Entwickler: Zeitformat im MT5-Terminal - Seite 6
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,,,vielleicht für die Pipers ja..., aber wo ist der Broker, der Ihre 50 Lots ohne Verzögerung auf den Markt bringt?
Der Markt wird es nicht einmal bemerken:
Der Markt wird es nicht einmal bemerken:
,,,gute Werbung für das Panel...
,,, и.......
Was ist VWAP?
Volumengewichteter Durchschnittspreis. Googeln Sie es.
VWAP = Volumengewichteter Durchschnittspreis.
Dies ermöglicht es Händlern, den Durchschnittspreis zu sehen, zu dem sie einen Fill in einer bestimmten Größe erhalten. Diese Funktion ist besonders hilfreich für Händler mit hohem Volumen, die große Deals handeln. Da sich die Liquiditätsebenen und Preise auf der Active Trader-Plattform sehr schnell ändern, kann es für einen Kunden sehr schwierig sein, den Durchschnittspreis zu ermitteln.
Der Markt wird es nicht einmal bemerken:
Der Markt wird den Markt nicht einmal bemerken, und der Markt wird den Markt nicht einmal bemerken, und der Markt wird den Markt nicht einmal bemerken, und der Markt wird den Markt nicht einmal bemerken, und der Markt wird den Markt nicht einmal bemerken, und Sie werden wahrscheinlich den Bedarf an Millisekundeninformationen verlieren.
Ich habe kein Problem mit der Wahl des Brokers, denn ich bin fast ein Jahr von der Spielsucht entfernt.
sergeev:
Ich schlage vor, das zu verwenden, was bereits im MT-Server vorhanden ist - 8 Bytes aus der Unix-Ära.
was gibt es da zu verbergen? :)
Ich verstehe, was Sie meinen, aber Sie können datetime nicht von Sekunden in Millisekunden umwandeln. Die alten Codes werden nicht mehr funktionieren.
Das habe ich nicht vorgeschlagen, um die Kompatibilität zu erhalten:
Die Zeit wird weiterhin in Sekunden gespeichert, die Größe der Datetime wird auf 10 Bytes erhöht, so dass nur noch 8 Bytes sichtbar sind, und die Millisekunden werden in zwei freien Bytes gespeichert, damit sie von MqlDateTime in ihrer fertigen Form gelesen werden können.
Ich verstehe, dass die Idee nicht durchführbar ist, aber Sie sollten zustimmen, dass es bequemer ist, mit Sekunden zu arbeiten, und Millisekunden werden nur benötigt, um sie zu lesen, um"die Reihenfolge der Ereignisse zu verstehen! ", wie jemand oben sagte.
Und dann sagen Sie allen, wie viele Ticks sie haben, um den Auftrag zu eröffnen, und berechnen Sie, wie viele Ticks in dieser Zeit kommen werden - vielleicht brauchen Sie dann keine Millisekunden-Informationen mehr.
Ich übe, Forschungsfragen zu Marktmustern zu lösen und mit ihnen zu handeln. Ich weiß, was wichtig ist und was nicht. Das mag überheblich klingen. Aber sie ist nicht selbstbewusst. Das Leben zeigt, dass ich ein Profi im Algotrading geworden bin. Wenn ich also etwas zu diesem Thema sage, dann ist es eine gemachte Erfahrung und keine theoretische Schlussfolgerung.
Ich verstehe, dass die Idee nicht durchführbar ist, aber Sie müssen zustimmen, dass es besser ist, mit Sekunden zu arbeiten, und Millisekunden werden nur benötigt, um sie zu lesen, um "die Abfolge der Ereignisse zu verstehen! "wie jemand oben sagte.
Nein, nicht nur das. Auch die Dauer dieser Ereignisse ist wichtig. Zum Beispiel können Sie in Ihrem Tester bei der Suche nach Marktmustern oder bei deren Anpassung offensichtlich kurze Kurse ignorieren, die Sie definitiv nicht handeln können. Dies ist dasselbe wie die Abschaffung der Preise für kleine Mengen auf Ebene 2. Generell ist auch die Dauer wichtig.
