Ich brauche Hilfe! Ich kann das Problem nicht lösen, ich stoße an die Grenzen der Hardware - Seite 13
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Offenbar ist eines der Ergebnisse einer Passage mit einem Datum ein neues Datum.
Wenn das neue Datum = die nächste Sequenz ist, gut. Wenn es der Reihe nach geht. Scheiße, Taptologie. Ich meine fortlaufend.
Sie können die Packung vorher lesen, sie werden flach sein.
Und nicht einmal der nächste, wen interessiert das schon. Index und Aufruf nach Bedarf.
an Komposter: Andrei, wenn du bei dem Dimensionsproblem nicht weiterkommst, bedeutet das, dass du einen Fehler bei der Formulierung des Problems gemacht hast.
Hier gibt es drei Möglichkeiten:
1 Denken Sie selbst darüber nach
2 das Problem in einem öffentlichen Forum anzusprechen
3 Lösen Sie das Problem unter vier Augen (für jeden, von dem Sie glauben, dass er es lösen kann und dem Sie vertrauen, dass er es geheim hält).
Ich erkläre Ihnen, was ich meine: Wenn Sie Nachrichten speichern, können Sie die gesamte Nachricht als Tangente schreiben, oder Sie können die typischen Phrasen verwenden (Komprimierung), "Kontostand" wird zu einer 1, "Kontokapital" wird zu einer 2 usw. Eine andere Variante des typischen Problems ist der Wunsch, bereits sortierte Daten auszufüllen. Bei großen Dimensionen ist dies der Tod, es ist einfacher, am Ende hinzuzufügen und eine bedingte Sortierung durch Indizes durchzuführen.
Ich denke, es ist klar, was ich sagen will, wenn ich sage, dass es einen Fehler in der Problemstellung gibt.
Ich nehme an, wir sprechen von einem selbstgebauten Tester/Optimierer?
Nein, es ist etwas anderes.
Ich vermute, ein Makler/Anbieter hat die Datenbank für den Deal. :)
Ich wiederhole die Aufgabe in vereinfachter Form
- Wir nehmen eine Gruppe von Aufträgen innerhalb von M Minuten an (X+Y Trades)
- X erste Geschäfte machen.
- ein Kriterium Kx berechnen (z. B. Gewinn=100 oder so).
- prüfen Sie die übrigen Y-Geschäfte der Gruppe. Wenn ihr errechnetes Kriterium Ky eine Abweichung von Kx von höchstens D aufweist, passt die Ordnungsgruppe zu uns.
Wir wissen nicht, was wir mit dieser Gruppe von Aufträgen machen sollen, und wir werden es wahrscheinlich auch nie herausfinden, es ist nur eine Insiderinformation :)
Vielleicht handelt es sich um einen Händler, der Kunden verlieren will, vielleicht ist es aber auch umgekehrt... eine psychologische Studie.
Ich werde das Problem in vereinfachter Form wiederholen
- Nehmen Sie eine Gruppe von Aufträgen für M Minuten an (X+Y Geschäfte)
- nehmen Sie X erste Geschäfte an.
- ein Kriterium Kx berechnen (z. B. Gewinn=100 oder so).
- prüfen Sie die übrigen Y-Geschäfte der Gruppe. Wenn ihr berechnetes Kriterium Ky eine Abweichung von nicht mehr als D von Kx hat, dann passt die Ordnungsgruppe zu uns.
Und wir wissen nicht, was wir mit dieser Gruppe von Aufträgen machen sollen, und wahrscheinlich werden wir es aufgrund der Insiderinformationen auch nie herausfinden :)
Vielleicht handelt es sich um eine Maklerfirma, die Kunden abziehen will, oder umgekehrt...
Typisch für eine DB. Aber Sie müssen die Daten aggregieren... Sie können in eine separate Tabelle eindeutige Attribute einer Sequenz (C-Punkt-Daten), den durchschnittlichen Gewinnwert K und die Varianz D eintragen und dann nach den 10 besten Sequenzen suchen, die den von Ihnen benötigten Kriterien am nächsten kommen. Mit Indizes für diese Felder dauert die Suche nicht so lange (selbst bei einer Million Datensätze). Wenn Sie dann die richtigen 10 Sequenzen gefunden haben, können Sie die Quelldaten durchsuchen, aber es wird nicht mehr eine Million Suchvorgänge geben, da wir eine Datumsgrenze haben.
Es ist immer noch ein Rätsel - wonach soll gesucht werden? Wenn es darum geht, eine Entscheidung über die Eröffnung oder Schließung eines Auftrags zu treffen, dauert die Bearbeitung eines solchen Volumens recht lange.
Die einzige Möglichkeit, die ich für eine solche Verarbeitung sehe, besteht darin, die Daten zu aggregieren und einen probabilistischen Ansatz zu verwenden.
Wir können Korrelationskoeffizienten zwischen dem, was wir haben, und der gesamten Historie der Trades berechnen und sie im Roboter "speichern", ohne DB in der Zukunft zu verwenden.
Es gibt noch einen weiteren Punkt. Wenn es um den Handel geht, gibt es vielleicht einen Grund, den Handel für jedes Symbol zu trennen? Und schreiben Sie Roboter desselben Typs für EURUSD, USDJPY, usw.
Ich denke, dass dies die einzige Möglichkeit ist, eine Strategie (oder einen Satz von Parametern für einen Roboter) zu identifizieren, die für den Handel mit einer bestimmten Sequenz verwendet wurde.
Es scheint mir, dass wir auf diese Weise nur die Strategie identifizieren können, die für den Handel (oder eine Reihe von Roboterparametern) einer bestimmten Sequenz verwendet wurde, und in einer bestimmten Marktsituation zu ihr wechseln können.
Da das Problem eher akademisch ist (es sieht aus wie eine Frage für die Einstellung eines Programmierers) und viele Leute Interesse daran gezeigt haben, warum formulieren wir es nicht strikter in Bezug auf das Beschreibungsformat der Eingabedaten, und jeder könnte 20 Gigabyte an Testdaten erzeugen und seine praktische Lösung präsentieren?