HFT, Arbitrage
MT5 ist besser als früher, das ist sicher, aber in Bezug auf die eingebauten Funktionen als Handelsplattform ist es immer noch weit von den Aktienplattformen entfernt. In der gleichen QUICK gibt es eine Menge nützlicher und äußerst notwendig. Das einzige, was die Verwendung von QUICK verhindert - für den automatischen Handel muss es mindestens ein paar andere Programme zu verbinden. Aber wenn Sie sie einstecken und die Stock-Sharp-Bibliothek verwenden, dann erscheint MT5 als Handelsterminal wie ein erbärmliches Spielzeug für einen Händler. Natürlich hoffen wir, dass MqtaQuotes sich an die Händler wendet und die notwendigen Funktionen aktiviert, aber bis jetzt ist das nur eine Hoffnung :)
Komm schon, du redest nur Scheiße. Ich selbst habe Quick + Stock# mehrere Jahre lang verwendet. Ich benutzte es, weil es keinen MT5 für RTS gab und die Auswahl nicht groß war. Jetzt erinnere ich mich an diese Zeit wie an einen schlechten Traum. Damals gab es ständig Gedächtnislücken, und vielleicht war ein fehlerhaftes DDE die Ursache dafür. Alle drei oder vier Tage musste ich den Computer komplett neu starten: 4 GB Arbeitsspeicher waren völlig verstopft. Quick + Stock# + DDE + mehrere Konten. - Alles war furchtbar langsam und funktionierte von selbst. Ja, jetzt bietet Stock# endlich eine Art Testumgebung und sogar ein eigenes Terminal, aber auch MT5 ist uns weit voraus. Erzählen Sie uns also keine Märchen "über die großartigen Möglichkeiten anderer Plattformen" - wir kennen diese Möglichkeiten, wir erinnern uns noch ohne zu erschaudern daran :)
Ich habe mit einem großen Beitrag begonnen, darüber nachgedacht und ihn dann wieder gelöscht. Sie können hier keine Werbung für andere Software machen. Ich werde also über Ihre Lösung sprechen.
1. Die dumme Lösung DDE-Quik.... ist dasselbe, als wenn den MTs jetzt das Quik ausgehen würde. Sie hätten direkt zu C#-plaza gehen sollen...
2. hat MT5 getreten ? und weit ? .... eine HFT-Arbitrage, wie sie in Lehrbüchern für Kinder beschrieben wird (Aktien vs. Futures) .... oder mir vielleicht sagen, wie ich wenigstens EINE Glasstrategie programmieren und testen kann (elementares Front-Running) .... Oder vielleicht können Sie uns etwas über Programme erzählen, die in MathLab geschrieben wurden (sie haben fertige neuronale Netze, digitale Filter, Fuzzy-Logik usw.)?
Erzählen Sie uns also nicht von den "großartigen Möglichkeiten" der von Ihnen gewählten Plattform. Wir kennen diese Eigenschaften, ich kann nicht aufhören zu weinen )))))
Ich habe mit einem großen Beitrag begonnen, darüber nachgedacht und ihn dann wieder gelöscht. Sie können hier keine Werbung für andere Software machen. Ich werde also über Ihre Lösung sprechen.
1. Die dumme Lösung DDE-Quik.... ist dasselbe, als wenn den MTs jetzt das Quik ausgehen würde. Sie hätten direkt zu C#-plaza gehen sollen...
2. hat MT5 getreten ? und weit ? .... eine HFT-Arbitrage, wie sie in Lehrbüchern für Kinder beschrieben wird (Aktien vs. Futures) .... oder mir vielleicht sagen, wie ich wenigstens EINE Glasstrategie (elementares Front-Running) programmieren und testen kann .... Oder vielleicht können Sie uns etwas über Programme erzählen, die in MathLab geschrieben wurden (sie haben fertige neuronale Netze, digitale Filter, Fuzzy-Logik usw.)?
Erzählen Sie uns also nicht von den "großartigen Möglichkeiten" der von Ihnen gewählten Plattform. Wir kennen diese Eigenschaften, ich kann nicht aufhören zu weinen ))))
Bei FORTS wurde bis etwa Mitte 2012 HFT-Arbitrage betrieben. Und jetzt machen diese Arbitrage-Experten Seminare und versuchen, uns für eine bescheidene Gebühr von 3000-5000 Rubel pro Seminar davon zu überzeugen, dass "HFT-Arbitrage, wie sie in den Lehrbüchern für Kinder steht", ein Goldesel ist und jeder es schaffen kann. Aber es ist schwer zu glauben. Der Markt hat sich seit 2012 stark verändert. Viele HFT-Teams haben den Markt verlassen, aber sie waren gut mit Hardware und Wissen ausgestattet. Diese Branche ist mir sehr vertraut, ich war sogar Mitglied eines der Teams, die kurz davor waren, mit HFT zu schwimmen.
