Stabile MTS - Seite 25
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Forex ist ein System, das auf jeden Tick hin gesteuert wird. Derartige Systeme eignen sich nicht für eine statistische Analyse.
Dies kann mit Mat Lab leicht überprüft werden. Yuri schrieb darüber oben, als er über Autokorrelation sprach
Er hat über etwas anderes geschrieben. Und er schlug gerade vor, einen statistischen Standardtest zu verwenden.
Natürlich gibt es solche Daten.
Übrigens war der von mir vorgeschlagene Indikator recht gut und macht physikalisch Sinn.
die in Forts funktionierte, aber in Forex versagte)
Führen Sie eine statistische Analyse der Reihen durch.
79; 0; 67; 15; 60; 14; 59; 16; 53; 17; 40
Dies ist nur ein Beispiel, damit wir uns später besser verstehen können.
Glauben Sie, dass der Besitzer eines solchen Algorithmus jedem ein funktionierendes System zeigen würde? Glauben Sie, dass es ihm wirklich nur ums Geld geht?
Sie sind derjenige, der mitten im Nirgendwo steht. Und Sie sind nur am Geld interessiert.
Sie haben eine tolle Metrik vorgeschlagen!!! Ich spreche absolut aufrichtig. Sie werden lachen, aber es hat die physikalische Bedeutung der ökonomischen Erwartung, die als das Produkt aus Gewinnwert multipliziert mit der Gewinnwahrscheinlichkeit minus Verlustwert multipliziert mit der Verlustwahrscheinlichkeit gilt.
Ich habe das bereits alles umgedreht. Bislang habe ich ihn konventionell als direkten Kostendeckungsgrad bezeichnet.
Ich musste lächeln, als ich sah, dass der vorgeschlagene Ausdruck in Analogie zur Unschärferelation funktioniert. )
Sergei, ich zum Beispiel habe viel von Ihnen gelernt. Sie denken also nicht umsonst, dass dies ein Vortrag ist.
Die Genauigkeit der Matrixerwartungen wird durch Konfidenzintervalle abgeschätzt. Warum sind diese mathematischen Modelle nicht auf FOREX anwendbar? Erklären Sie, warum!
Bei einem Algorithmus, der ein wenig Geld einbringt, kommt es vor allem darauf an, dass die Drawdowns nicht katastrophal sind (innerhalb von 10 %). Ich habe Geschichten darüber gehört, ich habe Bilder von Kapitaltabellen gesehen, aber ich habe es nie geschafft, eine zu testen.
Ok, ich werde eine spezifischere Frage stellen, hat jemand hier im Markt Algorithmus gesehen, die, wenn getestet, zumindest ein wenig näher an das Ideal, mit maximalen Drawdown <10%, und die Recovery-Zeit nach DD mindestens 3-4 Monate.
https://c.mql5.com/6/724/mover11_eurusd_newopt.JPG
Wenn die anfängliche Einlage um das Fünffache erhöht wird, während das Lot beibehalten wird, beträgt der Drawdown nur 10% und 11% p.a. Ich handle mit maximal 50% Drawdown und 50% p.a.. Nun, das steht natürlich nur auf dem Papier. ;)
https://c.mql5.com/6/724/mover11_eurusd_newopt.JPG
Wenn Sie die anfängliche Einlage um das Fünffache erhöhen und dabei das Los beibehalten, beträgt der Drawdown genau 10 % und 11 % p.a. Und ich handle mit maximal 50% Drawdown und 50% p.a. Nun, das steht natürlich nur auf dem Papier. ;)