[Trader's Handbook] Artikelentwürfe, "out of pocket" Diskussionen - Seite 12
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Hunde bellen und die Karawane bewegt sich, egal.
Diejenigen, die nichts sagen, sind viel vorsichtiger mit dem, was sie schreiben.
Wenn Sie mögen, können Sie die gesamte Boombox erneut anmelden.
Ich habe alles persönlich gelesen und darüber hinaus das Internet nach jeder Frage durchsucht.
Das Thema ist also in der Resonanz.
Sie wollen nur das Forum nicht beschmutzen, wenn Sie nichts zu sagen haben.
Daher sind viele Menschen einfach zu lesen, und außerdem wird das Thema auf dem Forum bleiben und es wird nach Jahren gelesen werden, und Bellen in den Kommentaren wird in einer Woche ertrinken (übrigens so Sergeev und begann ein Thema für die Diskussion, um nicht zu verschmutzen die wichtigsten Basis).
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Händlerleitfaden: Aufträge, Preise, Einlagen, Fonds, Währungen
hrenfx, 2013.06.04 22:30
Quants.Quants sind in der Regel gebildete Menschen mit einer analytischen Denkweise. Leider kommt es im Leben vor, dass eine gute Ausbildung, die Beherrschung der exakten Wissenschaften usw. für den Erfolg nicht ausreichen. Je mehr Mühe man sich mit einer Sache gibt, desto mehr Bedeutung wird ihr in der Regel beigemessen. Unter den Wissenschaftlern gibt es eine große Zahl mittelmäßiger Personen, die in ihrem Beruf recht gut vorankommen. Dazu gehören Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, die Teilnahme an Gipfeltreffen, das Halten von Vorträgen usw. Eines der wissenschaftsnahen Themen ist eine umfassende Untersuchung der handelsnahen Aktivitäten. Alles wird so gemacht, wie es gelehrt wurde. Das heißt, sie wenden den mathematischen Apparat an, stellen Assoziationen zur Physik her, entwickeln verschiedene Marktmodelle usw. Solche Wissenschaftler werden als Quants bezeichnet. Ein großer Teil von ihnen sind Karrieristen. Aber es gibt Ausnahmen, wie in jedem Unternehmen.
Ko-Integration.
Es lassen sich verschiedene Quantenketzereien aufstellen, die dem Begriff Kointegration klare mathematische Definitionen geben. All dies hat jedoch wenig mit der Handelspraxis zu tun. Eine einfache Erklärung der Kointegration ist möglich. Stellen Sie sich vor, Sie haben viele Handelssymbole. Wenn es eine Möglichkeit gibt (Menge jedes Symbols), diese Symbole so zu kaufen/verkaufen, dass der Gewinn in der Nähe eines nicht stark schwankenden Wertes schwankt, dann sind diese Symbole kointegriert. Das ist natürlich sehr kindisch, aber es macht 90 % des Sinns aus. Diese Kombination von Symbolen wird als kointegriertes Portfolio bezeichnet. Ein klassisches Beispiel für ein solches Portfolio: ein Vermögenswert und ein Futures darauf.
Arbitrage.
Jedes Portfolio hat Geld- und Briefkurse. Darüber hinaus hat es sein eigenes Level2 (es lässt sich leicht aus den darin enthaltenen Level2-Symbolen berechnen). Besteht für das kointegrierte Portfolio die Möglichkeit, einen Handel zu tätigen, um nach dessen Schließung einen positiven Gewinn zu erzielen, spricht man von Arbitrage. Ein solches kointegriertes Portfolio wird als Arbitrage-Portfolio bezeichnet (das habe ich mir gerade ausgedacht).
Je niedriger die Handelskosten (Ausführungsqualität, Provisionen) sind, desto größer ist die Chance, dass ein kointegriertes Portfolio zur Arbitrage wird.
Ich möchte niemanden verärgern, aber kann mir jemand, der sich mit diesem Thema eingehend beschäftigt, kurz den Unterschied zwischen Arbitrage-, Neutral-, Beta-Netral- und Gamma-Neutral-Portfolios erklären?
Ich möchte niemanden verärgern, aber könnte jemand, der sich mit dem Thema eingehend beschäftigt, kurz den Unterschied zwischen Arbitrage-, Neutral-, Beta-Netral- und Gamma-Neutral-Portfolios erklären?
