AUFTRAG_POSITION_ID - Seite 20

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Mikalas:
Sie haben doch Internet, oder? Das Internet schon :)
Nein. Nur offizielle Statistiken. Nur legitime Steuererklärungen, daher ist das Internet in unserem Gebiet keine Hilfe. Nein, das ist es nicht.
 
barabashkakvn:
Nein. Nur offizielle Statistiken. Nur legitime Steuererklärungen, daher ist das Internet in unserem Gebiet keine Hilfe. Nein.

In der Schläferin steht jedoch, dass sichPOSITION_IDENTIFIER während ihres gesamten Lebens nicht ändert.

Reicht das nicht aus?

 
Mikalas:

In der Schläferin steht jedoch, dass sichPOSITION_IDENTIFIER während ihres gesamten Lebens nicht ändert.

Reicht das nicht aus?

Hilfe - das weiß ich:2

Ich bat um Beispiele aus dem Leben, aus dem Aktienhandel:

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

AUFTRAG_POSITION_ID

barabashkakvn, 2014.09.01 19:39

Es ist schade, dass ich mein Konto bei dem Broker geschlossen habe. Hat jemand einen Handelsverlauf, aus dem klar hervorgeht, wie das Clearing abläuft?

 
barabashkakvn:

Hilfe - ich weiß das:

Ich bat um Beispiele aus dem Leben, aus dem Aktienhandel:


Verstanden....
 

Ich habe mich bewusst mit der Angelegenheit befasst und mich für die falschen Angaben entschuldigt. Wie sich herausstellte, lag die Wahrheit in der Mitte. Es ist richtig, dass eine Position vom Beginn bis zum Ende ihres Abschlusses existiert, wobei ihre Kennung und ihre grundlegenden Eigenschaften unverändert bleiben, unabhängig davon, ob sie durch das Clearing bewegt wurde oder nicht. Der Eröffnungskurs der Position ändert sich jedoch. Die Positionsberechnung selbst ist genau wie in meinem vorherigen Beitrag dargestellt, d.h. von einem Clearing zum anderen wird der kumulierte Gewinn/Verlust aus einer offenen Position berechnet und dieses Ergebnis wird dem Konto mittels spezieller Brokerage-Operationen (Trades) gutgeschrieben. Diese Abschlüsse sind mit den Kommentaren "[Variation Margin Open]" und "[Variation Margin Close]" gekennzeichnet.

Hier ist der Kommentar eines Mitarbeiters von Otkritie, der diesen Prozess sehr genau beschreibt:

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

MT5 Trading: Fehler, Bugs, Fragen.

OpenBroker, 2013.02.26 09:59

Ich möchte hier eine meiner Meinung nach wichtige Beobachtung hinzufügen, damit sie bei der Planung Ihrer Expert Advisors berücksichtigt werden kann.

Auf FORTS gibt es zwei Clearing-Sitzungen pro Tag: Intermediate (von 14:00 bis 14:03 Uhr Moskauer Zeit) und Main (von 18:45 bis 19:00 Uhr Moskauer Zeit (oder 19:10 Uhr an Tagen, an denen Verträge auslaufen)).

Zum Vergleich: Clearing - ist eine Abrechnung der gegenseitigen Abrechnungen, auf Russisch ist es der Zeitpunkt der Fixierung von Gewinnen/Verlusten auf offenen/geschlossenen Positionen zwischen den Clearing-Sitzungen.

Was wirklich wichtig ist. Wichtig ist, dass zum Zeitpunkt des Clearings der Abrechnungspreis festgelegt wird. Das heißt, der Preis des letzten Handels der vergangenen Handelsperiode. Mathematisch gesehen wird eine offene Position "sozusagen" geschlossen und zum Abrechnungskurs eröffnet (natürlich wird dafür weder vom Broker noch von der Börse eine zusätzliche Provision erhoben).

Wenn Sie also vor dem nächsten Clearing eine Position eröffnet haben und zum Zeitpunkt des Clearings dabei geblieben sind, dann haben Sie im MT5 eine Änderung des Eröffnungskurses dieser Position. Und wenn Sie z.B. einen "Trailing Stop" in Pips haben, dann wird dieser vom Clearingpreis und nicht vom Preis Ihres Handels berechnet.

