Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 21
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Dies ist ein alter Beitrag aus einem Thread. Zu diesem Zeitpunkt war die Durchführung der Berechnungen bereits bekannt gegeben worden. Darüber hinaus wurde die sehr spezifische Forschung fortgesetzt.
Ich möchte Sie fragen: Wie ist Ihr heutiger Stand in dieser Forschung? Haben Sie etwas Sinnvolles gefunden oder sind Sie noch dabei, etwas zu finden?
Ich möchte nicht der Held eines solchen Szenarios sein:
Nun zum Handel. Wie tauschen die Händler Informationen aus? Sie erzählen eine Geschichte über die Lösung eines Problems, und plötzlich sagen Sie: "Ich erzähle Ihnen nichts mehr, weil ...." oder eine ähnliche Formulierung. Und das war's. Es wird keine inhaltliche Diskussion geben. Die Anhänger werden nicht in der Lage sein, die Forschung des Autors zu wiederholen. Diese Informationen sind umsonst, Informationen um der Informationen willen. Ich verstehe, dass der Autor keine Geschäftsgeheimnisse preisgeben möchte, und das ist auch gut so. Was nicht normal ist, ist eine andere Frage: Warum sollte man anfangen, "A" zu sagen, wenn man weiß, dass "B" nicht eintreten wird? Wenn Sie nicht die gesamte Methodik und die Ergebnisse darlegen können, weil die Idee noch rentabel ist. Und warum? Und wozu?
Ich möchte also nur sagen, dass der Forschungsprozess selbst für mich sehr nützlich war und ich die Ergebnisse noch nicht in vollem Umfang praktisch genutzt habe.
Ich möchte nicht der Held eines solchen Szenarios sein:
Ich möchte also nur sagen, dass der Forschungsprozess selbst für mich sehr nützlich war und ich die Ergebnisse noch nicht in vollem Umfang praktisch nutzen konnte.
Ich denke, Vladix meinte nicht die Ergebnisse Ihrer Forschung in allen Details und Schlussfolgerungen in Form von vorgefertigten Algorithmen mit allen Einstellungen und Empfehlungen))) So etwas würde offensichtlich nur ein Trottel kostenlos veröffentlichen. Ich habe wahrscheinlich die von Ihnen angesprochenen Punkte gemeint. Eröffnung solcher Informationen und Sie nicht verletzen kommerziell und andere werden zum Nachdenken anregen, wodurch Ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen, wenn Sie es tun, hat keinen Wert)))) So etwas in der Art, nur für den Moment.
Ich persönlich bin von Ihren Argumenten in einigen Beiträgen fasziniert, und ich denke, das sind viele andere auch. Ich weiß zwar nicht, wie man solche Technologien in der Praxis anwendet, aber aus rein intellektueller Sicht ist es sehr interessant.
Ich denke, Vladix meinte nicht Ihre Forschungsergebnisse in allen Details und Schlussfolgerungen in Form von fertigen Algorithmen mit allen Einstellungen und Empfehlungen))). So etwas würde offensichtlich nur ein Trottel umsonst veröffentlichen. Ich habe wahrscheinlich die von Ihnen angesprochenen Punkte gemeint. Eröffnung solcher Informationen und Sie nicht verletzen kommerziell und andere werden zum Nachdenken anregen, wodurch Ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen, wenn Sie es tun, hat keinen Wert)))) So etwas in der Art, nur für den Moment.
Ich persönlich bin von Ihren Argumenten in einigen Beiträgen fasziniert, und ich denke, das sind viele andere auch. Ich weiß zwar nicht, wie man solche Technologien in der Praxis anwendet, aber aus rein intellektueller Sicht ist es sehr interessant.
Yandex als Retter in der Not. Hrenfx hat bereits eine Menge Material zur Verfügung gestellt. Das ist eine Menge, durch die man sich durchwühlen muss. Warum sollte er es wieder tun?
Das ist verständlich, denn warum sollte ich Kapitän Einsicht einschalten, ich benutze Google. Dadie Fragen in diesem speziellen Zweigangekündigt wurden, können wir sie hier behandeln, so dass der Zweig einen erheblichen Informationswert hat. Ich habe zum Beispiel einen Link zu Frage 10 angegeben . Algorithmen zur Preisgestaltung. Wir wünschten, wir könnten Artikel, qualifizierte Forenbeiträge oder anderes konzentriertes Material zu jeder Frage zusammentragen, das das Thema gründlich erklären würde. Und es würde Glück geben.
Es ist klar, dass es irgendwo im Internet alle Informationen gibt, die man braucht, es geht nur darum, sie schnell und genau zu bekommen, und wenn man mit einer Suchmaschine danach sucht, weiß man nicht, dass es so sein wird. Ich schlage nicht vor, die Geheimnisse zu lüften, sondern einfach offene Informationen zu jedem Thema zu sammeln.
Wir können zwar einfach streiten, über die Volatilität von Aktien diskutieren, uns wie ein Teddybär in einem Schrank zusammenpferchen und Informationen sammeln, die sich später als Müll herausstellen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person einen Fehler macht, größer ist als die einer ganzen Gruppe.
