Berater für neuronale Netze, Erfahrungsaustausch. - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe in der Vergangenheit einige Dinge getan. Sie können ihn im Blog unter dem Stichwort Prognosen lesen.
Ja, ich habe es gelesen... viel Philosophie... wenige Erkenntnisse... die Leute philosophieren also lieber, als dass sie etwas wirklich tun :) :) :) Nur ein Scherz. Aber ich würde gerne etwas sehen, das stabil bei + auf neuronalen Netzen handeln würde. Ohne Offenlegung von Code und Algorithmen, nur als Motivationsfaktor :)
.............
Wenn überhaupt, würde ich gerne einen Blick darauf werfen... Das ist kein Scherz. Aber bitte stellen Sie Herrn Reshetov nicht hierher... :-)
Vaughn. Der ganze Mr. Batter scheint wegen des Untergangs der Neuronen aufgehört zu haben...
1
Es ist dasselbe wie das Erkennen von Mustern auf dem Markt, in diesem Fall ist ein Raster definitiv nicht erforderlich.
2Der Nachteil ist jedoch, dass das Gitter in einem bestimmten Bereich geschult werden muss und dass es trotz aller Kochkünste regelmäßig neu geschult werden muss ...
2 Wie kann man sie dann erziehen?
Wenn nicht in einem bestimmten Gebiet ...
Umlernen gemäß den Empfehlungen für die Optimierung aller anderen nicht-neurotischen Verfahren.
Standardfrage: Was wollten Sie unterrichten? ))
Mein Ansatz zu dieser Frage ist nur die Preise selbst (ihre Unterschiede) und die Variablen vorzugsweise unabhängig am meisten.
Was die Rationierung (auf das Intervall gebracht) betrifft, so wird natürlich jede Variable nach ihrem Minimax, nicht nach einer einzelnen Variable, bewertet.
Mein Ansatz zu dieser Frage ist nur die Preise selbst (ihre Unterschiede) und die Variablen vorzugsweise unabhängig am meisten.
Was die Rationierung (Intervallreduzierung) anbelangt, so wird natürlich jede Variable durch ihre Minimax, nicht durch eine einzelne Variable, bestimmt.
Mein Ansatz zu dieser Frage ist nur die Preise selbst (ihre Unterschiede) und die Variablen vorzugsweise unabhängig so weit wie möglich.
Welche Variablen sind das? Und wie geht es Ihnen eigentlich? )
Ich mache ein Modell parallel. Ich wähle eine Kombination von Lags, für die ich die Preisunterschiede so wähle, dass die resultierende Schiefe bei der Vorhersage des Vorzeichens des Wachstums a) statistisch signifikant und auf einer unabhängigen Stichprobe reproduzierbar ist und b) so, dass es so wenig Redundanz zwischen diesen Lag-Variablen wie möglich gibt. Es gibt bereits so viele Feinheiten, die alle auf die Theorie der Inf. Beachtung des Erfordernisses der Unabhängigkeit der Beobachtungen. Vielleicht werde ich sie später einmal in einer allgemeinen Form zusammenstellen. Aber ich habe, ehrlich gesagt, noch keine Wunder entdeckt. ) Ich lasse 5M Minuten laufen und generiere Regeln. Schwache Abhängigkeiten sind recht stabil, aber noch mit kleinen MO.
Aber ich habe alles ohne neuronale Netze. Endlich bin ich in der Lage, einfach zu lesende Regeln zu erhalten und sie zur Erstellung von Expert Advisor Code zu verwenden. All dies ist den Möglichkeiten der theoretischen Information zu verdanken.
1 Ich stimme zu.
2 Wie kann man sie dann erziehen?
Wenn nicht in einem bestimmten Gebiet...
Trainieren Sie ihn entsprechend den Empfehlungen für die Optimierung aller anderen Nicht-Neurotiker um.
Standardfrage: Was wollten Sie lernen? ))
selbstlernendes neuronales Netz.
Sie erstellen Indizes, ein Diagramm und markieren Ein- und Ausstiegspunkte, wie Sie sie sehen.
Das Raster scheint nach Mustern zu suchen oder merkt sich die Position und Richtung von Indizes und berücksichtigt +-% Abweichung vom Ideal.
Ich habe nichts über Gold gelernt.
Vielleicht hättest du es auf Eurobucks unterrichten sollen...