Interessantes Thema für viele: was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg - Seite 31

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zfs:
Metatrader behält 1 Spread pro Bar, auch wenn er während eines Bars unterschiedlich sein kann, d.h. theoretisch gibt es keinen Ask-Preis in Metatrader).

О ! Ich danke Ihnen. Jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank. Ja, es gibt tatsächlich einen solchen Buchstaben in dem Wort.

Aber erstens bin ich mir nicht sicher, ob die Entwickler dies in naher Zukunft tun werden - ich habe versucht, den Ask-Preis des H1-Balkens auf der Grundlage von Bid und Spread der Minuten zu berechnen - da gibt es viele komplizierte Probleme.

Und zweitens: Ist das sinnvoll? Die meisten Broker bieten feste Spreads an, und außerdem fällt es mir schwer, mir einen stabilen TS vorzustellen, der bei Tickdaten mit Spread funktioniert, und bei Minuten mit Spread würde er nicht mehr stabil funktionieren...

Im Prinzip kann ich das "unterschreiben". Aber ich habe wenig Hoffnung auf einen positiven Ausgang.

 
Laryx:

Freunde!

Können Sie mir sagen, worum es auf den letzten zehn Seiten geht, was das Problem ist?

Nachdem ich den Thread durchsucht und im MT4-Forum nachgeschaut habe, habe ich nur den Vorschlag gefunden, zwischen Bid- und Ask-Kursen zu wechseln.

Und eine Diskussion darüber, ob dies getan werden sollte oder nicht.

Ist das ein Problem? Ich persönlich verstehe nicht, wo das Problem liegt, wenn der TC genau den Ask-Kurs verlangt - wo ist das Problem, wenn man ihn benutzt und Bid und Spread als Preis addiert?

OK, der Trailer zeigt die Differenz zwischen LoBid[1]+Spread[1] (berechnet von mql-bar) und LoAsk[1] (real, verfolgt durch Ticks) bei jedem abgeschlossenen Bar.

Bei einigen Minutencharts (und nicht nur dort) werden nach N Perioden des Charts N Delta-Balken des Indikator-Histogramms angezeigt.

// Hinweis: der erste (älteste) Balken, den wir sehen, ist ungültig (nicht gültig) :) Wir könnten seine Ausgabe deaktivieren, aber es ist zu unordentlich, wenn Sie wollen - beenden Sie es.

// Der Null-Balken wird immer zurückgesetzt, bis er fertig ist, damit er nicht flackert.

   if (NewBar())  
     {
      DeltaLoAskBuffer[1] = ((low[1]+spread[1]*_point) - LoAsk) / _point; // расчёт собсно дельты
      DeltaLoAskColors[1] = (int)(DeltaLoAskBuffer[1]<0);
      DeltaLoAskBuffer[0] = 0;
      DeltaLoAskColors[0] = 0;
      LoAsk = DBL_MAX;
      OldTime = CurTime();
     }
   else
     {
      LoAsk = fmin(LoAsk, tick.ask);
     }
Dateien:
hrenfx-Delta.mq5  4 kb
 
Laryx:

Aber erstens bin ich mir nicht sicher, ob die Entwickler das in naher Zukunft tun werden - ich habe einmal versucht, den Ask-Preis des H1-Balkens auf der Grundlage von Bid und Spread der Minuten zu berechnen - da gibt es viele knifflige Probleme.

Und zweitens: Hat das einen Sinn? Erstens bieten die meisten Brokerfirmen feste Spreads an, und zweitens finde ich es schwierig, an einen stabilen TS zu denken, der auf Tickdaten mit Spread funktioniert, und auf Minuten mit Spread - es würde nicht stabil funktionieren...

Im Prinzip kann ich das "unterschreiben". Aber ich habe wenig Hoffnung auf einen positiven Ausgang.

Im Devisenhandel ist ein solches Problem jetzt auf ECN, wo der Markt erschienen ist und Benutzer wollten Informationen über Spread haben. Es ist kein Problem, es zu bekommen, aber es ist eine andere Sache, es über einen längeren Zeitraum ohne Löcher zu haben, um Ihre Strategien zu testen. Wenn solche Informationen öffentlich zugänglich sind, wird sich der Markt verändern).
 

CHFJPY M1, RoboForex ECN

Delta spread(LoBid+spred - LoAsk) für 18 min - von +13 Pips bis -28

 
zfs:
..............., aber wenn solche Informationen öffentlich zugänglich sind, wird sich der Markt verändern).
Meinen Sie damit, dass alle Fische verschwinden werden? Oder umgekehrt? Seien Sie genauer, erschrecken Sie mich nicht mit Andeutungen über meine unvermeidliche Armut....
 
MetaDriver:

CHFJPY M1, RoboForex ECN

Delta-Veränderung (LoBid+spred - LoAsk) in 18 min von +13 Pips auf -28

Oh, und ich würde besser entfernen feste Maximum/Minimum auf der Skala, sonst ist das Delta fliegt weg ganz leicht für die 15 Pips habe ich eingestellt.

Ich lade sie hier hoch.

--

Dieser Indikator erwies sich als sehr informativ (für seinen Zweck - die Veranschaulichung des Unterschieds).

Dateien:
hrenfx-Delta.mq5  4 kb
 
MetaDriver:
Meinen Sie damit, dass alle Fische verschwinden werden? Oder umgekehrt? Seien Sie lieber konkret und verschrecken Sie mich nicht mit Andeutungen über meine unvermeidliche Armut....
Wenn die Informationen öffentlich zugänglich sind, können sie nicht sinnvoll genutzt werden, da sie zu neuen Manipulationen führen, d. h. gegen die dumme Masse verwendet werden.
 
zfs:

Wenn die Informationen öffentlich zugänglich sind, können sie nicht sinnvoll genutzt werden,

weil es zu mehr Manipulation führen wird, d.h. es wird gegen die dumme Masse eingesetzt.

Der Rahmen ist die große Marktregel, und die, die sie kennen, sind bis an die Zähne bewaffnet.


Und übrigens: Da diese Regel nun bekannt ist, kann sie (wie jede wichtige öffentlich zugängliche Information) gegen die dumme Masse verwendet werden.

Und jetzt aufgepasst, KOAN: Wie halten Sie die dummen Leute von den Konsequenzen der Veröffentlichung dieser Regel fern?

;)

 
Den Verdammten bleiben die Folgen nicht erspart.
 
MetaDriver:
Der Rahmen ist die große Marktregel, und die, die sie kennen, sind bis an die Zähne bewaffnet.


Und übrigens: Da diese Regel nun bekannt ist, kann sie (wie jede wichtige öffentlich zugängliche Information) gegen die dumme Masse verwendet werden.

Jetzt aufgepasst, KOAN: Wie halten Sie die dummen Leute von den Konsequenzen der Veröffentlichung dieser Regel fern?

;)

Die Menge ist immer dem Untergang geweiht, weil 5 % der Menschen 95 % des Geldes an sich reißen werden.

Und die Regel ist die Hypothese des effizienten Marktes.

Ein Markt ist in Bezug auf jede Information effizient, wenn sie sich sofort und vollständig im Preis eines Vermögenswertes niederschlägt. Damit sind diese Informationen für Superprofite nutzlos.

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