Interessantes Thema für viele: was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg - Seite 27
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Ich werde mit einem Zitat von ANG3110 auf Ihre Platzierung von Limit-Orders vor Stop-Orders antworten:
".... Und bei großen Schwankungen wie den täglichen Wellen, bei denen die Spanne nicht so groß ist (obwohl sie dennoch groß ist), ist es sehr schwierig, Geld zu verdienen. Der Preis bewegt sich nicht logisch - die Banken sehen, wo sich die Stopps angesammelt haben, und unter dem Deckmantel von "Nachrichten" brechen sie sie aus und nehmen sie nach unten. Können Händler ein Paar innerhalb einer Minute nach der Veröffentlichung der Nachrichten um 100 Punkte bewegen? Das kostet viel Geld, und die Zentralbanken tun es. Sie versuchten sogar, sich auf Länderebene zu einigen, um den Preis nicht zu manipulieren, aber die Gier fordert ihren Tribut. Und alle Filter, Kanäle, Indikatoren - reduzieren sich auf eine absichtliche Absorption des Preises in eine unlogische Richtung....."
Ich würde gerne aus erster Hand erfahren, wie Ihre Limit-Orders dieses Chaos stoppen. :) Nichts für ungut.
Das ist nicht das, was ANG3110 gemeint hat. Was ich schreibe, ist kein Geschwätz, sondern einfache Logik. Nehmen wir als Beispiel einen Rollover, das Ende der Handelswoche oder eine gute Nachricht. Was geschieht in diesen Momenten? Richtig, die Spanne vergrößert sich, manchmal um mehr als eine Größenordnung. Auf diesen Mist werden dumme Stopp-Positionen ausgelöst - und das ist Unsinn, denn eine solche natürliche Spread-Ausweitung ist die Nivellierung der Risiken durch die Marktteilnehmer (sie nehmen einfach Gebote zurück). Die Frage ist: Warum einsteigen, wenn es sich nicht um einen Ausbruch handelt? Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt eine Limit-Order innerhalb des sich ausweitenden Spreads platzieren, wird der Spread auf Ihrem Markt auf wundersame Weise viel enger. Und Ihre Stop-Order könnte nicht funktionieren, was in dieser Situation richtig ist, denn auch hier gibt es keinen Ausbruch.
Dies ist nur eines von vielen Beispielen. Nehmen wir einen ruhigen Markt ohne Ausbrüche. Nehmen wir an, der Kurs hat Ihren Stopp erreicht und sich sofort verändert. Im Testgerät ist alles in Ordnung und in echt (fast). Stellen Sie sich nun vor, Sie setzen einen Limit-Auftrag (oder Ihr Freund setzt einen Limit-Auftrag von 0,1 Lot bei 1 Pip unter Ihrem BuyStop). Das war's, es wird nicht funktionieren.
Kurzum, lesen Sie die Alphabetisierung sorgfältig. Man kann das alles theoretisch verstehen, aber man kann es nur in der Praxis lösen. Das Problem ist, dass fast niemand von Ihnen über ECN/STP handelt. Maximum - ein einfaches STP.
Und aus demselben Grund ist es auch unsinnig, klassische Stopps an Börsen zu verwenden. Aber wegen der Zentralisierung kann die Grenze innerhalb der Spanne ein Leckerbissen für den MM-Algorithmus sein. Und er wird sie so verschlingen, dass niemand die Auswirkungen der Bestellung überhaupt bemerkt. Und damit der MM-Algorithmus den Auftrag sehen kann, muss er sich am selben Ort befinden, an dem er platziert wurde. Und dieser Zufall wird nicht immer wahr.
Antwort mit einem Zitat von ANG3110 ...
Ich würde gerne aus erster Hand erfahren, wie Ihre Grenzwertanwendungen dieses Chaos verhindern. :) Nichts für ungut.
der Markt berücksichtigt alles und jeden.
Der Markt berücksichtigt alles und jeden.Kauf- undVerkaufsaufträge beeinflussen kurzfristig den Preis, geschlossene Geschäfte beeinflussen langfristig die Preisentwicklung und hohe Volumina beeinflussen die Geschwindigkeit - es gibt also keinerlei Fehler.
