Wie misst man Lärm?
Die Frage ist keine Frage der Programmierung, sondern eine Frage der Philosophie.
Es ist bekannt, dass sich Rauschen sehr gut messen lässt, wenn die Signaleigenschaften bekannt sind. In unserem Fall ist nicht ganz klar, was das Rauschen und was das Signal ist.
Für Scalper ist das eine Sache, für Intraday-Händler eine andere, für kurzfristige Trader eine andere. Aber sie fangen unterschiedliche Signale auf. Und für diese Kategorien und das Konzept des Lärms ist sehr unterschiedlich.
Wenn wir das Diagramm ohne Indikatoren betrachten, können wir sehen, wo das Rauschen ist und wo das Signal ist. Vor allem in Bezug auf die Geschichte. Die Erfahreneren können sogar in Echtzeit verstehen, wenn das Signal das Rauschen übersteigt (ich sage nicht, dass das Geschäft in diesem Moment erfolgreich sein wird, aber die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ergebnisses ist höher).
Ich habe versucht, etwas in dieser Richtung zu tun. Regressionsgeraden und Regressionskurven sind die gleichen Geraden, nur dass die Ableitung an jedem Punkt einer Geraden entspricht. Und im Verhältnis zu ihnen, zählen Sie den Lärm. Doch das menschliche Gehirn ermittelt all dies, wenn nicht schneller, so doch viel besser. Und wenn ein Automat beschließt, in einen Handel einzusteigen, erscheint es einem Menschen, dies gar nicht zu tun, und umgekehrt ist übrigens auch nicht ungewöhnlich. Beim Testen schaue ich mir in der Regel die meisten Trades an, einschließlich der Charts, und denke manchmal: Warum ist er dorthin gegangen? Obwohl, ja, ich habe es ihm selbst gesagt:).
So ist der Gedanke entstanden, dass man, bevor man etwas misst, erst einmal formulieren sollte, was man messen will. Ich vermute, dass wir bei der Betrachtung eines Diagramms unser Konzept von Rauschen jedes Mal adaptiv ändern, je nach Situation. Das heißt, wir denken intuitiv an mehrere Möglichkeiten und wählen diejenige aus, die uns in diesem Moment passt. Und wir schneiden jedes Mal nach einem anderen Kriterium ab - wir zeichnen mehrere Linien in unserem Kopf und wählen diejenige aus, die uns im Moment am besten gefällt.
Es wird vorgeschlagen, zu erörtern, was Lärm ist und wie man mit ihm umgeht, indem man seine Eigenschaften misst.
Dies ist eine etwas verwirrende Frage... Die Gegenfrage lautet: Warum müssen Sie den Lärm messen? Vereinfacht ausgedrückt, ist alles, was nicht als Nutzsignal identifiziert werden kann, Rauschen. Aber noch einmal: Warum müssen Sie das messen?
Berufliche Gewohnheit. Alles in allem kann ich nichts Verwirrendes feststellen. Der übliche inszenierte Einstieg in eine Diskussion, falls es jemanden interessiert. Gleichzeitig werden wir herausfinden, ob jemand an dem Thema interessiert ist. Du kannst es nicht versuchen, Pavrentiy Pavlovich (c) hat Recht.
Ich baue Systeme, bei denen ich mich an das Konzept von Rauschen und Signalen auf dem Markt halte. Kurz gesagt, die Geschäfte werden ausgeführt, wenn der Signalpegel den Rauschpegel übersteigt - eine Art Schwellenwertvorrichtung, die bei Kontrollsystemen üblich ist. Für solche Systeme werden Rauschmessungen und eindeutige Rausch- und Signalkriterien benötigt.
Wenn jemand im Forum einen ähnlichen Ansatz verfolgt, sollten Sie darüber diskutieren.
Die Frage ist keine Frage der Programmierung, sondern eine Frage der Philosophie.
Es ist bekannt, dass sich Rauschen sehr gut messen lässt, wenn die Signaleigenschaften bekannt sind. In unserem Fall ist nicht ganz klar, was das Rauschen und was das Signal ist.
Für Scalper ist das eine Sache, für Intraday-Händler eine andere, für kurzfristige Trader eine andere. Aber sie fangen unterschiedliche Signale auf. Und für diese Kategorien und das Konzept des Lärms ist sehr unterschiedlich.
