Zukünftige Preisstapel mit Time & Sales und Transaktionsanzeige - Seite 11

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olyakish:

Es ist nicht ganz klar, wie die Vereinbarung genau aussehen wird.

Option A

Ich bin nicht auf dem Markt und möchte kaufen, und ich esse die Verkäufe von jemandem mit meinem Marktauftrag.

ich am Ende die Person kaufe, die verkauft hat, entweder aus dem Markt ausgestiegen ist oder eine Verkaufsposition hat

Was wird ausgestrahlt - meine oder die andere Seite meines Geschäfts?

Option B

Beide Angebote werden gemäß der Plaza-II-Spezifikation ftp://ftp.micex.com/pub/FORTS/Plaza2/bak/p2gate_ru.pdf übertragen.

und es wird auch Informationen über das Teil geben, das von der großen MM-Grenze neu registriert wurde

ungefähr hier

Empfangen;ExchTime;OrderId;Preis;Betrag;BetragRest;DealId;DealPreis;OI;Flags

05.12.2014 20:46:13.221;05.12.2014 20:46:13.272;14004005502;0.8268;10;0;991923090;0.8268;46;Füllen, Kaufen, Kurs
05.12.2014 20:46:13.221;05.12.2014 20:46:13.272;14004003983;0.8268;10;990;991923090;0.8268;46;Füllen, Verkaufen, Quote, EndOfTransaction

Ich habe es auch nicht verstanden, aber sie sagen, dass es in Ordnung ist und es keinen Grund zur Panik gibt, und wenn man es jetzt nicht macht, ist es später zu spät. Die meines Erachtens düstersten Aussichten sind bei Option A zu erwarten
 
Renat:

Das hängt von dem Liquiditätsanbieter/Börse ab, den der Broker nutzt.

Wenn der Anbieter Ausführungspreise veröffentlicht, kann der Makler dies nicht verbieten. Darüber hinaus werden in Kürze automatisch vollständige Tick-Streams direkt im MetaTrader 5-Strategietester verfügbar sein, was die Qualität der Tests erhöhen wird. Wenn die ursprünglichen Ticks verfügbar sind, wird nicht der Kursmodellierungsalgorithmus verwendet, sondern echte Ticks.

Lassen Sie MetaTrader 4 fallen, die Technologie hat sich geändert!

Vielen Dank, dies ist eine sehr wichtige Aktualisierung. Ich befürchte, dass die Qualität der Tick-Historie noch schlechter sein wird, und dann ist der ganze Sinn eines solchen Tests verloren, weil er noch schlechter sein kann als simulierte Ticks. Das mt5-Terminal sollte zum Beispiel alle Ticks lokal speichern und zum Testen verwenden. Dementsprechend muss es die Ticks vom Broker für die Zeiträume laden, in denen das Terminal "aus" war.

 

Um das Problem global zu lösen, müssen wir die "Story Quality" zu einem wichtigen Punkt im Marketingprogramm der Makler machen.

Leider sehen sie das Problem nicht anders. Sie können leicht Millionen von Dollar für Werbung ausgeben, aber sie wollen nicht die mühsame manuelle Arbeit des Sammelns und Präsentierens der Qualitätsgeschichte mit Gesamtkosten von 10 000 Dollar machen. Nur Kundenabwanderung und harte Forderungen können den Fokus verschieben.

 
Renat:

Um das Problem global zu lösen, müssen wir die "Story Quality" zu einem wichtigen Punkt im Marketingprogramm der Makler machen.

Leider sehen sie das Problem nicht anders. Sie können leicht Millionen von Dollar für Werbung ausgeben, aber sie wollen nicht die mühsame manuelle Arbeit des Sammelns und Präsentierens der Qualitätsgeschichte mit Gesamtkosten von 10 000 Dollar machen. Nur Kundenabwanderung und harte Forderungen können den Fokus verschieben.

Und warum kann die Sammlung einer Qualitätsgeschichte nicht unabhängig vom Makler gemacht werden?
 
sandex:
Und warum kann die Erfassung der Qualitätsgeschichte nicht unabhängig vom Makler erfolgen?

Denn das Problem muss global für die Masse gelöst werden, nicht für den Einzelnen.

Ich spreche nicht davon, dass diese Historie mit allen Einstellungen eines bestimmten Symbols/Brokers absolut konsistent sein muss. Wir machen eine Komplettlösung - "drücke Start und alles funktioniert automatisch", nicht "ein Konstrukteur mit Krücken und einem riesigen Handbuch für 30 vorbereitende Schritte vor dem Testen".

