Was halten Sie von Mehrwährungsindikatoren? - Seite 4
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Es ist kein Indikator, es ist ein Massengrab.
Ich beschäftige mich gerade mit Korrelationsabhängigkeiten und bin zu einigen ziemlich sicheren Schlussfolgerungen gekommen:
1. Die Korrelation kann kaum behaupten, ein unabhängiger Faktor für eine relativ langfristige Entscheidung zu sein. Offensichtlich gibt es eine große Anzahl von Arbitrage-Maschinen auf dem Markt, die die tatsächlichen langfristigen "Absichten" der Währungen verwischen, aber als Filter in kurzen Zeiträumen funktioniert die Korrelation gut.
2. Das Erreichen eines Korrelationsgipfels ist ein Signal, das nicht den Beginn eines allgemeinen Trends bestätigt, sondern im Gegenteil ein sicheres Zeichen dafür ist, dass sich der Mikrotrend des gehandelten Instruments bald ändern wird. Das bedeutet, dass ich die Korrelation nur als Bedingung für die Umkehrung (Positionseröffnung) und die Raskorrelation als Bedingung für die Positionsschließung verwende. Ich kann nicht beurteilen, warum es so besser funktioniert, vielleicht aufgrund des gleichen Paarhandelseinflusses oder vielleicht aufgrund der Tatsache, dass die Preise mehrmals die gleichen Niveaus "handeln", aber die Tatsache bleibt - die Korrelation funktioniert besser beim Rebound, d.h. ich beobachte den echten Synergieeffekt von Bounce-Indikatoren und Korrelationen, sowohl bei der Eröffnung als auch bei der Schließung von Positionen.
3. Korrelierte Instrumente sollten in etwa die gleiche Volatilität aufweisen. Ein Vergleich mit einem weniger (stärker) volatilen Instrument (z. B. EURUSD) verwirrt nur, aber die Tatsache, dass die Volatilität des volatileren Instruments übertroffen wird (hinter ihr zurückbleibt), kann genutzt werden, um den Handel mit dem Basisinstrument einzuschränken (zu stimulieren). Mit anderen Worten: Wenn der "große Bruder" nervös wird, sollten Sie keine übereilten Entscheidungen treffen, sondern warten, bis sich diese Aufregung auf Ihr Symbol überträgt.
4. Korrelationen mit verschiedenen Instrumenten funktionieren zu verschiedenen Tageszeiten besser! und je unterschiedlicher diese Instrumente sind, desto besser. Normalerweise findet der Bruch in der Mitte der US-Sitzung statt, aber auch die asiatische Sitzung ist nicht "ausgeglichen". Um genau zu sein, ist die asiatische Sitzung meiner Meinung nach "obskur", ich habe noch keine klaren Zusammenhänge dafür gefunden (wahrscheinlich habe ich nicht gut gesucht), daher versuche ich, meine Eulen so zu bauen, dass die Positionen nicht überdauern, und ich überspringe die Sitzung selbst.
5. Die Korrelation mit so genannten Währungsindizes funktioniert nicht besser, sondern schlechter als der Vergleich zweier unabhängiger Paare, sogar schlechter als der Vergleich mit den üblichen Aktienindizes, d.h. die Mittelwertbildung der Eigenschaften einer großen Anzahl von Instrumenten bringt keinen Nutzen, sondern Schaden, und je mehr Paare berücksichtigt werden, desto sinnloser wird der Indikator. Korrelation zur Arbeit sollte so spezifisch und spezifisch wie möglich sein, und die Währung Indizes in diesem Sinne - ist ein Indikator für nichts. Ein Bündel verschiedener Währungspaare gleichzeitig zu handeln und dabei einen gemeinsamen Indikator zu verwenden, in der Hoffnung, dass alle Fehler im Durchschnitt verschwinden und sich auf wundersame Weise ein allgemeiner Trend herauskristallisiert - das ist Wahnsinn, in Wirklichkeit passiert genau das Gegenteil.
