Bayes'sche Regression - Hat jemand einen EA mit diesem Algorithmus erstellt? - Seite 52
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Frage: Berücksichtigt SVM die Wechselwirkungen zwischen den Variablen oder ist es nur die Summe der gewichteten Einzelkomponenten?
Soweit ich es verstanden habe, nein.
Wenn Sie an der Interaktion von Variablen interessiert sind, gibt es ein Gerüst - CORElearn, das übrigens sehr interessante Funktionen für die Bewertung der Wichtigkeit auf der Grundlage seiner Relief-Bewertungskriterien hat - eine große Anzahl von Optionen. Es gibt eine sehr interessante Funktion der Wahrscheinlichkeitskalibrierung, auf deren Grundlage dann die Nominalklassen konstruiert werden.
Es wurde schon einmal benutzt....
Soweit ich es verstanden habe, nein.
Wenn Sie an der Interaktion von Variablen interessiert sind, gibt es ein Gerüst - CORElearn hat übrigens sehr interessante Funktionen für die Bewertung der Wichtigkeit auf der Grundlage seiner Relief-Bewertungskriterien - eine große Anzahl von Optionen. Es gibt eine sehr interessante Funktion der Wahrscheinlichkeitskalibrierung, auf deren Grundlage dann die Nominalklassen konstruiert werden.
Ich benutze es schon eine Weile....
Okay, danke für den Tipp. Ich habe von diesem Paket gehört.
Ich habe mich über SVM erkundigt, weil ich gelesen habe, dass dieses Modell, wenn es mit einem Gauß-Kernel verwendet wird, "fast genauso gut" klassifiziert wie Scaffolding oder Boosting. Aber sie lernen viel schneller. Ich bin schon erschöpft vom Lernen der Gerüste, vor allem von 5 auf einmal mit Kreuzvalidierung.
OK, danke für den Tipp. Ich habe von diesem Paket gehört.
Ich habe gelesen, dass dieses Modell mit einem Gauß-Kernel "fast genauso gut" klassifiziert wie Scaffolding oder Boosting. Aber sie lernen viel schneller. Ich bin bereits erschöpft vom Lernen der Gerüste, insbesondere von 5 auf einmal mit Kreuzvalidierung.
Ich habe die Geschwindigkeit nicht verglichen, die Fehlerquote ist etwa gleich hoch. Viel schlechtere Ergebnisse für NS und völlig inakzeptabel für lineare Regressionen.
PS.
Ich habe irgendwo gesehen, dass Wälder mit Kreuzvalidierung alle Kerne nutzen können. Ich weiß es nicht mehr.
Ich habe die Geschwindigkeit nicht verglichen, die Größenordnung des Fehlers ist ungefähr gleich. Viel schlechtere Ergebnisse für NS und völlig inakzeptabel für lineare Regressionen.
PS.
Ich habe irgendwo gesehen, dass Wälder mit Kreuzvalidierung alle Kerne nutzen können. Ich weiß es nicht mehr.
Ich verwende alle Kerne für den Gerüstbau. Im Caret-Modul gibt es Parallelisierung usw. Aber selbst in diesem Modus dauert es sehr lange.
Es ist jedoch eine Tatsache, dass die Geschwindigkeit der Referenzvektoren höher sein sollte. Außerdem gibt es eine Bibliothek, die den Grafikkern für diese Maschine verwendet. Er erhöht die Geschwindigkeit um das 20-fache.
Die Hauptsache ist, dass die Genauigkeit vergleichbar sein sollte. Ich werde es versuchen müssen.
Hallo zusammen!
Heute sind es 255 Jahre seit dem Tod von Thomas Bayes (1702-07.04.1761), englischer Geistlicher und Mathematiker.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%81,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
Laut Wikipedia veröffentlichte Thomas Bayes zu seinen Lebzeiten nur zwei Werke - eines über Theologie und eines über Mathematik.
Interessante Tatsache. Der entgegengesetzte Rekord an Produktivität gehört unserem Landsmann.
So wurde 1992 der Schnobel-Preis für Literatur an Juri Struchkow vom Institut für organische Verbindungen in Moskau verliehen, für eine Fruchtbarkeit, die alle vorstellbaren Grenzen übersteigt. Von 1981 bis 1990 (nur neun Jahre) veröffentlichte er 948 wissenschaftliche Arbeiten. Es stellte sich heraus, dass Struchkov im Durchschnitt alle 3,9 Tage eine Zeitung "verschenkte".
So wurde 1992 der Schnobel-Preis für Literatur an Juri Struchkow vom Institut für organische Verbindungen in Moskau für seine über alle Grenzen hinausgehende Leistung verliehen. Von 1981 bis 1990 (nur neun Jahre) veröffentlichte er 948 wissenschaftliche Arbeiten. Es stellte sich heraus, dass Struchkov im Durchschnitt alle 3,9 Tage eine Zeitung "verschenkte".
Also, ein Literaturpreis. Sie ist etwas einfacher als die in der organischen Chemie.
Das könnten wir auch tun. Kein Problem. Die Frage ist nur, wer sie veröffentlichen wird. :)
Ich habe eine Regressions-EA (wahrscheinlich nicht die von Baisov) extern mit Hilfe von SanSanych's Lieblings-R konzipiert. Aber eine Menge Probleme. Nennen wir sie organisatorisch. :)
Also, ein Literaturpreis. Sie ist etwas einfacher als die in der organischen Chemie.
Das könnten wir auch tun. Kein Problem. Die Frage ist nur, wer sie veröffentlichen wird. :)
Dachte über Regression Experte (wahrscheinlich nicht Baisovsky), extern, mit Hilfe eines Lieblings SanSanych R. Aber eine Menge Probleme. Nennen wir sie organisatorisch. :)
Was sind die Probleme? C R?
Das Problem von C. R. ist, dass ich ihn nicht kenne. :) Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man den Dreh raus hat.
Schwieriger ist es, den Datenaustausch in Echtzeit zwischen R - Software - MT5 zu gewährleisten. Mir fällt nichts Gescheites ein, außer Dateien. Ich nehme an, dass sie für den Anfang ausreichen und dann werden wir sehen.
Das Austauschprotokoll (die Schnittstelle) selbst ist jedoch nicht sichtbar.