Erstellen und Testen von Arbitrage-Strategien - Seite 6
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Übrigens, die Differenz kann als Rabatt bezeichnet werden ;)
Welcher Unterschied? // die Verwirrung macht mich schon unruhig ;)
zwischen Geld- und Briefkursen?
was ist der unterschied? // die verwirrung ist mir unangenehm ;)
Zwischen Angebot und Nachfrage?
Wenn es zwei Instrumente gibt, wird eines mit einem Abschlag zum anderen gehandelt.
Wenn es mehr als einen gibt, wird einer mit einem Abschlag zum Korb gehandelt. Eine, weil nur eine zitiert werden kann. Der Rest des Warenkorbs ist marktorientiert.
Zu diesem Zeitpunkt (bei der Angebotsabgabe) sollten Sie bedenken, dass der Abschlag bei direkter Korrelation korrekt als asc+(-ask), bid+(-bid) und bei umgekehrter Korrelation als asc+(+bid), bid+(+ask) berechnet werden sollte.))
Das ist zwar etwas verwirrend, aber es scheint mir die einzig richtige Lösung zu sein. Ich habe es bereits im Hinterkopf. Ich kann ein Geschäft vorschlagen. Du hilfst mir bei der Logarithmetik (ich scheine diese Lektion übersprungen zu haben), ich werde dir helfen, diese Verwirrung zu lösen, wenn du es nicht verstehst))))
Wenn es zwei Instrumente gibt, wird eines mit einem Abschlag zum anderen gehandelt.
Wenn es mehr als einen gibt, wird einer mit einem Abschlag zum Korb gehandelt. Eine, weil nur eine tatsächlich zitiert werden kann. Der Rest des Warenkorbs ist marktorientiert.
Zu diesem Zeitpunkt (bei der Angebotsabgabe) sollten Sie bedenken, dass der Abschlag bei direkter Korrelation korrekt als asc+(-ask), bid+(-bid) und bei umgekehrter Korrelation als asc+(+bid), bid+(+ask) berechnet werden sollte.))
Das ist zwar etwas verwirrend, aber es scheint mir die einzig richtige Lösung zu sein. Ich habe es bereits im Hinterkopf. Ich kann ein Geschäft vorschlagen. Du hilfst mir mit der Logarithmetik (ich scheine diese Lektion übersprungen zu haben), ich werde dir helfen, diese Verwirrung zu klären, wenn sie nicht klar ist)))
Lass es uns morgen machen.
Und unter vier Augen (für den Anfang. Wir werden sehen)
Lass es uns morgen machen.
und persönlich (für den Anfang. Wir werden sehen).
Die Spanne ist der Unterschied. Innerhalb eines Instruments ist es die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs. Innerhalb von zwei - dem Hoch des einen und dem Tief des anderen.
Ich verstehe auch nicht, warum es zwei Körbe gibt.
Es gibt so etwas wie einen Korbhandel. Es werden zwei Körbe mit korrelierenden Wertpapieren aus verschiedenen Sektoren zusammengestellt. Auf unserem Markt könnte das in etwa so aussehen:
sberbank+rosneft gegenüber vtbr+lukoil. Sberbank und VtbR kommen aus dem Bankensektor, während Rosneft und Lukoil aus dem Ölsektor stammen. Das habe ich aus dem Stegreif gemacht, ich habe es nicht nachgeprüft.
Das obere Diagramm zeigt die Summen der Korbsymbole, und die grüne Linie im unteren Diagramm ist die Korrelation der beiden Körbe. Wir handeln also mit dieser Korrelation.
Unter der Annahme, dass die Korrelation unter 99,9 liegt, kaufen wir den Spread, d. h. wir kaufen den linken Korb und verkaufen den rechten Korb. Wenn die Korrelation 100 erreicht, schließen wir den Spread Buy, d. h. wir verkaufen den linken Korb und kaufen den rechten Korb. Der Spread wird andersherum verkauft. All dies ist bereits in den Expert Advisor integriert.
Ja, das ist verständlich. Es ist einfach möglich, von der linken auf die rechte Tonne mit einem anderen Vorzeichen zu wechseln.
Ja, das ist verständlich. Es ist einfach möglich, von der linken auf die rechte Tonne mit einem anderen Vorzeichen zu wechseln.
Ich stimme Ihnen zu, Sie hätten es auch so machen können. Aber meine Version ist klarer und praktischer und entspricht dem Schiedsgerichtsbegriff linker Fuß - rechter Fuß.