Zum Beispiel wurde der Kontrakt Si-03.13 um 11:00 Uhr Moskauer Zeit zum Preis von 30500 gekauft. Es wird ein Trailing-Stop von 50 Pips gesetzt. Um 14.00 Uhr Moskauer Zeit ist die Position noch nicht geschlossen. Der Abrechnungspreis des Intermediate Clearing betrug 30525. (d.h. Ihr Konto wurde tatsächlich mit (+25) Rubel von jedem gekauften Kontrakt geleert). Ab 14:03 Uhr Moskauer Zeit berechnet MT5 einen Trailing-Stop auf den Preis von 30525 (und nicht auf den tatsächlichen Preis des von Ihnen getätigten Handels - 30500).

Übrigens wird eine solche Rollover-Position nicht nur bei FORTS, sondern auch bei einigen Forex-Unternehmen praktiziert. Meines Erachtens hängt es von den Regeln des Unternehmens ab, ob nur der Einstiegskurs einer Position geändert wird oder eine neue Position geschaffen wird.

Скажите, пожалуйста как именно происходит перенос позиций через ночь?
Почему именно происходит переоткрытие позиции с новой ценой ордера, а не с той же ценой?
Насколько я понимаю, переоткрытие с новой ценой ордера это ролловер (rollover).
Перенос позиции через ночь с той же ценой это своп и как бы долго позиция не удерживалась, цена ордера останется той же. Верно ??
Если так, то в ВТБ своп не применяется?
Или я в чём то ошибаюсь, расскажите..

Ein Währungsswap ist eine Transaktion, die aus zwei gegenläufigen Umrechnungstransaktionen für denselben Betrag einer gehandelten Währung mit unterschiedlichen Wertstellungsdaten und Wechselkursen besteht. Unter einem Tom/Next-Swap versteht man zwei Konversionsgeschäfte, von denen das erste am Valutatag "tom", d.h. am ersten Geschäftstag nach dem Transaktionsdatum, ausgenommen Wochenenden und Feiertage, und das andere am Kassatag abgewickelt wird.
Wenn die vom Kunden eröffnete Position bis 01:00 Uhr Moskauer Zeit am Tag nach dem Datum der Transaktion nicht geschlossen ist, überträgt die Bank die Position selbstständig auf den nächsten Geschäftstag, indem sie einen "Tom/Next"-Währungsswap durchführt. Dabei schließt er die bestehende Position am Valutatag und öffnet sie gleichzeitig am nächsten Valutatag wieder.
Die Bestimmungen dieses Absatzes werden von den Parteien als unwiderruflicher Antrag des Kunden auf Abschluss eines Währungs-Swap-Geschäfts mit der Bank in dem im vorstehenden Absatz beschriebenen Fall betrachtet, und zwar unter den folgenden Bedingungen
-Die Basiswährung und die Gegenwährung des Swaps entsprechen der Basiswährung und der Gegenwährung der offenen Position,
-der Zinssatz des ersten Swapgeschäfts entspricht dem aktuellen Marktzinssatz zum Zeitpunkt der Ausführung des Swaps
-der Zinssatz des zweiten Swapgeschäfts entspricht dem Zinssatz des ersten Swapgeschäfts, berichtigt um den Wert der aktuellen Markt-Swap-Punkte (positive oder negative Differenz zwischen den Markt-"Tom"- und "Spot"-Sätzen)
-Wertstellungsdatum der ersten Swap-Transaktion ist das "Tom"-Datum,
-Wertstellungsdatum der zweiten Swap-Transaktion ist das "Spot"-Datum.


Перенос позиции через ночь, как это работает ?? : ВТБ24
  • www.onlinebroker.ru
Валютный своп - операция, состоящая из двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму торгуемой валюты с разными датами валютирования и разными обменными курсами. Своп типа “tom/next“ (том/некст) означает проведение двух конверсионных сделок, расчеты по первой из которых осуществляются на дату валютирования “том“ (tom), то есть...
 

C-4, es ist sehr schön, dass die Diskussion konstruktiv ist!

Ich brauche also den "Netto"-Preis der Position, um zu wissen, wie hoch mein Gewinn (z. B. in einem Monat) ist.

MitPOSITION_IDENTIFIER(wie es in meiner Position implementiert ist), können Sie die Historie der eingehenden Trades der aktuellen Position sehen.

Aber ich wollte es durchAufträgeimplementieren(manchmal bleibt ein teilweise ausgeführter Auftrag zwei oder drei Tage lang "liegen"),

weil der Auftrag ORDER_POSITION_ID hat, was dasselbe ist wie

undPOSITION_IDENTIFIER, aber die Reihenfolge hat den gleichen Inhalt.

