AUFTRAG_POSITION_ID - Seite 19

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Problem gelöst, Beziehungen geklärt )

Ich habe eine verwandte Frage:

Es ist sehr unbequem, einen Auftrag nach Ticket auszuwählen, um seine Eigenschaften zu sehen, denn es spielt keine Rolle, wo sich der Auftrag in der Historie oder auf dem Markt befindet, und das Ticket wird sich nicht ändern.

Wir müssen also sowohl hier als auch dort nach der Ordnung suchen.

Wäre es nicht einfacher, es wie in MT4 zu machen: Wenn wir einen Auftrag auswählen, ist es egal, wo er sich befindet.

Wenn Sie einen Auftrag auswählen, spielt es keine Rolle, wo er sich befindet:

OrderSelect

Wir wählen einen Auftrag aus, um mit ihm weiterzuarbeiten.

boolOrderSelect(
intindex,// Index oder Ticket der Bestellung
intselect,// Kennzeichen der Auswahlmethode
intpool=MODE_TRADES// Datenquelle für die Auswahl
);

Der Parameter pool wird ignoriert, wenn die Bestellung über die Ticketnummer ausgewählt wird. Die Ticketnummer ist die eindeutige Kennung der Bestellung.

Was hält man davon?

P.S. Ich hoffe, Michael hat nichts dagegen, einen Zweig fortzuführen, um die Zahl der neuen Zweige nicht zu erhöhen.

 

Serj_Che:

Wer denkt das?

Das wäre... wäre schön... Ein weiterer Punkt ist, dass der Entwickler ein komplexeres System für den Umgang mit verschiedenen Caches (Positionen, normale und historische Aufträge, Trades) eingeführt hat... daher die Vor- und Nachteile...

Integer, ich ziehe den Hut vor Ihnen und beneide Sie um Ihre Geduld :-))

 
Serj_Che:

Problem gelöst, Beziehungen geklärt )

Ich habe eine verwandte Frage:

Es ist sehr unbequem, einen Auftrag nach Ticket auszuwählen, um seine Eigenschaften zu sehen, denn es spielt keine Rolle, wo sich der Auftrag in der Historie oder auf dem Markt befindet, und das Ticket wird sich nicht ändern.

Wir müssen also sowohl hier als auch dort nach der Ordnung suchen.

Wäre es nicht einfacher, es wie in MT4 zu machen: Wenn wir einen Auftrag auswählen, ist es egal, wo er sich befindet.

Ich habe es in der MT4-Hilfe gelesen:

Was halten Sie davon?

P.S. Ich hoffe, Michael hat nichts dagegen, diesen Thread fortzusetzen, um keine neuen zu bekommen?

Nein, ich habe überhaupt nichts dagegen:)

Zur Frage von OrderSelect:

if ( OrderSelect( ticket) )
{
 //Ордер действующий(в истории его нет)
}
else
{
  //Ордер в истории
}

Ich glaube nicht, dass das sehr schwierig ist....

 
Mikalas:

Nein, ganz und gar nicht:)

Zum Thema OrderSelect:

Ich glaube nicht, dass das sehr schwierig ist....

Man kann es sicherlich umgehen, aber warum die zusätzliche Bewegung, da es auch von verschiedenen OrderGet... und HistoryOrderGet...
 

Ich verstehe wirklich nicht, warum der Themenstarter zwanzig Seiten lang gegen Windmühlen kämpft und hartnäckig versucht, seine Roboter durch die Kontrolle und Analyse der FORTS-Nettoposition zu steuern, obwohl dies im Prinzip nicht möglich ist, zumindest wegen der vorhandenen Clearingverfahren und der Übertragung von Nettopositionen. Im Gegensatz zu FOREX setzt der FORTS-Handel ein Clearingverfahren voraus. Das Clearing ist das Verfahren zur Neuberechnung der Verbindlichkeiten der Marktteilnehmer, zur Berechnung ihrer Finanzergebnisse für die letzte Handelssitzung und zur Zusammenführung ihrer Geschäfte zu einer einzigen Nettoposition, die nach Ende der Clearing-Sitzung eröffnet wird.

Um zu verstehen, wie das in der Realität abläuft, stellen Sie sich vor, dass wir zwei Roboter haben, von denen jeder einen kompletten Handel durchgeführt hat (in Bezug auf MT4, einschließlich Einstieg und Ausstieg aus dem Markt):

Roboter 1: Ungedeckter Verkauf von 1 Kontrakt zu 1000 am 28.02.2014 20:30. Ausstieg aus der Short-Position um 23:30 Uhr bei 700 und Gewinnmitnahme +300 Pips (1000 - 700 = 300).

Roboter 2: Kaufen Sie 1 Kontrakt zu 700 am 28.02.2014 23:30. Ausstieg aus einer Long-Position am 01.03.2014 um 23:00 Uhr bei einem Kurs von 1050 und Gewinnmitnahme +350 Punkte (1050 - 700 = 350).

