Interessantes Thema für viele: was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg - Seite 32
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Der Rahmen ist die große Marktregel, und die, die sie kennen, sind bis an die Zähne bewaffnet.
Und übrigens: Da diese Regel nun bekannt ist, kann sie (wie jede wichtige öffentlich zugängliche Information) gegen die dumme Masse verwendet werden.Und jetzt aufgepasst, KOAN: Wie halten Sie die dummen Leute von den Konsequenzen der Veröffentlichung dieser Regel fern?
;)
CHFJPY M1, RoboForex ECN
Delta-Spread (LoBid+spred - LoAsk) innerhalb von 18 min von +13 Pips bis -28
Herzlichen Dank! Ich selbst habe keine einzige Zeile zu MQL5 geschrieben. Warum nicht bei MQL4, es würde unnötige Einwände hervorrufen, warum nicht bei Super-MT5?
Der schwierigste Teil bleibt - die offensichtliche Bedeutung dieser Abweichungen zu erklären.
Herzlichen Dank! Ich habe selbst noch keine Zeile zu MQL5 geschrieben. Und es in MQL4 zu tun würde unnötige Einwände verursachen, warum nicht in super-MT5?
Der schwierigste Teil bleibt - die offensichtliche Bedeutung dieser Abweichungen zu erklären.
Ich bitte Sie.
Ich werde darüber nachdenken, wie ich es einfacher erklären kann. Ich glaube, ich verstehe es selbst.
Hier sind weitere Histogramme:
EURUSD M1:
GBPUSD M1:
Wie man das einfacher erklären kann - ich werde darüber nachdenken. Ich verstehe das auch irgendwie.
Beachten Sie die überwältigende Anzahl grüner Balken. Das bedeutet, dass der reale Low_Ask niedriger lag als der des Testers. Das heißt, der echte Low_Ask ist BESSER als der des Testers. Es scheint also, dass die KAUF-Vorgänge im Tester einen GEWINNVERLUST aufweisen.
Nicht nur ein ungenaues Ergebnis, sondern ein unterschätztes! Aus diesem Grund gehen viele Forschungs-TPs den Bach runter, weil die Metatests keinen Gewinn anzeigen, obwohl er sehr wohl möglich ist. Aus demselben Grund kann ein rentabler TS nicht optimal eingestellt werden.
Gut, dass wir RoboForex ECN genommen haben und nicht ein völlig langsames Brokerage-Unternehmen (wenn auch mit Namen und mit "ECN"). Auf starken ECN/STP-Plattformen wären die Diskrepanzen noch größer gewesen. Mit anderen Worten, es ist zumindest problematisch, über den Metatester von günstigen Handelsbedingungen (beste Preise in der Branche) zu profitieren.
Auch hier gilt, dass für die Genauigkeit keine Zeckenhistorie erforderlich ist. Und es werden nur High_Bid und Low_Ask benötigt. Ich sage sogar noch mehr: Eröffnungs- und Schlusskurse sind praktisch nicht erforderlich, um Marktmuster zu erkennen. Es handelt sich dabei nur um zufällige Preise, die fast keine Eigenschaften des CAD charakterisieren.
Es ist schade (in diesem Zusammenhang), dass kompetente ECN/STP-Plattformen noch nicht über MT5 verfügen. Andernfalls wäre es möglich, Manipulationen durch Limiter über High_Ask und Low_Bid deutlich zu machen. Es ist einfach, auf MT4 zu tun, aber könnte beginnen, Einwand, dass, wieder, es ist nicht super-MT5.
Oh, und das Tick-Volumen Volume enthält auch keine Informationen. Bei ECN/STP kann jeder den Betrag nach Belieben erhöhen.
Haben Sie ihn geöffnet?
Entschuldigung, ich habe mich falsch ausgedrückt. Der Spread wird nicht bei der Eröffnung gespeichert, sondern ist dynamisch während des Balkens, und der maximale Spread auf dem Balken wird in die Historie geschrieben.
