Erstellen und Testen von Arbitrage-Strategien - Seite 3
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Wenn es kein Geheimnis ist, wie und womit handeln Sie dann? Wie erfolgreich sind Sie? Ich glaube, dass diese Möglichkeit erst kürzlich auf dem MT5 aufgetaucht ist.
Kalender RTS, Pref-obvious Sber und Surgut.
Ich habe versucht, Portfolios, aber so weit habe ich aufgegeben, die Effizienz ist niedriger und es gibt ein weiteres Problem - Brocher beschlossen, dass seine API ist bereits autark und die Umsetzung der immer historische Daten ist nicht erforderlich. obwohl der Client-Teil enthält alle Funktionen. wahrscheinlich der Server ist teuer. Und ohne Geschichte wissen Sie, wie man ein Portfolio zusammenstellt... Igitt! Ich habe schließlich aufgegeben, das Tool zu entwickeln. Ich beschloss, das alt-neue MMS zurückzurufen.
Meine forex ist mehr als 2X im Moment. ich habe meine forex in Sberbank. jetzt habe ich einen Drawdown. zuerst es verringerte sich stark, ich schloss meine Verluste. jetzt habe ich die gleiche Sache mit Surgut zu schließen. ich werde wahrscheinlich schließen es in minus. das Ergebnis ist immer noch über 100% für 6 Monate.
Ich verstehe auch nicht, warum es zwei Körbe gibt.
Ich würde die Angelegenheit gerne mit denjenigen diskutieren, die sich mit dem Beta-Average (wenn ich den Begriff richtig verstehe) und allgemein mit Möglichkeiten auskennen, den rebellischen EA zum Breakeven zu bringen.
Ja, ich werde den Roboter bald fertigstellen. Vielleicht in einem Monat.
P.S. MetaDriver, hören Sie auf zu flüstern und sagen Sie mir Ihre Meinung, wie man die Synthetik berechnet. ))
P.S. MetaDriver, hören Sie auf zu flüstern und spucken Sie aus, wie Ihrer Meinung nach Kunststoffe berechnet werden sollten. ))
Ansonsten wird bei der Berechnung von Losen und mehr Patch auf Patch gesetzt.
Am einfachsten ist es, alle Diagramme zu logarithmieren und dann lineare Kombinationen für sie zu erstellen. Sie können auch mit dem Logarithmus-Diagramm testen. Wenn das Eigenkapital normal ist, können Sie es zurückwandeln - es (der Gewinn) geht nirgendwohin.
Kalender RTS, Pref-obvious Sber und Surgut.
Ich habe versucht, Portfolios, aber so weit habe ich aufgegeben, die Effizienz ist niedriger und es gibt auch ein Problem - Brocher beschlossen, dass seine API ist bereits autark und die Umsetzung der immer historische Daten ist nicht erforderlich. obwohl der Client-Teil enthält alle Funktionen. wahrscheinlich der Server ist teuer. Und ohne Geschichte wissen Sie, wie man ein Portfolio zusammenstellt... Igitt! Ich habe schließlich aufgegeben, das Tool zu entwickeln. Ich beschloss, das alte-neue MMS zurückzurufen.
Das Ergebnis liegt nach sechs Monaten immer noch bei 100 %.
Ich verstehe auch nicht, warum es zwei Körbe gibt.
Ich würde die Angelegenheit gerne mit denjenigen diskutieren, die sich mit dem Beta-Average (wenn ich den Begriff richtig verstehe) und allgemein mit Möglichkeiten auskennen, den rebellischen EA zum Breakeven zu bringen.
Ja, ich werde den Roboter bald fertigstellen. Vielleicht in einem Monat.
P.S. MetaDriver, hören Sie auf zu flüstern und sagen Sie mir Ihre Meinung, wie man die Synthetik berechnet. ))
>Kalender RTS, pref-oob sber, surgut.
Anständige Instrumente!
>brocher entschied, dass seine API bereits autark ist und die Implementierung des Abrufs historischer Daten unnötig ist.
Haben Sie schon den History-Service für alle RTS-Gewerke ausprobiert?
>hat seine Einlage innerhalb von 6 Monaten um mehr als das 2-fache erhöht.
Überspringen wir das hier))
>Ich verstehe auch nicht, warum es zwei Körbe gibt.
Nein, das ist klassische Arbitrage! Linker Fuß - rechter Fuß. Linker Korb, rechter Korb. Wer soll gegen Kunststoffe schlichten? Kunststoffe in den linken Korb, Index in den rechten Korb oder umgekehrt.
>Wenn Sie den Algorithmus nicht kennen, können Sie die Handelssitzung nicht mit einem analytischen Analysator durchführen.
Beta ist die Korrelation, d.h. der Unterschied in den inkrementellen Verhältnissen.
Nein, das ist klassische Arbitrage! Linker Fuß rein, rechter Fuß raus. Linker Korb, rechter Korb. Wer wird gegen Kunststoffe schlichten? Synthetik in den linken Korb, Index in den rechten Korb oder umgekehrt.
Anstatt die Schenkel zu subtrahieren, multipliziert man einen von ihnen mit minus eins und addiert dann. Die Arithmetik ändert sich nicht, aber der Graph ist bereits einer.
Typische Index-Futures-Arbitrage - synthetisch
Links verkaufen, rechts kaufen und umgekehrt.
Eine typische Index-Futures-Arbitrage ist synthetisch
Links verkaufen - rechts kaufen und umgekehrt.
Es genügt, die rechte durch die linke Seite zu teilen und dieses Verhältnis einzutragen. Dann sieht man sofort, ob ein Fisch da ist oder nicht und wie viel er ist.
// In logarithmischer Form wird die Division durch Subtraktion ersetzt.
Anstatt Schenkel zu subtrahieren, multipliziert man einen von ihnen mit minus eins und addiert sie dann. Die Arithmetik ändert sich nicht, aber es gibt bereits ein Diagramm.
Bitte beachten Sie, dass die Punkte im unteren Diagramm Folgendes anzeigen: Die blauen Punkte stehen für die Summe der Symbole im linken Korb, die roten Punkte für die Summe der Symbole im rechten Korb. Hinweis: Die gelben Punkte zeigen nur ein Diagramm: die Korrelation (Delta) der beiden Körbe.
Es ist alles klar, aber das ist nicht nötig. Teilen Sie einfach das rechte durch das linke und stellen Sie das Verhältnis grafisch dar. Sie sehen sofort, ob und wie viele Fische dort sind.