Ist eine Risikostreuung auf dem Devisenmarkt überhaupt möglich? - Seite 2
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Ich verstehe Ihr Beispiel nicht ganz: Sie vergleichen Optionen, bei denen Sie ein Paar eingesetzt hätten, mit vier Optionen, die sich ungefähr gleich bewegen. Unter der Annahme, dass unser Gesamtlos gleich groß ist, bedeutet dies, dass wir in beiden Fällen dieses Los verlieren. Warum "vier Einheiten"? Sie vergleichen nicht den Fall, dass ein Paar mit einem Los und vier Paare mit einem Los eingegeben werden!
Und offenbar schreibt sie nicht immer schwarze Zahlen", denn es gibt Verluste.
Aber in jedem Fall wird das Risiko durch den TS und nicht durch die Anzahl der Instrumente bestimmt. Theoretisch ist das Risiko bei gleichem TS gleich hoch. Meines Erachtens ist es sinnvoll, wenn Sie verschiedene TS haben - in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie alle gleichzeitig ausfallen, geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass unser einer TS, der auf vier Instrumenten läuft, ausfällt.
Und zum Thema "unmöglich zu programmieren": Es bedeutet, dass Ihre Definition von Mustern nicht streng ist. In einem Fall werden Sie ein Muster erkennen, wo es kein Muster gibt, und im anderen Fall werden Sie ein Muster vermissen, wo es eines gibt.
Wenn ich nur 1 Instrument eingegeben hätte, hätte ich in einer bestimmten Situation mit dem Pfund 1 Einheit verloren.
Ich habe also 4 Einheiten auf einmal verloren, weil ich sie alle mit dem gleichen Risiko eingegangen bin.
Nun, es gibt viele solcher Situationen.
Das Pfund ist gestiegen und alles ist mit ihm gestiegen - bzw. ich habe das Risiko von 1 Pfund in 10 Positionen auf einmal (zum Beispiel)
Mit dem Konto meinte ich jeden Monat (oder eher fast jeden Monat).
Es kann Minuspunkte und Nullen geben.
Aber das ist immer noch nur ein Tester von manuellen Strategien.
Ich denke, so können wir in der realen Welt nicht handeln.
Ich habe nie programmiert, ich habe sie nie kopiert, also habe ich keine Ahnung, wie man sie benutzt.
Ich muss die Sprache lernen und die Grundlagen der Programmierung kennen.
(Bis ich es lerne, wird mql6 bereits erschienen sein. )
Und ich habe keine Zeit, das alles zu tun.
Ich habe schon genug über den Schriftsatz zu lernen.
P.S. Meines Erachtens ist diese Art von Ergebnissen immer im Plus:
1. Es gibt verschiedene Risiken. Zum Beispiel:
-Risiken, die mit der Marktteilnahme verbunden sind. Hierbei handelt es sich um Risiken im Zusammenhang mit Marktereignissen, die das Ergebnis Ihrer offenen Positionen negativ beeinflussen. Zum Beispiel wichtige Pressemitteilungen oder Situationen höherer Gewalt, usw;
-Risiken im Zusammenhang mit der Ausführung Ihrer Handelsaufträge. Dies sind die Risiken, die Sie eingehen, wenn Ihre Aufträge unter Ihren Erwartungen ausgeführt werden;
- die mit derWahl der Richtung (Kauf/Verkauf) der Positionseröffnung verbundenen Risiken.
Die erste und die dritte Risikogruppe werden durch ein marktneutrales Portfolio adressiert, d.h. wenn Sie alle Instrumente auf einmal öffnen/schließen. Die zweite Gruppe von Risiken ist meines Erachtens praktisch unlösbar.
Blödsinn.
Marktneutrale Portfolios haben mit dem ersten und zweiten Punkt nichts zu tun
Haben Sie den klugen Satz erkannt?
So einfach ist das.
Wenn ich nur 1 Instrument eingegeben hätte, hätte ich in einer bestimmten Situation mit dem Pfund 1 Einheit verloren.
Und ich habe 4 Einheiten auf einmal verloren, weil ich jede mit dem gleichen Risiko eingegangen bin.
Nun, es gibt viele solcher Situationen.