Verstehen Sie das: Stopp-Aufträge sind virtuelle Aufträge. Das heißt, sie sind eine Bedingung, unter der ein echter Auftrag (Limit oder a la market) gesendet wird. Wir können so viele virtuelle Aufträge erstellen, wie wir wollen, und dabei jede beliebige Logik verwenden, nicht nur die dümmste:
if (Ask >= PriceOpen) OpenBUY();Die BuyStop_byBID-Logik ist ebenfalls einfach, aber viel besser:
if (Bid >= PriceOpen) OpenBUY();In der Tat verwenden Breakout-TS eine kompliziertere Logik. Jemand öffnet, wenn der EMA (Spread) bestimmte Grenzen erreicht, jemand kommt mit etwas anderem. Wie auch immer, mit etwas Übung kommt man zu all dem. Auch hier geht es um die Grundlagen des Algotrading.
P.S. Auch OpenBUY() ist eine virtuelle Funktion, d.h. sie hat ihren eigenen Algorithmus. Jemand benutzt ein Primitivum:
OrderSend(OP_BUY);Ein kompetenter Algotrader verwendet einen anderen:
Einige ECN/STP-Entwickler sind so versiert, dass sie viele solcher Dinge in die Architektur selbst einbauen, um es unerfahrenen Algotradern leichter zu machen, darüber zu stolpern. Aber eigentlich sollten solche Dinge vollständig auf den Schultern des Algotraders liegen.
Alle virtuellen Aufträge werden also irgendwo gespeichert und ständig daraufhin überprüft, ob sie ausgelöst werden. Ducas hat entschieden, dass solche virtuellen Aufträge wichtig sind, und hat zugelassen, dass sie auf dem Handelsserver gespeichert werden. Dus ist sogar noch weiter gegangen, indem es uns erlaubt hat, benutzerdefinierte virtuelle Aufträge zu schreiben und sie auf den Handelsservern zu speichern. Und einige (algotraders) nicht hören, um niemanden, sie nehmen Sie einfach eine enge an den Handelsserver VPS + schnelle Client-Handel API und registrieren Sie diese virtuelle Aufträge in ihrem Handel Roboter.
Auf dem Markt gibt es keine Stop-Aufträge. Es gibt nicht einmal Marktaufträge. Das ist alles virtueller Blödsinn und ein Derivat von echten Limit-Orders.
Es ist nicht klar, wie man SellLimit_byASK / BuyLimit_byBID-Aufträge aus normalen Aufträgen erhält? Von hier aus
Die DrWeb-Link-Überprüfungsseite verdächtigt:
http://www.dukascopy.com/wiki/js/interface.js#Set_Conditional_Order/Limit_Order probably infected with SCRIPT.VirusEntschuldigung für die naive Frage...
Die Notwendigkeit von ask(OHLC) im Gegensatz zu bid(OHLC)+spread ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich im ersten Fall um 4d Daten und im zweiten Fall um 1d ? Es gibt also mehr Informationen, oder übersehe ich etwas?
Ich danke Ihnen.
Das Paradoxe daran ist, dass die Menge an Informationen, die benötigt wird, noch geringer ist als die, die derzeit ausgegeben wird. Das Hauptproblem ist also dieses:
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Interessantes Thema für viele: Was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg
hrenfx, 2013.08.07 20:57
Ich habe eine einfache Variantevorgeschlagen, um die Genauigkeit der Prüfung zu erhöhen. Wer von den 100 000 Mitgliedern der MQL-Gemeinschaft hat sie unterstützt? Wer braucht sie?
Ihr Händler sitzt auf dem Meth, seid ihr alle verrückt geworden? Leute, die ihre eigenen Tester, Optimierer usw. haben, schreiben und beweisen hier ihre Meinung für Sie. Sind Sie da draußen auf Ihren PAMM-Konten völlig starr? Sie hacken das Geld, wenn es nur funktioniert. Was für eine primitive Art und Weise, Sie brauchen die Genauigkeit nicht. Oder sind Sie so dumm und faul geworden, dass Sie nichts mehr wollen, solange Sie Geld haben?
Und der Rest - verstehen Sie nicht einmal theoretisch die Bedeutung der asc-Geschichte? Du redest von irgendwelchen beschissenen Spreads und der angeblichen Bedeutung der Zeckengeschichte. Es wurdeIhnen bereits erklärt, dass die Tick-History für Monovaluatoren in 99 % der Fälle völlig nutzlos ist. Können Sie nicht einfach darüber nachdenken?
Das Paradoxe daran ist, dass die Menge an Informationen, die benötigt wird, noch geringer ist als die, die derzeit ausgegeben wird. Das Hauptproblem ist also dieses: