Umschulung - Seite 3
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Was ist, wenn diese Methode automatisiert ist?! Interessante Gedanken in diese Richtung. Die Indikatoren ändern sich, ebenso ihre Wechselwirkungen, die Wechselwirkungen werden als separate Funktionen dargestellt, es stellt sich heraus, dass sich die Anzahl der Parameter ändern kann, es findet nur die einfachste Optimierung nach ihnen statt. Deshalb bin ich an der in diesem Thread gestellten Frage interessiert, einem universelleren Ansatz, der nicht von Strategieparametern abhängt. Der Zweig, den Sie vorschlagen, verfolgt ganz andere Ziele. Aber wenn Sie die Anwendbarkeit dieser Methoden auf die vorliegende Aufgabe nachweisen können, tun Sie das bitte.
Der Prüfer hat zwei miteinander verknüpfte, aber grundsätzlich qualitative Funktionen:
1. Verifizierung (Debugging) der TC-Idee selbst. Wir sehen, ob die Inputs und Outputs mit unseren Vorstellungen übereinstimmen.
2. Auswahl der Parameter der TS, wobei unsere Vorstellungen von der TS feststehen.
Danach kann sich nichts mehr ändern, denn im Falle des Erfolgs dieser Phasen setzen wir TS auf die reale und beginnen zu handeln.
Und hier lautet die wichtigste Frage: Wird die Leistung beim realen Handel die gleiche sein wie beim Training?
Hier und in dem parallelen Thread wird genau diese Frage gestellt.
Wenn wir im realen Handel andere Ergebnisse erzielen, wird dies als Umschulung bezeichnet, d. h. bei der Erstellung des TS fangen wir einige Besonderheiten auf dem Trainingscotier auf, die wir im realen Handel nicht sehen. Im parallelen Thread argumentiere ich, dass das Problem der Umschulung allein durch die korrekte Auswahl einer Liste von Eingabedaten gelöst wird, in der TA ist es ein Satz von Indikatoren. Ich behaupte auch, dass wir vor der Erstellung der TS selbst feststellen können, ob die ausgewählte Gruppe von Indikatoren für diese TS nützlich sein wird. Und wenn wir dieses Problem lösen, dann pp. 1 и 2.
Wenn die Indikatoren im Idealfall ausgewogen sind und sich gegenseitig und verschiedene Aspekte des Marktes mit unterschiedlichen historischen Horizonten kontrollieren, besteht keine Gefahr, dass sie zu viel lernen.
Wenn wir im realen Handel andere Ergebnisse erhalten, nennt man das Übertraining, d.h. bei der Erstellung des TS wurden einige Besonderheiten des Trainingsquotienten aufgegriffen, die im realen Handel nicht vorkommen.
Das ist eher ein Untertraining. -)
Meiner Meinung nach muss man zwischen der Fähigkeit des Systems, ein Muster zu erkennen, und den OPTIMIERUNGSFÄLLE, in die diese Fähigkeit führen kann, unterscheiden. Optimierungsfallen sind ein weiter gefasster Begriff, der sowohl die Über- als auch die Unteroptimierung, die Trägheit des Code-Schreibprozesses selbst, den menschlichen Faktor und viele andere Dinge umfasst. Aber ich fürchte, der Autor bezog sich auf die einfache Tatsache, dass EAs verlieren, nichts weiter...
Mit anderen Worten, seine Frage sollte lauten: "Wie vermeidet man Optimierungsfallen".
Hier raten ihm zwei Leute: Prüfen Sie es auf einem Stürmer, d.h. auf einer nicht optimierten Fläche, und das Leben wird besser werden.
Und wenn Sie VOR dem Schreiben des Codes entscheiden können, ob der Indikator nützlich sein wird oder nicht, ist das großartig! In diesem Fall brauchen Sie nicht zu testen. -)
Dies ist eine Illusion.
Dann sind also alle lebenden Organismen eine Illusion. Genau so sind sie aufgebaut. Sie haben ein genetisches, ein Langzeit- und ein operatives Gedächtnis und lernen ständig dazu. Aber wir sagen nicht - arme Menschheit - überlernt bis zum Forex.)
Dann sind also alle lebenden Organismen eine Illusion. Genau so sind sie aufgebaut. Sie haben ein genetisches, ein Langzeit- und ein operatives Gedächtnis und lernen ständig dazu. Aber wir sagen nicht - arme Menschheit - überlernt bis zur Forex.-)
Der Begriff "Umschulung" selbst ist albern und dient dazu, die Funktionsunfähigkeit des EA selbst zu rechtfertigen, und ist bei einem Volking Forward völlig bedeutungslos. Ob eine Variable übertrainiert oder untertrainiert ist, geht aus der Degradation nicht wirklich hervor. Dies ist nur beim Vergleich der Vorwärtsergebnisse unter verschiedenen Optimierungs- und Testbedingungen zu erkennen. Sowohl die Geschichtstiefe als auch der Vorwärtsschritt werden in jedem Fall persönlich ausgewählt, und wir können bereits sehen, was zu tief ist und was nicht.
Der Begriff "Umschulung" an sich ist albern und soll die Unfähigkeit des EA selbst rechtfertigen, und er verliert völlig seinen Sinn, wenn man ihn vorschiebt. Ob eine Variable über- oder unterlernt ist, ist aus der Degradation nicht ersichtlich. Dies ist nur beim Vergleich der Vorwärtsergebnisse unter verschiedenen Optimierungs- und Testbedingungen zu erkennen. Sowohl Geschichtstiefe als auch Vorwärtsschritt werden jeweils persönlich gewählt und dann ist schon sichtbar, was über- und was untertrainiert ist.
Ja. Wenn man beginnt, die ganze Angelegenheit zu verstehen, fragt man sich nach der Angemessenheit des Begriffs "Umschulung" und begreift, dass er unzureichend ist. Es gab eine Diskussion über dieses Thema im 4. Forum, und es gab noch jemanden, mit dem man darüber diskutieren konnte. Sie kamen zu dem Schluss, dass der Begriff "Auswendiglernen" oder "Auswendiglernen" besser geeignet ist. Der Expert Advisor ist wie ein fleißiger Schüler, der die Lektion auswendig gelernt hat, aber nichts versteht und sein Wissen unter anderen Bedingungen nicht anwenden kann.
Hier wird sogar der Begriff von einigen Leuten missverstanden. Es stellt sich heraus, dass jemand es als "Umlernen" versteht - lustig.
Und die Tatsache, dass der Begriff in irgendeiner wissenschaftlichen Welt feststeht, bedeutet gar nichts, es gibt viele schwammige, aber feststehende Begriffe, die Wissenschaft besteht ausschließlich aus Begriffen, die die Realität nicht widerspiegeln und deren wahre Bedeutung nur von einem engen Kreis von "Eingeweihten" verstanden wird.
Im parallelen Thread argumentiere ich, dass das Problem der Umschulung allein durch die richtige Auswahl der Liste der Eingabedaten, in der TA - ein Satz von Indikatoren - gelöst wird. Ich behaupte auch, dass wir vor der Erstellung der TS selbst feststellen können, ob der ausgewählte Satz von Indikatoren für diese TS nützlich sein wird. Und wenn wir dieses Problem lösen, dann pp. 1 и 2.
Sie haben den Sinn des Problems wohl nicht verstanden. Es handelt sich um eine automatische Suchstrategie. Die endgültige Strategie kann nur ein paar Indikatoren aus einer bestimmten Gruppe verwenden. Es sind möglicherweise nicht alle Funktionen verfügbar. Schließlich erhalten wir eine Struktur, die durch den orientierten Graphen dargestellt wird, in dem die Bedingungen für den Einstieg oder Ausstieg in den Markt, Take und Stop berechnet werden. Die Elemente des Diagramms sind Funktionen, Indikatoren und Konstanten (Parameter). Jedes Element, das einen Graphen bilden kann, hat mehrere Gruppen von Regeln für die Interaktion mit anderen Graphenelementen, die notwendig sind, um eine gewisse "Sinnhaftigkeit" der Berechnungen im Graphen zu kontrollieren.
Haben Sie eine Idee, wie Sie Strategien finden können?
Dieser Begriff ist nicht albern, sondern fest etabliert und "von den besten Hundezüchtern" der gesamten wissenschaftlichen Welt, einschließlich der Marktalgorithmiker, anerkannt. Ihre Überlegungen zur Auswahl von Tiefe, Neigung und anderen "Neben"-Parametern führen uns zu dem früheren Problem der Qualität ihrer Auswahl (und einer eventuellen Umschulung) zurück. Wir können also auf jeden Fall nicht auf die Analyse der Vorwärtsbewegungen verzichten. Und die Tatsache, dass es notwendig ist, für verschiedene Bereiche zu analysieren, ist von Anfang an klar.
Sagen Sie mir, wie Sie entscheiden, ob ein Stürmer über- oder untertrainiert ist. Führt Übertraining zu einem anderen Abbau als Untertraining?
Die einzige Möglichkeit, die Qualität der Trainingsbedingungen zu bestimmen, besteht darin, die entsprechende Qualität des Tests außerhalb der Stichprobe zu sehen. Und nur durch den Vergleich der Ergebnisse können Sie feststellen, ob die Optimierung über- oder unteroptimiert ist. Aber ich sehe nirgendwo ein Thema, das sich mit Unteroptimierung beschäftigt. Jeder sieht aus irgendeinem Grund die Wurzel des Problems in der mythischen Überoptimierung und nicht in der Codequalität.