Die Arbeit von Robotern an der Realität. Warum die Menschen enttäuscht sind - Seite 6
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Vielleicht können Sie uns mitteilen, wie man mit solchen Pseudo-Informationen umgeht?
Standard. Sie erhalten Datenfeed\tradefeed vom Broker auf dem realen Stream. Sie nehmen eine Bibliothek und schreiben eine Software (Terminal). Sie entwickeln darin verschiedene mathematische Modelle und erstellen einen Simulationsblock für den realen Handel. Sie testen es und probieren es im realen Handel aus.
Für die Analyse des Auftragsflusses gibt es sowohl in englischer als auch in russischer Sprache genügend Literatur (wenn auch in den meisten Fällen wertlos), die alle in offenen Quellen zu finden sind.
= wie man nur auf der Grundlage eines Stroms von Kursen handelt, ohne Candlesticks überhaupt zu berücksichtigen =
Ich weiß nicht, ob Sie dasselbe meinen wie ich, aber ich werde das Risiko eingehen...
Ich 'zeichne' selbst Kerzenständer. Virtuelle, natürlich. Niemand wird bestreiten, dass das Risiko beim Handel an einem Tag minimal und der Gewinn maximal sein wird. Dies gilt jedoch nur für den manuellen Handel.
Wenn wir МАшку oder andere Induktoren an den Tagen und mit anständiger Mittelung verwenden, dann erhalten wir nur wenige Angebote pro Monat. In der Regel sind sie jedoch alle rentabel.
Ich habe eine andere Methode entwickelt (nicht für МА, ich verwende meine eigene Praxis) - die gleiche tägliche (oder stündliche oder vierstündliche oder wöchentliche - es ist nicht wichtig) Ich baue auf Minuten, Verschiebung der Ausgangspunkt jede Minute, dh ich habe KEINE Sprünge auf die Eröffnung einer neuen Kerze, so dass die Reaktion auf Preisänderungen ist schneller und genauer.
ich habe mehrere Geschäfte im Monat, die alle gewinnbringend sind... dieses System passt gut zu mir! ich habe noch nicht solche Höhen der Beherrschung erreicht
Standard. Sie erhalten Datenfeed\tradefeed vom Broker auf dem realen Stream. Sie nehmen eine Bibliothek und schreiben eine Software (Terminal). Sie entwickeln darin verschiedene mathematische Modelle und erstellen einen Simulationsblock für den realen Handel. Sie testen es und probieren es im realen Handel aus.
Für die Analyse des Auftragsflusses gibt es sowohl in englischer als auch in russischer Sprache genügend Literatur (wenn auch in den meisten Fällen wertlos), die alle in offenen Quellen zu finden sind.
Dass man enttäuscht ist, ist eine Tatsache.
Ich habe einige Beobachtungen und Schlussfolgerungen, aber ich werde meine später veröffentlichen, jetzt würde ich gerne hören, was jemand zu diesem Thema denkt.
Es hängt stark davon ab, wie hochfrequent der Roboter ist. Wenn er 1-2 Geschäfte pro Tag tätigt, kann der Unterschied zwischen den Kursen des realen Maklerunternehmens und denen des Testers leicht ignoriert werden. Wenn sie zu Beginn von TF eröffnet wird, gibt es fast keinen Unterschied. Aber mein Multicurrency-Skalierer arbeitet mit Tick-Daten, und der Unterschied zwischen den Tick-Daten im Tester und zwischen verschiedenen Brokerfirmen ist enorm. Deshalb nehme ich echte Tickdaten, verwende sie, um den Algorithmus in Matlab laufen zu lassen, verbessere den Algorithmus und stelle Parameter ein. Und erst dann übertrage ich sie auf meinen Roboter. Hier habe ich ein Beispiel für einen Sprung bei USDCAD-Nachrichten mit Markierungen für Klarheit gegeben; sehen Sie, wie der Preis in 30 Sekunden nach unten stürzt. Das Prüfgerät erzeugt eine glatte, geglättete Linie innerhalb von M1.
Noch einmal: Ich nehme die Orderströme auf dem Devisenmarkt nicht ernst. Für mich sind sie ein Fake. ein Strom von Müll, der einfach aus dem Hintergrund genommen wird und bei dem es nichts zu analysieren gibt.
Es hängt stark davon ab, wie hochfrequent der Roboter ist. Wenn er 1-2 Geschäfte pro Tag tätigt, kann der Unterschied zwischen den Kursen des realen Maklerunternehmens und denen des Testers leicht ignoriert werden. Wenn sie zu Beginn von TF eröffnet wird, gibt es fast keinen Unterschied. Aber mein Multicurrency-Skalierer arbeitet mit Tick-Daten, und der Unterschied zwischen den Tick-Daten im Tester und zwischen verschiedenen Brokerfirmen ist enorm. Deshalb nehme ich echte Tickdaten, verwende sie, um den Algorithmus in Matlab laufen zu lassen, verbessere den Algorithmus und stelle Parameter ein. Und erst dann übertrage ich sie auf meinen Roboter. Hier habe ich ein Beispiel für einen Sprung bei USDCAD-Nachrichten mit Markierungen für Klarheit gegeben; sehen Sie, wie der Preis in 30 Sekunden nach unten stürzt. Der Tester erzeugt eine glatte, geglättete Linie innerhalb von M1.
