HFT, Arbitrage - Seite 5
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Übrigens, was das Gedächtnis betrifft, ist die Information falsch :).
Ich habe die Anforderungen des Austauschs dargelegt, und es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, ob sie richtig oder falsch sind.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
Ich habe die Anforderungen des Austauschs dargelegt, und es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, ob sie richtig oder falsch sind.
http://www.micex.ru/services/technicalaccess/colocation/1658
Ich habe verstanden, dass Sie nur vom Hörensagen von der Einrichtung von Servern am Standort des Austauschers gehört haben. Und zuerst dachte ich, dass Sie Ihre Erfahrungen teilen - aber das war nicht so. Das ganze Gerede über Arbitrage an der Börse ist ein Hirngespinst, nichts weiter.
Ich habe die Dokumentation auf der Website der Börse gelesen!
Und Sie arbeiten wahrscheinlich dort (im Rechenzentrum)?
Ich habe die Dokumentation auf der Website der Börse gelesen!
Arbeiten Sie vielleicht dort (im Rechenzentrum)?
Nein, ich arbeite nicht in einem Rechenzentrum (wenn Sie meinen, dass ich in der Computerabteilung der Moskauer Börse arbeiten werde).
Und warum glauben Sie, dass Ihr Wissen höher ist als das der anderen?
Das glaube ich nicht, und das ist auch gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, ob man damit Geld verdienen kann oder nicht, und wer das tun kann.
Die Jungs von der Wall Street waren verrückt nach HFT, es war nur Paranoia, die Frage ist, dass wir keinen Aktienmarkt mit einem solchen Volumen haben, und es ist mir nicht klar, ob es Sinn macht, dies zu tun oder nicht. Aber bis jetzt habe ich noch von niemandem etwas Eindeutiges gehört. Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen - ja, sie haben es versucht, aber es hat nicht geklappt, die Kosten haben sich nicht gelohnt, und die zweite Möglichkeit ist, dass sie erfolgreich waren und es nicht besonders öffentlich machen wollen, warum? Wenn alle davon erfahren, wird es voll.
Ich denke, die Option Nummer zwei. Wissen ist so eine Sache - es ist nie zu spät, es sich anzueignen :) die Hauptsache ist, dass man sich ein Ziel setzt.
Ich habe mir die Arbitragemöglichkeiten zwischen Eu und Si*ED angesehen. Diese Mistkerle! Die Notierungen der Market Maker sind sehr knapp bemessen. Es gibt überhaupt keine dreieckigen Arbitragemöglichkeiten.
Darüber hinaus ist die Transaktionsdichte sehr gering. Und wenn Sie in der Hoffnung notieren, dass irgendein Trottel eine Million Kontrakte auf dem Markt verkauft, können Sie bankrott gehen und sehr schnell die Grenze der freien Transaktionen erreichen - 30 000 pro Tag. Der Wettende ist stark entladen, aber er fliegt superschnell. Den ganzen Tag über gab es nicht eine einzige Arbitragemöglichkeit.
Hier zur Veranschaulichung ein Ausschnitt aus dem Tickchart
Blau -Eu, rot - synthetisch, weiß - Ebene des letzten Handels mit der Eu. Ich habe die Zeile mit den Handelskosten nicht hinzugefügt - sie ist ohnehin klar...
Sie wollen einfachen Physikern kein kostenloses Geld geben - Market Maker auf Moex sind nicht weniger gierig als Brokerfirmen auf Forex... Aber zumindest sind sie ehrlich)
Ich habe mir die Arbitragemöglichkeiten zwischen Eu und Si*ED angesehen. Diese Mistkerle! Die Notierungen der Market Maker sind sehr knapp bemessen. Keine dreieckigen Arbitragemöglichkeiten.
Darüber hinaus ist die Transaktionsdichte sehr gering. Und wenn Sie in der Hoffnung notieren, dass irgendein Trottel eine Million Kontrakte auf dem Markt verkauft, können Sie bankrott gehen und sehr schnell die Grenze der freien Transaktionen erreichen - 30 000 pro Tag. Der Wettende ist stark entladen, aber er fliegt superschnell. Den ganzen Tag über gab es nicht eine einzige Arbitragemöglichkeit.
Hier zur Veranschaulichung ein Ausschnitt aus dem Tickchart
Blau -Eu, rot - synthetisch, weiß - Ebene des letzten Handels mit der Eu. Ich habe die Zeile mit den Handelskosten nicht hinzugefügt - sie ist ohnehin schon offensichtlich...
Die Market Maker auf Moex sind nicht weniger gierig als Brokerfirmen auf Forex... Aber zumindest sind sie ehrlich)...
Das ist die Sache. Ich habe immer gesagt, dass es die Arbitrageure sind, die den Markt beherrschen. Denn ein Market Maker ist kein dummer Algorithmus, der einfach auf beiden Seiten des Marktes steht (das ist eine 100%ige Versenkung des Geldes).
Der Marktmacher verbindet dies mit Arbitrage. Ein Bein ist auf beiden Seiten mit Begrenzern versehen. Einmal gegossen, greift man sofort mit dem anderen Bein nach dem Delta und so weiter im Kreis. Sieht NICHT an allen Beinen MM-Deltas (es können viele sein). Verschiebt den Begrenzer auf eine neue Ebene, so dass das Delta wieder erscheint und sich überschneidet, wenn es erneut gegossen wird.
Deshalb kommt es vor, dass Grenzwerte sehr oft verschoben werden, und es gibt nicht viele Angebote. Die Hauptsache ist hier die HFT-Geschwindigkeit (wer zuerst kommt, mahlt zuerst) und die korrekte Berechnung des Deltas. Wenn du irgendwo Mist baust, wirst du belohnt... und das zweite Bein ist weg. Dann können Sie damit nach Belieben fahren ))))
Deshalb kommt es vor, dass Limiter sehr oft verschoben werden und es nur wenige Trades gibt. Und hier ist die HFT-Geschwindigkeit wichtig (wer zuerst kommt, mahlt zuerst) und die korrekte Berechnung des Deltas. Wenn du irgendwo Mist baust, wirst du belohnt... und das zweite Bein ist weg. Dann können Sie nach Herzenslust drauf loslegen ))))
Und wenn du auf zwei Beinen stehst, können sie dich sogar im Spagat strecken, so dass du deinen Hintern auf den Boden knallst.) Nun, das ist in weichen Schiedsverfahren wie Basketball )