Achten Sie nicht auf den Verlauf der roten Linie, wichtig sind nur die dynamischen Messungen nach dem Start.
Beachten Sie die überwältigende Anzahl grüner Balken. Das bedeutet, dass der reale Low_Ask niedriger lag als der des Testers. Das heißt, der echte Low_Ask ist BESSER als der des Testers. Die KAUF-Vorgänge des Testers führen also zu einem GEWINNVERLUST.
Um wie viel rentabler?
Meiner Meinung nach wäre es ein Fehler, die Gewinnwerte im Tester zu betrachten. Der Tester dient zur Beurteilung der Rentabilität des TS, aber nicht zu deren Berechnung. Das heißt, der Prüfer beantwortet (und das nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit) die Frage "Bringt dieser TS Gewinn? Daher macht es meines Erachtens wenig Sinn, an den Tickspreads herumzufummeln.
Nicht nur ein ungenaues Ergebnis, sondern ein unterschätztes! Aus diesem Grund gehen viele Forschungs-TKs den Bach runter, weil die Metatests so aussehen, als gäbe es keinen Gewinn, obwohl es sehr wohl einen geben könnte. Dies ist auch der Grund, warum ein profitabler TS nicht optimal eingestellt werden kann.
Hier sagen Sie "eine große Anzahl von TS". Können Sie mir ein Beispiel für einen solchen TS nennen, der gerade wegen des Fehlens von Tick Ask unrentabel werden würde? Ich denke, wenn der TS mit einem Spread profitabel ist, dann ist er auch ohne Spread nicht unprofitabel und umgekehrt. Oder liege ich da falsch?
Sie sagen "eine große Anzahl von TS". Können Sie mir ein Beispiel für einen solchen TS nennen, der gerade wegen des Fehlens eines tickenden Ask unrentabel werden würde? Ich denke, wenn der TS mit einem Spread profitabel ist, dann ist er auch ohne Spread nicht unprofitabel und umgekehrt. Oder liege ich da falsch?
Der Spread wird leider nicht bei der Eröffnung gespeichert, sondern dynamisch während des Balkens, und der maximale Spread des Balkens wird in die Historie geschrieben.
... Das heißt, der Prüfer beantwortet (mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit) die Frage "Bringt dieser TS Gewinn?
Das ist es, worüber wir reden - wenn manLow_Ask zumTester hinzufügt, ist es wahrscheinlicher, dass er die Frage"Bringt dieser TS Gewinn?
Wenn das System selbst auf Spread basiert, wird es das auch, aber wegen der Spread-Strategien müssen wir eine andere MT5-Architektur implementieren). Außerdem ermöglicht uns das System, diese Informationen zu erhalten. Das einzige Problem ist das Testen der Vergangenheit, aber wir müssen in die Zukunft schauen, wir brauchen einen Tester für zukünftige Angebote, nicht für vergangene).
Nun, theoretisch könnte man wahrscheinlich einen solchen stabilen und rentablen TS entwickeln. Allerdings habe ich meine Zweifel an der Stabilität von Tick-Systemen - Slippages und Requotes werden ihr Unwesen treiben. Ich neige dazu, wegen ihrer Instabilität keine Daten von Zeitrahmen unterhalb von H1 zu verwenden.
Nun, die Spanne von einer Minute und mehr ist irgendwie da, verwenden Sie es, wie Sie wollen.
Ich meine, es macht mir nichts aus, dass "es schön wäre, Informationen zu haben... "Aber ich sehe nicht viel Sinn darin, und ich glaube nicht, dass die Entwickler sich die Mühe machen werden.
MigVRN:
Об этом и речь - добавив Low_Ask в тестер он с большей долей вероятности ответит на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?".
Nein, das ist es nicht. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn der TS ohne Ask profitabel ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der TS auch weiterhin profitabel ist, höher, als wenn mit Ask ein Gewinn erzielt wird und ohne Ask kein Gewinn erzielt wird. Zumindest wird die Stabilität und Nachhaltigkeit eines solchen TS nicht in Frage gestellt...