Er analysierte, was an diesem Tag geschah. )
Am 4. April 2014 um 14.30 Uhr wurde in Kanada eine positive Veränderung der Beschäftigung und der Arbeitslosenquote bekannt gegeben.
Zur gleichen Zeit wurden in den USA negative Zahlen für dieBeschäftigung außerhalb der Landwirtschaft,dieArbeitslosenquote und dendurchschnittlichen Stundenlohn veröffentlicht.
Da die Nachrichten mit einer leichten Verzögerung veröffentlicht werden und es bei solch starken Bewegungen zu starken Ausrutschern kommen kann, könnte man bestenfalls die Hälfte dieser Bewegung mitnehmen.
Gleichzeitig zeigt die Analyse der relativen Stärke des USD an diesem Tag, dass Sie bei einem ordentlichen Pullback nach oben leicht in den SELL hätten einsteigen und versuchen können, alles mitzunehmen. Da man aber nicht im Voraus weiß, welche Indikatoren veröffentlicht werden, kann es zu einer komplizierteren Situation kommen. Schließlich können die Indikatoren widersprüchlich sein, und es ist schwer vorherzusagen, ob der Kurs in eine Richtung gehen wird oder ob es sich um eine chaotische Störung handeln wird. ))
Für diejenigen, die sich an konservative Methoden halten, ist es besser, während der Veröffentlichung mehrerer wichtiger Nachrichten aus verschiedenen Ländern überhaupt keine Transaktionen vorzunehmen und auf einen Pullback zu warten (falls eine solche unidirektionale Bewegung stattgefunden hat). Wenn Sie sich ansehen, was danach geschah, können Sie feststellen, dass diese Rücknahme zu Beginn der amerikanischen Sitzung etwa ein Drittel dieser Bewegung ausmachte. Eine Meldung aus Kanada(Einkaufsmanagerindex desInstituts Statistics Canada) um 16.00 Uhr, die negativ ausfiel, war ein Bezugspunkt. Zunächst einmal sollten wir die Daten der Nachrichten abwarten und sehen, wie der Kurs darauf reagiert hat. Da der Kurs mit einem Pullback reagierte und die Gesamtheit aller Indikatoren, die zuvor aus Kanada und den USA veröffentlicht wurden, negativ für den amerikanischen Dollar sind, und außerdem, wie bereits gesagt, die relative Stärke des Dollars ebenfalls negativ ist, konnten wir getrost den Handel mit SELL eröffnen.
Jeder soll den Ausgang selbst bestimmen. Das ist eine Hausaufgabe. ;)
Er analysierte, was an diesem Tag geschah. )
Ich erinnere mich an einen Analysten bei der späten Broko in St. Petersburg, der Live-Vorlesungen zur Marktanalyse hielt, leider weiß ich seinen Namen nicht mehr. Er erklärte alles wie ein Uhrwerk! Einmal auf dem Forum nahmen sie ihn für eine Herausforderung: "Öffnen Sie ein Konto und zeigen Sie mir, wie man Handel))). Er eröffnete sein Konto für 300 $ auf CFD. Er behielt es ein oder zwei Monate lang, wobei es hin und her ging, und schloss es dann stillschweigend mit einem Defizit ab.
Ich mache mich nicht über Sie lustig, es ist nur so, dass im Nachhinein alles perfekt erklärt ist. Großartiges Beispiel - Elliott-Wellen ))))
Und auf den Punkt gebracht. Wenn mein Artikel den Artikel als Berechnungsgrundlage enthält, würde ich nicht erwarten, dass er wahr ist. Er bat darum, einen Roboter zu entwickeln, der seine Vorhersagen für Nachrichten und deren Veröffentlichungszeitpunkt nutzen würde. Er war sogar im Begriff, ein Abonnement für den Dow Jones Flow zu kaufen, das ab 6000 Dollar pro Monat kostet. Ich überredete ihn, sich nicht zu sehr aufzuregen und es erst einmal mit Forexfactoring zu versuchen.
Der Roboter hat infolgedessen einige Gewinne erzielt, aber erst, nachdem ich dem Roboter meine eigenen Tools für die On-the-Fly-Analyse hinzugefügt hatte, da er bei reinen Prognosen mit Stopps und Takes verlor. Es ist wie das Wetter in St. Petersburg - die Sonne scheint, die Vögel singen und in einer halben Stunde gibt es einen Sturm mit Gewitter )) Scalping und DSP-Analyse sind profitabler.
Aber mein Multicurrency-Skalierer arbeitet mit Tick-Daten, und der Unterschied bei den Tick-Daten im Tester und zwischen verschiedenen DCs ist enorm.
Hier ist ein Sprung auf USDCAD Nachrichten als Beispiel, setzte ich Markierungen dort zur Veranschaulichung, schauen, wie der Preis geht nach unten in 30 Sekunden.