Wenn wir das Diagramm ohne Indikatoren betrachten, können wir sehen, wo das Rauschen ist und wo das Signal ist. Vor allem in Bezug auf die Geschichte. Die Erfahreneren können sogar in Echtzeit verstehen, wenn das Signal das Rauschen übersteigt (ich sage nicht, dass das Geschäft in diesem Moment erfolgreich sein wird, aber die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ergebnisses ist höher).
Ich habe versucht, etwas in dieser Richtung zu tun. Regressionsgeraden und Regressionskurven sind die gleichen Geraden, nur dass die Ableitung an jedem Punkt einer Geraden entspricht. Und im Verhältnis zu ihnen, zählen Sie den Lärm. Doch das menschliche Gehirn ermittelt all dies, wenn nicht schneller, so doch viel besser. Und wenn ein Automat beschließt, in einen Handel einzusteigen, erscheint es einem Menschen, dies gar nicht zu tun, und umgekehrt ist übrigens auch nicht ungewöhnlich. Beim Testen schaue ich mir in der Regel die meisten Trades an, einschließlich der Charts, und denke manchmal: Warum ist er dorthin gegangen? Obwohl, ja, ich habe es ihm selbst gesagt:).
So kam der Gedanke auf, dass man, bevor man etwas misst, formulieren sollte, was man messen will. Ich vermute, dass wir bei der Betrachtung eines Diagramms unser Konzept von Rauschen jedes Mal adaptiv ändern, je nach Situation. Das heißt, wir denken intuitiv an mehrere Möglichkeiten und wählen diejenige aus, die uns in diesem Moment passt. Und wir schneiden jedes Mal nach einem anderen Kriterium ab - wir zeichnen mehrere Linien in unserem Kopf und wählen diejenige aus, die uns im Moment am besten gefällt.
Es wird vorgeschlagen, zu erörtern, was Lärm ist und wie man mit ihm umgeht, indem man seine Eigenschaften misst.
Nicht so sehr. Es gibt eigentlich keinen Lärm auf dem Markt. Das einzige Rauschen ist das Abtastrauschen, das sich aus der zeitlichen Abtastung der Grafik ergibt. Wenn die Daten nicht zeitlich abgetastet sind, wird für das Auge deutlich, dass es kein Rauschen gibt, sondern Bewegungen unterschiedlicher Größe. Die kleinen Bewegungen ergeben die großen, und sie sehen alle gleich aus.
Der Markt ist ein komplexes dynamisches System, und es ist unmöglich, keinen Lärm zu machen. Wenn wir davon ausgehen, dass dieses System eine positive Rückkopplung enthält (Informationen vom Markt zum Händler), dann sollte auch das Eingangsrauschen des Marktes zunehmen. Wenn wir den Markt in ein Informations-Vakuum stellen (keine äußeren Einflüsse, Nachrichten usw.), sehen wir das Systemrauschen in seiner reinen Form. Nehmen wir einmal an, dass "flat" so etwas wie das Marktrauschen ist. Und dies ist das Ausgangssignal des Systems.
Das Marktrauschen stellt etwas Ähnliches wie ein "Random Walk" dar, wie ein Wiener Random Process. Zumindest sind viele der Merkmale die gleichen. Selbstähnlichkeit, unter anderem.
Der Markt als komplexes dynamisches System kann gar nicht anders, als Lärm zu machen. Wenn wir davon ausgehen, dass dieses System eine positive Rückkopplung enthält (Informationen vom Markt zum Händler), dann sollte auch das Marktinputrauschen zunehmen. Wenn wir den Markt in ein Informations-Vakuum stellen (keine äußeren Einflüsse, Nachrichten usw.), sehen wir das Systemrauschen in seiner reinen Form. Nehmen wir einmal an, dass "flat" so etwas wie das Marktrauschen ist. Und dies ist das Ausgangssignal des Systems.
Das Marktrauschen stellt etwas Ähnliches wie ein "Random Walk" dar, wie ein Wiener Random Process. Zumindest sind viele der Merkmale die gleichen. Selbstähnlichkeit, unter anderem.
Wenn man den Markt in ein Vakuum versetzt, wird der Preis stehen bleiben, weil niemand Transaktionen tätigt und es keinen Lärm gibt.