In der Funktion (ich verwende sie jetzt):

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Get history price function                                |
//+------------------------------------------------------------------+
double GetHistoryPrice( const string aSymbol )
{
  double price_in = 0;
  double volume_in = 0;
  
  if ( PositionSelect( aSymbol ) )
  {
    long pos_id = long( PositionGetInteger( POSITION_IDENTIFIER ) );
    
    if ( pos_id > 0 )
    {
      if ( HistorySelectByPosition( ulong( pos_id ) ) )
      {
        int deals = HistoryDealsTotal();
      
        for( int i = 0; i < deals; i++ )
        {
          ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket( i );
          ulong order_ticket = ulong( HistoryDealGetInteger( deal_ticket, DEAL_ORDER ) );
        
          if ( order_ticket > 0 )
          {
            ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = ENUM_DEAL_ENTRY( HistoryDealGetInteger( deal_ticket, DEAL_ENTRY ) );
              
            if ( deal_entry == DEAL_ENTRY_IN )
            {
              double price = HistoryDealGetDouble( deal_ticket, DEAL_PRICE );
              double volume = HistoryDealGetDouble( deal_ticket, DEAL_VOLUME );
                                
              price_in = price_in + price * volume;
              volume_in = volume_in + volume;  
            }
          }  
        }
        if ( volume_in > 0 ) return( NormalizeDouble( price_in / volume_in, _Digits ) );
      }
      else
      {
        Print( "Не возможно получить историю позиции по символу ", aSymbol );
      }
    }
    else
    {
      Print( "Не возможно определить идентификатор позиции по символу ", aSymbol );
    }
  }
  return( 0 );
}

beziehen wir uns immer noch auf das Auftragsticket(order_ticket),

auf deren Grundlage die Transaktion getätigt wurde (d.h. wir können nicht auf einen ORDER-Schein verzichten).

Ich dachte, auch wenn der Auftrag teilweise ausgeführt wurde

Aber ich habe mich geirrt:ORDER_POSITION_ID ist ihm zugewiesen.

wird NUR dem Auftrag zugeordnet, der vollständig ausgeführt wurde.

 

Mikalas:

Ich dachte, auch wenn ein Auftrag teilweise ausgeführt wird

DieORDER_POSITION_ID ist dem Auftrag zugeordnet, aber ich habe mich geirrt.

ist einem vollständig ausgeführten Auftrag zugeordnet.

Und wenn der nicht ausgeführte Teil des Auftrags entfernt wird, erscheint dann die ID?
 
Dima_S:
Und wenn der nicht ausgeführte Teil des Auftrags entfernt wird, erscheint die ID?
Ja, aber schon in der Geschichte...
 
Mikalas:
Ja, aber schon in der Geschichte...
Was ist, wenn die Position geschlossen wird und der nicht ausgeführte Teil des Auftrags nicht entfernt wird und bereits eine andere Position eröffnet (oder geändert) wird?
 
Mikalas:

Aber ich wollte dies durch Aufträgeumsetzen (ich habe zufällig einen teilweise ausgeführten Auftrag für ein paar oder drei Tage "stehen"),

Ja, das kommt an der Börse vor, und diese Situationen müssen berücksichtigt werden. Dies ist einer der grundlegenden Nachteile von Limitaufträgen.

Mikalas:

...

beziehen wir uns nach wie vor auf das Auftragsticket(order_ticket),

die zur Ausführung des Geschäfts verwendet wurde (d.h. wir benötigen das ORDER-Ticket).

...

In Ihrem Beispiel denke ich, dass wir sie ersetzen können:

ulong order_ticket = ulong( HistoryDealGetInteger( deal_ticket, DEAL_ORDER ) );

An:

int deals = HistoryDealsTotal();
for( int i = 0; i < deals; i++ )
{
   ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket(i);
   ENUM_DEAL_TYPE type = (ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_TYPE);
   ENUM_DEAL_ENTRY entry = (ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_ENTRY);
   if((type == DEAL_TYPE_BUY || type == DEAL_TYPE_SELL) && entry = DEAL_ENTRY_IN)
   {
      double price = HistoryDealGetDouble( deal_ticket, DEAL_PRICE );
      double volume = HistoryDealGetDouble( deal_ticket, DEAL_VOLUME );                       
      price_in = price_in + price * volume;
      volume_in = volume_in + volume; 
   }
}

Da alle Kauf- und Verkaufstransaktionen durch irgendeine Art von Auftrag eingeleitet werden.

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