Machen Sie bei dieser Ressource keine Hattricks. Ihre Reden sind für naive finnische Jugendliche, für Menschen, die eine Glocke hören, aber nicht wissen, wo sie ist. "Glass", "Frontrunning", "HFT" - die meisten "Außenstehenden" sehen in all diesen Begriffen eine garantierte Möglichkeit, Geld zu verdienen. In Wirklichkeit gibt es in diesen Bereichen genauso viele Fallstricke wie im konventionellen Handel und sogar noch mehr strategische Risiken. Man kann Millionen in Ausrüstung investieren und einen Spritzer Öl abbekommen.
1. Blöde Lösung DDE-Quik.... es ist das gleiche, wenn MTs jetzt aus Quik laufen würde. Ich hätte direkt zu C#-plaza gehen sollen...
Das nächste Mal werde ich mich auf jeden Fall an Sie wenden, um mich beraten zu lassen. Sie werden mir sagen, wie ich es richtig mache. Und bringen Sie mir bei, wie man den Code schreibt. Und erklären Sie mir, was "Plaza2", "Frontrunning" und "Glas" bedeuten. Denn hier sitzen nur Hausfrauen und Neulinge, die von "cool-trading" nichts verstehen.
.... Können Sie in MathLab geschriebene Programme in MT integrieren (es gibt fertige neuronale Netze,digitale Filter, Fuzzy-Logik usw.)?
Du machst schon wieder einen Buckel. Anstelle von Worten werde ich konkrete Links anführen.
An den FORTS wurde bis etwa Mitte 2012 HFT-Arbitrage betrieben. Und jetzt geben diese Schiedsrichter ihr Bestes und versuchen, uns für eine bescheidene Gebühr von 3000-5000 Rubel pro Seminar davon zu überzeugen, dass "HFT-Arbitrage, wie sie in Kinderbüchern steht", ein Goldesel ist und jeder es schaffen kann. Aber es ist schwer zu glauben. Der Markt hat sich seit 2012 stark verändert. Viele HFT-Teams haben den Markt verlassen, aber sie waren gut mit Hardware und Wissen ausgestattet. Diese Branche ist mir sehr vertraut, ich war sogar Mitglied eines der Teams, die kurz davor waren, mit HFT zu schwimmen.
Machen Sie bei dieser Ressource keine Hattricks. Ihre Reden sind für naive finnische Jugendliche, für Menschen, die eine Glocke hören, aber nicht wissen, wo sie ist. "Glass", "Frontrunning", "HFT" - die meisten "Außenstehenden" sehen in all diesen Begriffen eine garantierte Möglichkeit, Geld zu verdienen. In Wirklichkeit gibt es in diesen Bereichen genauso viele Fallstricke wie im konventionellen Handel und sogar noch mehr strategische Risiken. Man kann Millionen in die Ausrüstung investieren und ein Stückchen Butter bekommen.
Das nächste Mal werde ich mich auf jeden Fall an Sie wenden, um mich beraten zu lassen. Sie werden mir sagen, wie ich es richtig mache. Und bring mir bei, wie man Code schreibt. Und erklären Sie mir, was "Plaza2", "Frontrunning" und "Glas" bedeuten. Schließlich sitzen hier nur Hausfrauen und Neulinge, die von "cool-trading" nichts verstehen.
Sie machen wieder einen Berg aus einem Hügel. Anstelle von Worten werde ich Ihnen einige Links geben.
Ich habe in meinem Beitrag schon oft geschrieben, dass HFT für viele Leute hier wie ein Mantra ist und sie die Komplexität nicht verstehen - es geht um Merkmale erstellen und testen Sie solche Algorithmen in MT...., egal ob verlustbehaftet oder gewinnbringend ... verstehen, um sie zu erstellen und zu testen.
Aber diejenigen, die Ihre Lieblingssoftware verwenden, können diese Algorithmen nicht nutzen, sie können sie nicht einmal theoretisch erstellen, und in Ihrem unbeliebtesten C# ist ihre Anzahl sehr hoch.
Über den Buckligen.
Wieder eine dumme Lösung, warum soll ich Matlab über DVD und sogar mit МТ verbinden (im vorigen Artikel wurden sogar Dateien ausgetauscht, nette Lösung für HFT), das haben wir schon besprochen, tauschen wir МТ gegen Quick, und die Tücken dieser technischen Lösung haben Sie selbst schon beschrieben. Treten Sie bitte noch einmal darauf.
