Erstellen und Testen von Arbitrage-Strategien - Seite 4
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Beachten Sie, dass im unteren Diagramm die Punkte zeigen: die blauen Punkte sind die Summe der Symbole des linken Bereichs, die roten Punkte sind die Summe der Symbole des rechten Bereichs. Hinweis: Die gelben Punkte zeigen nur ein Diagramm: die Korrelation (Delta) der beiden Körbe.
Ja, das ist schön und beeindruckend, aber die Frage ist immer noch offen: Warum brauchen wir zwei Körbe, wenn wir alles in einen legen können?
Ich verstehe, dass dann das vertraute und sehr klassische Bild von zwei Karten nicht mehr existieren wird, und es tut mir leid, Sie durch den Verlust eines so vertrauten Spiels der "Konfrontation zwischen zwei Instrumenten" zu verärgern.
Aber vielleicht ist das kein großer Verlust, denn die Berechnungen werden dadurch viel einfacher, bequemer und - was wichtig ist - viel fehlerfreier.
Kann ich... kann ich... ...in Chartbuilder? (Ich meine, Sie können das Ergebnis sofort sehen?)
Teilen Sie einfach die rechte durch die linke und stellen Sie dieses Verhältnis grafisch dar. Sie werden sofort sehen, ob Fische vorhanden sind oder nicht und wie viele Fische es genau sind.
Oder so, mit den üblichen Zeilen:
Übrigens ist es mir nie gelungen, leere Werte nicht mit Linien darzustellen.
DRAW_CANDLES zeigt nicht eindeutig leere Werte an. DRAW_SECTION hingegen schon. DRAW_ARROW ist mehr oder weniger geeignet, aber auch das hat einige Artefakte am unteren Rand des Diagramms.))
>Konfrontation von zwei Instrumenten
und das ist das Wesen der Arbitrage, wenn "Blau" mit "Rot" spielt.
>Die Konfrontation von zwei Instrumenten
Und das ist das Wesen der Arbitrage, wenn "Blau" mit "Rot" spielt.
Wenn Sie die einfache Wahrheit verstehen, dass jede Arbitrage eine statistische Arbitrage ist, dann läuft jede Arbitrage auf die Konstruktion eines (einzigen!) synthetischen Instruments hinaus, das in einem engen Kanal mit einer Volatilität schwankt, die den Spread übersteigt.
Das war's. Keine Blau- und Rottöne. // nur Grüntöne ;)
Wenn Sie die einfache Wahrheit verstehen, dass jede Arbitrage eine statistische Arbitrage ist, dann läuft jede Arbitrage auf die Konstruktion eines (einzigen!) synthetischen Instruments hinaus, das in einem engen Kanal mit einer Volatilität schwingt, die den Spread übersteigt.
Und das war's. kein blau und rot mehr. // nur noch grün ;)
Wenn Sie die einfache Wahrheit verstehen, dass jede Arbitrage eine statistische Arbitrage ist, dann läuft jede Arbitrage auf die Konstruktion eines (einzigen!) synthetischen Instruments hinaus, das in einem engen Kanal mit einer Volatilität schwankt, die den Spread übersteigt.
das war's. kein blau und rot mehr. // nur noch grün ;)
grün und in einem schmalen Kanal.
>mit einer Volatilität, die den Spread übersteigt.
es funktioniert nicht, weil die Volatilität eine Spanne ist!
Das war's. Es ist überhaupt keine große Sache. :)
Um nun eine solche Krümmung zu schätzen, sollte man mit den Maßeinheiten vorsichtig sein.
Erstens sollten zwei Zeilen gedruckt werden - Geld- und Briefkurs dieses synthetischen Instruments, zweitens sollte die vertikale Skala so gestaltet werden, dass es möglich ist, die Volatilität in verständlichen (Geld-)Einheiten zu bewerten.
wie diese.
// Und die zweimanualigen "Klassiker" sollten besser nach und nach begraben werden. Sie schaffen nur unnötige Komplikationen und sind nutzlos. wie - unverständlicher syntaktischer Zucker.
Das war's. Es ist überhaupt keine große Sache. :)
Um ein solches gekrümmtes Instrument zu bewerten, sollte man mit den Maßeinheiten vorsichtig sein.
Erstens sollten zwei Zeilen gedruckt werden - Geld- und Briefkurs dieses synthetischen Instruments, zweitens sollte die vertikale Skala so gestaltet werden, dass es möglich ist, die Volatilität in verständlichen (Geld-)Einheiten zu bewerten.
wie diese.
// Und die "Klassiker" mit zwei Instrumenten sollten besser rechtzeitig begraben werden.
Es handelt sich um eine Geld-Brief-Aktion.
Die vertikale Skala ist verständlich:
>/// und die zweistimmigen "Klassiker" sollten besser langsam begraben werden. unnötige Komplikationen nur daraus. und kein Nutzen. wie unentzifferbarer syntaktischer Zucker.
Das bin nur ich, der die Summen der linken und rechten Körbe versteckt))
Hier ist sie in voller Farbe:
Und sowieso, Sie müssen nur die Anzeige von Körben und Korrelation in den Einstellungen zu bekommen. Sie sollen es selbst einstellen.
>mit einer Volatilität, die den Spread übersteigt
es funktioniert nicht, weil die Volatilität eine Spanne ist!
Oh, Scheiße, ich habe terminologische Probleme mit diesen Klassikern.
Die Volatilität ist der "Bounce", die Amplitude der Schwingungen in einem Kanal, wenn man so will. Die Spanne ist die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs eines synthetischen Instruments.
können beide genau berechnet und grafisch dargestellt werden.
// Vergessen wir den "klassischen Arbitrage-Spread" als Differenz zwischen den Kursen zweier Portfolios.