6. Selbst funktionierende Korrelationen werden relativ schnell obsolet. Ich habe keine genauen Messungen, aber nach dem Gefühl von Tests - eineinhalb Jahre. Also mache ich jetzt eine "Screening"-Maschine, bei der der Auto-Optimierer verschiedene korrelierte Kombinationen der Reihe nach durchspielt und automatisch die vielversprechenden auswählt. Es bleibt zu hoffen, dass die monatliche Analyse es ermöglicht, "beginnende" Korrelationen zu erkennen.
Ich habe noch ein paar Ideen, aber die werden noch getestet.
D.h. die allgemeine Schlussfolgerung - um die Korrelation zu nutzen, sollten wir nicht nur nach der Koinzidenz (Opposition) der Bewegungsrichtungen suchen, sondern nach dem allgemeinen Rhythmus der Schwingungen, dann werden die Zwickmühlen zweier Instrumente gedämpft, und die Wendepunkte werden deutlicher, weil die wirkliche relationale Besonderheit des Instruments zum Vorschein kommt. Es ist fast unmöglich, den langfristigen Trend mit Hilfe der Korrelation vorherzusagen, da er nicht von ihr abhängt. D.h. der Markt ist eher eine Aufführung von choreografischen Paaren und ganzen Gruppen auf dem Tanzparkett als ein Rennen von Leichtathleten im Stadion. Und die Korrelation zeigt einfach, wer gerade mit wem tanzt.
Und der wichtigste Mehrwährungsindikator könnte etwa so aussehen: https://www.mql5.com/ru/code/897
Ich stimme dem zu, aber das sind langfristige Korrelationen, mittelfristige Korrelationen liegen irgendwo im Monat.
es ist notwendig, nacheinem allgemeinen Rhythmus der Schwankungen zusuchen, dann werden die Spannungen der beiden Instrumente gedämpft und die Wendepunkte werden deutlicher
absolut
aber imho ist dies keine Korrelation als solche, sondern eine Regression oder ein anderer Algorithmus ist relevant
obwohl es keine Stationarität gibt, d.h. es gibt keine Gralszeichnung
Und was verstehen Sie unter Regressionsbeziehung und wie unterscheidet sie sich von der "linearen Beziehungsnähe", wie die Pearson-Korrelation manchmal auch genannt wird? Und wie könnte der Einsatz in der Praxis aussehen?
Nun, ich möchte nicht zu sehr angeben (oder vielleicht ist es genau das Gegenteil, das ist mein heimlicher Wunsch?) - https://www.mql5.com/ru/code/11859
Die Regression ist wie eine Korrelation, aber sie löst das Problem direkter - sie passt die Partien so an, dass die Abweichungen der beiden Instrumente (oder Körbe) minimal sind.
d.h. die Regressionsgleichung zieht die Punkte zweier Diagramme so nah wie möglich aneinander heran, die Korrelation kann das nicht leisten
2. Das Erreichen eines Korrelationsgipfels ist kein Signal dafür, dass ein allgemeiner Trend begonnen hat, sondern eher ein Zeichen dafür, dass der Mikrotrend in dem gehandelten Instrument kurz vor einer Änderung steht.
Hier gibt es eine Schwierigkeit. Der Trend kann sich in eine Richtung fortsetzen, aber er kann auch in N verschiedene Richtungen enden (genauso wie wir uns entscheiden, ein Paar zu kaufen oder zu verkaufen, d.h. 2 verschiedene Richtungen, und um nach "Korrelation" zu handeln, werden wir N Paare haben, von denen jedes auf seine eigene Weise "brechen" kann). Es ist also nicht klar, auf welche Weise eine Position mit dieser Strategie eröffnet werden soll.
Und das Problem ist, dass ein Trendbruch sich mehrmals lächerlich machen kann, indem er mehrmals nach oben und dann wieder nach unten geht.
Ich habe versucht, eine Umkehrstrategie auf Synthetik und bekam eine Menge unangenehme Gefühle (obwohl es sieht gut aus auf die Geschichte)
ich kann die Größe der "Box" für die Umkehrung nicht wählen, sie geht sehr oft auf und ab
Es ist einfacher, auf den klassischen Linien zu handeln - einfach der Trendfortsetzung oder dem Rollback oder dem Spread (Rückkehr zum Durchschnitt) zu folgen.
