Algorithmen, gewinnbringend und nicht so gewinnbringend. - Seite 5
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https://www.mql5.com/ru/forum/40389#comment_1341607
Vielleicht habe ich die Frage falsch verstanden )) Ja, "Aufträge können unter allen Umständen eröffnet werden", aber ich meine die ideale Situation, wie sie im Abschnitt "Wie man mit der Verengung des Spreads Geld verdienen kann" beschrieben ist. In Anbetracht dessen möchte ich die Frage wiederholen: Hängt der festgesetzte Gewinn von den möglichen Kursbewegungen ab, die in der Zeitspanne vor der Platzierung der OrderCloseBy auftreten können? Oder ist sie von diesem Moment an unveränderlich?
OrderCloseBy schließt die Gegenpositionen auf Kosten der anderen
Vielen Dank, CAP!
ist nicht gestiegen, sondern die Möglichkeit, mehr Waren zu kaufen, sofern die Kapitalmenge nicht gestiegen ist.
Ich möchte hinzufügen - in Rubel ausgedrückt.
Im Allgemeinen beginnt jeder Marktalgorithmus oder jedes System von Algorithmen dann und nur dann zu profitieren, wenn ein anderer Algorithmus oder ein anderes System von Algorithmen einen Verlust erleidet.
Im Allgemeinen beginnt jeder Marktalgorithmus oder jedes System von Algorithmen dann und nur dann einen Gewinn zu erzielen, wenn ein anderer Algorithmus oder ein anderes System von Algorithmen einen Verlust macht.
aber was hat das mit meiner obigen Frage zu tun? ))
Aber was hat das mit meiner obigen Frage zu tun? ))
Ein weiterer einfacher Algorithmus, der auch als MM-Algorithmus bezeichnet wird. Dies wird auch als Arbitrage bezeichnet. Ich habe es bereits in einem der Threads beschrieben.
Sie brauchen keine großen Einlagen, Reaktionsgeschwindigkeit ist wichtig, Hebelwirkung vorzugsweise 1:1.
Es sollte zwei Märkte A und B geben.
Auf einem der Märkte (z. B. Markt A) bewegen sich die Verkaufslimits für die oberen und unteren Kauflimits in einem gewissen Abstand zum Preis (der Abstand wird auf der Grundlage des Preises auf dem anderen Markt unten gewählt) synchron mit dem Preis auf Markt B.
Wir warten, bis eines der Limits ausgeschöpft ist. Sobald das Limit auf dem Markt A ausgelöst wurde, steigen wir auf dem Markt B mit einem Volumen ein, das dem Volumen des ausgelösten Limits entspricht, und zwar in die Richtung, die der Richtung des ausgelösten Limits entgegengesetzt ist. Infolgedessen haben wir zwei gegensätzliche Positionen mit einem Spread, der größer ist als die Höhe der Provisionen für Transaktionen auf beiden Märkten. Das ist der Gewinn des Systems. Die Aufträge werden geschlossen, wenn das entgegengesetzte Limit funktioniert.
Die Limits sollten auf dem Markt mit geringerer Liquidität festgelegt werden, da dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Limits ausgelöst werden.
Berechnen Sie den Abstand zu den Grenzwerten:
1. Ermitteln Sie die durchschnittliche Preisspanne von Markt A und Markt B
2. vom Preis des Marktes A den durchschnittlichen Intermarket-Spread subtrahieren oder addieren
3. für die Obergrenze: Zu dem unter Punkt 2 ermittelten Wert wird der Betrag der Provisionen für die Märkte A und B pro Abschluss als Prozentsatz des Preises für Markt B addiert.
für die untere Grenze - das gleiche nur mit Subtraktion
Die Berechnung der Grenzwerte ist nicht klar genug, so dass diejenigen, die sie benötigen, sie verstehen werden.
also habe ich solche Märkte gefunden) und sie sind stabil, und ich habe sie sogar mit meinen Händen ausprobiert, aber mit meinen Händen ist es schwer(. es ist zu schnell, der Preis geht weg. und ich habe Schwierigkeiten, den Algorithmus zu schreibenm....)
Also habe ich solche Märkte gefunden) und sie sind stabil, und ich habe sogar versucht, sie von Hand zu machen, aber es ist schwer, es von Hand zu machen (. Es ist zu schnell der Preis geht. Und ich habe Schwierigkeiten, den Algorithmus zu schreiben....)
Jede Gewinnmitnahme auf dem Markt ist Arbitrage. Wenn Sie sich mit der Vielfalt der Arbitrage befassen, werden Sie feststellen, dass es Arbitrage zwischen Instrumenten gibt,
Konzentriert man sich jedoch auf die Arbitrage mit einem Instrument, so kommt es auf die Zeitdifferenz zwischen Eröffnung und Schließung an.
Je länger die Position auf dem Markt ist, desto höher ist das Risiko, je kürzer die Zeit, desto geringer der Gewinn.
Daraus ergibt sich die Moral: Auch wenn Sie anders gerichtete Aufträge einstellen, müssen Sie einen Indikator schreiben, der die Situation klassifiziert, Sie können nun anders gerichtete Aufträge einstellen oder nicht (auch Market Maker verlassen von Zeit zu Zeit still und leise den Markt).
Urain:
Daraus ergibt sich die Moral: Auch wenn Sie anders gerichtete Aufträge einstellen, müssen Sie einen Indikator schreiben, der die Situation klassifiziert, Sie können nun anders gerichtete Aufträge einstellen oder nicht (auch Market Maker verlassen den Markt von Zeit zu Zeit in aller Ruhe).
Sie verlassen den Markt, weil sich die Kosten für den Betrieb des Systems nicht lohnen.
Alles, was Sie wissen müssen, um Grenzen zu setzen, ist, ob das Frischfleisch eingetroffen ist (wenn es eine Pfandauffüllung gab).
Sie verlassen den Markt, weil sich die Kosten für den Betrieb des Systems nicht lohnen.
Alles, was Sie wissen müssen, um Grenzen zu setzen, ist, ob frisches Fleisch eingetroffen ist (ob die Vorräte aufgefüllt wurden).
Wie können Sie die Kosten ermitteln, wenn das System dynamisch ist und die Kosten statistisch ermittelt werden? Die Market Maker verlassen den Markt vor der Veröffentlichung der Nachrichten.
Und frische Depots haben damit nichts zu tun, sie werden ständig geöffnet und geleert, und es gibt keinen exakten Punkt, an dem hier eine Depowelle ist, und hier ist der Punkt, an dem alles herausgezogen wird und wir auf eine neue Welle warten müssen.