P.S. Wenn jemand glaubt, dass für Hochgeschwindigkeitsstrategien Millisekunden erforderlich sind, liegt er/sie falsch. Sie werden benötigt, um Marktmuster zu erkennen. Stellen Sie sich vor, Sie wissen, wie Sie NZDJPY mit Gewinn handeln können. Sie haben nur gelernt, wie man das macht, weil es eine Geschichte über dieses FI gibt. Stellen Sie sich nun vor, es gäbe keine Geschichte zu diesem FI. Sie haben jedoch diesen künstlichen ZI aus der Tick-Millisekunden-Geschichte genommen und geschaffen. Und dank dieser Tatsache haben Sie ein bemerkenswertes Muster gefunden. Im wirklichen Leben werden Sie auf M1 oder sogar M5 des synthetischen NZDJPY handeln. Stellen Sie sich nun vor, dass es einige nicht offensichtliche FI mit großen Mustern gibt. Aber man kann sie nicht erkennen, weil man sie mangels einer Tick-Millisekunden-Historie nicht erstellen kann.
P.P.S. Hier hat Denis ein Beispiel (das ich ihm gezeigt habe) für einen nicht existierenden GOLD/SILBER FI gepostet. Er baut in Echtzeit auf MT4 auf (minimale Verfeinerung dieses Indikators) und kann im MT4 selbst gehandelt werden. Aber um zu verstehen, dass genau dieser FI gebaut und gehandelt werden muss, musste ich sehr eng mit der Tick-Millisekunden-Historie arbeiten.
P.P.P.S. Falls jemand an der Logik der ZI-Erstellung interessiert ist, habe ich sie in den (später versteckten) Beiträgen eines Forums ungefähr beschrieben. Der überlebende Stumpf von dort:
10. Warum sollte es überhaupt einen Index für irgendetwas geben?
11. Ich kann den FI selbst mischen, wie ich will, und beobachten, wie synthetische FI mein Merkmal darauf untersuchen.
12. ich frage mich, welche FI-Eigenschaften ich gerne sehen würde?
13. Vielleicht könnte man einen synthetischen FI schaffen, der diese Eigenschaft hat? Dann könnte ich sie mit Gewinn handeln.
14. ich müsste das gewünschte synthetische ZI aus den vorhandenen ZI mitoptimieren.
15. Moment, ist das nicht eine Ausdehnung des Marktes auf Formeln?
16. Bei der Erstellung eines synthetischen ZI sollte man sich darüber im Klaren sein, warum es sich nicht um einen Market Pull handelt.
17. Verstehen Sie, aber dann wird es nicht die Eigenschaft haben, die ich sehen will.
18. Ich muss mir überlegen, was ich sonst noch gewinnbringend einsetzen könnte.
19. ich frage mich, warum sie konstant sein muss.
20. Das kann sich im Laufe der Zeit ändern, denn es gibt keine solchen ZI und der Handel mit ihnen wurde nicht untersucht.
21. Ich habe herausgefunden, wie man mit solchen schwebenden FI handeln kann.
22 Es wäre notwendig, seine statistischen Untersuchungen durchzuführen.
23. ....
Ich übe, Forschungsfragen zu Marktmustern zu lösen und mit ihnen zu handeln. Ich weiß, was wichtig ist und was nicht. Das mag überheblich klingen. Aber sie ist nicht selbstbewusst. Das Leben zeigt, dass ich ein Profi im Algotrading geworden bin. Wenn ich also etwas zu diesem Thema sage, dann ist es eine gemachte Erfahrung und keine theoretische Schlussfolgerung.
Nein, nicht nur das. Auch die Dauer dieser Ereignisse ist wichtig. Zum Beispiel können Sie in Ihrem Tester bei der Suche nach Marktmustern oder bei deren Anpassung offensichtlich kurze Kurse ignorieren, die Sie definitiv nicht handeln können. Dies ist dasselbe wie die Abschaffung der Preise für kleine Mengen auf Ebene 2. Generell ist auch die Dauer wichtig.
P.S. Wenn jemand glaubt, dass für Hochgeschwindigkeitsstrategien Millisekunden erforderlich sind, liegt er/sie falsch. Sie werden benötigt, um Marktmuster zu erkennen. Stellen Sie sich vor, Sie wissen, wie Sie NZDJPY mit Gewinn handeln können. Sie haben nur gelernt, wie man das macht, weil es eine Geschichte über dieses FI gibt. Stellen Sie sich nun vor, es gäbe keine Geschichte zu diesem FI. Sie haben jedoch diesen künstlichen ZI aus der Tick-Millisekunden-Geschichte genommen und geschaffen. Und dank dieser Tatsache haben Sie ein bemerkenswertes Muster gefunden. Im wirklichen Leben werden Sie auf M1 oder sogar M5 des synthetischen NZDJPY handeln. Stellen Sie sich nun vor, dass es einige nicht offensichtliche FI mit großen Mustern gibt. Aber man kann sie nicht finden, weil man sie nicht bauen kann, weil es keine Tick-Millisekunden-Historie gibt.