 

Nun, ja, es hängt viel von der Einstellung des Maklers zu dem Problem ab. Aber solange sich die Kunden nicht beschweren, ist es unwahrscheinlich, dass sich bei ihnen etwas ändert. Ich verstehe, dass die meisten Makler sich nicht wirklich für die Geschichte interessieren und sie nur zur Schau stellen.

Eine Person kann beispielsweise einen Test bei einem Makler durchführen und feststellen, dass die Qualität bei 95 % und bei dem anderen Makler bei 90 % liegt. In beiden Fällen scheint alles in Ordnung zu sein, die Prozentsätze sind hoch, und dem Benutzer ist es egal. Aber das Testergebnis wird schlecht sein. Anstelle von Prozentsätzen und grün-roten Qualitätsbildern können Sie detaillierter über Zecken schreiben. Zum Beispiel: "7000 Minuten (25 %) haben keine Tickdaten im ausgewählten Verlaufsintervall. Das Testergebnis wird nicht korrekt sein". Wenn Sie den Schwellenwert erreichen, markieren Sie ihn rot oder machen Sie den Benutzer auf andere Weise darauf aufmerksam, dass er schlecht ist. Vielleicht fangen sie dann an, sich beim Makler über die Geschichte zu beschweren.
Imho.

Renat:

"Konstrukteur mit Krücken und einem riesigen Handbuch für 30 vorbereitende Schritte vor der Prüfung".

So funktioniert Tickstory bei der Erstellung von Qualitätshistorien für MT4 :). Aber wer es braucht, geht alle Schritte durch. Ich denke, dass es irgendwann auch für MT5 einige maßgeschneiderte Lösungen geben wird, wie man die hohe Qualität der Tests unter Umgehung der Geschichte Ihres Brokers erreichen kann. Sogar mit Krücken, aber es gibt einen Bedarf dafür.
 

Wir haben bereits History Center für MT4 gemacht - es stellte sich heraus, dass es völliger Quatsch ist und ständig mit den Daten der Broker kollidiert. Wir haben den Händlern nur zugehört, als sie sagten: "Lasst uns die Daten selbst laden". Wir werden solche Fehler nicht noch einmal machen.

Warten Sie auf die neue Version von MT5 mit Ticks, bitte. Wir werden unsererseits auch damit beginnen, die Makler zu stimulieren, denn das ist ein wichtiges Problem.

 

Das Thema Benchmark ist offensichtlich ein wenig weit hergeholt.

Außerdem wissen Sie überhaupt nicht, wo das Problem der disaggregierten Zeckendaten liegt:

  1. Eine eingehende Geschichte der Aktienmärkte kostet Geld. Vor allem das Ticken. Das ist bei allen, die in diesem Bereich arbeiten, einfach verpönt.

  2. Alle Börsendaten sind mit komplexen Geheimhaltungsverboten behaftet. Die Anwälte warten nur darauf, dass jemand, der Geld hat (sie kümmern sich nicht um Kleinigkeiten, weil sie wissen, dass damit kein Geld zu verdienen ist), einen Fehler begeht und mit der Verbreitung dieser Daten beginnt. Sie brauchen nicht einmal eine Rechtfertigung, es reicht, dass Sie eine Meile entfernt vorbeigegangen sind.


Die erste Person, die umfangreiche Tickdaten einer Börse kostenlos veröffentlicht, wird das Geschäft mit dem Verkauf dieser Daten ruinieren, eine Reihe von Klagen erhalten und in den Konkurs getrieben werden. Dies ist ein grobes Modell dessen, was passieren wird. Allerdings gibt es eine sehr kleine Anzahl von Börsen, die ihre Daten kostenlos zur Verfügung stellen.

 
All dies ist nicht schlecht, es ist nur der Prozess des Handels und der Entscheidung, wie man in den Markt eintritt, der unklar ist.
 
papaklass:

Meine Beiträge zum Thema Forex.

Ich schließe mich der Frage nach der Tick-Historie für Forex an. Ich selbst habe noch keinen Broker gesehen, der Tick-Historie dafür verkauft (wenn es einen solchen gibt, geben Sie mir bitte einen Link). Nehmen wir jedoch an, dass sie existiert und MQ einen neuen Build veröffentlicht, bei dem die Tick-Historie im Tester verfügbar ist (zumindest für den Server-MQ). Es stellt sich heraus, dass es einen Zugang gibt, nur nicht für alle. Aber wer hindert den Programmierer daran, den Tester zu starten und von dort aus alle notwendigen Tick-Historien in einem beliebigen Format zu kopieren und überall zu verteilen? Es wird sich herausstellen, dass MQ das Geschäft mit dem Verkauf der Zeckengeschichte auf die eine oder andere Weise bedrohen wird. Oder liege ich da falsch?
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