Hier gibt es eine Schwierigkeit. Der Trend kann sich in einer Richtung fortsetzen, aber auch in N verschiedenen Richtungen enden (auf dieselbe Weise entscheiden wir uns für den Kauf oder Verkauf eines Paares, d. h. für 2 verschiedene Richtungen, während wir für den Korrelationshandel N Paare haben, von denen jedes auf seine eigene Weise "brechen" kann). Es ist also nicht klar, auf welche Weise eine Position mit einer solchen Strategie eröffnet werden sollte.
Und das Problem ist, dass ein Trendbruch sich mehrmals lächerlich machen kann, indem er mehrmals nach oben und dann wieder nach unten geht.
Ich habe versucht, eine Umkehrstrategie auf Synthetik und bekam eine Menge unangenehme Gefühle (obwohl es sieht gut aus auf die Geschichte)
ich kann die Größe der "Box" für die Umkehrung nicht wählen, sie geht sehr oft auf und ab
Es ist einfacher, auf den klassischen Linien zu handeln - Trendfortsetzung oder Rollback oder Spread (Rückkehr zum Mittelwert).
Die Regressionshandelsstrategie scheint offensichtlich zu sein:
- Bei jedem Balken berechnen wir die neuen optimalen Anteile der Instrumente.
- Stellen Sie das Portfolio entsprechend dieser Aktien neu zusammen und handeln Sie bis zum nächsten Balken.
Im Idealfall erhalten wir eine lineare Regression als Trend in unserem Konto. In der Praxis wird unser Portfolio immer von der optimalen, aus der Historie berechneten Portfoliofunktion abweichen. Alles, was wir brauchen, ist, dass unser Portfolio nicht zu sehr abstürzt und bis zum nächsten Balken anhält, weil wir die Aktien auf dem neuen Balken neu berechnen.Und der wichtigste Mehrwährungsindikator könnte etwa so aussehen: https://www.mql5.com/ru/code/897
Und das Tückische daran ist, dass ein Trendbruch mehrmals auftreten kann - er kann mehrmals nach oben und dann wieder nach unten gehen.
Das ist der Vorteil, wenn man auf einen Bounce hinarbeitet - statistisch gesehen prallt der Kurs viel häufiger von einem Niveau ab, als er es durchbricht.
Wenn ich den Kanal durchbreche, verringere ich im Gegenteil den Einfluss der Korrelation, so dass sie meinen früheren Einstieg nicht verhindert. Generell sehe ich hier ein psychologisches Phänomen - die Menschen empfinden die Korrelation ähnlich wie eine Menschenmenge oder Herde - wo alle hingehen, gehen wir auch hin. In Wirklichkeit ist eine Herde, auch wenn sie sich in eine Richtung bewegt, in sich selbst sehr chaotisch, da sie aus verschiedenen Arten von Tieren besteht. Daher ist es logischer, sich auf Tiere zu konzentrieren, die morphologisch ähnlich sind, und zu erwarten, dass sie, wenn sie einen Extremzustand erreicht haben, in den Körper der Herde zurückkehren, als ihre Bewegung auf der Grundlage der allgemeinen Durchschnittslinie aller Tiere vorherzusagen.
Für mich bedeutet Multicurrency, dass ich das Verhalten vieler Währungen berücksichtige und nicht gleichzeitig mit vielen Symbolen handle. Für jedes Instrument konstruiere ich eine einzigartige Kombination von Korrelationen, d.h. ein Paar - ein EA. Es macht keinen Sinn, den Anteil eines Instruments im Portfolio zu verringern oder zu erhöhen, wenn seine Korrelationen grundsätzlich im Widerspruch zum Leitfadenverhalten stehen. D.h. ich ändere die Aktie nicht aufgrund der Korrelation, sondern aufgrund ihrer Rentabilität.
Dieser Indikator kann leider nicht verwendet werden.
Ich habe eine Synchronisation mit einigen coolen Programmierern gemacht. Ich habe es beim zweiten Mal geschafft. -) Auch die Preisreihen funktionieren klassisch.
В этом и есть преимущество работы по отскоку - статистичеки цена отражается от уровней в несколько раз чаще, чем пробивает их.
ja, Prellungen sind wahrscheinlicher
aber die Sprünge sind mehr entlang der Länge des Hubs