Der Markt kann in der Tat als ein System mit positiver Rückkopplung betrachtet werden, und es wäre so einfach, wenn.... Stellen Sie sich einen Verstärker vor, der eine Rückkopplung mit starren Parametern hat, was würde passieren? Es würde sich selbst erregen und es würden harmonische Schwingungen auftreten. Stellen Sie sich nun einen Verstärker mit einer Million Rückkopplungsschaltungen vor! mit unterschiedlichen Parametern! Und es sind nicht immer eine Million, jetzt sind es vielleicht 2 Millionen, jetzt sind es vielleicht nur 1000, und sie alle haben unterschiedliche Eigenschaften, unterschiedliche Tiefe, unterschiedliche Verzögerungszeiten, unterschiedliche Einschwingzeiten, und außerdem sind all diese Parameter für jede einzelne Verbindung zeitlich variabel. In diesem Fall wird es nie ein harmonisches Signal auf dem Markt geben, jede Bewegung kann auf völlig unvorhersehbare Weise verstärkt oder abgeschwächt werden, so dass sich herausstellt, dass es in Wirklichkeit keinen Lärm gibt, sondern nur informative Bewegungen. Man kann weder die Schaltkreistheorie noch die Signaltheorie anwenden oder das Rauschen herausfiltern, denn der Markt besteht aus diesem Rauschen, und er synchronisiert sich selbst in verschiedenen Referenzintervallen.
Warum können wir in der Funktechnik das Rauschen so leicht herausfiltern? Da wir das Signal kennen, das wir isolieren müssen, ist alles, was kein Signal ist, Rauschen. Unser Signal hat ganz bestimmte Eigenschaften und wir wissen, wie wir es mit welchen indirekten oder direkten Zeichen berechnen können. Auf dem Markt ist das Rauschen selbst das Signal, denn es gibt weder Rauschen noch Signal, sondern nur Schwankungen. Es gibt nichts zu filtern.
Auch wenn dort ein gewisses Rauschen vorhanden ist, handelt es sich um Quantisierungsrauschen, jeder Vorgang wird mit endlicher exakter Lautstärke durchgeführt, es treten Geräusche auf, aber diese Geräusche verwandeln sich dann in Bewegungen, wie ich oben schrieb.
Wenn man den Markt in ein Vakuum versetzt, wird der Preis stehen bleiben, weil niemand mehr Transaktionen tätigt und es keinen Lärm gibt.
Die positive Rückkopplung führt nur bei bestimmten Parametern des pvr zur Erzeugung und Selbsterregung. Streng genommen haben wir nur eine Rückkopplung, nicht viele, die an den Eingang des Systems geht, aber die Eingangsfilter sind alle unterschiedlich und ändern sich im Laufe der Zeit. Außerdem hat jeder Mensch unterschiedliche Filter für äußere Einflüsse, Form und Amplitude der Reaktion auf diese Einflüsse. Ich betreibe ein solches Modell nun schon seit einigen Jahren. Vor allem auf qualitativer Ebene.
Gibt es nun Lärm oder nicht? Wenn es auf dem Markt Rauschen gibt, ist es das Signal, in Wirklichkeit gibt es kein Rauschen und kein Signal, nur Schwankungen. Es gibt nichts zu filtern.
Nehmen wir an, die konsolidierten Bewegungen sind kein Lärm- die Abweichung vom Durchschnitt ist hier vernachlässigbar. Und die Form der Systemreaktion ähnelt der Reaktion der meisten Systeme mit einer leichten Überschwingung. Und in einer Wohnung ist das Rauschen einem Zittern oder einer Wanderung um den Mittelwert (Gieren), vielleicht mit Drift, recht ähnlich. Diese Reaktion ist auch bei vielen Kontrollsystemen zu beobachten.
Wenn wir das Diagramm ohne Indikatoren betrachten, können wir sehen, wo das Rauschen ist und wo das Signal ist. Vor allem in der Geschichte.
Darf ich Sie fragen, was Sie dann hier tun? Gehen Sie an die großen Börsen, um das globale Finanzsystem zu zerstören.
Darf ich Sie fragen, was Sie dann hier tun? Sie gehen an die großen Börsen, um das Finanzsystem der Welt zu zerstören.
Die Frage ist keine Frage der Programmierung, sondern eine Frage der Philosophie.
Es ist bekannt, dass sich Rauschen sehr gut messen lässt, wenn die Signaleigenschaften bekannt sind. In unserem Fall ist nicht nur unklar, was Rauschen ist, sondern auch, was ein Signal ist.
Für Scalper ist das eine Sache, für Intraday-Händler eine andere, für kurzfristige Trader eine andere. Aber sie fangen unterschiedliche Signale auf. Und für diese Kategorien und das Konzept des Lärms ist sehr unterschiedlich.