Das Pfund ist gestiegen und alles ist mit ihm gestiegen - bzw. ich habe das Risiko von 1 Pfund in 10 Positionen auf einmal (zum Beispiel)
Moment mal, Moment mal... Aber das sind ganz andere Lasten! Sie vergleichen die Einreise mit einem Los und die Einreise mit vier Losen! Es ist klar, dass im zweiten Fall der Verlust viermal so hoch ist!
Unter Risikostreuung verstehen wir in der Regel den Einstieg in vier Symbole mit einem Los, im Gegensatz zum Einstieg in ein Symbol mit vier Losen!
Es kann Minuspunkte und Nullen geben.
Aber das ist immer noch nur ein Tester von manuellen Strategien.
Ich glaube nicht, dass man auf diese Weise in der realen Welt handeln kann.
Ich muss die Sprache lernen und die Grundlagen der Programmierung kennen.
(Bis ich es lerne, wird mql6 bereits erschienen sein. )
Und ich habe keine Zeit, das alles zu tun.
Ich muss noch genug über das Layout lernen...
Sie müssen es nicht programmieren. Entscheidend ist die Klarheit der Definition.
Nehmen wir das einfachste bekannte Muster "Hammer". In der Regel wird dieses Muster als ein Balken verstanden, dessen Körpergröße nicht mehr als ein Drittel des gesamten Balkenbereichs beträgt, aber nicht weniger als 20 %. Der obere Schatten sollte nicht mehr als 5 % des Bereichs betragen. Außerdem ist einAbwärtstrend erforderlich, z. B. drei Balken lang, bevor die H- und L-Balken durchgehend abnehmen. Plus es erfordert in der Regel auch eine bestätigende Post-Kopplung, sollte es bullish sein, der Körper mehr schattig.
Hier kann nur ein Muster, das ALLE diese Bedingungen erfüllt, als Hammer bezeichnet werden. Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, ist ein Handel mit einem Hammer nicht zulässig.
Das Gleiche gilt für alle anderen Muster.
Es ist viel einfacher, den Indikator die Muster erkennen zu lassen, als zu prüfen, ob der Hammerkörper ein Drittel des Bereichs eines Balkens einnimmt.
Vogelscheuche, das bedeutet, dass du noch mehr lernen musst. :)
Das ist kein guter Kommentar.
Moment mal, Moment mal... Aber das sind ganz andere Lasten! Sie vergleichen die Einreise mit einem Los und die Einreise mit vier Losen! Es ist klar, dass im zweiten Fall der Verlust viermal so hoch ist!
Unter Risikostreuung verstehen wir in der Regel den Einstieg in vier Symbole mit einem Los, im Gegensatz zum Einstieg in ein Symbol mit vier Losen!
Ich verstehe das nicht ganz... Was bedeutet "manueller Strategietester"? Handeln Sie über ein Demokonto? Oder handelt es sich um ein Sonderprogramm? Wenn es sich um ein spezielles Programm handelt, möchte ich Sie warnen - selbst auf einem Demokonto werden die Ergebnisse ganz anders (meist schlechter) ausfallen. Und das erst recht in Wirklichkeit.Sie müssen es nicht programmieren. Entscheidend ist die Klarheit der Definition.
Nehmen wir das einfachste bekannte Muster "Hammer". In der Regel wird dieses Muster als ein Balken verstanden, dessen Körpergröße nicht mehr als ein Drittel des gesamten Balkenbereichs beträgt, aber nicht weniger als 20 %. Der obere Schatten sollte nicht mehr als 5 % des Bereichs betragen. Außerdem ist einAbwärtstrend erforderlich, z. B. drei Balken lang, bevor die H- und L-Balken durchgehend abnehmen. Plus es erfordert in der Regel auch eine bestätigende Post-Kopplung, sollte es bullish sein, der Körper mehr schattig.
Hier kann nur ein Muster, das ALLE diese Bedingungen erfüllt, als Hammer bezeichnet werden. Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, ist ein Handel mit einem Hammer nicht zulässig.
Das Gleiche gilt für alle anderen Muster.