Das ist nur laut gedacht... Vielleicht hat papaklass recht, ein Händler ist ein Wolf für einen Händler, und eine synergetische Zusammenarbeit, selbst bei nicht bedrohlichen Themen, kommt nicht in Frage.
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Nun, das ist nur laut gedacht... Wahrscheinlich hat papaklass recht, Händler zu Händler ist ein Wolf und eine synergetische Zusammenarbeit, selbst bei nicht bedrohlichen Themen, kommt nicht in Frage.
Es gibt eine gemeinsame Bewegung von Finanzinstrumenten, aber jedes Mal, wenn einige von ihnen anhalten, entfernen sich andere weiter; dies ist auf die Entnahme von Mitteln und ihre Verteilung auf dem Markt zurückzuführen.
Ich würde gerne Informationen weitergeben, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das in einem Forumsformat tun kann, das in Zukunft nicht zur Belastung wird. Ich bin nicht in der Lage, Artikel zu schreiben.
Letztendlich kommt es darauf an, dass man weiß, was man erreichen will. Und man möchte echte Marktkorrelationen finden. Wenn sich in der Stichprobe von zwei BPs die Preise in den ersten 90 % der Zeit praktisch nicht verändert haben und in 10 % der verbleibenden Zeit schon, dann können 90 % bei der Suche nach Korrelationen nicht berücksichtigt werden. Daher werden die ursprünglichen TSPs vor der Anwendung der mathematischen Methoden immer auf verschiedene Arten transformiert (die einfachste ist BPs aus lokalen Extrema). Dies ermöglicht es auch, die zeitliche Synchronisation zu entfernen usw. Im Allgemeinen sind die auf diese Weise gefundenen Beziehungen viel angemessener als ohne vorherige Transformation. Solche Transformationen können in einfachen linearen mathematischen Methoden verwendet werden, um nicht-lineare Zusammenhänge zu finden. Das heißt, es ist nicht nötig, einen Gemüsegarten mit Chi-Quadraten und anderem Unfug anzulegen.
Wenn wir jedes ZI einzeln betrachten, haben wir verstanden, dass wir nicht nach einem flachen und einem Trend suchen sollten, sondern nach einer stabilen LINEAR-Regression. Interessante Ergebnisse erhält man, wenn man stundenweise untersucht, wann welcher ZI die stabilste lineare Regression aufweist.
Im Allgemeinen ist der Charakter jeder FI-Bewegung stark von der Tageszeit und sogar vom Wochentag abhängig. Es liegt auf der Hand, dass es eine starke Selbstbeschränkung bei der Suche nach Mustern darstellt, wenn man sein Instrument rund um die Uhr arbeiten lässt.
Ich habe auch die Hypothese einer symmetrischen Verteilung aufgestellt. Bei der linearen Regression stellt sich zum Beispiel immer die Frage nach der Auswahl des Stichprobenumfangs. Sie kann jedoch durch den folgenden Algorithmus adaptiv gemacht werden: Finden Sie die äußerste Stichprobe, die die symmetrischste Preisverteilung um die lineare Regression aufweist. Eine solche Stichprobe bzw. eine lineare Regression mit einem solchen Zeitraum wird die aktuellen Marktgegebenheiten am genauesten widerspiegeln.
Wenn Sie Ihre eigenen Limits setzen, die den besten Preis im ECN/STP beeinflussen, beginnen Sie zu analysieren, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie Ihr eigenes Limit hier setzen. Mit anderen Worten, die Preisniveaus werden zu einer probabilistischen Sichtweise. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von Tausenden von Marktteilnehmern sein Limit hier platzieren wird? Es wird also untersucht.
Kurz gesagt, ich könnte eine Menge Unsinn schreiben, und es würde lange dauern, auf jeden einzelnen Punkt einzugehen. Ich habe kein Copyright auf Beiträge und Werke. Verwenden Sie es nach eigenem Ermessen. Das Hauptziel ist nicht mehr ein Gespräch, sondern einfach nur, die Leute zum Nachdenken zu bringen.
Nun, was die Preisgestaltung im weitesten Sinne angeht, so ist der oben zitierte Artikel eine Menge Wasser. Ich sehe dieses Thema prinzipiell wie folgt:
Задача алгоритмического отдела банка выдоить как можно больше денег из других участников рынка. Понятно, что в конце-концов все участники рынка прямо или косвенно имеют торговые счета в нескольких крупнейших ММ-банках мира. Эти банки обладают огромной статистической базой по торговым особенностям очень существенного среза рынка FOREX. И алгоритмические отделы на основании разрабатываемых ими же мат. моделей, примененных к этой инсайдерской информации, разрабатывают свои алгоритмы ценообразования. Они полностью допускают возможность заработка некоторыми участниками рынка. Но главный показатель их результативности - разница между сливающими и зарабатывающими.
Сами ММ-банки между собой конкурируют, так что какой-то однозначной монополии и согласованности между главными инсайдерами нет.