Wenn wir das Diagramm ohne Indikatoren betrachten, können wir sehen, wo das Rauschen ist und wo das Signal ist. Vor allem in Bezug auf die Geschichte. Die Erfahreneren können sogar in Echtzeit verstehen, wenn das Signal das Rauschen übersteigt (ich sage nicht, dass das Geschäft in diesem Moment erfolgreich sein wird, aber die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ergebnisses ist höher).
Ich habe versucht, etwas in dieser Richtung zu tun. Regressionsgeraden und Regressionskurven sind die gleichen Geraden, nur dass die Ableitung an jedem Punkt einer Geraden entspricht. Und im Verhältnis zu ihnen, zählen Sie den Lärm. Doch das menschliche Gehirn ermittelt all dies, wenn nicht schneller, so doch viel besser. Und wenn ein Automat beschließt, in einen Handel einzusteigen, erscheint es einem Menschen, dies gar nicht zu tun, und umgekehrt ist übrigens auch nicht ungewöhnlich. Beim Testen schaue ich mir in der Regel die meisten Trades an, einschließlich der Charts, und denke manchmal: Warum ist er dorthin gegangen? Obwohl, ja, ich habe es ihm selbst gesagt:).
So kam der Gedanke auf, dass man, bevor man etwas misst, formulieren sollte, was man messen will. Ich vermute, dass wir bei der Betrachtung eines Diagramms unser Konzept von Rauschen jedes Mal adaptiv ändern, je nach Situation. Das heißt, wir denken intuitiv an mehrere Möglichkeiten und wählen diejenige aus, die uns in diesem Moment passt. Und wir schneiden jedes Mal nach einem anderen Kriterium ab - wir zeichnen mehrere Linien in unserem Kopf und wählen diejenige aus, die uns im Moment gefällt.
Ich schlage vor, zu erörtern, was Lärm ist und wie man mit ihm umgeht, indem man seine Eigenschaften misst.
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Es ist bekannt, dass sich Rauschen sehr gut messen lässt, wenn die Eigenschaften des Signals bekannt sind. In unserem Fall ist nicht nur unklar, was Rauschen ist, sondern auch, was ein Signal ist.
Für Scalper ist das eine Sache, für Intraday-Händler eine andere, für kurzfristige Trader eine andere. Aber sie fangen unterschiedliche Signale auf. Und der Begriff "Lärm" ist für diese Kategorien sehr unterschiedlich.
Wenn wir uns das Diagramm ansehen, können wir sehen, wo das Rauschen und wo das Signal ist, ohne irgendwelche Indikatoren. Vor allem in der Geschichte. Die Erfahreneren können sogar in Echtzeit verstehen, wo das Signal das Rauschen übersteigt (ich sage nicht, dass das Geschäft zu diesem Zeitpunkt erfolgreich sein wird, aber die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ergebnisses ist höher).
Ich habe versucht, etwas in dieser Richtung zu tun. Regressionsgeraden und Regressionskurven sind die gleichen Geraden, nur dass die Ableitung in jedem Punkt der Geraden entspricht. Und im Verhältnis zu ihnen, zählen Sie den Lärm. Doch das menschliche Gehirn ermittelt all dies, wenn nicht schneller, so doch viel besser. Und wenn ein Automat beschließt, in einen Handel einzusteigen, erscheint es einem Menschen, dies gar nicht zu tun, und umgekehrt ist übrigens auch nicht ungewöhnlich. Beim Testen schaue ich mir in der Regel die meisten Trades an, einschließlich der Charts, und denke manchmal: Warum ist er dorthin gegangen? Obwohl, ja, ich habe es ihm selbst gesagt:).
So kam der Gedanke auf, dass man, bevor man etwas misst, formulieren sollte, was man messen will. Ich vermute, dass wir bei der Betrachtung eines Diagramms unser Konzept von Rauschen jedes Mal adaptiv ändern, je nach Situation. Das heißt, wir denken intuitiv an mehrere Möglichkeiten und wählen diejenige aus, die uns in diesem Moment passt. Und wir schneiden jedes Mal nach anderen Kriterien ab - wir zeichnen mehrere Linien in unserem Kopf und wählen die aus, die uns im Moment gefällt.
Es wird vorgeschlagen, zu erörtern, was Lärm ist und wie man mit ihm umgeht, indem man seine Eigenschaften misst.