Es ist viel einfacher, die Identifizierung von Mustern dem Indikator anzuvertrauen, als selbst zu versuchen, ob der Körper desselben Hammers ein Drittel des Balkenbereichs einnimmt oder nicht.
Warum?
Es gibt 5 Positionen mit jeweils einem Los - bei der 1. habe ich gewonnen und bei der 4. verloren.
Ich möchte nämlich herausfinden, ob es möglich ist, mehrere Positionen auf einmal mit demselben Los einzugehen (mit einem Risiko von z. B. 5 % für jede) und nicht das Gefühl zu haben, dass eine Bewegung des Pfunds oder etwas anderes mich aus allen 5 Positionen herausnehmen wird.
Ich möchte verstehen, ob es möglich ist, mehr oder weniger voneinander unabhängige Werkzeuge zu finden.
(Falls jemand die Antwort auf diese Frage kennt, wäre ich für eine Veröffentlichung sehr dankbar ...)
Über das Programm ja - es ist ein Forex-Tester-2
Normaler Handel über die Geschichte und nicht mehr.
(sowie die automatisierten Strategien in MT-5 getestet)
Auf Kosten des Paternosters.
Ich glaube nicht an Hämmer und so weiter.
Es gibt einfach Situationen, die ich in meinem Kopf ausarbeite, und das war's.
Ich nenne sie Muster.
Oft ist mir nicht klar, warum gerade diese Situation so vielversprechend ist.
Ich habe nur ein Gefühl und das war's.
Es ist wie das Fahren eines Rennwagens.
Ich denke nicht daran, um wie viele Grad ich ein Rad drehe oder wie viele Millimeter ich ein Pedal (Gas, Bremse, Kupplung) auf den Boden drücke.
Es ist also oft Autopilot am Werk.
(wie in vielen anderen Bereichen. Kampfsport kann zum Beispiel auch genommen werden und fast jede Sportart oder viele Computerspiele).
Es gibt 5 Positionen mit jeweils einem Los - auf der 1. habe ich gewonnen und auf der 4. habe ich verloren.
D.h. ich möchte verstehen, ob es möglich ist, mehr oder weniger unabhängige Werkzeuge voneinander zu finden.
Ich glaube, Sie sprechen über verschiedene Punkte. Die erste ist die Gesamtbelastung durch die Einlagen. Angenommen, Sie nehmen fünf Positionen mit einem Gesamtrisiko von 5 % ein, dann verlieren Sie bei einer Position mit einem Risiko von 5 % schlimmstenfalls 5 %. Wenn die Bewegungen der Instrumente jedoch stark korreliert sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Ergebnisse bei allen Positionen nahe beieinander liegen.
Die zweite Frage ist genau die Korrelation der Paare. Sie brauchen nur zu prüfen, ob die Bewegungen der Paare nahe beieinander liegen. Wenn die Paare stark korreliert sind, werden die Ergebnisse für verschiedene Paare nahe beieinander liegen. Die Korrelation der Paarbewegungen wurde von den Leuten in MathLab oder ähnlichen Paketen durchgeführt.
Ich glaube nicht an Hämmer usw.
Es gibt einfach Situationen, die ich in meinem Kopf ausarbeite, und das war's.
Ich nenne es ein Muster.
Oft ist mir nicht klar, warum gerade diese Situation so vielversprechend ist.
Ich habe nur ein Gefühl und das war's.
Es ist wie das Fahren eines Rennwagens.
Ich denke nicht daran, um wie viel Grad ich ein Rad drehe oder um wie viel mm ich ein Pedal (Gas, Bremse, Kupplung) auf den Boden drücke.
Das heißt, auch hier funktioniert oft der Autopilot.
(Wie in vielen anderen Bereichen auch. Sie können zum Beispiel Kampfsportarten und fast jede Sportart oder viele Computerspiele nehmen).
Ahh... Nun, viel Glück beim intuitiven Handeln...
Nur die Analogie zum "Rennwagen" ist nicht ganz richtig. Denn Ihre Muskeln und Gefühle "denken" wirklich für Sie. Es kommt einfach nicht ins Bewusstsein. Aber ich fürchte, Sie sind zu anmaßend, wenn Sie glauben, dass Sie "den Markt verstanden haben, weil Sie Situationen erarbeitet haben". Sie müssen alle Anzeichen für diese Situationen klar formulieren. Nur in diesem Fall wird der Handel systematisch und nicht intuitiv sein.