Dies sind Begriffe aus dem Optionshandel.
Sie können es hier kurz nachlesen (es ist der erste Link, den ich gegoogelt habe).
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Händlerleitfaden: Aufträge, Preise, Einlagen, Fonds, Währungen
sergeev, 2013.05.30 06:11
Marktmacher
Es kann zwei (oder möglicherweise mehr) Market Maker für ein Instrument geben
"Nach der FSFM können Wertpapiere ausländischer börsengehandelter Investmentfonds (Exchange Traded Funds) zum Handel an einer russischen Börse zugelassen werden, wenn mindestens zwei Bieter die Verpflichtungen eines Market Makers für die Wertpapiere im Rahmen einer Vereinbarung mit dieser Börse übernommen haben."
http://ria.ru/economy/20100125/206199529.html
Ich habe diese Klarstellung nicht im Gesetz selbst gefunden, aber sie könnte in den ergänzenden Dokumenten zum Gesetz enthalten sein.
***
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Händlerleitfaden: Aufträge, Preise, Einlagen, Fonds, Währungen
sergeev, 2013.06.04 08:31
Klassifizierung der FOREX-Broker
Lassen Sie uns rekapitulieren....
Market Maker- "verdienen" an den Verlusten ihrer Kunden. Wenn Sie erfolgreich handeln, können diese Dealing Desks den Zugang zu der Plattform, auf der Sie erfolgreich handeln, schließen.
Wahrscheinlich ein Market Maker Broker im Sinne eines funktionierenden Systems.
Market Maker können als Handelsteilnehmer im Allgemeinen den Zugang zum Markt nicht sperren.
Ja, aber ich habe es nicht in Anführungszeichen gesetzt, denn wenn wir von einem Arbeitsplan sprechen, wird er so genannt. es gibt keinen anderen Begriff.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Händlerleitfaden: Aufträge, Preise, Einlagen, Fonds, Währungen
hrenfx, 2013.06.04 22:30
Arbitrage.
Jedes Portfolio hat Geld- und Briefkurse. Darüber hinaus hat es sein eigenes Level2 (es lässt sich leicht aus den darin enthaltenen Level2-Symbolen berechnen). Besteht für das kointegrierte Portfolio die Möglichkeit, einen Handel zu tätigen, um nach dessen Schließung einen positiven Gewinn zu erzielen, wird diese Möglichkeit als Arbitrage bezeichnet. Ein solches kointegriertes Portfolio wird Arbitrage-Portfolio genannt (das habe ich mir gerade ausgedacht).
Je niedriger die Handelskosten (Ausführungsqualität, Provisionen), desto größer ist die Chance, dass ein kointegriertes Portfolio zu einer Arbitrage wird.
Ich denke, das Konzept der Arbitrage ist viel weiter gefasst, als es Ihre Definition vorsieht.
Arbitrage
Angenommen, Sie kaufen auf einem Markt und verlagern Vermögenswerte auf einen anderen Markt und verkaufen auf dem Markt zu einem wissentlich höheren Preis, dann betrachte ich das auch als Arbitrage, oder liege ich da falsch?
Die Definition habe ich mir natürlich selbst ausgedacht. Aber sie ist universell, d.h. sie umfasst insbesondere die im Wiki beschriebenen Fälle. Man muss nur darüber nachdenken. Vielleicht kann das jemand klären.
Ich habe ihn verstanden.
Wenn Sie mir eine Definition des Begriffs "Portfolio" geben könnten,
d.h. wie nennt man ein Portfolio? (Ich habe meine eigene Vorstellung davon, ich möchte sehen, ob ich es so verstehe))
Ein Portfolio ist eine Information, die die (gegenseitige) Richtung und die Menge jedes darin enthaltenen Symbols enthält. Dementsprechend kann ein Portfolio auf einem hohen Niveau gehandelt werden.
P.S. Ich empfehle nach der Lektüre der Beiträge, einige weitere Beiträge von arbitrageurs.ru zu lesen. Vielleicht können sie das Bild ergänzen oder verdeutlichen.
Diejenigen, die nichts sagen, sind viel vorsichtiger mit dem, was sie schreiben.
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