auf einer fünfstelligen Basis.
Ich meine ECN-Konten.
Wie auch immer, Verspätungen=Verschiebungen=Ihre Verluste=Gewinne von dc. Für ECN-Konten gilt das Gleiche wie für alle anderen, es wird nirgendwo Geld abgehoben.
Ich habe Schlupf in meinen Roboter geschrieben. Nicht mehr als 0-3 Pips auf eine 5er-Stelle. Nun, jeder rutscht in den Nachrichten aus. Hier ist ein Beispiel für das Protokoll, Auftragspreis in rot, Ausführungspreis in blau.
Aber es ist besser, mit dem Auge zu urteilen.) Allerdings spielt in diesem Beispiel die Zeit eine große Rolle.
2016.07.14 13:26:33, Close, Ticket= 104533767, SELL, EURUSD, timeClose= 844 volume= 0.10 Profit= 2.50000
2016.07.14 13:26:33, Close, Ticket= 104533788, SELL, EURUSD, timeClose= 906 volume= 0.10 Profit= 1.60000
2016.07.14 13:26:34, Close, Ticket= 104535024, SELL, EURUSD, timeClose= 594 volume= 0.10 Profit= 3.90000
2016.07.14 13:47:14, Open, Ticket= 104537098, BUY, EURUSD, timeOpen= 781 volume= 0.10Price= 1.11073 SL= 1.10773 TP= 1.11123
2016.07.14 13:47:14, Eröffnet, Ticket= 104537098, KAUFEN, EURUSD, Volumen= 0.10Preis= 1.11072 SL= 1.10773 TP= 1.11123
2016.07.14 13:50:31, Open, Ticket= 104537273, BUY, EURUSD, timeOpen= 719 volume= 0.10Price= 1.11079 SL= 1.10779 TP= 1.11129
2016.07.14 13:50:31, Eröffnet, Ticket= 104537273, BUY, EURUSD, Volumen= 0.10Preis= 1.11079 SL= 1.10779 TP= 1.11129
Ich habe bereits von einem ehemaligen DC-Programmierer erfahren, warum. Kurzum, wir werden weiterhin betrogen... Ich werde nicht viel darüber sagen, sonst werden wir verbannt :) Aber die Verzögerungen sind künstlich. Dazu kommt, dass der Ping zum Prime Broker 100+ ms beträgt, was sich in den USA normalerweise zu Millisekunden summiert ...
Der Hauptpunkt ist meines Erachtens klar: Das Problem ist kein technisches, sondern ein wirtschaftliches. Und die Tatsache, dass es keinen Interessenkonflikt gibt, ist nur ein weiterer PR-Schachzug, denn das System hat sich seit den DDE-Konten kaum verändert. Im Allgemeinen ist es manchmal nützlich, mit Menschen zu sprechen, so dass viele Missverständnisse auf einmal verschwinden.
1) Was hindert Sie daran, denselben VPS mit einem Ping <1ms zu kaufen?
2) Durch die Arbeit mit Limit-Orders werden Slippages vermieden.
3) Arbeiten Sie auf einem echten Maklermarktplatz mit echten Teilnehmern. Was ist das für ein Interessenkonflikt?
Das einzige Problem ist also die Millisekunde, die sich aufwickelt. Aber noch einmal: Was ist der Sinn? Noch mehr White-Bull-Geschichten? Kindische Horrorgeschichten?
Das einzige Problem ist hier also der Millisekundengewinn. Aber noch einmal: Was ist der Sinn? Wieder die Geschichte mit dem weißen Stier? Kindische Horrorgeschichten?
Das habe ich mich auch gefragt. Denn der Preis bewegt sich nicht linear in eine Richtung. Nehmen wir an, ich habe eine Kaufposition eröffnet, der Kurs steigt an. Es darf also ruhig etwas schief gehen, dann fühle ich mich besser).
Oder nehmen wir an, dass es eine schmutzige Manipulation von Zitaten im Sinne von vor 10 Jahren gibt.
Aber ich schreibe Zitate und vergleiche sie oft in Matlab mit demselben Diagramm. R und A haben sie fast identisch. Allerdings habe ich vor etwa 6-7 Jahren ein Maklerhaus gesehen, bei dem es eine klare Manipulation gab. Dort gibt es also nichts zu handeln.
Das habe ich mich auch gefragt. Denn der Preis bewegt sich nicht linear in eine Richtung. Angenommen, ich eröffne eine Kaufposition, der Kurs steigt an. Es darf also ruhig etwas schief gehen, dann fühle ich mich besser).
Oder nehmen wir an, dass es eine schmutzige Manipulation von Zitaten im Sinne von vor 10 Jahren gibt.
Aber ich schreibe Zitate und vergleiche sie oft in Matlab mit demselben Diagramm. R und A haben sie fast identisch. Allerdings habe ich vor etwa 6-7 Jahren ein Maklerhaus gesehen, bei dem es eine klare Manipulation gab. Dort gibt es also nichts zu handeln.
Manipulation führt zu Arbitrage. Niemand profitiert davon - sie werden viel mehr verlieren!!!
es ist leicht, naiv zu sein, aber es ist nicht profitabel
Das habe ich mich auch gefragt. Denn der Preis bewegt sich nicht linear in eine Richtung. Nehmen wir an, ich habe eine Kaufposition eröffnet, der Kurs steigt an. Es darf also ruhig etwas schief gehen, dann fühle ich mich besser).
Oder nehmen wir an, dass es eine schmutzige Manipulation von Zitaten im Sinne von vor 10 Jahren gibt.
Aber ich schreibe Zitate und vergleiche sie oft in Matlab mit demselben Diagramm. R und A haben sie fast identisch. Allerdings habe ich vor etwa 6-7 Jahren ein Maklerhaus gesehen, bei dem es eine klare Manipulation gab. Ich würde dort nicht handeln.
Was zum Teufel ist mit den Zitaten, ich meine die künstlichen Verzögerungen bei der Ausführung. Ich denke, wir sollten einen Ausflug machen - einen Tag mit Programmierern in einer Maklerfirma leben, um die rosarote Brille abzunehmen :) Ich habe bereits geschrieben, dass es sich um eine schmutzige Manipulation im Geiste von vor 10 Jahren handelt, nur dass jetzt das meiste davon durch Ausrutscher von Ihnen abgeschnitten ist.
Und wenn Sie sich auch bei Ausrutschern besser fühlen, dann reden Sie wie ein Mensch, der weit davon entfernt ist, etwas zu verstehen. Der von Ihnen erwähnte Broker wurde auch von Technikern eröffnet, die ich kenne. Sie haben sich vor 10 Jahren über naive Leute wie Sie lustig gemacht, als sie noch Vertreter eines anderen Brokers waren :) denken Sie wirklich wie Plankton und verteidigen Sie etwas, von dem Sie überhaupt keine Ahnung haben, welche Kriege dort um IHR Geld geführt werden.
Lesen Sie zumindest auf dem Markt oder in Signale hier - wie viele interessante Systeme haben bereits durch Schlupf getötet worden, und was für ein riesiger Unterschied gibt es zwischen dts in prosk, und wie sie am Ende Erhöhung Schlupf mit Ihrem Handelsvolumen. und jeder tut es.
Kolleginnen und Kollegen, hat jemand Erfahrungen mit Hochfrequenz-Robotern auf realen Konten gemacht? Wie gehen die Maklerunternehmen und Maklerfirmen damit um?
Niemand hat diese Erfahrung gemacht, das liegt in der Definition von HFT begründet.
Den Maklern ist das alles egal. In DCs ist das unmöglich.
Lesen Sie zumindest auf dem Markt oder in Signale hier - wie viele interessante Systeme haben bereits durch Schlupf getötet worden, und was für ein großer Unterschied zwischen dts in prosk macht, und wie sie am Ende zunehmende Schlupf mit zunehmenden Volumen Ihres Handels. und jeder tut es.
Ausrutscher und andere Unannehmlichkeiten sind absolut allgegenwärtig, es sei denn, Ihr Computer befindet sich direkt im Rechenzentrum des Marktes.
Ausrutscher und andere Dinge sind absolut allgegenwärtig, es sei denn, Ihr Computer befindet sich im Rechenzentrum des Marktes selbst.