Es scheint, dass eine Variante der Eingang mit einem Symbol ist, und die zweite der Eingang mit vier Symbolen. Aber jetzt stellt sich heraus, dass wir fünf Werkzeuge haben. Wir sollten entscheiden, was wir vergleichen wollen.
Ich glaube, Sie sprechen über verschiedene Punkte. Die erste ist die Gesamtbelastung durch die Einlagen. Angenommen, Sie nehmen fünf Positionen mit einem Gesamtrisiko von 5 % ein, dann verlieren Sie bei einer Position mit einem Risiko von 5 % schlimmstenfalls 5 %. Wenn die Bewegungen der Instrumente jedoch stark korreliert sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Ergebnisse bei allen Positionen nahe beieinander liegen.
Die zweite Frage ist genau die Korrelation der Paare. Man muss nur sehen, ob die Bewegungen der Paare nahe beieinander liegen. Wenn die Paare stark korreliert sind, liegen die Ergebnisse für verschiedene Paare nahe beieinander. Die Korrelation der Paarbewegungen wurde von Menschen in MathLab oder ähnlichen Paketen durchgeführt.
Ahh... Nun, viel Glück beim intuitiven Handeln...
Nur die Analogie zum "Rennwagen" ist nicht ganz richtig. Denn Ihre Muskeln und Gefühle "denken" für Sie. Es kommt einem einfach nicht in den Sinn. Aber ich fürchte, Sie sind zu anmaßend, wenn Sie glauben, dass Sie "den Markt verstanden haben, weil Sie Situationen erarbeitet haben". Sie müssen alle Anzeichen für diese Situationen klar formulieren. Nur in diesem Fall wird der Handel systematisch und nicht intuitiv sein.
(in dieser Zeit gingen 500 Personen durch das Büro).
Seit 2 Jahren in den schwarzen Zahlen war nur einmal im Monat (-$15).
Der Rest ist nur ein Plus.
Ich bin nur wegen der hohen Provision gegangen (vor 10 Jahren kann man fragen, was das war ...).
Ich brauche nicht zu wissen, wie man handelt und wie man nicht handelt...
Wenn man nicht weiß, wie man es macht, kann man es nicht machen.
(Und hochrangige Händler schreiben jeden Monat schwarze Zahlen.)
Ich bin überrascht, dass Sie ein solches Ergebnis (Brutto im Plus die ganze Zeit) und Sie haben es nicht (es funktioniert) - wenn Sie positionieren sich als starke Händler (da ich beschlossen, Ratschläge auf Intuition, Formalisierung, etc. geben)...
P.S. Wenn Sie glauben, dass ich so denke - Sie können ein Buch lesen (wenn Sie wollen)
Nikolay Ludanov "Intuitiver Handel".
So beschreibt er es in seinem Buch, so haben die Händler (im Unternehmen) in 30% der Fälle gehandelt...
Ich bin überrascht, dass Sie ein solches Ergebnis (durch Brutto im Plus die ganze Zeit) wollen würde und Sie haben es nicht (wenn Sie positionieren sich als starke Händler (da Sie beschlossen, mir Ratschläge über Intuition, Formalisierung, etc...).
Nein... ich bin ein Amateur... Und ich komme bei weitem nicht an Ihre Ergebnisse heran. Es ist seltsam, dass du solche Fragen stellst, wo es dir doch so gut geht.
+ auf nysa habe ich nur als Scalper gearbeitet.
(und es gibt ein Band mit offenen Blumensträußen usw.).
Alles ist also anders.
Jetzt muss ich komplett umlernen...
(in gewissem Sinne von Grund auf).
+ Ich frage, weil ich mit dem Forex nicht vertraut bin.
Ich verstehe nicht gut, was sich mit was und wie in Bezug auf Korrelationen bewegt ...
(und ich bin nicht mit globalen Indizes vertraut (ich denke, das sollten sie sein), die indirekt (oder sogar direkt) einige oder andere Deviseninstrumente beeinflussen können).