Integration der Bibliothek in R. Wenn Sie ein Philanthrop sind, können Sie Ihr Geld den Bibliotheken von dll anvertrauen. Ich persönlich vertraue keinem geschlossenen Code (Black Box), und zwischen meinem Handelsalgorithmus und der Börse wird es wieder eine Menge Programme (und damit Krücken) geben. Sie müssen R mit dem Handelsalgorithmus verbinden - C# löst ihn.
P.S. Ich kann mir diese Lösungen nicht ohne Tränen ansehen, Sie haben mich nicht davon überzeugt, dass MQL besser ist als C#.
Ich frage mich, ob sie kämpfen werden oder nicht?
Jetzt mal im Ernst!
(1) Es macht keinen Unterschied, ob es sich um MQL, C#, C++ oder Delphi handelt - die Hauptsache ist, dass man es richtig programmiert!
2) HFT ist ein "elastisches" Konzept.
Sie können einen Rechner in einem Rechenzentrum installieren, aber die alte Plaza II-Schnittstelle (P2ClientGate) verwenden, und jemand wird
verwenden Sie das neue (Cgate mit Voreinstellungen für die Dekodierung von Tabellen) und Sie haben Pech gehabt!
Die Geschwindigkeit wird in MICROSE COUNDS angegeben.
Es ist WICHTIG, dass Ihre Strategie (mit der Schnittstelle und dem Zugangspunkt Ihrer Wahl) Zeit hat, DIES zu verarbeiten:
Eine weitere gewöhnliche Bank hat ein paar Millionen abgezogen.
Das Bild zeigt den heutigen Pfeil ( real Si-9.15 )
Jetzt mal im Ernst!
1) Es macht keinen Unterschied, ob es sich um MQL, C#, C++ oder Delphi handelt, solange Sie es richtig programmieren!
2) HFT ist ein "elastisches" Konzept.
Sie können einen Rechner im Rechenzentrum der Börse installieren, aber die alte Plaza II-Schnittstelle (P2ClientGate) verwenden, und jemand wird
verwenden Sie das neue (Cgate mit Voreinstellungen für die Dekodierung von Tabellen) und Sie haben Pech gehabt!
Die Geschwindigkeit wird in MICROSE COUNDS angegeben.
Es ist WICHTIG, dass Ihre Strategie (mit der Schnittstelle und dem Zugangspunkt Ihrer Wahl) Zeit hat, DIES zu verarbeiten:
Eine weitere gewöhnliche Bank hat ein paar Millionen abgezogen.
Das Bild zeigt den heutigen Pfeil ( real Si-9.15 )
Dem stimme ich voll und ganz zu.
Ich werde auch das Sparschwein für ernsthafte Dinge auffüllen.
DieAeroflot-Gruppe hatihren Jahresabschluss 2014veröffentlicht und dabei horrende Ergebnisse bei der Risikoabsicherung festgestellt.
......
was zusammen mit den Wechselkursdifferenzen dazu führte, dass die Gruppe Eigenkapital verlor. Das Eigenkapital betrug am 31.12.2014 minus 13,5 Mrd. gegenüber 55,5 Mrd. am 31.12.2013.
Vollständiger Text hier
Jemand hat das Geld verdient ))))
Jetzt mal im Ernst!
1. Es spielt keine Rolle, ob es sich um MQL, C#, C++ oder Delphi handelt. Die Hauptsache ist, dass man es richtig programmiert!
...
Es gibt einen Unterschied für MQL, denn nach einem Update (Fix) im Terminal oder in der Sprache kann Ihr Code aufhören zu funktionieren (richtig zu funktionieren).
In C#-, C++- oder Delphi-Code gibt es keine MQL-Einschränkungen, es gibt praktische Debugging- und intelligente IDEs mit praktischen Plug-ins.
Und was den Tester angeht - es gibt zwar keinen exakten Tester mit dem Tester, aber im Terminal in MQL 5 ist es unmöglich, Arbitrage, HFT, Strategien mit Trades innerhalb einer Minute und allgemeine Strategien (mit Sicherheit) korrekt zu testen.
Ein einfacher HFT-Tester, der auf den gesammelten Daten basiert, kann leicht von MQL erstellt werden - als Skript oder Indikator.
Natürlich können Sie Ihre eigene Plattform von Grund auf für Ihre eigene Vision schreiben und sie mit den Gateways verbinden - aber das wäre zu umfangreich).
Ich würde gerne Ihren "HFT"-Handel sehen - egal auf welcher Plattform - und eine Online-Show organisieren. Aber Sie schreiben weiter ..................................... ohne Ende und ohne Ende und verunglimpfen gleichzeitig Metatrader. Vielleicht sind Sie ein HFT-Theoretiker - ein Theoretiker und ein Praktiker sind nicht dasselbe. Zum BeispielMikalas,C-4- 100% Praxis mehr als sicher :)
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