In Bezug auf die klassischen FOREX-Berechnungen wird es einfach sein. Zunächst wird es eine Verkaufsposition in Band 1 vom 28.02.2014 20:30 bis 28.02.2014 23:30 geben. Diese Position wird von Roboter 1 eingenommen. Er wird sie dann um 23:30 Uhr schließen. Im selben Moment eröffnet Roboter Nr. 2 eine entgegengesetzte Kaufposition von Volumen 1. Sie wird vom 28.02.2014 23:30 bis zum 01.03.2014 23:00 bestehen, bis Roboter #2 die Verkaufsorder schließt. Diese Positionen sind durch die orangefarbenen gestrichelten Linien in der nachstehenden Grafik gekennzeichnet. Da jeder ausgelöste Auftrag die Kennung der Position, zu der er gehörte, und die Kennung des Expert Advisors enthält, können wir die von den Expert Advisors erteilten Aufträge mit den Nettopositionen vergleichen und daraus schließen, dass die Positionen zu den entsprechenden Expert Advisors gehören. Bei FORTS hingegen werden die Positionen aus den ausgeführten Geschäften abgeglichen und über das Clearing übertragen. Es wird verständlicher sein, sie in einem bedingten Diagramm darzustellen:

Anstatt das Ergebnis Ihrer Gesamtpositionen zum Zeitpunkt des ersten Clearings zu berechnen, wird Ihr Broker das Ergebnis der einzelnen Geschäfte (Trades) berechnen. Sie wird wie folgt berechnet:

Täglicher Clearingpreis 01.03.2014: 950

Verkaufspreis in Volumen 1: 1000; Ergebnis des Handels: 1000 - 950 = 50 Pips.

Kaufkurs in Volumen 1: 700; Handelsergebnis: 950 - 700 = 250 Pips.

Transaktionspreis Kauf in Volumen 1: 700; Transaktionsergebnis 950 - 700 = 250 Pips.

Gesamtergebnis des Handels: 50 + 250 + 250 = 550 Pips.

Das Ergebnis in Pips wird in ein finanzielles Ergebnis in Rubel umgerechnet und Ihrem Konto gutgeschrieben (bei täglichem Clearing wird nur die geschätzte Berechnung durchgeführt und zur Spalte "verdienter Gewinn" hinzugefügt).

Interessanterweise ist das Gesamtergebnis zum Zeitpunkt des Clearings bei einer klassischen Berechnung ähnlich:

Verkaufte 1 Kontrakt zu 1000 und schloss den Verkauf zu 700 ab. Ergebnis = 100 - 700 = 300 Punkte.

Kaufen Sie 1 Kontrakt bei 700 und schließen Sie die Kaufposition bei 950. Ergebnis = 950 - 700 = 250 Pips.

Gesamtbetrag der beiden Positionen = 300 + 250 = 550 Pips.

Zum Zeitpunkt des Clearings wird aus Ihren Geschäften eine neue Nettoposition mit einer neuen Kennung und neuen Parametern erstellt. Diese Nettoposition steht Ihnen ab der Markteröffnung nach dem Clearing zur Verfügung. Diese Nettoposition wird bis zum nächsten Clearing bestehen bleiben. Dann wird sie aufgelöst und an ihrer Stelle wird eine ähnliche Position geschaffen, allerdings mit einer anderen Kennung. Bevor die Position liquidiert wird, wird die für diese Position aufgelaufene Nachschusszahlung Ihrem Konto gutgeschrieben. Das Gesamtergebnis aller durch das Clearing initiierten Nettopositionen und aller abgeschlossenen Geschäfte entspricht jedoch genau dem Ergebnis, das bei der klassischen FOREX-Positionsberechnung erzielt wird.

Früher oder später wird der zweite Roboter ein Verkaufsgeschäft tätigen, um mit dem entgegengesetzten Volumen seinen Kauf abzuschließen. Dieses Geschäft wird zu einer Nettoposition gehören, aber es wird eine völlig andere Position sein und nicht diejenige, zu der der Kaufauftrag gehörte. Da es sich um unterschiedliche Positionen mit unterschiedlichen Bezeichnungen handelt, können wir über diese Positionen keine zwei EA-Aufträge (Eröffnungs- und Schlussaufträge) miteinander verbinden und so die klassischen Positionen erhalten, wie sie in der obigen Abbildung mit orange gepunkteten Linien markiert sind.

Der Themenstarter versucht hartnäckig, mit Netto-FORTS-Positionen (schwarze Linien im Bild) zu arbeiten, wie es bei FOREX (orange gestrichelte Linien im Bild) der Fall ist. Optisch ist jedoch klar, dass es sich um sehr unterschiedliche Positionen handelt, und ihre Berechnung ist sehr unterschiedlich.

In der Realität ist das Bild noch komplexer, denn es gibt Umrechnungskurse, Dutzende von Transaktionen mit unterschiedlichen Ausführungspreisen, die zu ein und demselben Auftrag gehören, die Berechnung von Provisionen auf Scalper-Geschäfte und Nettopositionen und andere Realitäten der Arbeit auf FORTS.

 

C-4, Sie irren sich, lesen Sie noch einmal die Positionsangabe.

 
Schade, dass ich mein Konto bei meinem Broker geschlossen habe. Verfügt jemand über einen Handelsverlauf, aus dem klar hervorgeht, wie das Clearing abläuft?
 
barabashkakvn:
Schade, dass ich mein Konto bei meinem Broker geschlossen habe. Vielleicht hat jemand einen Handelsverlauf, um klar zu sehen, wie das Clearing abläuft?
Eröffnen Sie ein Demokonto bei BCS oder Otkritie.
 
Mikalas:
Eröffnen Sie ein Demokonto bei BCS oder Otkritie.
Ich habe bereits Erfahrungen mit einem Broker-Demokonto gemacht. Das ist völliger Blödsinn. Es ist keine Kampfumgebung. Ewige Makel. Nur echt. Und es gibt keine solchen Tiere in meiner Gegend ("BCS oder Otkritie") :)
 
barabashkakvn:
Ich habe bereits Erfahrungen mit dem Demokonto des Brokers gemacht. Das ist völliger Blödsinn. Es ist keine Kampfumgebung. Es ist immer unterdurchschnittlich. Nur echt. Und es gibt keine solchen Tiere in meiner Gegend ("BCS oder Otkritie") :)
Sie haben doch das Internet, oder? Im Internet schon :)
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