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Klot, interessante Option.
Wenn Ihre Zickzack-Varianten interessante Ergebnisse zeigen, kann ich sie in meiner Entwicklung anwenden?
Natürlich können Sie das, ich verfolge die Entwicklung mit Interesse und ich mag Ihre Arbeit sehr.
Mehr zu den "Optionen". Eine der Bedingungen für das Umschalten auf ein Extremum ist nun, dass der aktuelle Low-Wert um mehr als ExtDeviation-Punkte höher ist als der aktuelle Low-Wert (ähnlich für High). Der Code erlaubt es, bei Bedarf ganz einfach andere Optionen zu implementieren.
Nun, im Anschluss an klot möchte ich hinzufügen, dass mein derzeitiges Interesse am Zickzack allein durch mein Interesse an Ihrem Entwurf hervorgerufen wurde.
Sie haben Ihren Zickzack als externen Zickzack eingeschlossen. Sobald eine stabile funktionierende Version erscheint, werde ich sie ändern.
Zu den Besonderheiten der verschiedenen Zickzacklinien. Das Hauptmerkmal dieses Zickzackkurses ist, dass alles in einem Durchgang gemacht wird, die Wiederholung der historischen Daten wird nur gemacht, wenn ein Extremum festgelegt ist, und nur für Daten nach diesem Extremum. Das heißt, sie muss ziemlich schnell sein. Die Einzelheiten der Zeichnung hängen natürlich von den Kriterien der Extremwertfestlegung ab, aber verschiedene Optionen können hier leicht umgesetzt werden. Zum Beispiel habe ich bereits Varianten erstellt, die nach dem Prozentsatz einer vorherigen Bewegung, nach der Abweichung des Hochs vom Minimum (bzw. des Tiefs vom Maximum) schalten und den Wechsel an die durchschnittliche Balkengröße binden.
Um meinen Verdacht zu klären, habe ich den Ausdruck in den Code eingefügt:
Das Terminal wurde dann geschlossen und einige Minuten später neu gestartet. Und hier ist ein Fragment des Protokolls:
Sie können sehen, dass um 23:58:23 der Verlauf noch nicht gepumpt wurde, und um 23:58:25 wurde das letzte 1 bar gepumpt. Und erst am 31.10.2006 23:58:26 waren alle Zwischenstäbe gepumpt.
Frage an die Entwickler: Ist dies die normale Reihenfolge der Seitenwechsel? Und wenn ja, was hat das für einen Sinn? Natürlich ist es wünschenswert, den aktuellen Kurswert frühzeitig zu erfahren. Aber die geplante Existenz eines Lochs in der Geschichte für einige Zeit bedeutet im Wesentlichen einen garantierten Ausfall von Indikatoren für diese Zeit. Ist es für den Benutzer nicht sicherer, die Berechnung der Indikatoren zu verschieben, bis die Geschichte vollständig ausgetauscht ist? Oder zumindest eine Neuinitialisierung nach dem vollständigen Tausch?