Hat jemand schon einmal Geld von einem Broker abgehoben, der Arbitrage-Strategien verwendet hat? - Seite 5
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(Diese Diagramme sind schwer zu erstellen)) - Wurden sie in Excel erstellt? In metatrader ist viel einfacher, schneller, bequemer und praktischer
hier ist mein grünes und gelbes - Gebote von zwei DTs, rot unten - Arbitrage-Delta
haben beide DTs die gleichen Liquiditätsanbieter und die gleiche Formel für die Mischung ihrer Notierungen?
beide DTs die gleichen Liquiditätsanbieter und die gleiche Formel für die Mischung ihrer Notierungen haben?
Ein kleiner Rückruf und die ganze Strategie ist hinfällig. Und der Spread und der Zeitpunkt der Transaktion stören.
Sie werden es wahrscheinlich nicht herausbekommen.
Wie kommst du darauf?
es war eine Frage
verschiedene Anbieter und Signalmischungstechniken - das ist der Unterschied in den Diagrammen.
Die meisten Händler haben es auf 1087-1085 gebracht, mindestens 5 Händler haben es auf 1071 gebracht, einer davon sogar auf 1067.
und alle schwören, dass es sich um einen Liquiditätsanbieter handelt, der solche Angebote macht.
Für Maklerunternehmen kann es profitabel sein, den außerbörslichen Markt zu nutzen - er ist leichter zu manipulieren.
Eine kleine Neuauflage und die ganze Strategie ist Makulatur. Und der Spread und der Zeitpunkt der Transaktion stören.
Sie werden es wahrscheinlich nicht herausbekommen.
Rena, was ist, wenn Sie für die Differenz, wenn Sie nicht gleich EUR-USD, USD-JPY, um ihre Kreuze an der gleichen Brokerage House? solche Situationen zu EURJPY Kreuze sind etwa hundert pro Tag.
Das wäre eine andere Strategie.
Wenn ich die Frage richtig verstehe, gibt es Probleme bei der Anwendung von Inter-Broker-Arbitrage.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand mehr als 2 Pips pro Tag abheben oder sogar verdienen wird.
Lassen Sie mich erklären - es ist notwendig, den Spread bei einem Broker und dem anderen zu berücksichtigen. Zur gleichen Zeit, in Arbitrage zu gehen und unter Berücksichtigung, was Sie brauchen Gewinn, plus die möglichen requotes, müssen Sie die Differenz zwischen den Notierungen von 10 Punkten der 4-Punkte.
Ich beobachte seit 3 Wochen. max 8 Pips und max 2 mal am Tag. //schrieb vor drei Wochen ein Programm in C#, analysierte den Spread zwischen 10 Brokern
Frage: Was ist das erwartete Ergebnis?
Das war eine Frage.
Ja, sie sind ein wenig anders.
Wenn Sie jedoch beispielsweise unter Punkt 1 eine gelbe Short-Order eingeben, wird diese unter Punkt 2 zum Tiefststand eröffnet (unabhängig davon, ob es sich um eine schwebende Stop-Order oder eine Marktorder handelt). Und wenn wir bei Punkt 1 long gehen, werden wir bei Punkt 1 geschlossen)). Es besteht keine Notwendigkeit, sich an Anbieter zurückzuziehen - jedes Konto wird gelöscht. In der Tat stellt sich heraus, dass der Spread in einem schnellen Markt = Punkt 1 - Punkt 2 = eine ganze Menge Punkte, ich wünschte, ich hätte Linien gezeichnet. Und die asc-Bid-Linien sind eine optische Täuschung - wenn man den Slippage berücksichtigt, ist die durchschnittliche Spanne riesig.
Es wäre interessant, ein Spread-Diagramm für jedes Instrument bei jedem Broker auf dem schnellen Markt und für Gaps zu sehen.
eine solche grafische Übersichtstabelle, z. B. für euRobax, würde mehr erklären als jede Werbung für Makler
Die nachstehende Grafik beispielsweise würde mehr erklären als jede Werbung für Makler. als ob ich es nicht gestohlen hätte... Ich habe es gegessen...
Und Arbitrageure - so gut sie auch sein mögen - sehen aus wie Sündenböcke, die direkt im Laden ein Brötchen essen... vor der Kasse... als ob ich es nicht gestohlen hätte... Ich habe es gegessen...