P.P.S. Hier hat Denis ein Beispiel (das ich ihm gezeigt habe) für einen nicht existierenden GOLD/SILBER FI gepostet. Er baut in Echtzeit auf MT4 auf (minimale Verfeinerung dieses Indikators) und kann im MT4 selbst gehandelt werden. Aber um zu verstehen, dass genau dieser FI gebaut und gehandelt werden muss, musste ich sehr eng mit der Tick-Millisekunden-Historie arbeiten.
P.P.P.S. Falls jemand an der Logik der ZI-Erstellung interessiert ist, habe ich sie in den (später versteckten) Beiträgen eines Forums ungefähr beschrieben. Der überlebende Stumpf stammt von dort:
Und was hindert Sie daran, dies alles in NinjaTrader zu tun?
Im Allgemeinen erfolgt die Abfassung des TS in zwei Phasen in chronologischer Reihenfolge:
Beim ersten Punkt ist der wichtigste Indikator die aufgewendete Zeit und die potenziellen Möglichkeiten.
Im zweiten Absatz - der maximale Gewinn. Zum Beispiel, wenn jeder sagt, dass die Umsetzung in Lua den maximalen Gewinn geben wird, werde ich es auf sie tun. Wenn es um die Rentabilität geht, sollten Fragen der Benutzerfreundlichkeit und andere Dinge keine Rolle spielen. Grob gesagt ist es ein Kampf zwischen ihrer Faulheit und ihrer Gier (sie müssen gewinnen).
P.S. Mat-Pakete werden in erster Linie nicht für höhere Mathematik benötigt, sondern für die Bequemlichkeit einfacher mathematischer Berechnungen, für Schnelligkeit und Klarheit (ausgezeichnete Fähigkeit, Ergebnisse zu visualisieren).
Im Allgemeinen erfolgt die Abfassung des TS in zwei Phasen in chronologischer Reihenfolge:
Beim ersten Punkt ist der wichtigste Indikator die aufgewendete Zeit und die potenziellen Möglichkeiten.
Im zweiten Absatz - der maximale Gewinn. Zum Beispiel, wenn jeder sagt, dass die Umsetzung in Lua den maximalen Gewinn geben wird, werde ich es auf sie tun. Wenn es um die Rentabilität geht, sollten Fragen der Benutzerfreundlichkeit und andere Dinge keine Rolle spielen. Grob gesagt ist es ein Kampf zwischen ihrer Faulheit und ihrer Gier (sie müssen gewinnen).
P.S. Mat-Pakete werden nicht in erster Linie für höhere Mathematik benötigt, sondern für die Bequemlichkeit einfacher mathematischer Berechnungen, Schnelligkeit und Klarheit (ausgezeichnete Fähigkeit, Ergebnisse zu visualisieren).
Wie können Sie realistische Studien (nützlich) in FOREX, dh wie können Sie glauben, dass die Kurse fair sind, wenn es keine offizielle Tick und Minute Geschichte bei jedem Brokerhaus (Broker, Unternehmen), einschließlich Ihrer Broker, gibt es nur dukascopy?
Sie waren eine Zeit lang auf finam.ru zu sehen, jetzt haben sie das Häkchen entfernt, wahrscheinlich gibt es einen Grund dafür, der Minutenverlauf wird in den Regeln nicht erwähnt, ich habe gefragt, warum nichts in den Regeln steht - sie schweigen.
Die Historie in MetaTrader 4 selbst ändert sich, wann und wie auch immer die Brokerfirmen auftauchen und verschwinden.
Viele Menschen kennen den Serverteil von MetaTrader 4 ...
Wo ist die Garantie (Beweis, Fakten), dass alle Kunden eines Maklerunternehmens (Makler, Unternehmen) die gleichen, realen Kurse im realen Handel erhalten und sich frühere Kurse in der Geschichte nicht ändern werden?