Dies ist mein persönlicher Standpunkt, der auf praktischen Erfahrungen beruht:
(Ich werde kein Wort über die Latenzzeit verlieren, weil das ohnehin klar ist)
MT4 zeigt keine Bid>Ask Arbitrage innerhalb des Symbols an.
Wenn Sie Level 2 beobachten (ohne Verzögerungen bei der Aktualisierung), ist die Arbitrageanzeige dort ein natürliches Phänomen.
Es kommt vor, dass nicht nur Best Bid > Best Ask, sondern das gesamte Orderbuch Bid > das gesamte Orderbuch Ask, im MT4 nichts zu sehen ist.
Wie werden Sie z.B. bei einem Verkauf ausgeführt, wenn das gesamte Orderbuch Bid > das gesamte Orderbuch Ask ist (wo sich Teile des Stapels nicht einmal überschneiden)? Frage!
Späte indikative Notierungen sind die Geißel jeder Geschichte (und der Realität), sie sollten bei der Modellierung (Prüfung) berücksichtigt werden.
Es macht auch keinen Sinn, zu den besten Preisen zu testen. Es gibt andere effektive Methoden, die sicherstellen, dass der Test dem entspricht, was er unter realen Bedingungen zeigen würde.
Was den 4. April und den USDCAD betrifft, so sieht das Diagramm nicht danach aus. Da in diesen 30 Sekunden ein Geld-/Briefkurs vorhanden war, kann man nur mit einer sehr großen Annahme vorhersagen, wie die Ausführung gewesen wäre (wenn es keine gesammelten Statistiken über solche Fälle gibt). Gebotspreise und Volumina waren nur veraltete Sendungen (und das Kursarchiv wurde ebenfalls auf den Server geschrieben).
Im Allgemeinen hängt die Wahrhaftigkeit der Geschichte von Brokern von der Qualität der LP ab (wenn sie technisch rückständig sind, was zu Artefakten führt), wo sich die Server befinden, wo Sie Ihren Algorithmus in Bezug auf die Handelsserver aufbewahren, auf welcher Hardware und sogar von der Qualität des Codes, der Bibliothek, der Optimierung (wie viel im Programm verloren geht).
Je mehr Trades das Handelssystem pro Tag generiert, desto mehr Schwierigkeiten und Feinheiten warten auf den Entwickler.
Ich erinnere mich an einen Analysten bei der späten Broko in St. Petersburg, der Live-Vorlesungen zur Marktanalyse hielt, leider weiß ich seinen Namen nicht mehr. Er erklärte alles wie ein Uhrwerk! Einmal auf dem Forum nahmen sie ihn für eine Herausforderung: "Öffnen Sie ein Konto und zeigen Sie mir, wie man Handel"))). Er eröffnete sein Konto für 300 $ auf CFD. Er behielt es ein oder zwei Monate lang, wobei es hin und her ging, und schloss es dann stillschweigend mit einem Defizit ab.
Ich mache mich nicht über Sie lustig, es ist nur so, dass im Nachhinein alles perfekt erklärt ist. Großartiges Beispiel - Elliott-Wellen ))))
Und zur Sache. Vor nicht allzu langer Zeit wurde ich von einem Mann kontaktiert, der ein Fan des Nachrichtenhandels ist, der wirklich weiß, wie man handelt und erfolgreich manuell handelt. Er bat um einen Roboter, der seine Prognosen für die Nachrichten und deren Veröffentlichungszeitpunkt verwenden würde. Er war sogar im Begriff, ein Abonnement für den Dow Jones Flow zu kaufen, das ab 6000 Dollar pro Monat kostet. Ich überredete ihn, sich nicht zu sehr aufzuregen und es erst einmal mit Forexfactoring zu versuchen.
Der Roboter hat infolgedessen einige Gewinne erzielt, aber erst, nachdem ich dem Roboter meine eigenen Tools für die On-the-Fly-Analyse hinzugefügt hatte, da er bei reinen Prognosen mit Stopps und Takes verlor. Es ist wie das Wetter in St. Petersburg - die Sonne scheint, die Vögel singen und in einer halben Stunde gibt es einen Sturm mit Gewitter )) Scalping und DSP-Analyse sind profitabler.
Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie ich einen Roboter auf der Grundlage der Nachrichten schreiben soll. Es handelt sich jedes Mal um einen Einzelfall. Natürlich ist es gut, dass sie versucht haben, es umzusetzen, aber ich persönlich hätte am Anfang gesagt, dass es ein Glücksspiel ist. ))
Ich denke, dass die fundamentale und wirtschaftliche Analyse eine gute Ergänzung zur Handelsstrategie ist, wenn man manuell handelt. Aber mit den Nachrichten allein kommt man natürlich nicht weit. Sie ist nur eine Ergänzung zu allem anderen.
Nichts spricht dagegen, auch mit der Fundamentalanalyse Geld zu verdienen. ;)
...
Ich danke Ihnen. Das Geheimnis wird zur Prüfung angenommen. ;)
P.S. Mir ist aufgefallen, dass Sie Ihren Beitrag, auf den ich geantwortet habe, gelöscht haben, also habe ich das Zitat gelöscht.