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Nein, ich habe mich darauf eingelassen und es richtig gemacht.
Ich weiß. Aber meine Fehlermeldung steht in der CPositionInfo-Beschreibung.
Verwaltung, schreiben Sie wenigstens etwas zu meiner vorherigen Nachricht. Ich habe den Eindruck, dass ich an die falsche Stelle gegangen bin und die Nachricht ignoriert wurde.
Das haben wir. Sie haben es richtig verstanden, andere werden es auch verstehen.
Ein Fehler in der Beschreibung der Standardbibliothek
Speziell in der Beschreibung des Befehls CPositionInfo, PriceOpen()
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/tradeclasses/cpositioninfo/cpositioninfopriceopen
Der zurückgegebene Wert ist nicht der "offene Preis", sondern der"gewichtete durchschnittliche offene Preis".
Ja, bei einem Netting ist es der gewichtete durchschnittliche Eröffnungskurs (bei einem Hedge entspricht er dem Eröffnungskurs).
Außerdem ist auch bei einer Absicherung in der Positionshistorie (GUI) der Schlusskurs der gewichtete Durchschnitt.
Der gewichtete Durchschnittspreis entspricht nicht dem Eröffnungs-/Schlusskurs des Symbols. Daher funktionieren die Visualisierer für den Handelsverlauf selbst bei einem Hedge in der Regel nicht korrekt.
Ja, beim Netting ist es der gewichtete durchschnittliche Eröffnungskurs (beim Hedging ist es der Eröffnungskurs).
Außerdem ist der Schlusskurs auch bei einer Absicherung in der Positionshistorie (GUI) der gewichtete Durchschnitt.
Der gewichtete Durchschnittspreis entspricht nicht dem Eröffnungs-/Schlusskurs des Symbols. Daher funktionieren die Visualisierer für den Handelsverlauf selbst bei einem Hedge in der Regel nicht korrekt.
Sie verstehen sofort, worum es geht. Das Problem des gewichteten durchschnittlichen Eröffnungspreises hat jedoch tiefere Auswirkungen. Das Problem ist, dass bei einer Erhöhung der Position die Pfennige aufgeteilt werden und beim Runden verloren gehen. Das führt dazu, dass der Saldo am Ende nicht aufgeht. Alle Transaktionen werden in ganzen Rubeln getätigt, und der Endsaldo summiert sich wegen der verlorenen Kopeken nicht.
Sie verstehen sofort, worum es geht. Das Problem des gewichteten durchschnittlichen Eröffnungspreises hat jedoch tiefere Auswirkungen. Das Problem ist, dass, wenn man die Position noch weiter erhöht, die Pennys anfangen, sich aufzuteilen, und sie gehen beim Runden verloren. Das führt dazu, dass der Saldo am Ende nicht aufgeht. Alle Transaktionen werden in ganzen Rubeln durchgeführt, und der Endsaldo konvergiert wegen der verlorenen Kopeken nicht.
Ist dies im Terminal oder in Ihrem Code?
Sie haben keine zusätzlichen Rundungen vorgenommen?
Sie verstehen sofort, worum es geht. Das Problem des gewichteten durchschnittlichen Eröffnungspreises hat jedoch tiefere Auswirkungen. Das Problem ist, dass, wenn man die Position noch weiter erhöht, die Pennys anfangen, sich aufzuteilen, und sie gehen beim Runden verloren. Dies führt dazu, dass die Bilanz am Ende nicht konvergiert. Alle Transaktionen werden in echten Rubeln durchgeführt, und der Endsaldo summiert sich wegen der verlorenen Kopeken nicht.
Das klingt nach einem Vorwurf der völligen Inkompetenz seitens der Entwickler der Handelsplattform.
Ist es im Terminal oder in Ihrem Code?
Haben Sie unnötige Runden gedreht?
Warum die Luft mit Worten erschüttern, wenn man sie auch überprüfen kann? FORTS Rubel-Dollar-Futures, ist das Gleichgewicht mit dem Verlust von Kopeken berechnet.
Ein Muster der Reproduktion des Fehlers mit einem Cent-Verlust in der Bilanz, auch beim manuellen Handel.
Schema, um den Fehler zu reproduzieren, einen Pfennig in der Bilanz zu verlieren, auch beim manuellen Handel.
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Ich habe ein Demokonto für ein Experiment eröffnet. Es gibt keinen Zugang zu Investitionen.